ضریب همبستگی ارز

(چارت 1)

فصل پانزدهم - ایده های معاملاتی برای تجارت در بازار فارکس - بخش دوم: همبستگی جفت های ارزی

برای موفقیت در بازار فارکس، خیلی مهم است که بدانیم برخی از جفت های ارزی به شدت بهم وابسته هستند. همبستگی، شدت و جهت ارتباط خطی بین جفت های ارزی را نشان می دهد. وقتی یک جفت ارزی حرکت صعودی دارد، جفت همبسته مثبت آن هم حرکت صعودی خواهد داشت. وقتی یک جفت ارزی حرکت نزولی دارد، جفت همبسته منفی آن هم حرکت نزولی خواهد داشت.
این نکته را هم بدانید که همبستگی ارزی در دوره های بلندمدت و کوتاه مدت تغییر می کند؛ پس قبل از استفاده از این تکنیک، مطمئن شوید جفت های همبسته هماهنگ شده اند. هماهنگ سازی به این معناست که جفت های ارزی به صورت مثبت یا منفی یکدیگر را دنبال کنند. در دوره آموزش فارکس قبلی، برخی از دلایل همبستگی جفت های ارزی را بررسی کردیم.
توصیه ما این است که برای استفاده از همبستگی دنبال بازه زمانی بگردید که با مدت زمان فعال بودن پوزیشن تناسب دارد. اگر قصد دارید پوزیشن را برای چند ساعت باز نگه دارید، همبستگی ساعتی اهمیت بیشتری دارد. اما اگر پوزیشن یک ماهه دارید، همبستگی هفتگی مرتبط‌تر خواهد بود.
به جدول زیر دقت کنید:

(جدول 1)

این جدول همبستگی ارزی برای اوسط سال 2007 و میزان همبستگی در مقیاس های زمانی مختلف را نشان می دهد. هرچه اعداد به 1 و 1- نزدیک تر باشند، همبستگی جفت های ارزی بیشتر است. 1+ نشان دهنده همبستگی مثبت و 1- نشان دهنده همبستگی منفی است.
برای مثال، در آن سال جفت های ارزی GBP/USD و EUR/USD ضریب همبستگی 77+ داشته اند. بنابراین از هر 100 سیگنال سیستم روی جفت EUR/USD، 77 تا برای جفت GBP/USD هم اعمال می شوند.
این نکته را فراموش نکنید که این ارقام در بازه های زمانی چند دقیقه ای تا چند ماهه و تحت تاثیر فاکتورهای متعدد – از جمله رویدادهای اقتصادی، وضعیت سیاسی و تغییر در منابع – تغییر می کنند. بنابراین با دقت در هر دو جفت ارزی، از وجود همبستگی اطمینان پیدا کنید.
همبستگی ارزی چه کاربردی برای تریدهای فارکس دارد؟
گاهی اوقات یک سیستم می تواند سیگنال یک معامله برای هر دو جفت ارزی EUR/USD و USD/CHF را ایجاد کند (سیگنال لانگ برای یورو و سیگنال شورت برای فرانک سوئیس چون همبستگی این دو جفت منفی است). به چارت های زیر دقت کنید:

(چارت 1)

(چارت 2)

اگر روی هر دو جفت ارزی سیگنال دریافت کردید، انتخاب یکی از دو سیگنال خیلی سخت می شود (منطقی نیست رویهر دو سیگنال معامله کنید چون به احتمال زیاد هر دو معامله خروجی یکسان خواهد داشت). در چنین شرایطی می توان با استفاده از جفت EUR/CHF مشخص کرد کدام جفت نسبت به دیگری قوی تر یا ضعیف تر است.

(چارت 3)

بنابراین با دقت در چارت تقاطعی، مشخص می کنیم ارزها نسبت به یکدیگر در کدام جهت حرکت می کنند و روی ارزی معامله می کنیم که قوی تر به نظر می رسد. اگر جفت ارزی USD/CHF قوی تر باشد، روی فرانک و اگر جفت ارزی EUR/USD قوی تر باشد، روی یورو معامله می کنیم.
هنگام استفاده از این ایده معاملاتی باید همبستگی منفی را هم در نظر داشته بگیریم چون اگر بین جفت ها همبستگی منفی قوی وجود داشته باشد، پوزیشن ها یکدیگر را کنسل می کنند. اغلب از این تکنیک برای ساخت حاشیه امن برای سرمایه گذاران روی ارزهای پرنوسان استفاده می شود.

همبستگی – Correlation

همبستگی در حوزه مالی و سرمایه گذاری، مقایسه آماری میزان شباهت و تغییرات رفتار قیمت دو اوراق یا دارایی های قابل سرمایه گذاری در یک محدوده زمانی با یکدیگر می باشند. فاکتور همبستگی در مدیریت پیشرفته پورتفولیو مورد استفاده قرار می گیرد و از آن با عنوان ضریب همبستگی یاد می شود که عموما عددی ارزشی بین مثبت ۱ و منفی ۱ دارد.

یک همبستگی کاملا مثبت به این معناست که ضریب همبستگی برای دو دارایی مورد مقایسه قرار گرفته شده دقیقا برابر با +۱ یا +۱۰۰% است. این امر بدین معناست که با حرکت قیمت یک دارایی چه بصورت صعودی ضریب همبستگی ارز یا چه بصورت نزولی، دارایی دیگری که همزمان با آن مورد مقایسه قرار می گیرد نیز جا پای آن گذاشته و در همان جهت و میزان حرکت می کند. یک همبستگی منفی نیز به این معنی است که قیمت دو دارایی در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند که تا میزان منفی ۱ می تواند حرکت کند. این در حالیست که یک همبستگی صفر به این معناست که قیمت دو دارایی مورد مقایسه قرار گرفته هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

به عنوان مثال، سبد سرمایه گذاری صندوق های بزرگ سرمایه گذاری مشترک عموما دارای همبستگی مثبت بالایی با یک شاخص استاندارد نظیر S&P500 (شاخص سهام ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا) دارند. این همبستگی با شاخص S&P500 برای پورتفولیو متشکل از سهام شرکتهای بزرگ نزدیک به یک می باشد و برای سهام شرکت های کوچک همبستگی مورد نظر می تواند در حدود +۰.۸ باشد.

با این وجود، قیمت اختیار معامله های پوت (Put Options) یا مشتقات سهام آنها عموما یک همبستگی منفی با شاخص های سهام دارند. یعنی زمانی که قیمت های سهام کاهش پیدا می کنند، قیمت های اختیار پوت معامله ها افزایش می یابند.

محاسبه ضریب همبستگی

مدیران سرمایه گذاری، معامله گران و تحلیلگران محاسبه ضریب همبستگی را به دلیل مزایای کاهش ریسک ناشی از متنوع سازی سبد سرمایه گذاری، بسیار مهم می دانند و این مزایا فقط و فقط از طریق محاسبه این ضریب حاصل می آید. البته که محاسبه این ضریب از طریق نرم افزارهای گوناگون با کمک فرمول زیر به راحتی امکان پذیر است:

حقایقی در مورد همبستگی قیمتی رمزارزها! آیا قیمت اتریوم، بیت کوین را دنبال می‌کند؟

شرایط بازار رمزارز اغلب تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی مانند پیش‌بینی‌های متخصصان یا رویدادهای سیاسی است. با این حال، اگر این بازار را در یک بازه‌ی زمانی طولانی آنالیز کنیم، قیمت اکثر ارزهای دیجیتال معلوم می‌شود؛ به خصوص اتریوم که به شدت می‌تواند به قیمت بیت‌کوین وابسته باشد.

نتایج تحقیقات انجام شده توسط تحلیل‌گران Skew در نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی نشان داد که در مدت دو سال گذشته اتریوم بیشترین وابستگی را به بیت کوین داشته و ضریب همبستگی متوسط آن ۰٫۹ بوده است. در عین حال، گروه تحقیقات بایننس نیز در روز ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی گزارش دادند که اتریوم در سال ۲۰۱۹ میلادی بیشترین وابستگی را با بیت‌کوین داشته است.

اگر این‌گونه باشد، آیا ارزش دارد که با تکیه بر این وابستگی به خرید یک رمزارز اقدام کنیم؟
آیا این امکان وجود دارد که اتریوم پس از این، کمتر به بیت‌کوین وابسته باشد؟ برای یافتن جواب سوالات بالا، کوین‌تلگراف نمودارهای ارزهای دیجیتال را به مدت سه سال تحلیل کرده و با متخصصان با دیدگاه‌های مخالف در این مورد صحبت کرده است.

همبستگی به چه معناست؟

مفهوم همبستگی در معاملات بازار بورس به این پدیده اشاره دارد که ارزش دو دارایی در یک جهت مشابه حرکت کنند. با این حال، وقتی صحبت از بازار رمزارز می‌شود، همبستگی ممکن است به طور همزمان برای همه دارایی‌ها صادق باشد. این اتفاقی است که در نتیجه سقوط قیمت در سال ۲۰۱۸ میلادی افتاد و به دنبال آن به طور همزمان کل رمزارزهای دیگر نیز سقوط کردند.

عقیده یکم: بیت کوین پادشاه است!

آیا مشاهدات فوق به این معنی است که بیت‌کوین پیشرو و تأثیرگذار اصلی در بازار رمزارز است؟ نمودارهای معاملات موجود نشان می‌دهد که کاهش قیمت بیت کوین، میزان معامله اتریوم، ریپل، لایت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به همین ترتیب، به گفته معامله‌گران و تحلیل‌کنندگان بازار، تأثیر قیمت بیت‌کوین روی سایر ارزهای دیجیتال و به طور خاص روی اتریوم، یک اتفاق طبیعی در بازار دارایی‌های دیجیتال است. پیرس کراسبی (Pierce Crosby)، مدیرکل پلتفرم نمودارهای معاملات مالی تریدینگ ویو (TradingView) در این باره با کوین‌تلگراف صحبت کرد:

«همه چیز با بیت‌کوین ارتباط دارد، دقیقاً مانند بازار سهام آمریکا، همه چیز به دلار آمریکا وابسته است. بیت‌کوین با ارزش‌ترین دارایی در این دسته از دارایی‌ است، بنابراین، اساساً همه‌ چیز به عملکرد آن وابسته است. این یک مسأله مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد، چیزی که مردم واقعاً آن را درک نمی‌کنند. وقتی می‌بینیم که قیمت دارایی‌ها افزایش می‌یابد، به عنوان مثال، اتریوم یا لایت‌کوین، ما باید آن را در برابر حرکت شاخص‌های گسترده‌تر محک بزنیم.»

طبق گزارش‌های اخیر در رابطه با نوسانات رمزارز که توسط شرکت اوپن اکسچنج سان فرانسیسکو ( San Francisco Open Exchange) منتشر شد، همبستگی فعلی بین عملکرد بیت‌کوین و اتریوم به طور قابل توجهی بالاتر از همبستگی قیمت بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها است. تحلیل‌گران اخبار مهم و بحث‌برانگیز در مورد رمزارز لیبرا فیسبوک را به عنوان دلیل اصلی برای رفتار مشابه دو رمزارز مهم عنوان کردند.

Michaël van de Poppe، تحلیل‌گر بازار رمزارز و معامله‌گر در بازار بورس اوراق بهادار آمستردام، به کوین‌تلگراف گفت که اتریوم همیشه با بیت‌کوین همبستگی داشته است. او خاطرنشان کرد که

«بیت‌کوین پادشاه است و معمولاً سایر ارزهای دیجیتال در بازار از آن پیروی می‌کنند.»

این تحلیلگر هلندی، همبستگی فوق‌الذکر را در بازارهای کالا مقایسه کرد؛ در این مقایسه بازار طلا دارایی اصلی است و تغییر قیمت آن، قیمت سایر فلزات را نیز تغییر می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد وقتی صحبت از بازار رمزارز می‌شود، قیمت بیت‌کوین در واقع یک شاخص برای احساسات معامله‌گران در رابطه با ارزهای دیجیتال است. بنابراین، اگر این قیمت به دلیل عوامل سیستمی مؤثر در بازار تغییر کند، ضریب همبستگی ارز به عنوان مثال، افزایش نوسانات در بازار بازارهای سنتی یا یک تغییر در مقررات رمزارز، قیمت اتریوم ممکن است مانند بیت کوین تغییر کند.

عقیده دوم: اتریوم از بیت‌کوین پیروی نمی‌کند!

از طرف دیگر، اگر رویدادی رخ دهد که به عنوان یک عامل تأثیرگذار برای قیمت ضریب همبستگی ارز بیت‌کوین عمل کند، به عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یک برنامه کاربردی معامله را به رسمیت نشناسد، این همبستگی ممکن است منفی شود و در حالی که قیمت بیت‌کوین کاهش یافته، قیمت اتریوم افزایش یابد. به گفته Van de Poppe، همبستگی میان دو رمزارز پیشرو در دوره‌های مختلف متفاوت است:

«بعضی از قسمت‌ها همبستگی بالایی دارند که اتریوم از بیت‌کوین بهتر است؟ در بعضی از قسمت‌ها این همبستگی بسیار پایین است چرا که اتریوم به شدت در برابر بیت‌کوین سقوط کرده است، در حالی که روند بیت‌کوین در برابر دلار آمریکا سیر صعودی داشته است. این همبستگی در بخش‌های مختلف متفاوت است.»

مقایسه نمودارهای بیت‌کوین و اتریوم نشان می‌دهد که برخی از الگوهای حرکت قیمت آن‌ها در یک بازه زمانی بسیار طولانی همزمان بوده است. این همبستگی حتی می‌تواند مثبت (از ۰ تا ۱)، یا منفی (از ۰ تا ۱-) باشد.
یک همبستگی مثبت، مانند همبستگی فعلی بین بیت‌کوین و اتریوم، نشان می‌دهد که اگر قیمت بیت‌کوین به طور قابل توجهی رشد کند، اتریوم نیز می‌تواند در همان بازه زمانی افزایش قیمت داشته باشد. این پدیده به خصوص در زمان نوسانات شدید قابل توجه است. به ویژه، همبستگی بیت‌کوین-اتریوم در بیشتر مواقع لحظه‌ای است، وقتی قیمت ارزها با اختلاف چند دقیقه‌ای یا ساعتی تغییر می‌کنند.

حال سوال این است، آیا اتریوم طبق اعتقاد بسیاری به بیت‌کوین وابسته است یا خیر؟
همان‌طور که معلوم است، اتریوم به طور دقیق حرکات بیت کوین را تکرار نمی‌کند و بیشتر تمایل دارد استقلال خود را نشان دهد.

چنین نتایجی با تجزیه و تحلیل ۱۴ تغییر قابل توجه در قیمت بیت کوین و اتریوم اثبات شده است که در دوره زمانی ژوئیه ۲۰۱۷ میلادی تا دسامبر ۲۰۱۹ میلادی ضریب همبستگی آن‌ها از ۰٫۲۶ تا ۰٫۸۹ متغیر بود. این مشاهدات نشان داد که در ۵ مورد از ۱۴ مورد، قیمت اتریوم رفتار بیت‌کوین را تکرار کرده است؛ در حالی که در چهار مورد نیز ضریب همبستگی منفی بود.

نتایج ارائه شده در بالا همچنین از طریق تحقیقات انجام شده توسط سوو ژو یکی از بنیانگذاران موسسه مالی Three Arrows Capital پشتیبانی می‌شود. طبق داده‌‌های او، اتریوم و بیت‌کوین در سه سال گذشته ۹ بار کاملاً متفاوت از هم عمل کرده‌اند.

ژو همچنین به این واقعیت اشاره کرد که در طول تاریخ بازار رمزارز، در سه ماهه اول سال میلادی ارتباط خوبی میان ضریب همبستگی ارز قیمت بیت‌کوین و اتریوم مشاهده می‌شود. هر سال، اتریوم یک افزایش قیمت ۳۰ درصدی در طول یک ماه نشان می‌دهد، در حالی که در همان دوره زمانی کاهش قیمت را نشان می‌دهد. علاوه‌بر این، افزایش قیمت اتریوم تقریباً همیشه از ژانویه تا ژوئن اتفاق می‌افتد. با این حال، از اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی، بیت‌کوین رشد ۵۳۸ درصدی را نشان داد و به دنبال آن سایر ارزهای دیجیتال نیز افزایش قیمت داشتند. Van de Poppe درباره این موضوع به کوین‌تلگراف گفت:

«دلیل این مسأله بسیار ساده است، پادشاه حرکت‌ها اتریوم و بیت‌کوین هستند ضریب همبستگی ارز و هنوز هم اکثر عرضه‌‌های اولیه سکه مبتنی بر اتریوم هستند. بنابراین، وقتی قیمت اتریوم تغییر می‌کند، سایر ارزهای دیجیتال نیز از آن پیروی می‌کنند. همین مسأله در مورد عرضه اولیه صرافی نیز صدق می‌کند. اگر بایننس کوین روند صعودی داشته باشد، ارزهای دیجیتال دیگر نیز از آن‌ پیروی می‌کنند.»

در همان زمان، به گفته ژو، همبستگی میان دو رمزارز در یک سال گذشته شدت یافته است. دلیل احتمالی این تغییر این است که سال گذشته سال خیلی موفقی برای شبکه اتریوم نبود، به خصوص که گروه پشت آن در انتشار نسخه کامل اتریوم ۲.۰ موفق نبودند.

با این حال، محققان در اوپن اکسچنج سان فرانسیسکو نشان می‌دهند که به طور کلی، همبستگی بالای اتریوم با بیت‌کوین دلیلی بر وابستگی اتریوم به این رمزارز نیست و قیمت اتریوم به عنوان یک دارایی مستقل در مقایسه با سایر آلت‌کوین‌ها قابل توجه است.

همبستگی بالا میان این دو رمزارز چه مشکلی دارد؟

قانون طلایی هر سرمایه‌گذار، تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود است، که معمولاً با دستیابی به دارایی‌‌های با همبستگی کم حاصل می‌شود. بنابراین، اگر قیمت یکی از دارایی‌ها افزایش یابد، احتمالاً دیگری سقوط خواهد کرد. سرمایه‌گذار از مورد اول سود کسب می‌کند و منتظر رشد دارایی دوم خود باقی می‌ماند. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال تغییر قیمت، اغلب همزمان اتفاق می‌افتد. این مشاهدات توسط مقاله Binance Research که در ۲۲ ژانویه منتشر شد، تأیید شده است. طبق این نتایج، همبستگی متوسط میان آلت‌کوین‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۹ میلادی ۰٫۷ بود. این بدان معنی است که در ۷۰ درصد موارد، ارزهای دیجیتال مانند اتریوم، لایت‌کوین، ایاس، ریپل، بیت‌کوین کش، بایننس کوین، و سایر رمزارزها همزمان رشد و سقوط داشته‌اند. بنابراین، استفاده از آن‌ها برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری ممکن است بی معنی باشد. تحلیل‌گر لری چرماک معتقد است که وابستگی بیش از حد بین دارایی‌ها مانعی برای متنوع کردن مؤثر سبد سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

معرفی اوراق بهادار رمزگذاری شده ممکن است تا حدودی مشکل را کاهش دهد، زیرا این ابزارهای مالی با بازار گسترده‌تری ارتباط ندارند. با این حال، این یک دسته جداگانه از دارایی‌های دیجیتال است که بر خلاف دارایی‌های بدون مجوز، نیاز به احراز هویت، و قوانین ضد پولشویی دارد.

اثبات همبستگی ممکن، اما سخت است!

در این بازار غیر پایدار، هیچ کس نمی‌تواند متوجه شود که وضعیت همبستگی ارزهای دیجیتال در یک سال، یک ماه یا یک هفته آینده چگونه خواهد بود. به همین ترتیب، نمی‌توان ادعا کرد که همبستگی مستقیمی بین قیمت‌های بیت‌کوین و اتریوم وجود دارد. در بیشتر مواقع، اتریوم واقعاً از بیت‌کوین پیروی می‌کند، اما مواقعی نیز وجود دارد که استقلال اتریوم مشاهده می‌شود و نتایج خوبی را نشان می‌دهد.

علاوه‌بر این، به گفته صلاح‌الدین بومیدی، تحلیل‌گر بازار مالی در DailyFX & IG، هنوز داده‌‌های کافی برای اثبات همبستگی مثبت یا منفی میان اتریوم و بیت‌کوین وجود ندارد. «همبستگی مثبت ممکن است قابل رویت باشد، چرا که بیت‌کوین هنوز محرک اصلی بازار است. اگر بیت‌کوین شتاب بیشتری بگیرد، ارزهای دیجیتال دیگر نیز شروع به رشد می‌کنند. Van de Poppe نیز نظر مشابهی را با کوین‌تلگراف به اشتراک گذاشت:

«همبستگی در این بازار مهم است، با این حال، اهمیت همبستگی به سختی قابل آزمایش است، به گونه‌ای که اثبات همبستگی تقریباً غیر ممکن است. آزمایش‌‌هایی برای جست‌وجوی ارتباط میان بازازهای سهام و ارزهای دیجیتالی انجام شده است، اما هیچ ارتباطی پیدا نشده است، در حالی که نمودارها چیز دیگری را نشان می‌دهند. همین مسأله درباره آلت‌کوین‌ها و بیت‌کوین نیز صادق است.»

بومیدی همچنین خاطرنشان کرد که همبستگی ابزار مهمی در بازار رمزارز است، اما نباید کاملاً به آن اعتماد کرد؛ زیرا وقتی بحث رمزارز پیش می‌آید، مردم باید مراقب باشند:

«یک همبستگی تنها زمانی می‌تواند از نظر آماری قابل توجه باشد که شما یک پایگاه داده بزرگ یا اندازه نمونه داشته باشید. ارزهای دیجیتال هنوز جوان هستند، و داده‌های تاریخی عظیمی ندارند. من می‌گویم که ما می‌توانیم همبستگی را در بازار ارزهای دیجیتال ببینیم، اما نمی‌دانیم که دستاوردهای ما چقدر قابل اتکا هستند.»

معرفی جفت ارز ها در بازار فارکس

بازاری که در آن معاملات جفت ارزها انجام می شود را بازار معاملات جفت ارز می نامند. این بازار جز بزرگترین بازارهای در دنیای مالی به حساب می آید. خرید و فروش و مبادله ارزها و همچنین تبدیل ارزها به یکدیگر در فارکس فراهم شده است.حجم معاملات در بازار فارکس بسیار زیاده بوده و زمان معاملات در این بازار ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته می باشد. بر خلاف بازار سهام و کالا که شما با پول نقد خود یک کالا خریداری می کنید، در بازار ارزها، به ازای خرید یک ارز، اقدام به فروش ارز دیگر میکنید.

در بازار فارکس همواره معامله ارزها به صورت جفت ارز انجام می شود.برای نمونه می توان جفت ارز یورو با دلار آمریکا (EUR/USD) نام برد. در جفت ارزها، ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه و ارز دوم( سمت راست) را ارز متقابل می نامند. معامله خرید یک جفت ارز به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل و معامله فروش یک جفت ارز به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل می باشد.

جفت ارزها در بازار فارکس نرخ یکسانی دارند که معمولا با ۵ رقم اعشار مشخص می شود. این نرخ نمایش دهنده این است که در معامله خرید و فروش چه میزان هزینه باید پرداخت شود. به عنوان مثال، در معامله خرید EUR/USD به ازای هر یورو چه میزان دلار نیاز است.

انواع جفت ارزها

برای ثبت نام در فارکس اینجا کلیک کنید

جفت ارزهای موجود در بازار فاراکس، به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

• جفت ارزهای اصلی
• جفت ارزهای فرعی
• جفت ارز های غیر معمول

قبل از توضیح هربخش ابتدا به معرفی ۷ ارز که دارای حجم معامله بالا می باشند می پردازیم.

• USD (دلار آمریکا) : معروف به Greenback به دلیل رنگ سبزی.
• EURO (یورو) : معروف به Fiber به دلیل فیبر پلیمری استفاده شده در اسکناس های یورو
• GBP(پوند انگلیس) : معروف به Sterling ترکیبی از نقره.
• CHF(فرانک سوئیس) : معروف به Swissy است.
• CAD(دلار کانادا) : معروف به Loonie به دلیل وجود عکس پرنده بر روی اسکناس.
• AUD(دلار استرالیا) : معروف به “Aussie” است.
• NZD(دلار نیوزیلند) : معروف به “Kiwi” نام پرنده نیوزلندی.

این ارزها جز ارزهای محبوب در بازار فارکس هستند که به صورت جفت ارزی معامله می شوند.

جفت ارزهای اصلی(Major)

عمده ترین معاملات خرید و فروش روزانه در این دسته انجام می شود. در تمام جفت ارزهای اصلی(major ) دلار آمریکا وجود دارد. زیرا این ارز جز برترین ذخیره های جهانی می باشد. از نمونه جفت ارزهای اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / USD – یورو / دلار آمریکا
• USD / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / USD – پوند انگلیس / دلار آمریکا
• USD / CHF – دلار آمریکا / فرانک سوئیس
• USD / CAD – دلار آمریکا / دلار کانادا
• AUD / USD – دلار استرالیا / دلار آمریکا
• NZD / USD – دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

جفت ارزهای فرعی(Crosse)

جفت ارزهای هستند که در آن ها دلار آمریکا وجود ندارد. از مهم ترین این جفت ارزها می توان به پوند انگلیس، یورو و ین اشاره کرد. از نمونه جفت ارزهای فرعی می توان به موارد زیر اشاره کرد: مای فارکس

• EUR / GBP – یورو / پوند انگلیس
• EUR / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / JPY – پوند انگلیس / ین ژاپن
• GBP / CAD – پوند انگلیس / دلار کانادا
• CHF / JPY – فرانک سوئیس / ین ژاپن
• EUR / AUD – یورو / دلار استرالیا
• NZD / JPY – دلار نیوزیلند / ین ژاپن

همچنین بخوانید :

اخبار فارکس رو از کجا پیگیری کنم ؟ ما در قالب یک مقاله با عنوان دو سایت معتبر برای پیگیری اخبار موثر فارکس برای شما گرد اوری کرده ایم با کلیک بر روی ان میتوانید از جزئیات کامل مقاله مطلع شوید.

جفت ارزهای غیر معمول(Exotic)

جفت ارزهای غیر معمول از یک ارز اصلی با واحد پول در حال توسعه تشکیل شده است. جفت ارزهای غیر معمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند. از نمونه های معروف این ارزها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / TRY – یورو / لیر ترکیه
• USD / HKD – دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
• JPY / NOK – ین ژاپن / کرون نروژ
• NZD / SGD – دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
• GBP / ZAR – پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی
• AUD / MXN – دلار استرالیا / پزوی مکزیک

برترین های جفت ارزها در بازار فارکس

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازار فارکس انجام می شود. روزانه افراد زیادی از همه کشورهای مختلف جهان اقدام به معامله در این بازار می کنند. بازار فارکس از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت گرینویج از روز یکشنبه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز جمعه بصورت ۲۴ ساعته در حال انجام فعالیت می باشد.

اینکه بگویم بهترین جفت ارز برای انجام تجارت کدام است کار ساده ای نمی باشد. زیرا هر معامله گر با توجه به سرمایه و الگویی که دارند اقدام به انتخاب و خرید جفت ارزها می کنند. افراد برای انتخاب جفت ارزهای مورد نظر خود باید ارزهای مختلف را با تجزیه و تحلیل های خود مورد بررسی قرار دهند و بعد اقدام به سفارش کنند. بهترین جفت ارزها، جفت ارزهای اصلی می باشد. زیرا به صورت روزانه حجم زیادی در آن معامله می شود. برای کسانی که تازه وارد این بازار شدند خرید ارزهای اصلی بهترین گزینه می باشد.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

forex scalping یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که از نوسانات اندک در بازار فارکس سود کسب می کنند. روش کار اسکاپ ها به این صورت است که، یک جفت ارز خریداری کرده و می فروشند تا موقعیت خود را برای کوتاه مدت حفظ کنند.سپس این فرآیند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند تا با استفاده از نوسانات، سود مورد نظر خود را به دست می آورند.

بهترین راهکار اسکالپ فارکس معاملات اهرمی می باشد. استفاده از این روش این امکان را به معامله گران می دهد تا بیشتر در معرض بازار قرار بگیرند و فقط درصد کمی از ارزش دارایی را به عنوان سپرده استفاده می کنند. این روش باعث تقویت سود می شود. اما اگر بازار در جهت درست حرکت نکند باعث ضرر می شود.

معامله گران برای انتخاب ارزها، بهتر است هم از ارزهای اصلی نظیر، AUD / USD، GBP / USD و… و هم از جفت ارزهای فرعی مانند، AUD / GBP استفاده کنند. زیرا این ارزها دارای نوسان زیادی در بازار هستند.

هر چه حجم معاملات بیشتر باشد تعداد پیپ ها که باعث سودآوری می شود، کمتر است. در نتیجه بیشتر معامله گران ارزهای فرعی و غیر معمول را برای معامله انتخاب می کنند. زیرا این ارزها دارای نوسانات بالایی هستند اما به همان اندازه دارای ریسک بالایی هستند.

همچنین بخوانید:

من چطور میتونم برای معاملاتم حد ضرر تعیین کنم ؟ ما یک مقاله ای با عنوان برای معاملات در فارکس چگونه حد ضرر تعیین کنیم برای شما گرداوری کرده ایم که با کلیک بر روی ان میتوانید از جزئیات ان مطلع شوید.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

معمولا ارزها به صورت جفتی بیان می شوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر دارای همبستگی می باشد.همبستگی معمولا به صورت یک جدول ارائه می شود که در آن تقاطع هر جفت ارز، همبستگی را نمایش می دهد. جدول زیر نمونه ای از جدول همبستگی بین جفت ارزها می باشد.

همبستگی ارزی چیست؟

قدرت ارز یک کشور به اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هر چه اقتصاد کشور قوی تر قدرت ارز نیز بیشتر می شود. درنتیجه اقتصاد کشورها به هم وابسته بوده و این امر باعث وابسته شدن ارزهای کشورها نیز می شود.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی یا کورولیشن فرمول ریاضی است که ارتباط و نحوه تغییر دو عدد نسبت به هم را نمایش می دهد. این فرمول به صورتی می باشد که نتیجه آن عددی بیین -۱تا+۱ می باشد.

ضریب همبستگی مثبت(۰تا +۱) به این معنی است که هر دو در یک جهت می باشد. به عنوان مثال اگر بخواهیم صادرات یک کشور را با دلار مقایسه کنیم. در این صورت اگر ارزش یک ارز در برابر دلار کاهش پیدا کند، در نتیجه میزان صادرات نیز کاهش پیدا می کند. هر چه ضریب همبستگی به +۱ نزدیک باشد همبستگی در جهت هم بیشتر می شود.

ضریب همبستگی منفی(۰تا-۱) به این معنی است که این دو متغییر در جهت مخالف هم عمل می کنند. برای مثال هرچه ارزش ارز یک کشور بیشتر باشد، میزان صادرات آن کشور کمتر خواهد بود. هر چه ضریب همبستگی به -۱ نزدیک تر باشد، همبستگی در جهت مخالف بیشتر خواهد بود. به عبارتی همبستگی -۱ به معنی همبستگی معکوس کامل است.

ضریب همبستگی صفر به این معنی است که دو متغییر هیچ رابطه ای با هم ندارند. و هر کدام به صورت مستقل عمل ی کنند. برای مثال ممکن است افزایش یا کاهش ارزش ارز یک کشور در صادرات آن تاثیری نداشته باشد.

کاربردهای استفاده از همبستگی

همانطور که در جدول ۱ بالا مشاهده کردید، همبستگی به صورت درصد نمایش داده شده است. این همبستگی می تواند +۱۰۰یا -۱۰۰ باشد. از کاربردهای استفاده ازهمبستگی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

افزایش سود آوری

در بازار ارز، جفت ارزهای فراوانی برای معامله وجود دارد. بررسی تک تک این ارزها کار ساده ای نیست اما با داشتن جدول همبستگی به راحتی می توانید به بررسی این جفت ارزها بپردازید. با توجه به این بررسی ها شما می توانید چند جفت ارز را با هم هندل کرده و کسب سود داشته باشید.

همچنین بخوانید :

ایا میدانید نهنگهای بازار فارکس چه کسانی هستند ؟ مای فارکس مقاله ای با عنوان گردانندگان اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند ؟ برای شما اماده کرده است که با کلیک بر روی ان از جزئیات کامل ان مطلع خواهید شد .

معاملات همزمانی

معامله گران تحلیل تکنیکال برای ایجاد موقعیت معاملاتی نیازمند بررسی نمودارها هستند. حالا اگر این نمودارها را قبل از سفارش گیری بررسی کنند، تعداد محدودی موقعیت معاملاتی می توانید داشته باشند. در نتیجه وجود جدول همبستگی باعث می شود که موقعیت های معاملاتی بیشتری در زمان کمتری در صورت نیاز ایجاد کنید.

پوشش ریسک

گاهی اوقات با توجه به تحلیل های اشتباه، ضرر ایجاد می شود. برای مثال شما یک موقعیت معاملاتی باز می کنید. بعد از گذشت چند دقیقه متوجه می شوید که اشتباه کردید. برای پوشش دهی ضرر ایجاد شده شما می توانید یک موقعیت معاملاتی با همبستگی منفی باز میکنید. این کار باعث می شود که ضرر ایجاد شده تا حد زیادی جبران شود.

کلام آخر

در بازار فارکس دارایی های زیادی معامله می شود. اما مهم ترین آن ها جفت ارزها می باشد. خرید و فروش این ارزها با توجه به اینکه سود زیادی دارد ریسک بالایی نیز دارد. در نتیجه اقدام برای معامله در این بازار نیازمند دانش بالا در این زمینه می باشد. در این مقاله سعی شده با توضیحات در خصوص جفت ارزها، و نحوه خرید و فروش، بهترین انتخاب را داشته باشید.

چرا با افت لیر ترکیه، دلار در ایران گران می‌‌شود؟

کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز در گفت‌وگو با «بورسان» می‌گوید: «ضریب همبستگی ریال با لیر در برابر دلار از نظر اقتصادسنجی به این دلیل مثبت است که وقتی ارزش لیر سقوط می‌کند و پول ملی ترکیه بی‌ارزش می‌شود، واردکننده‌ای که از ترکیه جنس به‌صورت رسمی یا قاچاق وارد کشور می‌کند، با مزیت نسبی واردات از ترکیه روبرو می‌شود و به همین دلیل هم واردات از ترکیه افزایش پیدا ضریب همبستگی ارز می‌کند. علاوه بر آنکه هزینه زندگی ایرانی‌ها در ترکیه ارزان‌تر تمام می‌شود. در نتیجه انتقال سرمایه از ایران به ترکیه افزایش پیدا می‌کند.»

افسری با همین منطق نتیجه می‌گیرد: «باتوجه به اینکه ترکیه یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران چه به‌صورت رسمی و چه به‌صورت غیررسمی است، بنابراین با افزایش واردات از ترکیه و همینطور کاهش هزینه زندگی در ترکیه و جذابیت خروج سرمایه به این مقصد، تقاضای دلار در ایران افزایش یافته و با افت لیر، ارزش ریال در برابر دلار هم کاهش می‌یابد و به همین دلیل است که ریال و لیر با یکدیگر حرکت می‌کنند.»

واکنش مشترک ایران و ترکیه در برابر سیاست آمریکا

سهراب اشرفی، کارشناس بازار ارز اما نظر دیگری دارد. او به «بورسان» می‌گوید: «نمی‌توان دلیل مشخصی برای آن ارائه داد و احتمالا به‌صورت تصادفی این اتفاق رخ داده است، اما شاید تنها دلیل ممکن آن باشد که هم ترکیه و هم ایران در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می‌برند و تغییرات سیاسی رخ داده پس از جایگزینی بایدن به جای ترامپ، سبب می‌شود تا واکنش مشترکی را در برابر دلار داشته باشند و به همین دیل هم نمودار نوسانی مشابهی را تجربه کنند.