نتیجه گیری MACD

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

ترکیب اندیکاتورهای MACD و RSI

هر دو اندیکاتور معاملاتی میانگین متحرک واگرا-همگرا (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب‌ترین اندیکاتورهای کاربردی معاملات فارکس قرار دارند.
اندیکاتورهای MACD و RSI در ترکیب با سایر شاخص‌های تکنیکال می‌توانند در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و زمان‌بندی مناسب به شما در کنترل بهینه ریسک کمک کنند.

پایه عملکرد (MACD)

اندیکاتور(MACD) اندیکاتوری است که براساس روند حرکت می‌کند و رابطه بین دو میانگین قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد.
با کم کردن میانگین متحرک نمایی بیست و شش دوره‌ای (EMA) از (EMA) دوازده دوره‌ای، لاین (MACD) ظاهر می‌شود.

با رسم EMA نه روزه MACD به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD از سیگنال‌های آن برای خرید و فروش استفاده کنید.
معمولا معامله‌گران زمانی که MACD از بالای سیگنال خود عبور می‌کند، خرید می‌کنند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال می‌گذرد دارایی خود را می‌فروشند.

شاخص‌های واگرایی میانگین متحرک (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد.
از جمله روش‌های رایج‌تر می‌توان به کراس‌اوور، واگرایی و فراز و فرود سریع نیز اشاره کرد.

پایه عملکرد RSI

شاخص قدرت نسبی در مقیاس 100 نقطه‌ای، تغییرات قیمت یک جفت ارز فارکس را نشان می‌دهد.
این شاخص می‌تواند نواحی اشباع خرید و فروش را براساس تغییرات مومنتوم مشخص کند.

شاخص RSI میزان مومنتوم را براساس رویکردهای مختلف آنالیتیکال اندازه‌گیری می‌کند.
RSI می‌تواند فرصت‌های خرید را با مشخص کردن فرصت‌های معاملاتی و سطوح اشباع خرید و فروش، و همچنین موقعیت‌های مناسب برای کسب سود در معاملات را به شما نشان دهد.

در شرایط اشباع خرید، RSI نشان دهنده کاهش قیمت ها و نزولی شدن روند بازار است.
این اندیکاتور در شرایط اشباع فروش به شما نشان می‌دهد که ممکن است معامله گران با واکنش‌های اغراق آمیز، موجب کاهش قیمت و ارزش جفت ارز شوند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به یک شاخص پرکاربرد در فارکس تبدیل شده است، این اندیکاتور به نوعی زندگی معامله‌گرانی را که به دنبال کسب سود هستند، آسان‌تر می‌کند.
زمانی که از این اندیکاتور به تنهایی استفاده می‌کنید از مزایای زیر بهره‌مند می شوید:

طرحی ساده و خوانا

برخلاف سایر شاخص‌ها و الگوهای نمودار، یک معامله‌گر تازه‌وارد نیز می‌تواند فوراً از RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کند.

تعیین سرعت مومنتوم

هنگامی که می‌خواهید براساس تغییرات قیمت‌ در فارکس سرمایه‌گذاری کنید، سرعت مهم است.
روند قیمت موضوعی جداست اما به این معنی نیست که حرکت قیمت در هر بازه زمانی ادامه خواهد داشت.
RSI می‌تواند به شما کمک کند دوام حرکت قیمت را بر اساس حرکت فعلی تخمین بزنید.

استفاده از RSI برای باز و بستن کردن پوزیشن‌

اگرچه اندیکاتور RSI به شما در شناسایی فرصت‌ها کمک می‌کند اما می‌توان از آن برای خروج از پوزیشن در زمان مناسب و کسب سود نیز استفاده کرد.

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتوری در فارکس کامل نیست و نمی‌‌تواند موفقیت 100٪ شما را تضمین کند.
به عنوان یک معامله‌گر باید محدودیت‌های اندیکاتور مورد نظر خود را شناسایی کنید تا بتوانید با درک و آگاهی بالا وارد بازار معاملات فارکس شوید.

از جمله معایب اندیکاتور RSI عبارت‌ اند از:

عدم ارائه سیگنال‌های ثابت

اگرچه این اندیکاتور برای شناسایی موقعیت‌های اشباع خرید و فروش مناسب است اما بسیاری از جفت‌ارزهای فارکس اغلب مواقع در شرایط ثبات قیمت هستند.
در این شرایط اندیکاتور RSI هیچ سیگنالی منتشر نمی‌کند در نتیجه معامله‌گران باید برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی از اندیکاتورهای دیگری استفاده کنند.

ارسال سیگنال ورود اشتباه

در شرایطی که این اندیکاتور سیگنال‌های اشباع خرید و فروش را صادر کنند، جفت ارزها به سرعت اصلاح نخواهند شد.
در بسیاری از مواقع این شرایط در یک بازه زمانی بلند مدت، ادامه‌دار خواهد شد و معامله‌گران کوتاه مدت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مومنتوم قوی در عملکرد اندیکاتور RSI مشکل ایجاد می کند

زمانی که یک جفت ارز فارکس مومنتوم قوی را تجربه می‌کند، بهتر است از اندیکاتورهای دیگر برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده کنید.

ترکیب دو اندیکاتور MACD و RSI

می‌توانید از این اندیکاتورها برای تدوین استراتژی معاملاتی و آنالیز معاملات خود استفاده کنید.
با استفاده از موارد زیر می‌‌توانید ارزش سیگنال‌‌های MACD و RSI را به حداکثر برسانید.

MACD و RSI را برای تأیید مومنتوم قیمت ترکیب کنید

ترکیب این دو اندیکاتور باهم می‌تواند به شما در شناخت درست مومنتوم قیمت کمک کند.
اگر یک نشانگر، حرکت در جهت خاصی را نشان می‌دهد، نشانگر دیگر را بررسی کنید و ببینید آیا نشانگر دیگر در همان جهت است یا خیر.

زمانی که این دو اندیکاتور دیدگاه‌‌های مختلفی را به شما ارائه دهند، در تصمیم‌گیری خود برای باز کردن پوزیشن دچار شک و تردید خواهید شد.
اگر هر دو آنها یک نتیجه را به شما ارائه دهند، می‌‌توانید با اطمینان بیشتری تصمیم گیری کنید .

وقتی MACD و RSI واگرا می‌شوند از پوزیشن خارج شوید

در صورت تایید این دو اندیکاتور، معامله‌گران پوزیشن خود را باز می‌کنند اما زمانی که یک اندیکاتور سیگنال تغییر مومنتوم را صادر کند، معامله‌گر پوزیشن خود را می‌بندد.
بسته به استراتژی معاملاتی شما، منطق این نوع تصمیم‌گیری متفاوت است.

برخی معامله‌گران معتقدند که واگرایی یک اندیکاتور می‌تواند سیگنال اندیکاتور دیگر را تضعیف کند.
برخی دیگر معتقدند که تغییر مومنتوم سیگنال می‌‌تواند در تغییر جهت سیگنال دیگر متناسب با مومنتوم قیمت تاثیرگذار باشد.

از استاپ لاس برای مدیریت ریسک استفاده کنید

اگرچه این دو اندیکاتور به صورت جداگانه اندیکاتورهای ارزشمندی هستند اما احتمال ارائه سیگنال‌های معاملاتی نادرست از سوی آنها حتی در ترکیب با هم وجود دارد.

به عنوان یک معامله‌گر باید همیشه از روش‌های مدیریت ریسک استفاده کنید تا بتوانید خود را در برابر ضررهای معاملاتی محافظت کنید.
زمانی که هر دو اندیکاتور سیگنالی را در یک جهت ارائه دهند می‌توانید با اطمینان بیشتری معامله کنید.

توجه داشته باشید که سیگنال این اندیکاتورها بدون خطا نیستند، گاهی اوقات اعتماد بیش از حد به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به ضررهای پرهزینه شود.
بنابراین استفاده از استاپ لاس می تواند بهترین گزینه برای مدیریت ریسک باشد.

سایر شاخص‌های قابل استفاده به همراه MACD و RSI

میانگین متحرک ساده (SMA)

این اندیکاتور می‌تواند آگاهی شما را در زمینه تغییرات قیمت و عوض شدن جهت حرکت آن افزایش دهد.

میانگین وزنی حجمی قیمت (VWAP)

این اندیکاتور محاسبات خود را براساس حرکت قیمت و حجم انجام می‌دهد که می‌توانید از سیگنال‌های آن به عنوان تاییدی برای سیگنال‌های MACD و RSI استفاده کنید.

باندهای بولینگر

اگر روند معکوسی را برای قیمت پیش بینی می‌کنید، با دنبال کردن این باندها می‌توانید متوجه شوید که قیمت به کدام یک از آنها نزدیک می‌شود.

MACD چیست

MACD چیست ،به گزارش آکادمی فتحعلی زاده ، MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و موردعلاقه معامه گران است که در عین سهولت عملکرد بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است.MACDمخفف عبارت MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCEبه معنای میانگین متحرک همگرا واگرا است.این اندیکاتور نخستین بار توسط جرالد اپل محقق و فیزیکدان امریکایی طراحی و معرفی شد.این اندیکاتور از پراستفاده ترین اندیکاتورا در بین معامله گران است.مکدی در دسته ی اسیلاتور ها Oscillatorها قرار دارد.مکدی در بررسی ضعف روند بسیار قوی عمل میکند.

MACD چیست

مکدی MACD چیست و چه اجزایی را شامل می شود

از این اندیکاتور برای به دست اوردن قدرت ،جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود و از فرمول ساده ای به دست می اید.

همان طور که در شکل بالا میبینید این اندیکاتور شامل سه بخش خط سیگنال،خط مکدی و نمودار هیستوگرام است.خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند و در محاسبات میانگین مکدی به قیمت های نزدیک تر به روزهای اخرمعاملاتی وزن بیشتری داده شده است.از ویژگی های خط مک دی پرنوسان بودن و تند بودن ان است و برعکس ان خط سیگنال خیلی کنداست،علت این تمایز،تفاوت میانگین گیری در خط مکدی و خط سیگنال است.

بخش دیگر مکدی ،هیستوگرام است که شامل خطوط عمودی ای هست که از اختلاف خط مکدی و سیگنال به دست می ایند.

چگونه اندیکاتور مک دی MACD را در Tradingview بیاوریم

کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر در Tradingview،در قسمت اندیکاتور بالای صفحه MACD را سرچ کنیم .

نحوه محاسبه خط مک دی MACD

نحوه ی محاسبه خط مکدی بسیار ساده و سهل است.در ضمن شما می توانید مکدی را طبق رفتار نمودار قیمتی ارز مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت کنید.برای محاسبه ی مکدی کافیست طبق روند زیر پیش بروید.

1.میانگین نمایی12دوره ای قیمت را حساب کنید.

2.میانگین نمایی 26دوره ای قیمت را محاسبه کنید.

3.تفاضل میانگین 12دوره ای از میانگین 26 دوره ای،خط مکدی را میسازد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

نحوه محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال میانگین نمایی 9روزه خط مکدی است. Signal = [MACD,9]EMA

نحوه محاسبه خط هیستوگرام

این بخش از مکدی،از اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می اید.زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال از هم زیاد شود،هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال ازهم کم شود،هیستوگرام کوچک خواهدشد و حتی ممکن است به یک خط تبدیل شود.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور مکدی MACD

سیگنالهای خرید و فروش در اندیکاتور مکدی زمانی صادر میشود که این دو اندیکاتور با هم برخورد داشته باشند.

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

سیگنال فروش: زمانی که خط ابی(خط مکدی) از ناحیه بالای صفر،خط قرمز(خط سیگنال) را از بالا به پایین قطع کند،سیگنال فروش صادر خواهد شد.همانطور که در شکل میبیند در ناحیه ای مشخص شده پس از اینکه خط ابی ،خط قرمز را از بالا به پایین قطع کرده و سیگنال فروش داده است ،روند قیمت به صورت نزولی شد.به این نکته توجه کنید که هر یک از دو مورد فوق زمانی صادق است که حتما در ناحیه مربوطه و با خصوصیات بالا باشد،عدم وقوع هریک ،سیگنال مکدی را نقض میکند.

واگرایی و همگرایی در مکدی MACD

یکی از سیگنال های اساسی که این اندیکاتور به ما می دهد در بررسی واگرایی ها است.تحلیگران حرفه ای،واگرایی هارا میبینند و از انها سیگنال می گیرند.به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که بین روند نمودار و روند اندیکاتور ناهمگونی وجود دارد.اگر با مفهوم واگرایی اشنایی ندارید ،اموزش مربوط به واگرایی را یکبار با دقت بخوانید.

همانطور که در نتیجه گیری MACD شکل بالا میبیند نمودار قیمت دو قله پیاپی نزولی و اندیکاتور دو قله پیاپی صعودی تشکیل داده است.این واگرایی از نوع منفی است و همانطور که میبینید قیمت بعد از ان نزولی شده است.

نتیجه کلی:

اندیکاتور مک دی ،یک ابزار بسیار محبوب و پرکاربرد در بین معامله گران است.مکدی به صورت همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را بررسی میکند و در تشخیص ضعف روند بسیار قوی عمل کرده است.یکی از نقاط ضغف مکدی تاخیری بودن ان است که باید به این موضوع توجه کنیم.در نهایت ذکر این نکته حایز اهمیت است که یک اندیکاتور به تنهایی نمی تواند استراتژی خرید یافروش ما باشد.یک معامله گر حرفه ای تنها به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نمی کند.

ممنون از اینکه تا پایان ” MACD چیست ” همراه ما بودید.

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارزهای دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @reybiz-telegram و پیج اینستا @REYBIZ بپیوندید.

هرگونه سوال و مشکلی نسبت به آموزش های داده شده داشتید با پشتیبانی سایت مطرح کنید.تیم یوسف فتحعلی زاده بصورت ۲۴ ساعته جوابگوی سوالات شما است.

استراتژی معاملاتی MACD + 200 EMA به همراه اکسپرت

یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاه قرار می گیرد از ترکیب اندیکاتورهای MACD و Exponential Moving Average 200 به وجود می آید که با استفاده ی صحیح از آن به سود مطلوبی می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با این استراتژی ساده بصورت کامل آشنا می شوید و به یک اکسپرت کاربردی برای انجام معامله توسط این استراتژی بصورت خودکار دسترسی پیدا می کنید که با بهینه کردن این اکسپرت به سود فوق العاده ای توسط آن می توان دست یافت.

در این استراتژی از اندیکاتور EMA 200 برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و اندیکاتور MACD با استفاده از میله های خود نقاط ورود کم نظیری را در جهت روند در اختیار ما قرار می دهد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : EURUSD
• تایم فریم : H1
• بازار : Forex

پیش نیازهای استراتژی

در صورت انجام معامله توسط معامله گر :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور MACD با تنظیمات پیشفرض :

در صورت تمایل به انجام معامله بصورت خودکار :

اکسپرت MACD + EMA با تنظیمات پیشفرض : (همچنین شما می توانید این تنظیمات را بهینه کنید)

قانون معامله

1. ابتدا قیمت در بالای خط EMA 200 قرار داشته باشد
2. سپس میله های اسیلاتور MACD ، خط اصلی این اسیلاتور را رو به بالا قطع کنند

1. ابتدا قیمت در پایین خط EMA 200 قرار داشته باشد
2. سپس میله های اسیلاتور MACD ، خط اصلی این اسیلاتور را رو به پایین قطع کنند

در معامله خرید : 100 پیپ پایین تر از قیمت

در معامله فروش : 100 پیپ بالاتر از قیمت

در معامله خرید : 150 پیپ بالاتر از قیمت

در معامله فروش : 150 پیپ پایین تر از قیمت

مقدار حد سود و ضرر در تنظیمات اکسپرت قابل تغییر است

نتیجه تست استراتژی

در جفت ارز EURUSD ، تایم فریم H1 و در یک سال اخیر :

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی و اکسپرت مربوط به آن ویدیوهای زیر را تماشا کنید :

شاخص MACD یا همان میانگین متحرک واگرایی همگرایی، یک شاخص نوسان ساز است که بازرگانان برای تحلیل تکنیکی (TA) استفاده می کنند. شاخص MACD ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین های در حال حرکت برای تعیین تغییرات لحظه ای سهام، ارز دیجیتال یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است، و رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً اتفاق افتاده است ردیابی می کند و به این ترتیب در طبقه بندی شاخص های موخر (lagging) قرار می گیرد (که سیگنال هایی را بر اساس عملکرد نتیجه گیری MACD یا داده های قیمت گذشته ارائه می دهند). شاخص MACD برای اندازه گیری حرکت بازار و روندهای احتمالی قیمت مفید است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد تا نقاط ورود و خروج از بازار را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مفهوم و مکانیسم شاخص MACD، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است. میانگین متحرک (MA) به طور ساده خطی است که نشان دهنده میانگین ارزش داده های قبلی در طی یک دوره از پیش تعریف شده است. در زمینه بازارهای مالی، میانگین متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) است و آنها را به دو نوع مختلف میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم می کنند. در حالی که میانگین متحرک ساده (SMA) تمامی ورودی های داده را به یک اندازه مورد سنجش قرار می دهد، میانگین متحرک نمایی (EMA) اهمیت بیشتری به جدیدترین مقادیر داده (نقاط قیمت جدیدتر) می دهند.

شاخص MACD چگونه کار می کند؟

شاخص MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) ایجاد می شود که سپس برای محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است، استفاده می شود. علاوه بر این، هیستوگرام میانگین متحرک واگرایی همگرایی وجود دارد، که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه با دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط میانی، نوسان می کند که به خط صفر نیز معروف است.

بنابراین، شاخص MACD شامل سه عنصر است که در اطراف خط صفر حرکت می کنند:

خط MACD : به تعیین روند صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کم کردن دو میانگین حرکت نمایی (EMA) محاسبه می شود.

خط سیگنال : EMA خط MACD (معمولاً 9 دوره EMA). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال به همراه خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی ممکن است در شناسایی نقاط معکوس احتمالی یا نقاط ورود و خروج از بازار مفید باشد.

هیستوگرام : نمایش گرافیکی از واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت های بین دو خط محاسبه می شود.

خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی

به طور کلی، میانگین های متحرک نمایی مطابق قیمت نهایی دارایی اندازه گیری می شوند و دوره های استفاده شده برای محاسبه دو EMA معمولاً به صورت ۱۲ دوره (سریعترین حالت) و ۲۶ دوره (کندترین حالت) تعیین می شود. دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه) تنظیم شود، اما در این مقاله به تنظیمات آن بر اساس روز می پردازیم. با این وجود، شاخص MACD ممکن است برای در نظر گرفتن استراتژی های مختلف تجاری سفارشی شود.

با فرض محدوده زمانی استاندارد، خط MACD، با تفریق EMA ۲۶ روزه از EMA ۱۲ روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد، خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی بالا و پایین خط صفر نوسان می کند، و این همان چیزی است که خط مرکزی متقاطع را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که چه زمانی EMA ۱۲ و ۲۶ روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

خط سیگنال بطور پیش فرض، بر اساس EMA ۹ روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب، بینش بیشتری در مورد سیر قبلی خود ارائه می دهد.

خط سیگنال = EMA ۹ روزه خط MACD

اگرچه همیشه دقیق نیستند، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال متقاطع می شوند، این وقایع معمولاً به عنوان سیگنال روند معکوس تلقی می شوند، به ویژه هنگامی که در قسمت نهایی نمودار MACD (خیلی بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.

هیستوگرام شاخص MACD

هیستوگرام ثبت بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال است. این نمودار به سادگی با تفریق یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال، به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است، که مطالعه و تفسیر آن ساده خواهد شد. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات میانگین متحرک واگرایی همگرایی

همانطور که توضیح دادیم، تنظیمات پیش فرض برای میانگین متحرک واگرایی همگرایی بر اساس میانگین های متحرک نمایی ۹، ۱۲، ۲۶ دوره ای است.

با این حال، برخی از تحلیلگران فنی و چارتیست ها، دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال، MACD ۵ و ۳۵ مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی به همراه بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است با توجه به نوسانات زیاد بازارهای ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به افزایش سیگنال های کاذب و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای شاخص MACD

همانطور که از نام این شاخص پیداست، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی، روابط بین میانگین های متحرک را ردیابی می کند، و ارتباط این دو خط را می توان به صورت همگرا یا واگرا توصیف کرد. همگرا زمانی است که خطوط به سمت یکدیگر گرایش می یابند و زمانی که خطوط از هم دور می شوند، این دو خط واگرا هستند.

سیگنال های مربوط به شاخص MACD با نقاط متقاطع مرتبط هستند، وقتی خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی و یا بالاتر یا پایین خط سیگنال عبور کند، این اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید كه تقاطع دو خط مرکزی و خط سیگنال ممكن است چندین بار اتفاق بیفتد، و سیگنال های كاذب و فریبنده بسیاری خصوصاً در مورد دارایی های متزلزل، مانند ارزهای دیجیتال تولید کند. بنابراین، نباید تنها به شاخص MACD اعتماد کرد.

تقاطع خط مرکزی

تقاطع خط مرکزی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. هنگامی که از خط مرکزی عبور می کند، مقدار مثبت MACD نشان میدهد که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از ۲۶ روز بیشتر است. در مقابل، هنگامی که خط MACD پایین تر از خط مرکزی می گذرد، میانگین متحرک واگرایی همگرایی منفی نشان داده می شود، به این معنی که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز بیشتر از ۱۲ روز است. به عبارت دیگر، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است، در حالی که MACD منفی نشان دهنده روند نزولی بازار است.

تقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید (نقطه ورود به بازار) تعبیر می کنند. از طرف دیگر، وقتی خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج از بازار) بدانند.

اگرچه تقاطع خط سیگنال می تواند مفید باشد، اما همیشه قابل اعتماد نیست. اما از این نظر که مکان آنها روی نمودار به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی در نظر گرفته می شود، ارزشمند است. به عنوان مثال، اگر تقاطع به منزله فرصت خرید باشد اما شاخص خط MACD زیر خط اصلی (منفی) باشد، شرایط بازار نزولی در نظر گرفته می شود. در مقابل، اگر تقاطع خط سیگنال به منزله فرصت فروش در نظر گرفته شود، اما شاخص خط MACD مثبت (بالاتر از خط صفر) باشد، احتمالاً شرایط بازار صعودی است.

در چنین شرایطی، پیروی از سیگنال فروش (با توجه به روند بزرگتر) ممکن است خطر بیشتری داشته باشد.

واگرایی قیمت و میانگین متحرک واگرایی همگرایی

نمودارهای میانگین متحرک واگرایی همگرایی علاوه بر تقاطع خط مرکزی و خط سیگنال، می توانند در مورد واگرایی بین نمودار MACD و ارزش دارایی نیز بینشی را ارائه دهند. به عنوان مثال، اگر عملکرد قیمت ارز دیجیتال سقف بالاتری را نشان دهد در حالی که MACD سقف پایین تری ایجاد کند، ما واگرایی نزولی خواهیم داشت که نشان می دهد با وجود افزایش قیمت، روند صعودی بازار (فشار خرید) به آن اندازه قوی نیست. واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت فروش تعبیر می شوند، زیرا آنها جلوتر از وارونه شدن قیمت مطرح می شوند.

در مقابل، اگر خط MACD کف افزایشی را تشکیل دهد در حالی که قیمت دارایی کف نزولی را نشان می دهد، این یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود، و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های نزولی تمایل به وارونه شدن قیمت ها دارند، که به طور بالقوه کف کوتاه مدت را نشان می دهد (از روند نزولی تا صعودی).

افکار نهایی

هنگامی که صحبت از تحلیل تکنیکی می شود، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به دلیل استفاده نسبتاً آسان آن، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و تغییرات آن کاملاً مؤثر است.

با این حال، به عنوان بیشتر شاخص های تحلیل تکنیکی، شاخص MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های کاذب و گمراه کننده بسیاری را، خصوصاً در رابطه با دارایی های متزلزل یا در هنگام روند ضعیف یا اقدام قیمت یک طرفه فراهم می کند. در نتیجه، بسیاری معامله گران از شاخص MACD به همراه سایر شاخص ها مانند شاخص RSI برای کاهش خطرات و تایید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.

فیلتر-اندیکاتور چیست و چگونه سهم‌ها را بر اساس اندیکاتورها فیلتر کنیم؟

فیلترهای بورسی از جمله ابزار هوشمند رصد بازار بورس ایران هستند که سایت TSETMC یا همان سایت مدیریت فناوری بورس در اختیار کاربران خودش قرار داده است. فیلترهای بورسی انواع بسیار مختلفی دارند و با توجه به شروطی که در کد یک فیلتر نوشته نتیجه گیری MACD میشود، فیلتر قادر به نمایش یک سری از نمادهای بورسی است. از فیلتر نویسی در بحث تابلو خوانی زیاد شنیده میشود. اما فیلتر-اندیکاتور چیست و آیا میتوان از فیلتر‌های بورسی برای فیلتر کردن نمادها بر اساس یک سری پارامتر مشخص در یک اندیکاتور مشخص استفاده کرد؟ در این مقاله به روش‌های فیلتر کردن سهم‌های بورس ایران بر اساس اندیکاتورها خواهیم پرداخت و خواهیم دید که به غیر از فیلترهای سایت TSETMC راه‌های دیگری نیز برای اینکار وجود دارد.

فیلتر-اندیکاتور چیست؟

فیلتر- اندیکاتور در واقع فیلترهایی هستند که کد آنها فرمول یک اندیکاتور با شرط تعیین شده است. مثلا میتوان فیلتری نوشت که سهم‌هایی را نشان دهد که در تایم فریم روزانه اندیکاتور RSI در قسمت زیر 30 (منطقه اشباع فروش) قرار داشته باشد.

بسیاری از افرادی که با بحث فیلترهای بورسی آشنا هستند ممکن است در ذهنشان این ایده شکل گرفته باشد که چقدر خوب می‌شد اگر فیلترهایی وجود داشت که می‌توانستیم نمادهای بورسی را بر اساس یک اندیکاتور فیلتر کنیم. اگر این ایده در ذهن شما نیز شکل گرفته است به ادامه این مطلب توجه کنید.

پیش زمینه این مقاله آشنایی با بحث فیلتر‌های بورسی، تابلو خوانی و آشنایی با اندیکاتور‌ها (Indicators) است. اگر با هر یک از این سه مورد آشنایی کافی را ندارید ابتدا به مقالات زیر مراجعه کنید:
فیلترهای نوسانگیری در بورس
آموزش تابلو خوانی در بورس
اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

روش اول: فیلتر-اندیکاتورهای بورسی در سایت TSETMC

فیلتر‌-اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که مانند فیلترهای دیگر که همگی با آنها آشنا هستید، در سایت نتیجه گیری MACD TSETMC کاربرد دارند. البته باید گفت در نوشتن یک فیلتر-اندیکاتور محدودیت‌هایی وجود دارد. در اینجا دو تا از فیلتر-اندیکاتورهای مفید رو برای شما آوردیم و همچنین نحوه کار با آنها را اموزش داده ایم و در انتها محدودیت‌های فیلتر اندیکاتورها بیان خواهیم کرد.

فیلتر-اندیکاتور RSI

در این قسمت به معرفی فیلتر اندیکاتور RSI (تهیه شده توسط eduboors.blogfa.com) و نحوه استفاده از آن در سایت TSETMC که همراه با آلارم سیگنال خرید و فروش است خواهیم پرداخت. برای اینکه بتوانید از این فیلتر استفاده بهینه کنید باید از فیلد‌های سفارشی موجود در دیده بان بازار وبسایت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده کنید. افراد زیادی با این قابلیت در سایت TSETMC آشنا نیستند.

برای این منظور به دیدبان سایت بورس رفته و از منوهای بالای دیده بان بازار (پنجمین منو از سمت راست) منوی قالب نمایش را انتخاب کنید و سپس از بین قالب‌های قابل نمایش، پنجمین گزینه “جدول فیلدهای کاربر” را انتخاب نمایید (تصویر زیر).

قالب نمایش سفارشی دیده بان بورس

با انتخاب این گزینه خواهید دید که علاوه بر فیلدهای استاندارد، سه فیلد سفارشی با عنوان C0 و C1 و C2 هم به لیست نتیجه گیری MACD نتیجه گیری MACD نمایش اضافه شده که بصورت پیش فرض فاقد هر گونه دیتایی است ولی افراد میتوانند با کدنویسی، این فیلدها را شخصی سازی کرده و اطلاعات خاصی را برای هر ستون در نظر بگیرند (تصویر زیر).

در تصویر فوق سه فیلد اضافه شده به انتهای جدول را با فلش قرمز رنگ مشخص کرده‌ایم. اگر با لپتاپ کار میکنید و آنها را نمی‌بینید احتمالا سایز مانیتور شما کوچک است. دکمه Ctrl را از صفحه کلید نگه دارید و موس را اسکرول کنید تا سایز صفحه بزرگ شود.

در فیلتر اندیکاتور RSI از سه فیلد سفارشی برای مقاصد زیر استفاده شده است:

• (c1) = سیگنال خرید یا فروش (بر اساس موقعیت RSI که اگر زیر 30 باشد خرید و بالای 70 باشد فروش درج میشود)
• (c2) = مقدار اندیکاتور (RSI (14 روزه در موقعیت فعلی

اکنون باید کد زیر را در قسمت فیلترگذاری کپی کنید و اسم آن را فیلتر اندیکاتور RSI بگذارید. اگر با کپی کردن کد فیلتر در سایت TSETMC (کد گذاری) آشنا نیستید در مقاله فیلترهای نوسانگیری در بورس آن را آموزش داده‌ایم. با کپی کردن کد زیر و ثبت فیلتر، مقدار اندیکاتور RSI در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C2 درج شده و سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل میشود و لیست قابل مشاهده، محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش می شود. یعنی لیست نمایش داده شده دارای سهام RSI زیر 30 یا بالای 70 است.

کد فیلتر اندیکاتور RSI:

نکته 1: از این فیلتر بعد از تایم بازار استفاده کنید. ممکن است در تایم بازار خطا دهد. کد فیلتر کاملا تست شده و مشکلی ندارد و گاهی مشکل از سایت بورس است. اگر با خطا مواجه شدید یک زمان دیگر تست کنید. همچنین میتوانید شرح خطای مشاهده شده را در قسمت کامنت‌ها در پایین همین مقاله ثبت کنید تا ما شما را راهنمایی کنیم.

نکته 2: صرف دریافت سیگنال خرید و فروش از یک اندیکاتور نمیتوان در بازار بورس کسب سود کرد و حتی موجب ضررهای سنگین شما خواهد. این فیلتر مانند تمامی فیلترهای بورسی تنها دایره واچ لیست ما را کوچک میکند و ما می‌توانید هدفمندتر به دنبال موقعیت‌هایی باشیم که با استراتژی معاملاتی ما سازگار است. تاکید میکنیم به هیچ عنوان تنها با یک اندیکاتور یا یک فیلتر اقدام به معامله نکنید. در واقع شما باید برای خود یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید و اینها تنها ابزارهایی برای کمک به معامله‌گر هستند.

فیلتر-اندیکاتور ROC

تمامی مطالب بالا برای اندیکاتور ROC که یک اندیکاتور جالب برای تشخیص حرکات قیمت است مشابه است. بنابراین ما بدون توضیح اضافه فقط کد این فیلتر-اندیکاتور را در زیر آورده‌ایم.

فیلدهای سفارشی به شرح زیر است:

• (c0) = حداکثر اندیکاتور ROC – 12 روزه در محدوده زمانی 60 روز گذشته
• (c1) = حداقل اندیکاتور ROC – 12 روزه در محدوده زمانی 60 روز گذشته
• (c2) = سیگنال خرید یا فروش

بنابراین این فیلتر-اندیکاتور نمادهایی را نشان خواهد شد که اندیکاتور ROC در محدوده زیر 20% حداقل تا حداکثر دوره 60 روزه اخیر قرار دارند (سیگنال خرید) و یا بالاتر از 80% نسبت به دوره 60 روزه اخیر قرار دارند( سیگنال فروش ).

کد فیلتر اندیکاتور ROC

محدودیت‌های فیلتر اندیکاتورها

همان طور که در بالا مشاهده کردید، روش فیلتر کردن سهم‌ها بر اساس اندیکاتورها به کمک یک فیلتر بورسی مستلزم کدنویسی پیشرفته است و نحوه این کار به صورت کلی مشابه پروسه‌ی بالا است. اما اگر می‌خواهید واقعا یک سیستم اندیکاتوری داشته باشید و سهم‌های بورس را بر اساس آن فیلتر کنید، فیلتر-اندیکاتورها چندان جذاب نیستند. چرا که اصولا برای تمامی اندیکاتورها شاید نتوان به سادگی فیلتر نوشت و یا اتفاقات خاصی که در آن اندیکاتورها مد نظر شماست به زبان کدهای سایت TSETMC قابل نوشتن نباشد.

همچنین اگر برای مثال نتایج فیلتر اندیکاتور RSI را در پلتفرم‌های دیگر (مثل سایت رهاورد) مقایسه کنید متوجه خواهید شد مقدار RSI کمی متفاوت است چراکه در کد این فیلتر، قیمت پایانی سهم لحاظ شده است ولی در پلتفرم‌های تحلیلی قیمت لحظه‌ای (یا قیمت بسته شدن) ملاک است.

پس راه چاره چیست؟ ما دو راه دیگر برای فیلتر کردن سهم‌ها بر اساس اندیکاتورها را در ادامه آموزش داده‌ایم که به نظر ما راه‌های ساده‌تر و جذاب‌تری هستند.

روش دوم: فیلتر‌های سایت رهاورد

سایت رهاورد 365 یکی از سایت‌های قوی در زمینه ارائه خدمات بورسی است که قسمتی در این سایت وجود دارد تحت عنوان فیلتر که می‌توانید انواع فیلتر را بر اساس اندیکاتورها روی نمادهای بورسی ایران اعمال کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به راحتی می‌تواند با انتخاب اندیکاتورهای مختلف و اعمال شرط‌های مختلف، نمادها را فیلتر کنید. حتی می‌توانید چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنید و سیستم اندیکاتوری خود را طراحی کنید.

حتی فیلتر اندیکاتور ایچیموکو!

در لیست فیلترهای این سایت حتی فیلتر اندیکاتور ایچیموکو هم وجود دارد که در نوع خود جالب توجه است. حتی می‌توانید فیلتری بر اساس ترکیب چند اندیکاتور اعمال کنید. برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که دو اندیکاتور با دو شرط مختلف را اعمال کرده‌ایم:

با زدن دکمه جستجو، سهم‌هایی نمایش داده میشود که این دو شرط را در این دو اندیکاتور داشته باشند.
البته این امکان در سایت رهاورد رایگان نیست و باید نسخه پیشرفته را خریداری کنید.

روش سوم: استفاده از نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker)

نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) یک نرم افزار تحلیل تکنیکال است که ساخت کشور لهستان می‌باشد و یکی از جداب‌ترین نرم افزار‌های تحلیلی آفلاین در جهان است. این نرم افزار آفلاین است یعنی باید دیتای مورد نیاز را به نرم افزار وارد کنید. برای دریافت دیتای مربوط به بورس ایران باید از نرم افزار TseClient استفاده کنید که سایت TSETMC در اختیار کاربران قرار داده است. ما پروسه دریافت دیتای مربوط به نمادهای بورسی و انتقال آن به نرم افزار آمی بروکر را در پکیج آموزش استراتژی‌های معاملاتی 90 درصد آموزش داده‌ایم.

امکانات فوق العاده این نرم افزار باعث شده است که سختی ورود دیتا را به جان بخریم و در عوض از امکانات جالب آن بهره‌مند شویم. یکی از امکانات جذاب این نرم افزار ابزار Analysis است. شما می‌توانید یک کد را برای نرم افزار تعریف کنید و نرم افزار به کمک این ابزار در کسری از ثانیه تمامی نمادهای بورسی را اسکن کرده و خروجی آن را به شما نشان می‌دهد.

فیلتر کردن نمادها بر اساس کراس اندیکاتور RSI با خط 50

برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که ما کدی را برای نرم افزار تعریف کرده‌ایم که نمادهایی را فیلتر کند که اندیکاتور RSI خط 50 را به بالا کراس کرده باشد. با اعمال گزینه Analysis و زدن دکمه اسکن نمادها با شرط بالا برای ما فیلتر میشود.

در لیست نمایش داده شده نمادها را بر اساس تاریخ سورت کنید. با کلیک روی نماد به چارت آن منتقل میشویم و نرم افزار سیگنال فیلتر ما را با یک فلش سبز رنگ به ما نشان می‌دهد (تصویر زیر).

برای تعریف کردن کد باید نتیجه گیری MACD در قسمت Charts (سمت چپ نرم افزار) کلیک راست کرده و گزینه New و بعد Formula را انتخاب کنید. برای فایل خود یک اسم مشخص کنید و سپس روی آن کلیک راست کرده و از قسمت Edit کد مورد نظر خود را وارد کرده و آن را سیو کنید.

هر زمان که دیتای نمادها را وارد نرم افزار کنید، با کلیک راست کردن بر روی این کد و انتخاب گزینه Analysis می‌توانید به سادگی نمادهای مورد نظر خود را فیلتر کنید. برای مثال کد مربوط به فیلتر بالا (کراس RSI با خط 50 رو به بالا) را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

برای دانلود نرم افزار AmiBroker اینجا کلیک کنید.

این نرم افزار زبان مختص به خود را دارد (با فرمت AFL). علاقه مندان برای آموزش زبان این برنامه می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند. زبان برنامه چندان پیچیده نیست و یادگیری آن برای علاقه مندان به کدنویسی بسیار ساده است.

فیلتر اندیکاتور MACD

برای اینکه متوجه سادگی کد نویسی برای نرم افزار آمی بروکر شوید در اینجا کد فیلتر اندیکاتور MACD را برای شما آورده‌ایم. به کمک همین نیم خط کد می‌توانید در کسری نتیجه گیری MACD از ثانیه سهم‌هایی را که در آنها اندیکاتور مکدی رو به بالا کراس کرده است را پیدا کنید.

اگر در کد بالا جای MACD و Signal را عوض کنید کراس رو به پایین اندیکاتور مکدی را به شما نشان خواهد داد.

آموزش

بر این اساس ما در پکیج آموزش معاملات 90 درصد دو استراتژی معاملاتی را که بر اساس اندیکاتورها طراحی شده است را آموزش داده‌ایم و همچنین به کمک روش بالا می‌توانید این استراتژی‌ها را برای همه نمادهای بورسی به سرعت اسکن کنید و سیگنال‌های مورد نظر را از نرم افزار آمی بروکر دریافت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

نتیجه گیری

ما در این مقاله به سه روش فیلتر کردن نمادهای بورسی بر اساس اندیکاتورها پرداختیم. این سه روش عبارتند از:

• فیلترهای سایت TSETMC
• ابزار فیلتر سایت رهاورد 365
• استفاده از نرم افزار AmiBroker

هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خودش را دارد و شما باید ببینید کدام یک از روش‌ها با شرایط شما سازگار است. روش اول محدودیت‌های خاص خودش را دارد، نیاز به کدنویسی پیشرفته دارد و در نهایت نتیجه کار چندان راضی کننده نیست. روش دوم یعنی فیلترهای سایت رهاورد راحت‌ترین راه ممکن است که خوب طبیعتا برای همین شما باید برای آن ماهانه پول پرداخت کنید. روش سوم روش رایگان و حرفه‌ای است که نتیجه آن کاملا دلچسب و راضی کننده است. ایراد اصلی آن درد سرهای مربوط دریافت دیتا و ورود آن به نرم افزار و همچنین لازمه آن آشنا شدن با زبان کد نویسی این برنامه است که البته چندان سخت نیست.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.