همبستگی مثبت یا مستقیم


همبستگی (Correlation) بین ارزها به‌ ما نشان می‌دهد که آیا رابطه‌ای میان دو جفت ارز مختلف در بازار فارکس وجود دارد یا خیر. در این مقاله توضیح می‌دهیم که همبستگی بین ارزها چیست و چطور می‌توانید از این همبستگی میان ارزها برای معاملات‌تان استفاده کنید.

همبستگی مثبت یا مستقیم لاپید به «طرز شرم‌‌آوری» تسلیم تهدیدهای دبیرکل حزب‌الله لبنان شده است

رئیس ائتلاف اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در واکنش به زمزمه‌های امضای توافق ترسیم مرزها با بیروت گفت که در صورت رسیدن به قدرت به این توافق پایبند نمی‌ماند و یائیر لاپید به «طرز شرم‌‌آوری» تسلیم تهدیدهای دبیرکل حزب‌الله لبنان شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، «بنیامین نتانیاهو» رئیس ائتلاف اپوزیسیون رژیم صهیونیستی به انتشار اخبار در خصوص نزدیک بودن زمان امضای توافق ترسیم مرزهای دریایی میان این رژیم و لبنان با میانجیگری آمریکا واکنش نشان داد.

به نوشته وبگاه «النشره»، وی تصریح کرد که «یائیر لاپید نخست‌وزیر اسرائیل به طرز شرم‌آوری تسلیم تهدیدهای [سید] حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله شد. وی به حزب‌الله یک میدان گازی عظیم که متعلق به شما شهروندان اسرائیلی است، داد».

نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی افزود: « [لاپید] این کار را بدون بررسی در کنست و بدون برگزاری همه‌پرسی انجام می دهد. لاپید اختیاراتی برای واگذاری اراضی دارای حاکمیت به یک کشور دشمن و نیز تسلیم دارایی‌های حاکمیتی که همه ما مالک آن هستیم، ندارد».

نتانیاهو، در ادامه انتقادات شدیداللحن از لاپید، تاکید کرد: «اگر توافق غیرقانونی ترسیم مرزها تصویب شد، ما مجبور نخواهیم بود که به آن پایبند بمانیم. در اول نوامبر، ما با یک رهبری قدرتمند به اسرائیل باز خواهیم گشت. رهبری با تجربه از امنیت همه ما حفاظت خواهد کرد».

لاپید نیز به این اظهارات تند نتانیاهو در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد و گفت: «نتانیاهو طی مدت ده سال، در تلاش برای تحقق یک توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان، ناکام مانده است. توافقی که حداقل به منافع امنیتی اسرائیل آسیبی نمی‌زند و با پیام های غیرمسئولانه به حزب الله کمک نمی‌کند».

«بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در پاسخ به نتانیاهو گفت: «تو من را همبستگی مثبت یا مستقیم آزار نمی‌دهی، زیرا فقط این ملاحظات سیاسی غیرمسئولانه شما را پیش می‌برد..ما به مراقبت مسئولانه از منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی اسرائیل ادامه خواهیم داد».

صبح دیروز بود که خبرنگار شبکه المیادین اعلام کرد که سفیر آمریکا در بیروت، از جانب میانجیگر آمریکایی پیش‌نویس توافق در خصوص ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی را به رئیس‌جمهور لبنان ارائه کرده است.

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان نیز با مثبت ارزیابی کردن این پیش‌نویس، تاکید کرد که پیش از پاسخ نهایی به آن، باید کاملا بررسی شود.

وی افزود که این پیش‌نویس در اصل، خواسته‌های لبنان را برآورده می‌کند که مخالف تاثیرگذاری توافقنامه مرزی دریایی بر مرزهای زمینی بین لبنان و اسرائیل بود. اما این پیش‌نویس شامل ۱۰ صفحه و به زبان انگلیسی است که پیش از پاسخ نهایی به آن، باید به خوبی بررسی شود.

همچنین یک منبع لبنانی شامگاه امروز شنبه درباره آخرین وضعیت پرونده مذاکرات غیر مستقیم بیروت با رژیم صهیونیستی، به شبکه خبری المیادین گفت: در پیشنهاد کتبی که از آمریکایی‌ها دریافت کردیم، به همه مطالبات خود دست پیدا کرده‌ایم.

وی در عین حال تأکید کرد که لبنان به هیچ وجه، هیچ منطقه امنیتی را که رژیم صهیونیستی پیشتر خواستار آن بود، به این رژیم نخواهد داد.

«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز عصر دیروز تاکید کرد:«اهمیت اتفاق امروز، وجود یک متن مکتوب از سوی میانجیگر در مذاکرات تعیین مرزهای دریایی است که به دست روسای قوای سه‌گانه رسید..روزهای حساسی در پرونده تعیین مرزها در پیش داریم و مشخص خواهد شد که موضع مقامات کشور چیست و اوضاع به کجا می‌رود».

وی افزود: «همواره درباره این‌که حکومت بتواند تصمیم مناسب را در راستای منافع لبنان بگیرد تردید داشته‌ام، ما در روزهای سرنوشت سازی در خصوص این پرونده قرار داریم. در روزهای پیش رو موضع حکومت لبنان مشخص خواهد شد و امیدواریم که در نهایت امور به خوبی پیش رود و برای لبنان و مردم لبنان نیک باشد».

دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: «اگر نتیجه این پرونده خوب باشد، چشم‌انداز جدید وخوبی برای لبنانی‌ها باز خواهد شد که ثمره همکاری و همبستگی ملی است».

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز امروز (یکشنبه) در سخنانی در خصوص طرح پیشنهادی میانجی آمریکایی برای ترسیم مرز دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی ابراز رضایت کرد.

او گفت: «در حال بررسی آخرین اقدامات در خصوص ترسیم مرز دریایی با لبنان هستیم. پیش‌نویس طرح آمریکا امنیت اسرائیل را به طور کامل حفظ کرده و منافع اقتصادی ما را تأمین می‌کند».

لاپید افزود: «بیش از ۱۰ سال است که در تلاش برای توافق در خصوص ترسیم مرزهای دریایی با لبنان هستیم. اکنون مخالفتی با اقدام لبنان برای توسعه میدان گازی دیگر نداریم، به شرطی که سهم مالی ما را از آن بدهد».

رابطه مستقیم بین گیاه خواری و افسردگی

بر اساس یک مطالعه‌ی جدید، دوره‌های افسردگی در گیاه‌خواران حدوداً دو برابرِ گوشت‌خواران است. مطالعۀ تازه‌ای که داده‌های آن از برزیل گرفته شده است با مطالعات پیشین که خبر از نرخ بالاتر افسردگی میان گیاه‌خواران می‌داد، هماهنگ است. با این حال، محققان در مطالعه‌ی جدید دریافتند این رابطه به مصرف مواد مغذی مربوط نیست بلکه دلیل دیگری دارد.

به گزارش مجله خبری نگار، شاید نگاه به رابطه‌ی میان رژیم غذایی و مشکلات خاص سلامت و این فرض که رژیم غذایی به واسطه‌ی کمبود مواد مغذی سبب مشکلات سلامتی شده ساده به نظر برسد. با این حال، این مطالعه‌ی جدید که در مجله‌ی Affective Disorders منتشر شده گستره‌ی وسیعی از عوامل غذایی را به حساب آورده است از جمله مصرف کلی کالری، پروتئین، ریزمغذی‌ها و سطح فراوری مواد غذایی. این رویکرد تازه نشان‌دهنده‌ی این است که سطوح بالای افسردگی میان گیاه‌خواران ربطی به محتوای رژیم غذایی آن‌ها ندارد. پس ارتباط بین گیاه‌خواری و افسردگی چیست؟ آیا هیچ مکانیسم غیرتغذیه‌ای وجود دارد که اولی را به دلیلِ وجودِ دومی تبدیل کند؟ یا شاید این رابطه در کل به عامل دیگری وابسته باشد.

رابطه مستقیم بین گیاه خواری و افسردگی

نخست این احتمال وجود دارد که افسردگی سبب بالا رفتنِ احتمالِ گیاه‌خوار شدنِ افراد شود. نشانه‌های افسردگی می‌تواند شامل نشخوار افکار منفی و همین‌طور احساس گناه شود. با فرض اینکه احتمالِ مواجهه‌ی افراد افسرده و غیرافسرده با حقایقِ ناراحت‌کننده‌ی کشتارگاه‌ها و کشاورزی صنعتی یکسان است، این امکان وجود دارد که افراد افسرده بیشتر در معرض نشخوار این افکار و بیشتر مستعد تجربه‌ی احساس گناه بخاطر نقش‌شان در ایجاد نیاز به گوشت باشند.

افسردگی را گاهی‌اوقات داشتنِ ادراکِ غیرواقع‌گرایانه‌ی منفی توصیف می‌کنند، اما شواهدی هست که نشان می‌دهد افرادِ مبتلا به نوعِ خفیف تا متوسط افسردگی درخصوصِ عواقبِ رویداد‌های مشکوک و نامعلوم قضاوت واقع‌گرایانه‌تر و در خصوص نقش و توانایی‌هایی خودشان هم ادراک واقع‌گرایانه‌تری دارند. در هر صورت، رفتار بی‌رحمانه با حیوانات در صنعت تولید گوشت واقعیت دارد و این واقعیتِ تلخ ناشی از نیاز مصرف‌کننده به گوشت ارزان است.

دوم اینکه، این امکان وجود دارد که پایبندی به یک رژیم غذایی گیاهی بنا به دلایلِ غیرغذایی سبب افسردگی شود، به عبارت دیگر ممکن است چشم پوشیدن از گوشت از طرق دیگر سبب افسردگی شود. برای نمونه، ممکن است روی آوردن به رژیم غذایی گیاهی بر رابطه‌ی فرد با دیگران و مشارکت او در فعالیت‌های اجتماعی اثر بگذارد و گاهی‌اوقات با تحقیر شدن و اشکال دیگری از طردشدگی اجتماعی همراه باشد.

رابطه مستقیم بین گیاه خواری و افسردگی

این مطالعه‌ی جدید به طور ویژه بر اساس داده‌های آماریِ جمع‌آوری شده در برزیل انجام شده است، کشوری که به داشتن رژیم غذاییِ بشدت گوشتی خود معروف است. این داده‌ها خبر از افزایش شدید گیاه‌خوار شدنِ برزیلی‌ها در سال‌های اخیر می‌دهد، افزایشی از ۸ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۸. با وجود این، در مقاله‌ی اخیر که از بیش از ۱۴ هزار برزیلی آمار گرفته شد، فقط ۸۳ نفر گیاه‌خوار بودند، رقمی که به ندرت به بیش از نیم درصد می‌رسد.

جای سوال است که آیا همین ارتباطِ میان گیاه‌خواری و افسردگی را می‌توان در هند یا کشور‌های دیگری یافت که در آن‌ها گیاه‌خواری چیزی بیش از یک هنجار اجتماعی‌ست. مهمتر از آن، از آنجا که نرخ گیاه‌خواری در بریتانیا و دیگر کشور‌های پیشرفته در حال افزایش است، آیا به مرور زمان شاهد محو شدن این رابطه خواهیم بود؟

در نهایت، این امکان وجود دارد که نه گیاه‌خواری و نه افسردگی هیچ‌یک مسبب دیگری نباشند بلکه هر دو متاثر از یک عامل سوم باشند. این عامل می‌تواند خصوصیات یا تجربیاتی باشد که هم با گیاه‌خواری و هم با افسردگی ارتباط دارد. برای نمونه، احتمال گیاه‌خوار بودن و تجربه‌ی افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. اما این مطالعه‌ی برزیلی جنسیت را هم به حساب آورده و متغیر خاص سوم را نفی کرده است.

رابطه مستقیم بین گیاه خواری و افسردگی

یک متغیرِ آزمایش‌نشده که به طور قابل‌ملاحظه‌ای هم با گیاه‌خواری و هم با افسردگی ارتباط دارد مواجهه با تصاویر خشونت‌آمیز صنعت گوشت است. جلوگیری از خشونت علیه حیوانات شایع‌ترین دلیل مطرح‌شده‌ای است که گیاه‌خواران برای اجتناب از مصرف گوشت بیان می‌کنند. مستند‌هایی نظیر Dominion و Earthlings که ظلم حاکم بر صنایع گوشت را به تصویر می‌کشند فیلم‌های بااحساسی نیستند بنابراین دور از تصور نیست کسی که این نوع فیلم‌ها را ببیند هم گیاه‌خوار شود و هم افسرده؛ به ویژه زمانی که بیشتر افراد از این گرایش اجتناب می‌کنند.

رابطه‌ی بین گیاه‌خواری و افسردگی دلایل احتمالیِ زیادی دارد. این مطالعه نشان داد:

-رژیم گیاه‌خواری دلیلِ افسرده شدن گیاه‌خواران نیست بلکه تجربه‌ی اجتماعی فردِ گیاه‌خوار او را مستعد افسردگی می‌کند.

-افسردگی ممکن است سبب افزایش احتمال گیاه‌خوار شدن شود.

-هم گیاه‌خواری و هم افسردگی ممکن است ناشی از یک همبستگی مثبت یا مستقیم متغیر سوم از قبیل مواجهه با تصاویر خشن صنعت گوشت باشند.

هم‌بستگی بیت کوین و طلا به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رسید؛ آیا این روند ادامه خواهد داشت؟

هم‌بستگی بیت کوین و طلا به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رسید؛ آیا این روند ادامه خواهد داشت؟

کاهش ‌پیروی روند قیمت بیت کوین از بازار سهام ایالات متحده‌ باعث شده تا تحلیلگران دوباره بر روی افزایش هم‌بستگی این ارز دیجیتال با طلا متمرکز شوند. با این حال، رسیدن نرخ هم‌بستگی بیت کوین و طلا به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته یک پرسش مهم را مطرح می‌کند. آیا این دو دارایی به روند همگام‌شدن قیمت خود ادامه خواهند داد؟

به گزارش کوین دسک، هم‌بستگی قیمت بیت کوین و طلا در حالی وارد روندی جدید شده است که هم‌بستگی این دارایی با بازار سهام کاهش یافته است. به‌ویژه پس از آنکه، قیمت سهام‌ها در سال جاری به‌طور چشم‌گیری سقوط کرد. این روند جدید، استدلال‌های افرادی را تقویت می‌کند که بیت ‌کوین را طلای دیجیتال با همان مزیت‌های دارایی‌های امن می‌داند.

کلارا مدالی (Clara Medalie)، سرپرست تحقیقات در گروه تحقیقاتی ارز دیجیتال کایکو، می‌گوید:

می‌توانیم شاهد اندکی جدایی در روند قیمت بازارهای ارز دیجیتال و سهام باشیم که در افزایش همبستگی بیت کوین و طلا منعکس می‌شود.

قیمت بیت کوین در طول ۷ روز گذشته حدود ۳درصد افزایش داشته و اکنون در محدودهٔ ۲۰٬۰۰۰ دلاری معامله می‌شود. قیمت طلا نیز با با رشد بیش از ۳درصدی در مدت مشابه به بالای ۱٬۷۰۰ دلار رسیده است.

نمودار ۳۰روزه هم‌بستگی بیت کوین و طلا در یک سال گذشته

نمودار ۳۰روزه هم‌بستگی بیت کوین و طلا در یک سال گذشته

به گفته کایکو، با وجود کاهش پیروی قیمت بازار ارزهای دیجیتال از بازار سهام؛ نرخ هم‌بستگی بیت کوین و طلا در هفته گذشته به بیش از ۰.۳ رسید، که بالاترین میزان خود در بیش از یک سال گذشته بود. ‌نرخ هم‌بستگی این دو دارایی از اوخر سال گذشته تا پیش از این تاریخ بین ۰.۲- تا ۰.۲+ در نوسان بوده است.

به طور کلی، نرخ ۰.۳ نشا‌ن‌دهنده یک هم‌بستگی اندکی مثبت و نرخ ۰.۵ نشان‌دهنده هم‌بستگی نسبتاً قوی است. در مقابل نیز اعداد منفی نشان‌دهنده هم‌بستگی ضعیف هستند.

قیمت بیت کوین در سال جاری به مراتب بیشتر از طلا سقوط کرده است. مدالی عقیده دارد که اضطراب ناشی از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و بحران اقتصادی اواخر زمستان و بهار باعث فروش بیت کوین در بازارهای پرریسک‌تری مانند ارزهای دیجیتال شد.

با این حال، جدایی روند قیمت این دو دارایی با گذشت زمان کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال زمینی محکمی بودند تا آن‌ها را از نوسانات اقتصادی گسترده‌تر مصون نگه دارد.

طرفداران بیت کوین مدت‌ها بر این باور بوده‌اند که این دارایی در زمان بحران‌های اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یک دارایی برای پوشش ریسک عمل کند. آنها بیت کوین را به طلا تشبیه می‌کنند؛ دارایی که سرمایه‌گذاران از لحاظ تاریخی به توانایی آن در حفظ ارزش احترام می‌گذارند.

الکساندر مویرر (Alexander Meurer)، یکی از بنیان‌گذاران برنامه تناسب‌اندام مبتنی بر بلاک چین فیت‌بورن، به کوین دسک گفت:

در این مرحله، سرمایه‌گذاران دیگر به دنبال بررسی مزایای یک دارایی ضدتورمی در برابر دارایی ضدتورمی دیگر نیستند؛ در عوض، از زمانی که اثبات شد ارزهای فیات پایدار نیستند، آنها فقط به‌‌دنبال یک جایگزین بهتر برای حفظ سرمایه‌های خود هستند.

هم‌بستگی بیت کوین و بازار سهام

کایکو خاطرنشان کرد که بازار ارزهای دیجیتال در سه ماهه سوم سال جاری عملکرد بهتری نسبت به دارایی‌های رایج داشته‌اند. به‌ویژه بیت کوین که ارزش آن در این دوره حدود یک درصد کاهش یافت؛ در حالی که ارزش شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۵درصد افت کرد و میانگین صنعتی داو جونز و نزدک نیز به ترتیب ۶ و ۴درصد کاهش یافتند.

به عقیده مدالی هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا هم‌بستگی فعلی بیت کوین و طلا در طول زمان تقویت یا ضعیف می‌شود. او هم‌بستگی مثبت اندک فعلی را با پایین‌بودن نوسانات پایین مرتبط می‌داند

بیت کوین در بیشتر زمان‌ها در دو ماه گذشته در محدوهٔ ۱۹٬۰۰۰ تا ۲۲٬۰۰۰ دلاری معامله شده است. این نشانه‌ای از احتیاط در استراتژی‌های سرمایه‌گذاران است که به‌ دلیل تورم بالای جهانی، سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی و خطر رکود ایجاد شده‌است.

چارلی موریس (Charlie Morris)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت سرمایه بایت‌تری، گفت که انتظار دارد با تقویت دلار آمریکا در بحبوحه سیاست پولی سخت‌گیرانه، هم‌بستگی طلا و بیت کوین نیز از حد معمول بیشتر شود. او توضیح داد:

بر اساس ارزیابی برابری قدرت خرید، دلار از سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۳) تا این حد گران نبوده است، البته فدرال رزرو در مقطعی ‌آن را کنترل کرده است. زمانی که ارزش دلار کاهش یابد، ارزش بیت کوین و طلا افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، یک دلار قوی باعث افزایش ارزش آنها و یک دلار ضعیف باعث کاهش آن خواهد شد.

موریس انتظار دارد که ارزش دلار تا اواسط سال ۲۰۳۳ یا شاید زودتر کنترل شود و نرخ هم‌بستگی طلا و بیت کوین نیز دوباره کاهش یابد یا حتی منفی شود.

راهنمای همبستگی ارزها در بازار فارکس

همبستگی در فارکس

همبستگی (Correlation) بین ارزها به‌ ما نشان می‌دهد که آیا رابطه‌ای میان دو جفت ارز مختلف در بازار فارکس وجود دارد یا خیر. در این مقاله توضیح می‌دهیم که همبستگی بین ارزها چیست و چطور می‌توانید از این همبستگی میان ارزها برای معاملات‌تان استفاده کنید.

منظور از همبستگی ارزها در فارکس چیست؟

در بازار فارکس همبستگی میان ارزها می‌تواند، مثبت یا منفی باشد. همبستگی مثبت به این معنی است که دو ارز هم‌جهت (همسو) با یکدیگر حرکت می‌کنند، و همبستگی منفی یعنی دو ارز خلاف جهت یکدیگر (غیرهمسو) حرکت می‌کنند.
از همبستگی میان ارزها می‌توانید برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی بهتر یا برای پوشش ریسک معاملات (Hedge) استفاده کنید. اگر مطمئن هستید که یک جفت ارز با جفت ارز دیگری همسو یا خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کند، می‌توانید در کنار معامله جفت ارز اول، معامله‌ای در جفت ارز دوم باز کنید تا بتوانید از حرکت این دو جفت ارز نهایت بهره را ببرید یا معامله جفت ارز دوم را با هدف هج‌کردن معامله اول، باز کنید تا درصورت افزایش نوسانات، بتوانید ریسک معامله اول‌تان را پوشش دهید.
البته اگر پیش‌بینی شما در مورد همبستگی ارزها اشتباه باشد، یا بازار حرکت غیرمنتظره‌ای داشته باشد، ممکن است متحمل ضرر بیشتری شوید یا پوشش ریسکی که انجام داده‌اید نسبت به پیش‌بینی‌تان کارایی کمتری داشته‌باشد.

میزان قدرت همبستگی ارزها به زمان انجام معامله و نیز حجم معاملات دو جفت ارز در بازار بستگی دارد. برای مثال، جفت‌ ارزهایی که در یک سمت آن دلار آمریکا باشد، در ساعت‌هایی که بازار نیویورک فعالیت داشته باشد (از ساعت ۳:۳۰ ظهر تا ۱۲:۳۰ شب به وقت تهران)، فعالیت بیشتری دارند. همینطور جفت ارزهایی که یورو و پوند در آن‌ها وجود دارند، در ساعات ۱۱:۳۰صبح تا ۷:۳۰ بعد از ظهر به وقت تهران (یعنی زمانی که بازارهای اروپا و انگلیس باز هستند) فعالیت بیشتری دارند.

منظور از ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی پارامتری است که در معاملات جفت ارزها استفاده می‌شود و میزان همبستگی میان دارایی‌های مختلف (در این‌جا جفت‌ارزها) را می‌سنجد. محدوده این ضریب بین ۱- تا ۱+ است که ۱+ به معنی همبستگی کاملا مثبت، و ۱- به معنی همبستگی کاملا منفی است. اگر ضریب همبستگی صفر باشد بدین معنی است که هیچ همبستگی و رابطه‌ای بین حرکت دو جفت ارز وجود ندارد.
چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد که در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد. ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند. چون انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است، بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند همبستگی مثبت یا مستقیم تا این ضریب را به‌دست آورند.

کدام جفت‌ ارزها بیشترین همبستگی را دارند؟

معمولا کشورهایی که روابط اقتصادی قوی با یکدیگر دارند همبستگی ارزهای آن‌ها با یکدیگر نیز قوی است. برای مثال جفت‌ارزهای EURUSD و GBPUSD معمولا همبستگی مثبتی دارند چون پوند کشور انگلیس (GBP) و یوروی اروپا (EUR) رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. از جمله دلایل این رابطه نزدیک می‌توان به مجاورت جغرافیایی دو کشور و جایگاه‌شان به عنوان دو ارزی که بیشترین رزرو را در بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند، اشاره کرد.
جدول زیر همبستگی میان جفت‌ ارزهایی که بیشترین معاملات در دنیا را به خود اختصاص دادند، ارائه می‌دهد. این جدول، همبستگی بین جفت ارزها را در طول یک روز و در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به ما نشان می‌دهد:

چطور با استفاده از ضریب همبستگی در فارکس معامله کنیم؟

در فارکس می‌توانید با تشخیص این‌که کدام جفت ارزها با یکدیگر همبستگی مثبت یا منفی دارند، آن‌ها را معامله کنید. به بیان ساده‌تر، اگر جفت ارزها همبستگی مثبت با یکدیگر داشته‌باشند برای هر دو جفت‌ارز یادشده یک نوع معامله باز می‌کنیم (خرید یا فروش) و اگر همبستگی منفی داشته‌باشند، دو نوع معامله متضاد با یکدیگر باز می‌کنیم ( برای یک جفت ارز خرید و برای دیگری فروش یا بالعکس).
فرض کنید یک همبستگی منفی کامل (۱-) بین دو جفت ارز USDCAD و AUDUSD وجود داشته ‌باشد و ما در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شویم، چون دو جفت ارز خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند، در نهایت این دو معامله یکدیگر را خنثی می‌کنند. اما اگر دو جفت ارز همبستگی مثبت داشته‌باشند و در هر دو معامله خرید داشته باشیم می‌توانیم از هر دو معامله سود کنیم یا اگر تحلیل اشتباهی انجام داده‌باشیم، ضرر بیشتری را متحمل شویم. بدین طریق می‌توانیم با استفاده از همبستگی معاملات خود را انجام دهیم.
معمولا معامله‌گران جفت‌ ارزهایی را معامله می‌کنند که با یکدیگر همبستگی دارند. بدین صورت علاوه بر حفظ کردن جهت کلی معاملات‌شان (صعودی یا نزولی) می‌توانند جفت ارزهای متنوعی را معامله کنند. دلیل دیگر می‌تواند این موضوع باشد همبستگی مثبت یا مستقیم که اگر جفت ارزی خلاف جهت پیش‌بینی آن‌ها حرکت کرد، با سودی که از معامله دیگرشان می‌کنند بتوانند ضررشان از معامله اول را جبران کنند. البته باید گفت که به ندرت رخ می‌دهد که ارزها در بازار فارکس همبستگی کامل با یکدیگر داشته‌باشند و همیشه درصدی شک و همبستگی مثبت یا مستقیم ابهام در بازارهای مالی وجود دارد.
همچنین می‌توانید از همبستگی ارزها برای هج‌کردن معاملات خود استفاده کنید. برای مثال می‌توانید در جفت ارز USDCHF معامله خریدی باز کنید تا اگر در معامله خرید جفت ارز EURUSD متحمل ضرر احتمالی شدید، بتوانید آن ضرر را هج کنید. این دو جفت ارز مدت طولانی است که همبستگی منفی قوی با یکدیگر دارند.

فرض کنید به ازای هر پیپ حرکت جفت ارز EURUSD، ده پوند سود (یا ضرر) کنید. برای این‌که ضرر احتمالی این معامله را جبران کنید، معامله‌ دیگر را طوری باز می‌کنید که به ازای هر پیپ حرکت USDCHF، بتوانید ۸.۵ پوند سود (یا ضرر) کنید. حال فرض کنید دو جفت ارز ۱۰ پیپ حرکت کرده‌اند. به دلیل همبستگی منفی که بین این دو جفت ارز وجود دارد، با ۱۰ پیپ ضرر جفت ارز EURUSD، صد پوند ضرر متحمل می‌شوید و با ۱۰ پیپی که جفت ارز USDCHF، حرکت می‌کند ۸۵ پوند سود به دست‌ می‌آورید.
درست است که در نهایت شما ۱۵ پوند ضرر کردید، اما اگر معامله USDCHF را باز نکرده بودید، و تنها معامله EURUSD را داشتید، متحمل ۱۰۰ پوند ضرر می‌شدید. از سوی دیگر، می‌توانید دو معامله متضاد در دو ارزی که همبستگی مثبت دارند باز کنید، تا سود یک معامله، ضرر معامله دیگر را جبران کند.

دو جفت ارز EURUSD و GBPUSD را می‌توان به عنوان مثال برای هج‌کردن دو جفت ارز در نظر گرفت؛ چراکه با اینکه این دو با عملا یکدیگر همبستگی مثبت دارند ولی امکان تغییر این همبستگی به منفی وجود دارد. دلیل این تغییر همبستگی می‌تواند تصمیم ناگهانی بانک مرکزی انگلیس برای تغییر نرخ‌بهره یا انتظار کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو باشد. در این صورت، می‌توانید موقتا جفت ارز GBPUSD را بفروشید تا در صورت ضرر در معامله خرید EURUSD، بخشی از این ضرر جبران کنید.

مثالی از معامله جفت ارز GBPUSD و EURUSD با استفاده از همبستگی

همانطور که گفتیم این دو جفت ارز معمولا با یکدیگر همبستگی مثبت دارند. یعنی کاهش (یا افزایش) در یکی از این جفت ارزها معمولا با کاهش (یا افزایش) تقریبا برابری در جفت ارز دیگر همراه خواهد بود. دلیل این همبستگی روابط نزدیک اقتصادی آمریکا، ناحیه یورو و انگلستان است. این ۳ ارز بخاطر روابط قوی اقتصادی که با یکدیگر دارند شدیدا به هم وابسته هستند.
برای فهمیدن همبستگی میان این دو جفت ارز، می‌توانیم این مثال را بزنیم. تصور کنید زمانی که وارد معامله می‌شوید همبستگی مثبت بین این ارزها وجود داشته‌باشد، در این صورت می‌توانید همزمان در جفت ارز EURUSD و GBPUSD وارد معامله خرید شوید. اگر هر دو جفت ارز روند قیمتی صعودی داشته‌باشند می‌توانید از حداکثر سود در هر دو معامله بهره ببرید.
همچنین اگر فکر می‌کنید که قرار است یکی از این دو جفت ارز با کاهش قیمت مواجه شود و همبستگی مثبت قوی در بازار وجود دارد، می‌توانید در هر دو جفت ارز وارد معامله فروش شوید و انتظار ریزش در هر دو جفت ارز داشته‌باشید.

حتی می‌توانید طبق همبستگی ارزها با دیگر مشتقات بازارهای مالی مثل CFDها و اسپرد بتینگ‌ها (Spread betting) وارد معامله شوید. زمانی که شما وارد معامله این مشتقات مالی می‌شوید، در واقع عملا مالکیت آن‌ها را در دست نخواهید داشت، از این رو، می‌توانید وارد معامله خرید شوید و روی افزایش قیمت آن شرط‌بندی کنید یا وارد معامله فروش شوید و روی کاهش قیمت آن قمار کنید.

(Spread Betting به معنی شرط بندی روی نتایج بازی‌های ورزشی و نیز افزایش یا کاهش ارزش سهام یک شرکت معین در بازار سهام آمده است اما در اصطلاح، یک روش پیشرو در کسب درآمد از طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها در بازارهای مالی است. این روش این امکان را به معامله‌گر می‌دهد که با استفاده از تفاوت قیمت خرید و فروش در بازارهای مختلف یا چند ابزار معاملاتی مختلف، به کسب درآمد و سود اقدام کند. در «اسپرد بتینگ» اگر تحلیل‌ها حاکی از افزایش قیمت مشتقات مالی باشد، اقدام به خرید، واکنش نخست خواهد بود و بالعکس، اگر پیش بینی شود که قیمت‌ها رو به افول است، فروش نخستین واکنش است. تمام این اقدامات که در لحظه صورت می‌گیرد، منجر به کسب سود برای فرد یا شرکت فعال در این بازارها می‌شود.)

مثالی از معامله دو جفت ارز EURUSD و USDCHF با استفاده از همبستگی

این دو جفت ارز همبستگی منفی دارند. بدین معنی که جفت ارز USDCHF خلاف جهت EURUSD حرکت می‌کند. همبستگی منفی بین این دو جفت ارز معمولا زیر ۰.۷۰- است، اما در برخی مواقع ممکن است تا ۰.۹۷- نیز برسد. (۱- بیش‌ترین عدد همبستگی منفی است)
جدول زیر همبستگی منفی بین این دو جفت ارز را در ساعات ۱۱:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ شب ( به وقت تهران) در دوشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. دو سشن معاملاتی لندن و نیویورک در طول این ساعات باز و بسته می‌شوند به همین دلیل این ساعات را انتخاب کرده‌ایم. جلسه معاملاتی لندن در ساعت ۱۱:۳۰ صبح آغاز می‌شود و جلسه معاملاتی نیویورک ساعت ۱۲:۳۰ شب به وقت تهران بسته می‌شود.

همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهد در این روز معاملاتی، همبستگی منفی تقریبا کاملی بین جفت ارزهای EURUSD و USDCHF وجود داشته‌ است. می‌توانید از این همبستگی منفی استفاده کنید تا اگر معامله‌ای در یکی از این جفت ارزها انجام دادید ریسک معامله را پوشش دهید (یا اصطلاحا معامله را هج کنید.)
برای مثال، با وجود همبستگی منفی بین این دو جفت ارز می‌توانید در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شوید تا اگر نوسان شدید کوتاهی در بازار رخ داد و باعث کاهش ارزش هر کدام از این ارزها شد، از سود معامله خود محافظت کرده‌باشید.

همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، اگر قیمت EURUSD با کاهش چند پیپی مواجه شود، جفت ارز USDCHF می‌تواند چند پیپ افزایش داشته‌باشد. در این صورت، سودی که از خرید جفت ارز USDCHF کردید با ضرری که از معامله فروش EURUSD متحمل شدید، سر‌به‌سر می‌شود.
بیشتر بخوانید: همه چیز در مورد جفت ارز GBPUSD پوند دلار

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد. این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

همبستگی دلار کانادا و نفت

معمولا قیمت دلار کانادا با قیمت نقت، همبستگی مثبت دارد. به طور معمول، افزایش قیمت در نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا نیز می‌شود. جفت ارز USDCAD این همبستگی را به خوبی منعکس می‌کند، چون نفت با دلار آمریکا معامله می‌شود و دلار آمریکا معمولا با نفت همبستگی منفی دارد.

این بدین معنی است که زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود و بالعکس افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می‌شود. در نتیجه معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند و زمانی که قیمت نفت رو به افزایش است وارد معامله خرید ارزهایی شوند که دلار کانادا ارز پایه آن جفت ارز باشد (مثل CADJPY) و یا وارد معامله فروش جفت ارزهایی شوند که در آن، دلار آمریکا ارز پایه‌ است ( مثل USDCAD).

همبستگی دلار استرالیا و طلا

قیمت طلا معمولا با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد که این همبستگی مخصوصا در جفت ارز AUDUSD به‌خوبی نمایان می‌شود. استرالیا صادرکننده خالص طلا است به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUDUSD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود.
اگر ارزش AUDUSD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است. به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید.

درست شبیه همبستگی بین دلار کانادا و نفت، دلار استرالیا و طلا نیز همبستگی مثبت با یکدیگر دارند و دلار آمریکا معمولا با هر دوی آنها همبستگی منفی دارد.

دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود چون ارزش آن وابستگی شدیدی به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد. میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد. البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین ژاپن و طلا

ین سومین ارزی است که بیشترین معاملات در دنیا را به خود اختصاص می‌دهد و ارزش آن همراه با قیمت طلا تغییر می‌کند. دلیل این موضوع بخاطر آن است که ین نیز در کنار دلار، یورو و پوند، به عنوان ارز رزرو یا ذخیره‌ (Reserve currency) شناخته می‌شود.
همچنین ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند. به این دلیل سرمایه‌گذاران معمولا در شرایطی که اقتصاد با عدم قطعیت مواجه است یا بازارها به کندی رشد می‌کنند، سرمایه خود را به طلا یا ین ژاپن تبدیل می‌کنند. هر چند ممکن است قیمت یک واحد طلا و یک واحد ین با هم تفاوت زیادی داشته‌باشند، اما حرکت صعودی یا نزولی کلی این دو دارایی بسیار شبیه هم خواهد بود.
برخی از تحلیل‌گران عقیده دارند، دلیل اینکه که این دو دارایی با هم همبستگی مثبت دارند آن است که نرخ بهره واقعی در این دو بسیار به هم شباهت دارد. منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند.

خلاصه همبستگی جفت ارزهای فارکس

• همبستگی بین ارزها می‌تواند مثبت یا منفی باشد
• همبستگی مثبت به این معنی است که دو ارز همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند
• همبستگی منفی بدین معنی است که دو ارز خلاف جهت یکدیگر (غیرهمسو) حرکت می‌کنند
• همبستگی مثبت یا منفی، به شما این فرصت را می‌دهد که بتوانید سود حداکثری از معاملات کسب کنید یا ریسک معاملات‌تان را پوشش دهید.
• ارزها می‌توانند با ارزش کالاهای صادراتی مثل نفت و طلا، همبستگی داشته ‌باشند.

برای محاسبه همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس، می‌توانید از محاسبه‌گر همبستگی سایت Investing استفاده کنید.

منبع: ig.com

برای کسب اطلاعات کامل درمورد اصول تحلیل بنیادی در فارکس می‌توانید به صفحه دوره آموزش مقدماتی تحلیل بنیادین سر بزنید، همچنین جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی می‌توانید به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.