معاملات شرطی سهام

نمونه جدول مقایسه امکانات نرم افزاری سامانه های برخط کارگزاری بورس

آشنایی با پنل معاملاتی صحرا (بخش اول)

یکی از پنل هایی که فعالان بازار اختیار معامله از آن برای انجام معاملاتشان استفاده میکنند ، پنل معاملاتی صحرا می باشد.

این پنل توسط شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا طراحی و در اختیار گزاران ارایه دهنده خدمات آنلاین معاملات آپشن قرار گرفته است.

در این مقاله قصد داریم تا ضمن آشنایی اولیه پنل معاملاتی صحرا شما را با نحوه استفاده از این پنل آشنا کنیم.

اگر تا کنون موفق به دریافت کد معاملاتی آپشن نشدید همین حالا این مقاله را بخوانید .

کارگزاری هایی مانند گارگزاری گنجینه سپهر و کارگزاری بانک صنعت و معدن و کارگزاری حافظ برای ارایه خدمات آپشن به کاربران خود از پنل معاملاتی صحرا

اگر شما هم قصد دریافت کد اختیار معامله از یکی از کارگزاری های ارایه دهنده پنل معاملاتی صحرا را دارید در ادامه این مقاله با ما همراه باشد.

ورود به پنل معاملاتی

برای ورود به پنل معاملاتی صحرا اینجا کلیلک کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را در بخش های مشخص شده وارد کنید

سپس عبارت امنیتی را تایپ کرده و روی گزینه ورود کلیلک کنید.

آشنایی اولیه با محیط پنل معاملاتی

بعد از ورود به پنل کاربری خود ، صفحه ای مانند صفحه ی زیر برای شما باز خواهد شد که در ادامه تمامی بخش های آن را بررسی خواهیم کرد.

در سمت راست نوار ابزار بالای صفحه اطلاعاتی در ارتباط با بازار بورس در هر روز معاملاتی نمایش داده می شود.

از آیکون های موجود در سمت چپ نوار ابزار بالای صفحه میتوان جهت دسترسی به موارد زیر استفاده کرد:

• سبد سفارشات: در این بخش می توانید سفارشات ارسال شده خود را مشاهده نمایید .
• اتصال به سرور: این بخش اتصال آنلاین شما به پنل معاملاتی را نشان نشان می دهد.
• معاملات شرطی:از این بخش میتوانید به سفارشات شرطی ارسال شده دسترسی داشته باشید.
• پیام ها: از این بخش می توانید پیام هایی که کارگزاری برای شما ارسال میکند را مشاهده کنید.
• سفارش: برای سفارش گذاری میتوانید از این آیکون استفاده کنید.
• خروج:برای جهت خروج از پنل کاربری کافیست روی این گزینه کلیک کنید.
• اکانت: برای دسترسی به اطلاعات شخصی حساب کاربری خود میتوانید از این بخش استفاده کنید.

ایجاد دیدبان قراردادهای اختیار معامله

هدف از ایجاد یک دیدبان پنل معاملاتی دسته بندی قرارداد ها جهت دسترسی سریع و آسان به آنها می باشد.

بخش اول:ایجاد گروه

برای ایجاد یک دیدبان از قرارداد های اختیار معامله ابتدا روی گزینه اضافه کردن گروه مطابق تصویر کلیک کنید

و در پنجره باز شده نام گروه مورد نظر خود را تایپ کنید.

بعد از تایپ نام گروه خودرویی گزینه ذخیره را بزنید تا گروه جدیدی با این عنوان ایجاد شود.

در بخش نمایش داده شده در تصویر میتوانید به تمام گروه هایی که ایجاد کردید دسترسی داشته باشید.

بخش دوم:اضافه کردن نماد

برای اضافه کردن نماد های اختیار معامله به گروه ایجاد شده

بعد از انتخاب گروه مورد نظر خود روی گزینه اضافه کردن نماد مطابق تصویر کلیلک کنید.

و در پنجره باز شده با تایپ نام قرارداد مورد نظر خود و کلیک روی آن از ستون سمت چپ ، آن را به لیست گروه خودرویی اضافه کنید.

بخش سوم:ابرازهای کاربردی

با نگه داشتن نشانک موس روی هر یک از نمادها ، 4 علامت در زیرمجموعه تعداد معاملات نمایش داده میشود:

• حذف از لیست :جهت حذف نماد مورد نظر از لیست نمادهای گروه
• ثبت سفارش : جهت استفاده برای سفارش گذاری روی نماد مورد نظر
• مشاده در کدال :جهت دسترسی به سامانه کدال
• مشاهده درtsetmc : جهت دسترسی به صفحه نماد در سایت tsetmc

نمادهایی که به گروه خودرویی اضافه شدند علاوه بر ابزار لیست در سمت چپ در ابزار باکس در سمت راست نیز قابل مشاهده و تغییر است.

در نوار ابزار باکس برای دسترسی به گزینه های زیر میتوانید از بخش مشخص شده در تصویر استفاده کنید:

با کلیک روی نام هر یک از نماد در ابزارک بالا سمت راست و ابزارک بالا سمت چپ ، اطلاعات تابلوی قرارداد در کادر مشخص شده نمایش داده میشود.

ابزار سفارشات :

در این بخش شما میتوانید از طریق لیست کشویی باز شده در سمت راست به بخش های دسترسی داشته باشید:

1-سفارشات:کلیه سفارشات ارسال شده در پنل معاملاتی در این بخش نمایش داده میشود.

با کلیک روی هر یک از گزینه های (فعال -غیر امروز- اجرا شده- حذف شده -خطا) میتوانید اقدام به غیر فعال سازی سفارشات آن بخش نمایید.

آیکون های سمت چپ ابزار به ترتیب عبارتند از:

2-موقعیت ها:با کلیک روی این گزینه کلیه موقعیت های باز در پنل معاملاتی نمایش داده می شود:

آیکون های سمت چپ ابزار به ترتیب عبارتند از:

• تسویه نقدی:در صورتیکه قصد اعمال معاملات شرطی سهام نقدی قرارداد خود را دارید میتوانید یک روز قبل از تاریخ اعمال از ساعت 12 تا 15 این گزینه را فعال کنید .
• تسویه فیزیکی: در صورتیکه قصد اعمال فیزیکی قرارداد خود را دارید میتوانید در روز قبل از تاریخ اعمال از ساعت 12 تا 15 این گزینه را فعال کنید.
• گزارش سود و زیان آتی:این بخش مربوط به بازار آتی می باشد.
• گزارش روزانه سود و زیان آتی: این بخش مربوط به بازار آتی می باشد.
• تسویه فیزیکی آتی: این بخش مربوط به بازار آتی می باشد.
• اعمال اختیار تبعی:این طریق می توانید اختیار فروش تبعی را اعمال کنید.
• ویرایش گروهی
• گزارش معاملات
• گزارش سفارشات
• مدیریت دارایی سهام
• ماشین حساب

3-پرتفوی:اگر در تاریخ اعمال سهمی را دریافت کرده باشید اطلاعات آن در این بخش نمایش داده می شود.

آیکون های سمت چپ ابزار به ترتیب عبارتند از:

در این مقاله با ابزار های اولیه در پنل معاملاتی صحرا در کارگزاری گنجینه سپهر آشنا شدیم .

در مقاله بعد به توضیح و تشریح سایر ابزار های موجود در این پنل معاملاتی و نحوه سفارش گذاری خواهیم پرداخت.

و در نهایت نحوه اردر گذاری و محاسبه سود و زیان معاملات را بررسی میکینم .

با ما همراه باشید.

شما میتوانید سوالات خود در ارتباط با پنل معاملاتی صحرا را از طریق کامنت گذاری در این بخش با ما در میان بگذارید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟ تاثیر هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی چیست؟ آیا فرق اتو تریدینگ و الگو تریدینگ را می‌دانید؟ مزایا و معایب این نوع معاملات چیست؟ تا به‌حال نام معاملات الگوریتمی به گوشتان خورده است؟ زمانی که معاملات بورس راه افتاد هنوز رایانه‌ها به شکل امروزی در دنیای مالی نفوذ نکرده بودند و معاملات به‌صورت فیزیکی و سنتی انجام می‌شد. برای خرید و فروش یک سهم باید با ماشین یا اتوبوس به خیابان حافظ رفته و تازه قیمت روز سهم خود را روی تابلو می‌دیدید و فرم خرید و یا فروش را پر می‌کردید. اما امروز به لطف دنیای مجازی و اینترنت، پشت لپ‌تاپ شخصی خود نشسته و قیمت سهم‌ها را به‌صورت آنلاین در سایت کارگزاری می‌بینیم و معامله می‌کنیم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار یک ابزار برای معامله در بازارهای سرمایه است. بر این اساس شما می‌توانید با استفاده از هوش مصنوعی به‌صورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک و با استفاده از کدهای برنامه نویسی شده، موقعیت‌های مناسب در بازار را شناسایی و آن‌ها را شکار کنید.

خیلی‌ها معاملات الگوریتمی را با استراتژی معاملاتی یا فیلترنویسی اشتباه می‌گیرند. در‌صورتی که همه این‌ها زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی هستند. درواقع معاملات الگوریتمی یک ابزار معاملاتی کامل است که شما با استفاده از این ابزار می‌توانید معاملات دقیق‌تر و سریع‌تری انجام دهید تا خطای کار را کاهش و نتایج معاملات را بهبود بخشید.

الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یکی باشند و به‌صورت ترکیبی و پیچیده مورد استفاده قرار گیرند. آن‌ها برای انجام معاملات، بررسی‌های مختلفی از جمله زمان‌بندی، قیمت و حجم را در بازار انجام می‌دهند و بر اساس دیتاهای موجود برای معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند. این ابزار کمک می‌کند تا بدون درگیر شدن احساسات، در بازار معامله کرد که در نهایت موجب افزایش حجم معاملات می‌شود.

معاملات الگوریتمی برای چه کسانی کاربرد دارد؟

هر شخصی می‌تواند از این ابزارها برای معاملات خود در بازارهای مالی استفاده کند. از این ابزار در بازارهای بورس داخلی و خارجی نظیر بورس آمریکا، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

منتهی از این ابزار فقط به قصد گرفتن سود در بازار استفاده نمی‌شود؛ بلکه گاهی اوقات از این ابزار فقط برای سیگنال‌گیری و محدود کردن تعداد فرصت‌های معاملاتی، اردرگذاری اتوماتیک یا مدیریت ریسک و سرمایه نیز استفاده می‌شود.

پیش‌نیازهای معاملات الگوریتمی

نتیجه مطلوب از معاملات الگوریتمی نیاز به بستری مناسب برای اجرایی شدن آن دارد. بستر معاملات الگوریتمی به سه عامل مهم بستگی دارد.

مطابقت‌دهنده‌های بازار یا منبع تغذیه داده‌ها

این مطابقت دهنده‌ها فرمت اطلاعات بازار را به فرمتی که برای سیستم قابل درک باشد، تبدیل می‌کنند. همچنین دسترسی لازم به اطلاعات حساب و دیتاهای بازار فراهم می‌کنند. این کار از طریق رابط برنامه‌نویسی یا همان API که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر قرار داده، انجام می‌شود.

موتور پردازش داده‌های معاملات الگوریتمی

این موتور مغز متفکر معاملات الگوریتمی است. موتور پردازش‌گر در این مرحله الگوریتم‌های برنامه‌ریزی شده توسط استراتژی‌های معاملاتی و شروط تعیین شده ما را باهم و در آن واحد روی کل بازار اعمال می‌کند و هرگاه شرایط لازم در سهمی پیدا شد، برای معامله تصمیم‌گیری می‌کند. به‌عنوان مثال فرض کنید که ما می‌خواهیم سهم‌هایی معاملات شرطی سهام که در بازار RSI آن‌ها زیر 30 است را شناسایی کنیم. از بین صدها سهم بازار شاید برای انسان این کار بسیار زمان‌بر و دشوار باشد، اما برای یک موتور پردازش کننده بسیار راحت است.

ارسال سفارشات به بازار توسط الگوریتم‌ها

در این مرحله سفارشاتی که با الگوریتم‌های ما مطابقت دارند به بازار ارسال می‌شود. تنها نکته‌ای که اینجا مهم است این است که بستری که الگوریتم ما روی آن کار می‌کند، برای بازاری که در آن معامله می‌کنیم، قابل درک باشد.

الگوریتم‌های معاملاتی چه وظایفی دارند؟

معاملات الگوریتمی برای انجام درست و کامل بر اساس استراتژی مشخص‌ شده چهار وظیفه کلی دارند:

• رصد و تحلیل کل بازار به‌صورت دقیق و با بیشترین سرعت ممکن
• ثبت اردرها و پوزیشن‌گیری
• مدیریت پوزیشن
• مدیریت ریسک و سرمایه

هر الگوریتم معاملاتی می‌تواند هریک این چهار مورد را به‌طور کاملا اتوماتیک و با استفاده از ربات‌های معامله‌گر انجام دهد که به آن معاملات خودکار یا کاملا اتوماتیک می‌گویند. گاهی هم این چهار مورد به‌صورت ترکیبی با هوش انسانی در معاملات به‌کار گرفته می‌شود که در این‌صورت به آن معاملات نیمه خودکار می‌گویند.

طبقه‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی

الگوریتم‌ معاملاتی یا الگوریتم‌های معاملاتی در بازار بر اساس کارهایی که انجام می‌دهند و وظایفی که برعهده دارند، در طبقه‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند.

الگوریتم‌های اجرای معاملات

این نوع الگوریتم‌ها صرفا برای مدیریت اردرگذاری و اجرای معاملات به‌کار گرفته می‌شوند. تحلیل داده‌ها پس از پردازش برای این الگوریتم‌ها ارسال و آن‌ها براساس داده‌های موجود اقدام به اردر‌گذاری سفارشات بر اساس استراتژی تعیین شده می‌کنند. نحوه اردرگذاری در این نوع الگوریتم‌ها هم می‌تواند به‌صورت اتوماتیک و هم به‌صورت دستی باشد و الگوریتم تنها موظف به اجرای آن‌ها است.

به‌عنوان مثال فرض کنید یک شخص حقوقی می‌خواهد به اندازه 100 میلیارد تومان از یک سهم و در بازه قیمتی مشخصی خرید کند. خوب قطعا یک اردر 100 میلیارد تومانی مشکل‌ساز خواهد بود. زیرا در این صورت ممکن است قیمت تغییر کند و یا اصلا اردر ما باعث ایجاد تشکیل صف خرید شود. برای حل چنین مشکلی از الگوریتم‌های اجرای معاملات استفاده می‌شود که کار را برای ما راحت‌تر کنند. با استفاده از قابلیت مدیریت اردرها، این الگوریتم‌ها می‌توانند اردر بزرگ شما را با توجه به حجم بازار به هزاران اردر ریز تبدیل کنند تا خریدتان راحت‌تر انجام شود. این عملیات در زمان فروش نیز به همین شکل خواهد بود.

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی همان‌طور که از اسمشان پیدا است، تنها وظیفه رصد و تحلیل بازار را بر عهده دارند و به تنهایی سودآور نیستند. این الگوریتم‌ها داده‌های کل بازار را به‌صورت همزمان زیر نظر می‌گیرند و هرگاه شرایط یک سهم با استراتژی از پیش تعیین شده ما مطابقت پیدا کرد آن را به ما گزارش می‌دهند. به‌عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نوع الگوریتم‌ها در فیلتر بازار و شناسایی سهم‌های خوب است.

الگوریتم‌های بهینه‌ساز کننده

این الگوریتم‌ها کار پایش استراتژی و مطابقت آن با شرایط روز بازار را برعهده دارند. همان‌طور که می‌دانیم، میزان سود و ضررهای یک استراتژی در شرایط بازار صعودی و نزولی یکسان نخواهد بود. این الگوریتم‌ها، استراتژی ما را با شرایط بازار در گذشته تست می‌کنند. تغییرات بازار از گذشته تا به زمان حال را در بهینه‌ترین حالت ممکن برای ما پیدا می‌کنند و آن تغییرات را روی استراتژی ما اعمال می‌کنند.

بهینه‌سازی استراتژی می‌تواند معیارهای زیادی داشته باشد که ما بر اساس اولویت‌مان آن‌ها را برای الگوریتم‌مشخص می‌کنیم. به‌عنوان مثال ممکن است اولیت‌ها را بر اساس بیشترین سود، کمترین ضرر یا ترکیبی از این دو حالت تنظیم کنیم. این الگوریتم‌ها باعث می‌شوند تا ما بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار همیشه به‌روز و در بهینه‌ترین حالت ممکن نگهداریم.

الگوریتم‌های تریدینگ

الگوریتم‌های تریدینگ وظیفه خرید و فروش سهم بر اساس استراتژی از قبل تعیین شده معامله‌گر را دارند. به‌عنوان مثال فرض کنید که استراتژی ما خرید پلکانی سهم در صف فروش و فروش آن در صف خرید است. بر همین اساس این الگوریتم به محض دیدن صف فروش درسهم مورد نظر عملیات خرید را آغاز و در قیمت‌های از پیش تعیین شده و صف خرید، عملیات فروش سهم را آغاز می‌کند.

این نوع الگوریتم‌ها براساس دوره زمانی ازقبل برنامه‌ریزی شده به دو نوع کم‌بسامد و پربسامد تقسیم می‌شوند.

الگوریتم‌های کم‌بسامد (LFT)

منظور از الگوریتم‌های تریدینگ کم‌بسامد (Low Frequency Trading) این است که فاصله زمان دریافت داده‌های بازار زیاد باشد. به‌عبارت دیگر در این نوع الگوریتم‌ها بالا بودن سرعت دریافت و پردازش داده‌ها خیلی مهم نیست. بر همین اساس استراتژی‌های معاملاتی در این الگوریتم‌ها برای تایم‌های میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی می‌شوند.

این نوع الگوریتم‌ها باتوجه به محدودیت‌ها با شرایط بازارهای داخلی ایران سازگار هستند.

الگوریتم‌های پربسامد (HFT)

الگوریتم‌های پربسامد مخفف عبارت (High Frequency Trading) است. بر خلاف الگوریتم‌های کم‌بسامد، سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بسیار اهمیت دارد. همان‌طور که از اسمشان پیداست این الگوریتم‌ها مناسب نوسان‌گیری در تایم‌های کمتر از روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرچه سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بیشتر باشد، دقت معامله در آن نیز بیشتر خواهد بود و الگوریتم قادر خواهد بود که در تایم‌های پایین‌تر نیز به معامله بپردازد.

به‌عنوان مثال درمقیاس بازارهای جهانی، سرعت دریافت داده‌ها در برخی از الگوریتم‌های پربسامد، به میکرو ثانیه می‌رسد؛ که آن‌ها را قادر می‌سازد تا درتایم‌های یک دقیقه و حتی کمتر نیز به معامله بپردازند. هدف از این نوع معاملات، دریافت سود کم در تعداد معاملات زیاد است.

نکته مهم دیگر این است که حتی اگر شما به همچین الگوریتمی هم دسترسی داشته باشید، ابتدا باید ببینید هسته معاملات شرطی سهام معاملات شرطی سهام معاملاتی بازاری که در آن کار می‌کنید، توان پردزاش داده‌ها را در چنین مقیاس سرعتی دارد یا خیر. زیرا اگر این بستر فراهم نباشد دقیقا مصداق این مثال است که شما پر سرعت‌ترین خودروی جهان را در اختیار دارید، اما در جاده‌ای خاکی. بنابراین این نوع الگوریتم‌ها در ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و کاربرد زیادی ندارند.

درحقیقت معاملات الگوریتمی هم مثل دراختیار داشتن اینترنت یا دانش شکافتن اتم است. خوب یا بد بودن آن بستگی به نوع دیدگاه و نحوه استفاده ما از این ابزار دارد. دقیقا همان‌طور که از شکافتن اتم در علوم پزشکی استفاده شد، اما با همان دانش بمب اتم هم تولید کرده‌اند.

اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

الگوریتم‌ها به تنهایی و بدون داشتن یک استراتژی سودآور نمی‌توانند کاری انجام دهند. لذا داشتن یک استراتژی سودآور با دقت بک تست بالای 90% در الگوریتم‌ها بسیار مهم و حیاتی است. درواقع الگوریتم‌های معاملاتی برای این‌که بتوانند جای ما در بازارهای مالی تصمیم بگیرند، نیاز به استراتژی دارند.

انواع استراتژی در الگوریتم‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

استراتژی‌های Trend Following

استراتژی‌های ترند فالویینگ یا همان دنباله‌روی روند، همان‌طور که از اسمشان مشخص است، به دنبال پیش‌بینی بازار برای آینده نیستند و همزمان با روند در نمودار، جهت معاملات خود را نیز تغییر می‌دهند. این نوع استراتژی یکی از ساده‌ترین انواع استراتژی‌ها است که طرفداران بسیار زیادی نیز در جهان دارد.

اصول و مبنای برنامه‌ریزی چنین استراتژی معاملاتی استفاده از میانگین‌های قیمتی است. سپس براساس اندیکاتور‌ها و سایر شواهد بازار اقدام به صدور سیگنال خرید و فروش در بازار می‌کنند.

استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)

به‌طور خلاصه استراتژی آربیتراژ یعنی کسب سود از محل اختلاف قیمت در بازار. در اینجا مفهوم آربیتراژ را با ذکر مثالی برای شما بیان می‌کنیم. فرض کنید شرکتی قصد خرید کالای X را به قیمت 1000 تومان دارد. بر حسب اتفاق شما شخصی را می‌شناسید که می‌خواهد همان کالا را به قیمت 800 تومان به‌فروش برساند. خوب کار بسیار راحت است. شما تمام کالاهای فروشنده را به‌قیمت 800 تومان خریده و تمام آن را به قیمت 1000 تومان به شخص خریدار می‌فروشید. این اختلاف قیمت درواقع همان سود بدون ریسک یا همان آربیتراژ است.

در بازارهای مالی نیز این کار ممکن است. کار استراتژی‌های آربیتراژ کننده نیز همین است که تمام داده‌های قیمتی در بازارهای مختلف را باهم قیاس کنند و درصورت پیدا شدن موردی مشابه از فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را می‌برند. معمولا این نوع استراتژی‌ها در بازارهای متمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال اختلاف قیمت بیتکوین در بین صرافی‌های مختلف می‌تواند یکی از این فرصت‌ها را به‌وجود آورد.

استراتژی معامله پیش از توازن در صندوق‌های شاخصی

در بازار بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی وجود دارند که بر اساس معاملات شرطی سهام شاخصی خاص (دارایی‌های مسکن، دارایی‌های طلا، اوراق قرضه و. ) مشغول به فعالیت در آن حوزه هستند. معمولا این صندوق‌ها را با شاخص همان حوزه فعالیتشان می‌سنجند. اساس کار این استراتژی این است که بازدهی صندوق‌ها تمایل دارند همیشه خود را به شاخص نزدیک کنند. بر همین اساس زمانی که بازدهی این صندوق‌ها پایین‌تر از شاخصشان باشد، به‌صورت پلکانی شروع به خرید می‌کنند و زمانی که بازدهی آن‌ها بیشتر از شاخص باشد، شروع به فروش آن‌ها می‌کنند. این نوع استراتژی‌ها می‌توانند براساس تایم فریمی که در آن معامله انجام می‌شود، کم‌بسامد (LFT) یا پربسامد (HFT) تعریف شوند.

استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی

استراتژی‌های مختلفی در بازار وجود دارند که بر اساس مدل‌های ریاضی ثابت شده، تعریف می‌شوند. مانند استراتژی دلتا، تحلیل پوششی داده‌ها و. ازجمله استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی هستند که الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس این استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند. استراتژی‌های گرید تریدینگ (Grade Trading) نیزاز همین دسته استراتژی‌ها هستند که برای رسیدن به سودآوری نیاز به تحلیل ندارند.

به‌عنوان مثال فرض کنید شما با مبلغ 1 دلار در یک شرط‌بندی شیر یا خط (پرتاب یک سکه) شرکت می‌کنید و به‌صورت شانسی یک روی سکه را برای شرط‌بندی خود انتخاب می‌کنید.

دوحالت وجود دارد:

اگر ‌برنده شدید که مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر شما برنده نشدید، مجدد روی همان طرف سکه اما به اندازه 2 دلار (دو برابر حجم اولیه) شرط‌بندی می‌کنید. این‌بار اگر ببرید، 4 دلار برنده می‌شوید، درحالی که تنها 3 دلار هزینه کرده‌اید (یک دلار سود). اگر بازهم برنده نشدید، دوباره همان شرط را با دو برابر حجم قبلی ادامه دهید (4دلار). این‌بار اگر برنده باشید، 8 دلار برنده می‌شوید درحالی که تنها 7 دلار هزینه کریده‌اید. این قضیه آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا یک‌بار برنده شوید. در این‌صورت شما به‌اندازه میزان خرج کرد + 1 دلار برنده می‌شوید.

طبق احتمالات و ریاضیات این سیستم در انتها همیشه برنده خواهد بود؛ اما به شرطی که اصول مدیریت حجم و سرمایه مخصوص به خود را هم در آن رعایت کنید. این نوع استراتژی‌ها برای ورود به یک معامله نیازبه تحلیل ندارند و تنها متکی به اصول ریاضیات هستند.

استراتژی‌های گرید تریدینگ برای شروع کار حجم اولیه بالایی را نیاز دارند تا ریسک اولیه کار را کاهش دهند. بعد از این‌که استراتژی به سود نشست، دیگر خطری حساب را تهدید نکرده و بعد ازمدتی این الگوریتم به یک ماشین پولسازی تبدیل می‌شود. برای سودآوری بیشتر از این نوع استراتژی‌ها در الگوریتم‌های مدیریت سرمایه نیز می‌توان استفاده کرد.

استراتژی‌های بازگشت به میانگین سهم

ایده بازگشت به میانگین دربازارهای مالی بر این اساس استوار است که یک دارایی همواره میانگینی بین کمترین و بیشترین قیمت خودش در بازار را دارد و در زمان‌هایی که زیر کف میانگین و یا بالاتر از این میانگین قرار دارد، تمایل به برگشت به خط میانگین درآن دیده می‌شود. این نوع استراتِژی‌ها می‌توانند بر اساس نوع داده‌های تحلیلی به سه قسمت استراتژی‌های میانگین قیمتی (WAP)، ماینگین حجمی (VWAP) و میانگین زمانی (TWAP) تقسیم‌بندی شوند.

الگوریتم‌هایی که بر اساس این نوع استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند، بر اساس محدوده شناسایی شده و تعریف شده‌ای که در اختیار دارند، هنگامی که از محدوده مورد نظر دور می‌شوند، اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

به‌نظر شما استفاده از ابزار معاملات الگوریتمی در بازار بورس خوب است یا بد؟

راه اندازی سیستم سفارش‎های شرطی کارگزاری بانک پاسارگاد

تصویر روز: اطلاع از آخرین دستاوردها و اطلاعات صنایع از طریق برپایی نمایشگاه در سطوح مختلف امکان پذیر است و بازار سرمایه نیز از چنین رویدادی با هدف افزایش جذابیت و آشنایی عموم جامعه با ساز و کار بازار سرمایه ، ایجاد بستری هموار جهت همکاری و تعامل فعالین بازار پول و سرمایه و اشاعه فرهنگ استفاده از خدمات نوین این بازار بهره می برد.
مصطفی اکبریان، مدیرمعاملات برخط کارگزاری بانک پاسارگاد گفت: در تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه، پول و بیمه خدمات مختلف و متنوعی ارایه می شود و استفاده کنندگان و بهره برداران از این خدمات باید به طور پیوسته از جزئیات و نحوه ارایه آنها با خبر باشند.وی تصریح کرد: در این رویداد تلاش داریم تا برای افزایش بهره مندی بازدید کنندگان و فعالین بازار، آخرین دستاورد این کارگزاری را در قالب ارایه نرم افزار پاسارگاد تریدر و مزیتهای انحصاری آن یعنی سفارشات شرطی و سیستم اعلان به عموم بازدید کنندگان عرضه کنیم.اکبریان ادامه داد: سیستم سفارش‎های شرطی و سیستم اعلان در نرم‎افزار معاملات برخط کارگزاری بانک پاسارگاد راه‎اندازی شد و در دسترسی عموم کاربران این کارگزاری قرار گرفته است.وی با اشاره به اینکه به تازگی مجوز عملیاتی شدن معاملات شرطی در بازار سهام از سوی سازمان بورس صادر شده است ابراز داشت: این نوع معامله مشابه معاملات الگوریتمی است، اما تفاوت مهم آن سادگی و قابل دسترس بودن در روند سفارش دهی خرید و فروش سهام شرکت‎های بورسی و فرابورسی است.مدیرمعاملات برخط کارگزاری بانک پاسارگاد ادامه داد: معامله گران با به‏کارگیری تحلیل و تجربه معاملاتی خود در بازار سهام، می‏توانند شرایط خاصی را تعیین کرده و این شروط را در سیستم بکار برند. لازم به ذکر است؛ این شروط بدون هیچگونه محدودیتی از نظر تعدادی ثبت خواهد شد. این روش مناسب کلیه سهامداران و کاربران اعم از حرفه‏ای و مبتدی است. با استفاده از سیستم معاملات شرطی می توان بدون پیگیری لحظهای نوسانات و رویدادهای بازار، بر مبنای شروط تعیین شده از حداقل فرصتها استفاده بهینه داشت.اکبریان افزود: معاملات شرطی مشابه معاملات الگوریتمی است، اما تفاوت مهم آن سادگی و قابل دسترس بودن در روند سفارش دهی خرید و فروش سهام شرکت‎های بورسی و فرابورسی است.
وی توضیح داد: در این روش ، قیمت‏ها و حجم های مختلف، مرکز توجه سیستم قرار می‏گیرد و از هرگونه پیچیدگی و متغیرهای متعدد دور می‏شود و با شروط تعیین شده سفارش به صورت خودکار به هسته معاملات ارسال می شود. این کارگزاری توانسته سیستم سفارش‎ های شرطی را به بهترین وساده ترین شکل در نرم ‎افزار معاملات آنلاین خود قرار دهد تا امکان دسترسی آسان تر برای معامله‏ گران حرفه‎ای فراهم شود. معامله گران با به ‏کارگیری تحلیل و تجربه معاملاتی خود در بازار سهام، می‏توانند شرایط خاصی را تعیین کرده و این شروط را در سیستم به کار برند. این شروط بدون هیچگونه محدودیتی از نظر تعدادی ثبت خواهد شد و مناسب کلیه سهامداران و کاربران اعم از حرفه ‏ای و مبتدی است. با استفاده از سیستم معاملات شرطی می توان بدون پیگیری لحظه ای نوسانات و رویدادهای بازار، بر مبنای شروط تعیین شده از حداقل فرصت ها استفاده بهینه داشت.

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات

در خرید و فروش ما چهار دستور شرطی (فراچارت: Pending Order) داریم. کاربرد دستورات شرطی مواقعی است که شما قصد ندارید سرخط (منظور قیمت جاری و کنونی) معامله کنید. دستورات شرطی خود نوعی هنر معامله حساب میشوند چرا که با مفاهیم حمایت ( Support )، مقاومت ( Resistance ) و شکست ها (Break out) که اصلی ترین اجزاء تحلیل تکنیکال هستند گره خورده اند.

چهار دستور شرطی:

بای لیمیت (Buy Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی بالاست و قصد دارد در قیمت پایین تری وارد معامله خرید شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند چون این نقطه را در محدوده حمایتی می بیند. (می خریم اگر معاملات شرطی سهام قیمت ریزش کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

سل لیمیت (Sell Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را بالاتر تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی می تواند بالاتر برود لذا می خواهد در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند چون این نقطه را در محدوده مقاومتی می بیند.(می فروشیم اگر قیمت افزایش پیدا کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

استراتژی معاملاتی اسکالپ استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت استراتژی معاملاتی بورس استراتژی معاملاتی پایپو استراتژی معاملاتی پرایس اکشن استراتژی معاملاتی چیست استراتژی معاملاتی در بورس

بای استاپ (Buy Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را بالاتر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد خرید دارد که قیمت مقاومت را بشکند(فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد خرید دارد اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی فرار کند.(می خریم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم صعود کند)

سل استاپ (Sell Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند حمایت را بشکند (فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد معاملات شرطی سهام دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی فرار کند.(می فروشیم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم ریزش کند)

جمع بندی نهایی:

دستورات لیمیتی یعنی Buy Limit و Sell Limit خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله بر اساس نقاط بازگشتی روی باندهای حمایتی و مقاوتی به منظور شکار موقعیت های برگشتی (فراچارت: reversal: ریورسال) انجام می شوند و دستوری استاپی یعنی Sell Stop و Buy Stop خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله در جهت شکست باندهای حمایتی و مقاوتی قیمت انجام می شوند.

استفاده از این دستورات کاملا به نظر شخصی معامله گر و سیستم معاملاتی او بستکی دارد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارند.

بررسی امکانات سامانه معاملات برخط کارگزاری های بورس

وجود قابلیت و ویژگی های منحصر بفرد در سامانه های معاملات آنلاین کارگزاری های بورس موجب افزایش بهره وری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان می شود .

اگر تاکنون هیچ اقدامی برای ورود به بورس انجام نداده اید و یا در مراحل انتخاب کارگزاری هستید پیشنهاد می کنیم نتیجه بررسی هایمان را با دقت بیشتری مطالعه کنید تا دچار دوباره کاری نشوید.

اگر از سامانه های معاملاتی هیچ گونه اطلاعاتی ندارید پیشنهاد می کنیم که ابتدا دو مقاله با عناوین آشنایی با سامانه های معاملات آنلاین بورس در شرکت های کارگزاری بخش اول و آشنایی با سامانه های معاملات آنلاین بورس در شرکت های کارگزاری بخش دوم را که توسط تحریریه گروه مالی سهام سازان به صورت اختصاصی تهیه شده است را مطالعه و سپس نتیجه بررسی این مقاله را دانلود کنید.

سامانه های معاملات برخط که هم اکنون در کشور فعال می باشند عمدتا دارای قابلیت های مشابه یکدیگر می باشند مگر اینکه، کارگزاری ها از سامانه های مختص به خود بر اساس نیازهایشان استفاده کنند که در این صورت سامانه مربوطه دارای زبان طراحی و امکانات مختص به خود می باشد.

پیشنهاد ویژه: اگر در مراحل اولیه ورود به بورس هستید و نیاز به راهنمایی در خصوص انتخاب کارگزاری معاملات دارید می توانید از مقالات آموزشی گروه مالی سهام سازان استفاده کنید.

در این مقاله پس از بررسی کلیه سامانه های معاملات آنلاین اقدام به استخراج چند شاخص مهم نمودیم که در قالب جدولی مشابه تصویر ذیل به سرمایه گذاران بازار سرمایه ایران ارائه شده است.

نمونه جدول مقایسه امکانات نرم افزاری سامانه های برخط کارگزاری بورس

شاخص های فوق عمدتا قابلیت هایی می باشند که با توجه به پیشرفت هایی که چند سال اخیر در حوزه طراحی وب به وجود آمده وجودشان در سامانه های معاملات برخط احساس می شود. نیازهایی همانند وجود سیستم مدیریت معاملات یکپارچه بدون وابستگی به سخت افزار، وجود قابلیت معاملات الگوریتمی و هوشمند،وجود پشتیبانی هوشمند و برخط در ساعات معامله که بر اساس کلید واژه های مشخص پاسخ های ساده که از قبل آماده شده را به کاربران اعلام کند.

در حین تهیه این مقاله به نکات جالبی در وب سایت کارگزاری های کشور برخوردیم،که عبارتنداز: