جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید
آموزش اندیکاتور ایچیموکو Ichikomu + ویدیو
اندیکاتور ایچیموکو یا Ichimoku Cloud ترکیبی از چند اندیکاتور تکنیکال است که در کنار یکدیگر قرار میگیرند، و سطوح مقاومت و حمایت داینامیک، مومنتوم بازار، و جهت آن را نشان میدهند. از ایچیموکو برای تحلیل تکنیکال تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، بازار بورس و ارزهای دیجیتال میتوان استفاده کرد.
اندیکاتور ایچیموکو چیست ؟
اندیکاتور ایچیموکو، یک ابزار تکنیکال برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت داینامیک است. با استفاده از این ابزار میتوان جهت بازار را شناسایی و مومنتوم بازار را تشخصی داد. این اندیکاتور از شش قسمت تشکیل شده است که هر کدام از آنها با استفاده از فرومول های جداگانه ای شکل گرفته شده است.
این ابزار تحلیل تکنیکال توسط آقای Goichi Hosoda، که یک خبرنگار ژاپنی بوده، در سال 1960 معرفی شده است. این اندیکاتور اطلاعات زیادی را به نمودار شمعی ژاپنی اضافه میکند، و راهنمایی برای ترید کردن است.
در نگاه اول اندیکاتور Ichimoku بسیار پیچیده است و خط و خطوط زیادی را روی چارت اضافه میکند، اما اگر با آن آشنا شوید و بتوانید آن را بدرستی درک کنید، می توانید سیگنال های قدرتمندی از آن دریافت کنید.
آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو
این اندیکاتور از 6 قسمت تشکیل شده است که این بخش ها را در زیر توضیح می‌دهیم.
بخش اول Conversion Line یا Tenken Sen
Conversion Line یا Tenken Sen که در عکس زیر و در فیلم آموزشی اندیکاتور Ichimoku ، با رنگ آبی نشان داده شده است. این خط تغییرات قیمت در کوتاه مدت را اندازه گیری میکند. Tenken Sen سیگنالی برای نشان دادن نواحی مقاومت و حمایت است. اگر معاملات کوتاه مدت یا اسکالپینگ انجام میدهید، این خط میتواند برای انجام معاملات به شما کمک کند.
در اندیکاتور ایچیموکو Conversion line یا Tenken Sen تغییرات قیمت در کوتاه مدت را اندازه گیری میکند. اگر قیمت در بالای این خط قرار گرفته باشد، به این معنی است که در کوتاه مدت، مومنتوم بازار صعودی است.
اگر قیمت در پایین این خط قرار گرفته باشد یعنی اینکه در کوتاه مدت، مومنتوم بازار نزولی است.
همچنین اگر جهت Conversion Line به سمت بالا باشد، یعنی در یک روند کوتاه مدت صعودی قرار گرفته ایم . چنانچه جهت Conversion Line به سمت پایین باشد، یعنی در یک روند کوتاه مدت نزولی هستیم.
بخش دوم Base Line یا Kijen Sen
این خط نواحی مقاومت و حمایت را برای بازه های میان مدت در اندیکاتور ایچیموکو نشان میدهد. Base Line یا Kijen Sen در این عکس و در فیلم آموزشی با رنگ قرمز نمایش داده شده است.
اگر قیمت در بالای این خط قرار گرفته باشد به این معنی است که در میان مدت مومنتوم بازار صعودی است.
اگر قیمت در پایین این خط قرار گرفته باشد به این معنی است که در میان مدت مومنتوم بازار نزولی است.
همچنین اگر جهت Base Line به سمت بالا باشد، یعنی در یک روند میان مدت صعودی هستیم . چنانچه جهت Base Line به سمت پایین باشد، یعنی در یک روند میان مدت نزولی قرار گرفته ایم.
بخش سوم Lagging Span یا Chiku Span
این خط را را در اینجا با رنگ سبز مشاهده میکنید. Lagging Span نمایی بزرگتر از پرایس اکشن را نشان میدهد. از این خط همچنین برای شناسایی نواحی مقاومت و حمایت بلند مدت تر میتوان استفاده کرد.
Lagging Span یاChiku Span بازه ای بلند مدت تر از قیمت ها را بررسی میکند. در واقع این خط ارتباط بین پرایس اکشن حاضر را با پرایس اکشن گذشته نشان میدهد.
اگر Lagging Span بالای قیمت ها در حال حرکت باشد، نشان دهنده این حقیقت است که قیمت های موجود بالاتر از قیمت های گذشته هستند و این بمعنی قرار داشتن در یک بازار بولیش یا صعودی است.
در مقابل در اندیکاتور ایچیموکو، اگر Lagging Span در پایین قیمت ها در حال حرکت باشد، نشان میدهد که قیمت های موجود پایین تر از قیمت های گذشته هستند و این بمعنی قرار داشتن در یک بازار صعودی است.
اگر Lagging Span در حدود قیمت فرمول اندیکاتور آرون های موجود باشد، نشان میدهد که قیمت های موجود در حدود قیمت های گذشته هستند. این یعنی در یک بازار خنثی یا Trading Range قرار گرفته ایم.
بخش چهارم Kumo Cloud
مهمترین بخش اندیکاتور ایچیموکو ناحیه Cloud است که به آن Kumo Cloud گفته میشود. ان ناحیه فضایی است که بین دو خط Leading Span A و Leading Span B قرار گرفته است.
Cloud را میشود بعنوان یک سطح مقاومت و حمایت داینامیک در نظر گرفت، که مبنای آن پرایس اکشن است.
هرچقدر که قیمت ها بیشتر در بالا یا پایین این ابر در حرکت باشند نشان دهنده روندهای قدرتمندتری است.
اگر عرض این ابر زیاد باشد یعنی اینکه Cloud سطح مقاومت و حمایت مستحکم تری را تشکیل داده و برعکس اگر عرض Cloud نازک تر باشد یعنی احتمالا سطح مقاومت و حمایت ضعیف تری در آن ناحیه تشکیل شده است.
در اینجا به چند قانونی اولیه اشاره میکنم :
اگر که قیمت بالای ابر باشد، شما میتوانید معامله ای با موقعیت خرید باز کنید.
و اگر قیمت پایین ابر باشد، شما میتوانید معامله ای با موقعیت فروش باز کنید.
اگر قیمت داخل خود ابر قرار گرفته باشد هیچ معامله ای انجام ندهید.
بخش پنجم Leading Span A یا Senkou Span A
بخش ششم Leading Span B یا Senkou Span B
همچنین در عکس پایین می توانید فرمول های بدست آمدن هر یک از این اجزا را نیز ملاحظه کنید. البته برای کار کردن با اندیکاتور ایچیموکو، ما نیاز با این محاسبه ها نداریم. این اطلاعات تنها برای آشنایی بیشتر با کارکرد این اندیکاتور در اینجا آورده شده است.
در این فرمول ها PH یا Period High، بالاترین قیمت در دوره است، PL یا Period Low، پایین ترین قیمت ها در دوره است و CL نیز Conversion Line است.
استراتژی ترید کردن با اندیکاتور ایچیموکو
اگر فیلم آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو که در این پست آمده است را مشاهده کنید، میبینید که در آن 4 استراتژی برای ترید کردن با استفاده از این ابزار تکنیکال آمده است. درواقع این 4 استراتژی بهترین روشهای استفاده از این ابزار تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری این استراتژی ها حتما به شما پیشنهاد میکنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید تا بهتر بتوانید آنها را درک کنید.
مزایا و معایب اندیکاتور ایچیموکو
| مزایا | معایب |
|---|---|
| اندیکاتور پیشرو که حرکت قیمت را پیش بینی می کند | در بازارهای غیرروندی سیگنال های نادرست زیادی می دهد |
| در ارائه سطوح حمایت و مقاومت پویا عالی است | این اندیکاتور از دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال پیچیده تر است |
| در شناسایی روند و اندازه گیری قدرت روند بازار خوب است |
سئوالات متداول
آیا استراتژی ابر ایچیموکو خوب است ؟
استراتژی Ichimoku Cloud برای معامله گران روزانه، نوسان گیرها و تریدرهایی که نیاز به تصمیم گیری سریع دارند مفید است. ابر ایچیموکو اغلب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی جفت می شود تا معامله گران تصویر کاملی از سطوح مقاومت و حمایت به دست آورند.
بهترین بازه زمانی برای ایچیموکو کدام است ؟
اندیکاتور ایچیموکو در بازه های زمانی کوتاه تر از 1 دقیقه تا 6 ساعت خوب است. اگر معاملات بلندمدت انجام میدهید، می توانید از ایچیموکو در نمودارهای روزانه یا هفتگی استفاده کنید. بطور کلی اندیکاتور Ichimoku در تمام بازه های زمانی به شما کمک میکند تا درک بهتری از احساسات بازار داشته باشید.
بهترین تنظیمات اندیکاتور Ichimoku چیست ؟
تنظیمات پیش فرض اندیکاتور ایچیموکو 9-26-52 است اما می توان آن را به گونه ای تنظیم کرد که با یک هفته کاری 5 روزه در 8-22-44 مطابقت داشته باشد. سایر تنظیمات محبوب برای بازارهای پرطرفدار عبارتند از 9-30-60 یا 12-24-120
چگونه اندیکاتور ایچیموکو را حرفه ای یاد بگیرم ؟
برای آموزش اندیکاتور ایچیموکو بصورت حرفه ای فیلم آموزشی اختصاصی تجارت آفرین که به زبان فارسی است را تماشا کنید. در این فیلم آموزشی شما میتوانید با تمام اجزای این ابزار تحلیل تکنیکال آشنا شوید و استراتژی خرید و فروش با Ichimoku را بصورت حرفه ای یاد بگیرید.
فرمول اندیکاتور آرون
یکی از تکنیک‌هایی که طرفداران زیادی در بین تحلیلگران تکنیکال دارد، شکست و برخورد قیمت به خطوط روند است و تحلیلگران باتوجه‌به این موضوع اقدام به خرید و فروش سهم میکنند. بلاک خط روند دستی نیاز به لیست نماد دارد و این امکان را به کاربران میدهد که خط روند دلخواه خود را روی نمادی موجود در لیست نماد ترسیم کنند و شروط مختلفی روی آنها پیاده کنند.
ورودی‌های بلاک خط روند دستی
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | برخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما میدهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید. |
| انتخاب خروجی | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه میتوان یکی از ویژگی‌های Breakout یا Trendline یا انتخاب کرد. |
بلاک نمودار
این بلاک فقط در قسمت استراتژی کاربرد دارد و در مواقعی استفاده میشود که می‌خواهید نمودار مربوط به اندیکاتورها یا محاسبات خود را مشاهده کنید. برای مثال در صورتی که می‌خواهید نمودار مربوط به قدرت خریدار به فرمول اندیکاتور آرون فروشنده حقیقی را مشاهده کنید، خروجی شروط خود را به این بلاک متصل میکنید و در گزارش استراتژی نمودار آن را مشاهده میکنید.
ورودی‌های بلاک نمودار
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | برخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما میدهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید. |
| مقدار | داده | بله | یک مقدار به این قسمت متصل میشود که میتوان نمودار مربوط به آن را در گزارش استراتژی مشاهده کرد. (این مقدار میتواند اندیکاتور؛ محاسبات ریاضی یا موارد مشابه باشد.) |
| عنوان | متن | خیر | عبارتی که در این قسمت وارد میشود عنوان بلاک نمودار را تعیین میکند. |
| ضخامت خط | چند گزینه‌ای | خیر | در این قسمت میتوان ضخامت خط نمودار را تعیین کرد. (عدد یک کمترین ضخامت و عدد 4 بیشترین ضخامت را دارد.) |
| مکان ترسیم | چند گزینه‌ای | خیر | با انتخاب این گزینه نمودار در یکی از پنجره‌های تب نمودار نمایش داده خواهد شد. |
بلاک‌های معامله‌گری
بلاک لیست نمادها
یکی از مسائل مهم برای کاربران آسان‌کریپتو تحلیل و بررسی برخی از نمادهای بازار یا یک سبد از نمادهای دلخواه است. بلاک لیست نمادها این قابلیت را به افراد میدهد که استراتژی، فیلتر و شروط خود را فقط روی نمادهای دلخواهشان پیاده کنند و نتایج حاصل از آن را مشاهده کنند. برای مثال در صورتی که قصد دارید نتایج بک‌تست استراتژی خود را فقط روی نماد بیت‌کوین بررسی کنید، این بلاک را وارد صفحه کرده و نماد BTCUSDT را انتخاب کنید.
بلاک سیگنال
بلاک سیگنال در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک یک شرط را به عنوان تریگر دریافت میکند و در صورتی که شرط به وقوع بپیوندد، سیگنال فعال میشود. برای مثال برای بک‌تست گرفتن از استراتژی خروجی این بلاک (تنظیم شده روی خرید یا فروش) به ورودی بلاک سفارش متصل میشود و شروط روی نمودارهای قیمت اعمال می‌شوند.
خروجی بلاک سیگنال
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی بلاک سیگنال پس از مقایسه تریگر شامل خرید، فروش، خرید تعهدی و فروش تعهدی است.. | درست/غلط |
بلاک سفارش
این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی استفاده میشود. خروجی بلاک سیگنال (خرید یا فروش) به ورودی این بلاک متصل میشود و سیگنال خرید یا فروشی را که تریگ شده است، سفارش گذاری میکند. این بلاک از 4 قسمت قیمت، حجم، حد ضرر و حد سود تشکیل میشود که در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه به کار می‌رود.
ورودی های بلاک سفارش
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| سهام | رشته | خیر | خروجی بلاک سیگنال که میتواند تریگر خرید یا فروش باشد به این قسمت متصل میشود. |
| خرید / فروش | چند گزینه‌ای | خیر | استراتژی بر اساس قیمتی که به این قسمت متصل میشود اقدام به خرید سهم میکند. برای مثال در صورتی که بالاترین قیمت به این قسمت متصل شود، استراتژی بر اساس بالاترین قیمت روزانه خرید و فروش را انجام میدهد. |
| قیمت | عدد | بله | استراتژی بر اساس قیمت متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش میکند. |
| حجم | عدد | بله | استراتژی بر اساس حجم متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش میکند. |
| حد ضرر | عدد | بله | محاسباتی که به این قسمت متصل میشود به عنوان حد سود در استراتژی نظر گرفته میشود؛ برای مثال میتوان 20 درصد بالاتر از قیمت خرید را به عنوان حد سود تعیین کرد. |
| حد سود | عدد | بله | محاسباتی که در این قسمت متصل میشود به عنوان حد ضرر در استراتژی در نظر گرفته میشود؛ برای مثال میتوان 5 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر تعیین کرد. |
خروجی بلاک سفارش
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی بلاک سفارش برحسب تنظیمات در نظر گرفته شده است. | عدد |
بلاک اطلاعات حساب
این بلاک که در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک اطلاعات مربوط به موجودی نقد و ارزش حساب پرتفوی شما را ارائه میدهد و میتوان در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه از آن استفاده کرد.
ورودی های بلاک اطلاعات حساب
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| نوع داده | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه میتوان بلاک را روی موجودی نقد یا ارزش حساب خود، تنظیم کرد. |
بلاک پرتفو
این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و صرفاً در استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. اطلاعات بلاک پرتفو از داده‌هایی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش امروز تشکیل شده است و اطلاعات مربوط به نمادهای موجود در پرتفوی کاربر را نمایش میدهد. برای مثال تصور کنید که سیگنال خرید استراتژی شما تریگ شده است و نمادهای خودرو، فملی و خساپا توسط استراتژی خریداری شده است، در نتیجه فرمول اندیکاتور آرون با استفاده از بلاک پرتفو میتوانید به اطلاعاتی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش نمادهای نام‌برده دسترسی داشته باشید.
ورودی های بلاک پرتفو
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| نوع داده | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه میتوان بلاک را روی هر یک از گزینه‌ها مانند قیمت خرید، حجم، حجم امروز یا سایر موارد مدنظر تنظیم کرد. |
بلاک‌های هشدار
بلاک هشدار
این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک هشدار جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده میشود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگتر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین میکنید، آن را به بلاک هشدار متصل میکنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط متن انتخابی شما برایتان ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید. نکته 1: حداکثر تعداد هشدار ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پرشدن سقف تعداد هشدارها، هشداری برای شما ارسال نخواهد شد. نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به پلتفرم آسان‌کریپتو ارسال خواهد شد.
ورودی های بلاک نوتیف
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تریگر | شرط | بله | یک شرط به این قسمت متصل میشود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال میشود. |
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه میتوان تایم‌فریم ارسال هشدارها را تعیین کرد. |
| قالب پیام | متن | خیر | با استفاده از این گزینه میتوان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید. |
خروجی بلاک هشدار
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در سیستم برای کاربر ارسال میشود. | متن |
بلاک تلگرام
این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک تلگرام جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده میشود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگتر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین میکنید، آن را به بلاک تلگرام متصل میکنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط، متن تعیین شده به حساب تلگرامی شما ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید. نکته 1: حداکثر تعداد هشدار ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پر شدن سقف تعداد هشدارها، هشدار برای شما ارسال نخواهد شد. نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به حساب تلگرامی شما ارسال میشود.
ورودی های بلاک تلگرام
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تریگر | شرط | بله | یک شرط به این قسمت متصل میشود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال میشود. |
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه میتوان تایم‌فریم ارسال هشدارها را تعیین کرد. |
| قالب پیام | متن | خیر | با استفاده از این گزینه میتوان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید. |
خروجی بلاک تلگرام
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در تلگرام برای کاربر ارسال میشود. | متن |
ابزارک
بلاک زمان‌سنج
بلاک زمان‌سنج در دسته ابزارک قرار دارد و جهت طراحی یک سری شروط پریودیک در حالت زنده به کار می‌رود. برای مثال زمانی که بخواهیم شروط هر چند دقیقه یک‌بار اجرا شوند، بازه زمانی مدنظر خود را (به ثانیه) در این بلاک تعیین میکنیم و خروجی این بلاک را به تریگر فرمول اندیکاتور آرون بلاک هشدار یا تلگرام متصل میکنیم.
ورودی‌های بلاک زمان‌سنج
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تریگر | شرط | بله | یک شرط به این قسمت متصل میشود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال میشود. |
| پریود به ثانیه | عدد | بله | در این قسمت بازه زمانی مدنظر خود را به ثانیه وارد میکنیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم شروط هر 15 دقیقه یک‌بار اجرا شوند عدد 900 (ثانیه) را در این قسمت وارد میکنیم. |
بلاک‌های عمومی
بلاک نام نماد
این بلاک در دسته عمومی قرار دارد و معمولاً در تعیین متن هشدار در استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. برای مثال در صورتی که بخواهیم نام نمادی که شروط استراتژی روی آن تریگ شده است را در متن هشدار ارسالی داشته باشیم، بلاک نام نماد را به بلاک هشدار متصل میکنیم.
بلاک توضیحات
طراحی فیلتر یا استراتژی معاملاتی مستلزم به‌کارگیری ابزارهای آسان‌کریپتو است، اما در برخی مواقع تعداد ابزارها یا بلاک‌های مورد استفاده در یک فایل به‌قدری زیاد است که نیاز است تا توضیحاتی کنار آنها نوشته شود. به همین دلیل این بلاک در بین ابزارهای پلتفرم قرار گرفته است تا درصورتی‌که فایل نیاز به توضیحاتی دارد از آن استفاده کنید.
بلاک‌های خروجی
بلاک خروجی فیلتر
این بلاک یک ابزار کمکی است که میتوانید در قسمت فیلترنویسی از آن استفاده کنید. برای مثال زمانی که می‌خواهید علاوه بر داده‌های پیش‌فرض، داده‌های محاسباتی خود را نیز در خروجی فیلتر مشاهده کنید، آنها را به بلاک خروجی فیلتر متصل میکنید تا در قالب ستون‌هایی در گزارش فیلتر نمایش داده شوند.
Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis
Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis
2018, Financial Research Journal
Objective: The aim of this study is to predict trend in stock using both analytical methods of stock prediction and intelligent machine learning methods on the case study of the Tehran Stock Exchange index. Methods: The proposed method consists of the following steps: at first, required data are collected. Afterwards, the data are evaluated using 25 analytical methods certified by Tehran stock exchange, Inc. Then, 10 highest rank methods are selected based on feature selection technique leading to a decrease in dimensions. Results: The output of the final step is given to five intelligent machine learning methods, i.e., linear support vector machines, Gaussian kernel support vector machines, decision trees, Naïve Bayes and K nearest neighbors. Conclusion: Eventually, majority voting approach is used to make the final decision. The advantage of the proposed technique is the flexibility to use any technical analysis methods which means there is almost no limitation for this approach. Moreover, the feature selection technique is utilized for technical analysis and these methods are prioritized.
آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک
آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc
شناخت چند اندیکاتور مهم
اوسیلاتورها و اندیکاتورها (Oscillators and Indicators): کلمات اوسیلاتور را از زبان انگلیسی به " نوسان کننده" و اندیکاتور را به "شاخص" یا "مقیاس" می توان ترجمه کرد ولی از آنجا که بسیاری از کلمات بازار فارکس و بازار مالی تا جائی که ما اطلاع داریم هنوز توسط فرهنگستان زبان فارسی استاندارد نشده اند و یا اگر هم شده هنوز چندان رایج نیستند، در این مقاله با همان شکل رایج آنها به کار خواهیم برد.
اندیکاتورها عبارتند از محاسباتی بر اساس ریاضیات روی قیمت (و حجم معاملات در مورد سهام) که متغیر هائی مانند روند، مومنتوم و تلاطم و . را در مورد یک متغیر مالی (قیمت یک سهم، کالا و یا برابری یک جفت ارز یا همان فارکس) را بررسی می کنند. اندیکاتور ها پس از قیمت و حرکت آن، اطلاعات بیشتری برای یک چارتیست فراهم می کنند. از اندیکاتورها دو استفاده اساسی می شود. یکی تائید ترند یا همان جهت حرکت قیمت و میزان معتبر بودن الگوی قیمت تشخیص داده شده و دومی برای تولید سیگنال یا همان علامت برای تشخیص زمان مناسب جهت خرید و یا فروش.
اندیکاتورها به دو دسته اساسی تقسیم می شوند: اندیکاتور پیشرو (Leading) و اندیکاتور دنباله رو (Lagging). اندیکاتور پیشرو از قیمت جلوتر حرکت می کند و در واقع سعی دارد به نوعی آنرا پیش بینی کند و اندیکاتور دنباله رو همواره نتایج خود را راجع به قیمتهای قبلی ارائه می دهد که آنرا به نوعی شاخص تائیدی تبدیل کرده است. اندیکاتورهای پیشرو در زمانهای وجود ترند افقی یا همان ساید وی و زمانهای تعطیلی بازار دارای ارزش بیشتر و اندیکاتورهای دنباله رو در زمانهای وجود مارکت ترند یا همان روند صعودی یا نزولی قیمت مورد استفاده بیشتری هستند.
اندیکاتورها را با یک روش دیگر نیز می توان دسته بندی فرمول اندیکاتور آرون کرد. اندیکاتورهائی که محاسباتشان در یک بازه یا محدوده انجام می شود و آنهائی که دارای بازه یا محدوده نیستند. اندیکاتورهائی که محاسباتشان در یک بازه یا محدوده انجام می شود اوسیلاتور نامیده می شوند. اوسیلاتورها مورد مصرف ترین نوع اندیکاتورها در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی هستند. به عنوان مثال یک اندیکاتور اوسیلاتور یا نوسان کننده می تواند دارای یک بازه یا محدوده باشد که از 100 تا صفر است و سیگنال یا همان علامت بالا رفتن زیاد قیمت (مثلا 100) و یا پائین آمدن زیاد قیمت (مثلا صفر) را می دهند که برای تصمیم گیری در مورد زمان مناسب خرید و یا فروش مفید است. اندیکاتورهای بدون بازه (یا متغیر) هم سیگنال یا علامت خرید و یا فروش ایجاد می کنند و همچنین بر تقویت یا تضعیف ترند یا روند حاکم بر بازار در آن لحظه دلالت دارند ولی این کار را به روش متفاوتی انجام می دهند.
دو تا از روشهای مهم واصلی که اندیکاتورها سیگنال یا همان علامت خرید و یا فروش به چارتیست می دهند عبارتند از تقاطع (Crossover) ودایورجانس یا واگرائی (Divergence). تقاطع ها بسیار محبوب هستند و به زمانهائی اطلاق می شوند که قیمت و منحنی معدل قیمت ها یا Moving Average (که در همین قسمت آنرا توضیح می دهیم) و یا دو منحنی معدل قیمتها یا همان مووینگ اورج یکدیگر را قطع کنند. دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه ای است که بر تضعیف روند یا ترند بازار دلالت می کند.
اندیکاتورها اطلاعات با ارزشی برای تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی به ما میدهند. اندیکاتورها در تشخیص مومنتوم یا شتاب قیمت، ترند یا روند قیمت و والاتیلیتی یا تلاطم قیمت و سایر مقیاسهای مهم در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال بسیار مفیدند. باید تذکر دهیم که بعضی از تریدرها با استفاده از یک اندیکاتور برای تصمیم گیری در مورد زمان مناسب برای خرید و یا فروش اقدام می کنند و برخی از آنها موفق هم هستند ولی اندیکاتورها وقتی همراه با بررسی ترند و الگوهای قیمت همراه با اندیکاتورهای دیگر استفاده شوند مسلما موثق تر و مفید تر برای تصمیم گیری های صحیح خواهند بود. اکنون می پردازیم به معرفی چند اندیکاتور معروف و معنای سیگنال یا علامتی که به ما می دهند.
نسبت انباشتگی به پراکندگی (Accumulation/Distribution)
این اندیکاتور یک خط است که بیشتر در مورد سهام مورد استفاده دارد زیرا محاسبه آن به حجم معاملات انجام شده متکی است که بیشتر در مورد سهام معنی دارد و میزانی است برای ارزیابی نقدینگی که به سهام یک شرکت سرازیر می شود. این اندیکاتور نسبت خرید یک سهم را به فروش آن با استفاده از حرکت قیمت تقسیم بر حجم معاملات انجام شده در آن بازه زمانی نشان می دهد و فرمول آن عبارتست از:
انباشتگی = ((قیمت آخرین معامله) منهای (قیمت پائین ترین معامله)) منهای ((قیمت بالاترین معامله) منهای (قیمت آخرین معامله))
پراکندگی = ((قیمت بالاترین معامله) منهای (قیمت پائینترین معامله)) ضربدر (حجم کل معاملات در آن بازه زمانی )
عدد حاصل این اندیکاتور = (انباشتگی) تقسیم بر (پراکندگی)
این یک اندیکاتور بدون محدوده است و اگر این خط صعودی باشد یعنی خریدار آن سهم بیش از فروشندگانش است.
اندیکاتور ADX یا همان شاخص معدل قیمت (Average Directional Index)
این یک اندیکاتور ترند است که مقیاسی است برای ارزیابی قدرت یک ترند واضح. این اندیکاتور به ندرت برای تشخیص جهت قیمت مورد استفاده قرار می گیرد بلکه بیشتر شتاب و توان یک ترند واضح را بیان می کند.
اندیکاتور ADX یک خط است که با DX- (برای قدرت ترند نزولی) و DX+ (برای قدرت ترند صعودی) همراه هم رسم می شوند. ADX یک اندیکاتور بازه دار یا محدوده دار است و بازه آن بین یک تا صد می باشد. معمولا اگر فرمول اندیکاتور آرون از 20 کمتر باشد سیگنال یا همان نشانه یک ترند ضعیف است و اگر بالای 40 باشد حکایت از قوی بودن ترند موجود دارد.
اندیکاتور آرون (Aroon)
این یک اندیکاتور جدید است که در سال 1995 معرفی شد. اندیکاتور آرون برای تشخیص جهت ترند و قدرت آن مورد استفاده است. این اندیکاتور همچنین برای پیش بینی زمان شروع یک ترند جدید نیز استفاده می شود.
اندیکاتور آرون در واقع دو خط است: آرون بالا (خط آبی یا در این مثال سبز) و آرون پائین (خط نقطه چین قرمز). آرون بالا مدت زمانی را که از بالاترین قیمت در تایم فریم گذشته است نشان می دهد و آرون پائین مدت زمانی را که از پائین ترین قیمت در تایم فریم مربوطه گذشته. تعداد کندل های لازم (تایم پریود) برای استفاده از این اندیکاتور بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد. نقطه تقاطع آرون بالا و آرون پائین دلالت بر تغییر جهت ترند و یا همان وقوع یک ریورسال دارد.
اوسیلاتور آرون (Aroon Oscillator)
اندیکاتور آرون را می توان به صورت یک اوسیلاتور هم استفاده کرد که یک خط است که تفاضل اعداد آرون بالا و ارون پائین می باشد. این خط بین اعداد 100+ و 100- نوسان می کند و هرچه بالاتر از صفر باشد نشان از ترند صعودی قویتر است و برعکس هرچه بیشتر زیر صفر باشد دلالت قویتری بر ترند نزولی می کند. عبور آن از نقطه صفر طبیعتا حکایت از احتمال بالائی برای عوض شدن ترند و یا همان وقوع یک ریورسال دارد. دایورجنس یا همان واگرائی نیز در آرون قابل استفاده است و هنگامی که اسیلاتور با ترند در جهات متفاوت حرکت کنند احتمال ریورسال بالا است.
اندیکاتور و اوسیلاتور آرون بسیار ساده و قابل فهم هستند و استفاده از آنها را قویا توصیه می کنیم.
مومنتوم یا شتاب (Momentum)
مومنتوم عبارتست از شتاب (سرعت تغییر قیمت) و یا همان قدرت یک ترند . مومنتوم بالاتر در ترند صعودی احتمال سود با خرید و مومنتوم بالا در ترند نزولی احتمال سود با فروش را بالاتر پیشبینی می کند. مومنتوم به خصوص در تایم فریم های پائین مورد توجه فراوان است.
خط معدل قیمت (Moving Average): این اندیکاتور بسیار ساده عبارتست از معدل قیمت بر اساس تعداد معینی کندل. خطوط معدل قیمت عموما به عنوان معیاری برای اندازه گیری مومنتوم و تشخیص نقاط احتمالی ساپورت و رزیستانس مورد استفاده هستند. تعداد کندل های مورد استفاده برای رسم خط معدل قیمت دلخواه است ولی به طور کلاسیک و به عنوان مثال وقتی یک خط معدل قیمت بر اساس 15 کندل از یک خط معدل قیمت بر اساس 50 کندل بالاتر می رود سیگنال یا همان علامت افزایش مومنتوم در ترند صعودی است و بر عکس.
این هم یک خط معدل قیمت است با این تفاوت که در محاسبه آن به آخرین قیمتها بهای بیشتری داده می شود. قیمت هر کندل در محاسبه EMA در عددی ضرب می شود که هر چه کندل جدید تر باشد این مضرب بزرگتر است. به این ترتیب حساسیت خط معدل قیمت نمائی نسبت به تغییرات قیمت در مقایسه با نوع ساده آن بیشتر می شود. در مورد EMA خطوط با متغییر 12 و 26 به طور کلاسیک برای تایم فریم های پائین مورد استفاده قرار می گیرند اگرچه هر تریدر می تواند این اعداد را بر اساس تجربه و سلیقه خود برای کار تغییر دهد.
EMA برای ساختن اندیکاتور های دیگر مانند MACD مورد استفاده است. برای تایم فریم های بلند مدت تر از اعداد 50 و 200 معمولا برای تعداد کندل ها در این مورد استفاده می شود.
اندیکاتور همگرائی و واگرائی معدل قیمت (Moving Average Convergence - Divergence = MACD)
این اندیکاتور که معمولا به اختصار مک-دی (MACD) نامیده می شود یکی از شناخته شده ترین و مورد استفاده ترین اندیکاتور ها در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی است. این اندیکاتور شامل دو خط معدل قیمت نمائی (Exponential Moving Average = EMA) است که مقیاسی برای شتاب حرکت قیمت به ما می دهد. این اندیکاتور به سادگی تفاضل دو معدل قیمت با پریودهای متفاوت است که نسبت به یک خط صفر رسم می شود. وقتی دو معدل قیمت با هم مساوی هستند (خطوط یکدیگر را قطع می کنند) MACD صفر است.
همگرائی و واگرائی معدل قیمت یا همان مک-دی (MACD) = (معدل قیمت با پریود پائینتر) منهای (معدل قیمت با پریود بالاتر)
از این رو همیشه دو متغیر را حداقل باید برای این اندیکاتور تعیین کنید که همان پریودهای آن دو معدل قیمت مورد استفاده هستند. معدل قیمت های 12 و 26 روزه بسیار متداولند و اغلب مک-دی را با اینها رسم می کنند. گاهی علاوه بر خود مک-دی یک معدل نمائی آنرا هم روی خود چارت رسم می کنند. در بعضی از نرم افزارهای تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی متغیر سومی هم برای این اندیکاتور قابل تنظیم است که آنرا پریود سیگنال می نامند و هر چه عدد بزرگتری به آن بدهید مک-دی را برجسته تر نشان می دهد اما سرعت و حساسیت آن را کاهش. عدد 9 برای این متغیر بسیار معمول است.
مک-دی یک اندیکاتور شتاب است و بر اساس مقایسه شتاب ترند در دو بازه زمانی و مقایسه آنها جهت تولید سیگنال یا همان عل∓ dir=امتی است که جهت حرکت شتاب ترند را پیش بینی می کند. مک-دی مثبت دلالت بر افزایش شتاب ترند دارد و برعکس.
اندیکاتور شاخص نسبی قدرت ترند (Relative Strenght Index = RSI
این هم یکی دیگر از معروفترین و مورد استفاده ترین اندیکاتورهای شتاب می باشد. RSI برای تشخیص نقاط تغییر ترند یا همان ریورسال بسیار مورد اعتماد و استفاده از آن ساده است. این اندیکاتور (اوسیلاتور) در بازه بین اعداد صفر و صد رسم می شود و اگر بالای 70 باشد دلالت بر سر پایین شدن جهت قیمت دارد و اگر زیر 30 باشد سیگنال یا همان علامت آن رو به بالا شدن جهت قیمت است. در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی مقادیر بحرانی 30 و 70 برای اسیلاتور RSI دلالت بر رشد و یا نزول بیش از حد قیمت و احتمال وقوع یک ریورساp style=ل را دارد.
RSI p style=چهارده یک اوسیلاتور کلاسیک محسوب می شود ولی افزایش این متغیر، تعداد سیگنالهای آنرا افزایش می دهد که البته بر تلاطم آن به شدت افزوده خواهد شد (برای تارگت های کوچکتر مناسب تر است) و قدرت چنین سیگنالی کمتر است و عکس این مطلب نیز در مورد متغیر با عدد بالاتر صحت دارد. RSI یکی از اوسیلاتور های بسیار قابل اعتماد است که در همه تایم فریم ها قابل استفاده است.
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator): کلمه استوکاستیک به فارسی می تواند (تصادفی) ترجمه شود ولی چون معنای درستی از این ترجمه به دست نمی آید آنرا همان استوکاستیک می نامیم. این اندیکاتور دارای بازه یا محدوده بوده از این رو یک اوسیلاتور است. منطق اصلی آن بر این اساس است که در یک ترند بالارو قیمت آخرین معامله باید قاعدتا به بالاترین قیمت معاملات نزدیکتر و در یک ترند پایین رو قیمت آخرین معامله باید قاعدتا به پایین ترین قیمت معاملات نزدیکتر باشد.
این اوسیلاتور در یک محدوده بین صفر و صد رسم می شود و عبور آن از عدد 80 به بالا نشان از احتمال بالای به سرازیری افتادن قیمت و نزول آن به زیر عدد 20 سیگنال یا همان علامت بالارو شدن احتمالی قیمت در آینده نزدیک را می دهد.این اوسیلاتور دو خط دارد. یکی K% است که اسیلاتور از آن به عنوان معیار شتاب استفاده می کند و دیگری D% است که معدل ارزش K% می باشد و از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا سیگنالهای آن دقیقترند. این اوسیلاتور نیز معمولا با هر 14 کندل محاسبه می شود ولی چارتیست های حرفه ای بنا بر تجربه ممکن است تعداد کندل های مبنای محاسبات این اوسیلاتور را تغییر دهند.
زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید
Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis
Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis
2018, Financial Research Journal
Objective: The aim of this study is to predict trend in stock using both analytical methods of stock prediction and intelligent machine learning methods on the case study of the Tehran Stock Exchange index. Methods: The proposed method consists of the following steps: at first, required data are collected. Afterwards, the data are evaluated using 25 analytical methods certified by Tehran stock exchange, Inc. Then, 10 highest rank methods are selected based on feature selection technique leading to a decrease in dimensions. Results: The output of the final step is given to five intelligent machine learning methods, i.e., linear support vector machines, Gaussian kernel support vector machines, decision trees, Naïve Bayes and K nearest neighbors. Conclusion: Eventually, majority voting approach is used to make the final decision. The advantage of the proposed technique is the flexibility to use any technical analysis methods which means there is almost no limitation for this approach. Moreover, the feature selection technique is utilized for technical analysis and these methods are prioritized.
دیدگاه شما