روش کار با اندیکاتور

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

در بین بسیاری از افراد که مدعی استفاده از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود در بازار سرمایه هستند، بررسی یک یا چند اندیکاتور به روش‌های مختلف برای انجام تحلیل و یا دریافت سیگنال ورود و خروج بسیار مرسوم است. به دلیل فراوانی مدل‌های اندیکاتورهای طراحی شده و همچنین نبود اطلاعات کافی در زمینه نحوه استفاده از آن‌ها و به طور کلی اندیکاتورها، در بسیاری از مواقع کاربران در معاملات خود دچار اشتباه شده که در نهایت به ضرر منجر می‌شود.

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری، معامله، تحلیل، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور.

Keywords:

Investing, Trading, Analysis, Technical Analysis, Indicator.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های ابتکاری یا بر مبنای الگویی خاص هستند که توسط قیمت، حجم و یا بازدهی یک دارایی خاص یا قرارداد تولید می‌شوند. این اندیکاتورها توسط معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند استفاده می‌شوند.

با بررسی داده‌های پیشین، تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها اقدام به پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده می‌کنند. از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور آر اس آی (شاخض قدرت نسبی) یا Relative Strength Index (RSI)
• اندیکاتور ام اف آی (شاخص جریان نقدینگی) یا Money Flow Index (MFI)
• اندیکاتور استوکاستیک ها (Stochastics)
• مَکدی Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

نحوه کارکرد اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بررسی روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی همانند حرکات قیمت و حجم می‌باشد. برخلاف تحلیل بنیادین که به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر مبنای داده‌های مالی یا اقتصادی می‌پردازد، تحلیل تکنیکال بر الگوهای حرکات قیمتی، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودارخوانی تحلیلی دیگر برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک دارایی تمرکز می‌کند.

اندیکاتورهای تکنیکال، که تحت عنوان “تکنیکال‌ها” نیز شناخته می‌شوند، بر داده‌های تاریخی معاملاتی نظیر قیمت، حجم و بازدهی به جای پارامترهای بنیادین یک کسب و کار، نظیر سود کلی، درآمد یا حاشیه سود، متمرکز شده است. اندیکاتورهای تکنیکال عمدتاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شود، زیرا طراحی شده‌اند تا به بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بپردازند، ولی سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتورها

به طور پایه دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱- پوشش‌ها (Overlays)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که دامنه یکسانی با قیمت‌ها داشته و بر روی نمودار قیمتی رسم می‌شوند. مثال این مدل اندیکاتورها میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر هستند.

۲- نوسانگرها (Oscillators)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین یک مینیمم و ماکزیمم محلی نوسان می‌کنند که در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. مثال این اندیکاتورها شامل اسیلاتور Stochastic، MACD و RSI می‌باشد.

معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای تکنیکال زیادی در زمان تحلیل یک دارایی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را که بهترین جواب‌دهی را برایشان داشته انتخاب کرده و با نحوه کارکردشان آشنا شوند. آن‌ها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با فرم‌های قضاوتی دیگری از تحلیل تکنیکال، همانند مشاهده الگوهای قیمتی ترکیب کرده تا به ایده‌های معاملاتی برسند. اندیکاتورهای تکنیکال، با توجه به طبیعت کمی که دارند، همچنین می‌توانند در سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک قرار داده شوند.

نکته: توجه به این نکته ضروری است که اندیکاتورها تنها گواهی اضافه بر اصل تحلیل تکنیکال می‌باشند و استفاده تنها از آن‌ها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی بدوی

اکثر معامله‌گران تازه‌کار در زمان ساخت اولین صفحه معاملاتی خود از سایرین تقلید می‌کنند. آن‌ها شروع به اضافه کردن دسته‌ای از اندیکاتورهای از پیش تنظیم شده و جا دادن بیشترین میزان ممکن از آن‌ها زیر نمودار قیمت دارایی مورد علاقه خود می‌کنند. این روش “هرچه بیشتر، بهتر” مانع تولید سیگنال می‌شود، زیرا در یک زمان از زوایای بسیار زیادی به بازار نگاه می‌کند و کاملاً برعکس هدف اصلی اندیکاتورها می‌باشد. هدف اصلی اندیکاتورها که ساده‌سازی تحلیل است زمانی بهترین جوابدهی را دارد که هر اندیکاتور به تنهایی بررسی شود. با این کار نویز را حذف کرده و خروجی قابل استفاده‌ای در رابطه با روند، توان حرکتی و زمان‌بندی ارائه می‌دهد.

در عوض، بهتر است اطلاعات مدنظر در طول روز، هفته یا ماه براساس نوع دسته‌بندی شود. در حقیقت، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال به ۵ دسته تحقیقی طبقه‌بندی می‌شوند. هر طبقه‌بندی می‌تواند در ادامه به دو دسته پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging) دسته‌بندی شود. اندیکاتورهای پیشرو اقدام به پیش‌بینی مسیر قیمت می‌کند. در حالی که اندیکاتورهای پیرو گزارش‌های تاریخی از شروط پیش‌زمینه که منجر به رسیدن قیمت به مقدار فعلی شد را ارایه می‌دهند.

تقسیم بندی پنچ‌گانه اندیکاتورها

1. اندیکاتورهای روندی (پیرو) (Trend Indicators (Lagging)) حرکت بازار در طول زمان به سمت بالا، پایین یا خنثی را بررسی می‌کند.
2. اندیکاتورهای برگشت متوسط (پیرو) (Mean Reversion Indicators (Lagging)) به اندازه‌گیری میزان کشش یک سوئینگ قیمتی (نوسان قیمتی) قبل از فعال شدن یک موج اصلاحی توسط یک ضدجنبش می‌پردازد.
3. اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) (Relative Strength Indicators (Leading)) به اندازه‌گیری نوسانات در فشار خرید و فروش می‌پردازد.
4. اندیکاتورهای تکانه (پیشرو) (Momentum Indicators (Leading)) سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می‌کند.
5. اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا پیرو) (Volume Indicators (Leading or Lagging)) به شمارش و جمع‌آوری معاملات و بررسی کمی کنترل گاوها و خرس‌ها می‌پردازد.

سوال ایجاد شده این است که یک فرد تازه‌کار چگونه می‌تواند چیدمان درست را در ابتدای کار انتخاب کرده و از ماه‌ها سیگنال‌گیری بی‌فایده جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در اکثر موارد شروع با محبوب‌ترین اعداد و تنظیم هر اندیکاتور به صورت جداگانه و بررسی مفید یا مضربودن خروجی کار برای عملکرد فرد می‌باشد. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت نسبت به سطح فرد نیازهای خاص را برآورده کرد.

حال با توجه به تقسیم‌بندی پنج‌گانه اندیکاتورها با توجه به زاویه بررسی فعالیت بازار (Market Action) به شناسایی بهترین اندیکاتور در هر طبقه‌بندی برای معامله‌گران تازه‌کار می‌پردازیم:

۱- اندیکاتورهای روندی

میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه (50- & 200-day Exponential Moving Averages (EMAs)):

با دو اندیکاتور پوششی که بر روی نمودار قیمت روزانه، هفتگی یا درون روزی قرار می‌گیرند شروع می‌کنیم. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه ورژن‌های پاسخگوتری نسبت به ورژن‌های قبلی خود، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA))، هستند. به طور کلی، EMA ۵۰ روزه برای اندازه‌گیری قیمت میانگین میان‌مدت یک دارایی استفاده می‌شود، در حالی که EMA ۲۰۰ روزه قیمت بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند.

عبور این دو میانگین از یکدیگر به عبور طلائی (Golden Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از زیر میانگین ۲۰۰ به بالای آن و عبور مرگ (Death Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از بالای میانگین ۲۰۰ به پایین آن معروف هستند که حالت اول نشانه و هشدار بروز یک بازار گاوی و حالت دوم هشدار قدرت‌گیری بازار خرسی می‌باشد.

۲- اندیکاتورهای برگشت متوسط

باندهای بولینگر (Bollinger Bands):

نقاط فشار خرید و فروش در نمودار قیمت در سطوح مخفی منجر به بروز ضدموج یا امواج اصلاحی می‌شوند. باندهای بولینگر (20, 2) در تلاش برای شناسایی این نقاط برگشت با اندازه‌گیری میزان فاصله‌ قیمت از محور تمایل مرکزی، که در این مورد SMA ۲۰ روزه می‌باشد، قبل از فعال‌سازی یک حرکت برگشتی به سمت میانگین می‌باشد.

باندها همچنین در واکنش به نوسانات مرتبط به ناپایداری بازار منبسط یا منقبض می‌شوند، که به معامله‌گران نظاره‌گر نشان می‌دهد چه زمانی این نیروی مخفی دیگر مانع حرکات بزرگ قیمت نمی‌شود.

۳- اندیکاتورهای قدرت نسبی

Stochastic:

حرکات بازار از سیکل‌های خرید و فروش ایجاد می‌شود که می‌توان با اندیکاتور Stochastic (14, 7, 3) و سایر اندیکاتورهای قدرت نسبی آن‌ها را شناسایی نمود. این سیکل‌ها معمولاً در نواحی اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) به حد خود می‌رسند و سپس شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کنند که این اتفاق همراه با عبور دو خط اندیکاتور از روی هم خواهد بود. نوسانات سیکل به طور اتوماتیک معنای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر برای دارایی مدنظر فرد را نمی‌دهد. بلکه چرخش‌های خرسی یا گاوی صرفاً به برهه‌های زمانی اشاره می‌کنند که خریداران یا فروشندگان کنترل تابلوی بازار (Ticker Tape) را در دست دارند. وقوع تغییر قیمت همچنان نیازمند حجم، تکانه (Momentum) و سایر نیروهای بازار می‌باشد.

برای سیگنال‌گیری دو شرط نیاز است:

1. عبور دو خط اندیکاتور از روی هم در نزدیکی یا درون نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش.
2. حرکت دو خط اندیکاتور به سمت مرکز پنل اسیلاتور که این اتفاق معمولاً با خروج از نواحی اشباع همراه است.

این تأیید دوگانه ضروری است، زیرا که Stochastics در بازارهای با روند پرقدرت می‌تواند در نزدیکی نواحی اکسترمم به مدت طولانی نوسان کند. و اگرچه 14, 7, 3 یک چیدمان عالی برای معامله‌گران تازه‌کار است، آزمون و خطا برای یافتن چیدمانی با بهترین هماهنگی با نماد مورد تحلیل توصیه می‌شود. برای مثال، بعضی از معامله‌گران باتجربه به ورودی‌های سریعتر 5, 3, 3 روی می‌آورند.

۴- اندیکاتورهای تکانه (Momentum)

MACD:

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) با چیدمان 12, 26, 9 به معامله‌گران تازه‌کار یک ابزار قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت شدید را می‌دهد. این ابزار کلاسیک تکانه میزان سرعت حرکت یک بازار را هنگامی که در تلاش برای ثبت یک نقطه چرخش طبیعی باشد، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی صادر می‌شوند که Histogram به یک قله یا دره رسیده و مسیر خود را تغییر دهد تا از خط صفر عبور کند. ارتفاع یا عمق Histogram و همچنین سرعت تغییر آن، همگی در کنار هم طیف گسترده‌ای از داده‌های قابل استفاده از بازار را تولید می‌کنند.

برای استفاده از این اسیلاتور توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از تولید سیگنال‌های اشتباه، بعد از شناسایی اکسترمم Histogram، تا عبور از خط صفر (عبور دو خط میانگین از روی هم) منتظر مانده و سپس اقدامات لازم انجام شود تا از بروز حالت اره (Whipsaw) جلوگیری شود.

۵- اندیکاتورهای حجم

حجم در تعادل (On-Balance-Volume):

با نگه داشتن میله‌های حجم در زیر نمودار قیمت، می‌توان وضعیت کنونی علاقه‌مندی به بازار مدنظر را بررسی کرد. شیب فعالیت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان خواهد داد. که این مورد معمولاً قبل از خروج قیمت‌ها از درون الگوهای قیمتی (Breakout or Breakdown) می‌باشد. همچنین می‌توان یک میانگین حجمی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور قرار داد تا به بررسی جلسه فعلی با پیشینه فعالیت پرداخت.

حال با اضافه کردن اندیکاتور On-Balance-Volume (OBV) که یک اندیکاتور برای ذخیره و توزیع می‌باشد، می‌توان صفحه چرخش نقدینگی را در نمودار تکمیل کرد. این اندیکاتور فعالیت‌های خرید و فروش را اضافه می‌کند و از این طریق مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها در حال پیروزی در نبرد برای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستند. علاوه بر پیگیری چینش قله‌ها و دره‌ها، می‌توان بر روی OBV خط روند ترسیم کرد. همچنین این اندیکاتور تحت عنوان یک ابزار برای بررسی همگرایی و واگرایی بسیار عالی عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری:

انتخاب اندیکاتور تکنیکال درست می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی در صورتی که معامله‌گر تازه‌کار تلاش‌های خود را به ۵ دسته برای بررسی بازار دسته بندی کند، این کار قابل مدیریت و انجام می‌باشد که این ۵ طبقه عبارت‌اند از: روند، برگشت متوسط، قدرت نسبی، تکانه و حجم. هنگامی که اندیکاتورهای موثر از هر گروه اضافه شد، سپس می‌توان پروسه طولانی ولی لذت بخش تنظیم ورودی‌ها برای مطابقت با مدل معاملاتی فرد و میزان قبول ریسک را شروع کرد.

اوردر بلاک چیست + آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

اندیکاتور اوردر بلاک برای MT4 اطلاعات ضروری در مورد روش کار با اندیکاتور ساختار بازار را ارائه می‌دهد. این اندیکاتور نواحی احتمالی برگشت روند را مشخص می‌کند. در نتیجه، معامله گران فارکس می‌توانند مناطق برگشت قیمت صعودی و نزولی را شناسایی کرده و بر این اساس خرید و فروش کنند. علاوه بر این، هر زمان که سیگنال معاملاتی در دسترس باشد، این نشانگر هشدار می‌دهد.

اوردر بلاک یک ساختار بازار است که به عنوان آخرین کندل نزولی قبل از حرکت قیمت صعودی و بالعکس شناسایی می‌شود. این بلوک‌های سفارش به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند که در آن معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند قیمت جهت خود را معکوس کند. این اندیکاتور برای معامله‌گران پیشرفته مناسب است.

با این حال، معامله‌گران تازه کار می‌توانند با تمرین و تست آن در حساب دمو مهارت کسب کنند. این اندیکاتور در تمام بازه‌های زمانی و همچنین نمودارهای قیمت روزانه، هفتگی و ماهانه به خوبی کار می‌کند.

استراتژی اوردر بلاک Order Block

در تصویر بالا نمودارEUR/USD در تایم فریم ۳۰ دقیقه مشاهده می‌کنید. همانطور که مشخص است این اندیکاتور اوردهای صعودی را با رنگ آبی و نزولی را با رنگ قرمز مشخص کرده است. علاوه بر این، نشانگر با پیام، صدا و اعلان‌های فشاری هشدار می‌دهد. اینها را می‌توان با توجه به نیازهای کاربر در تنظیمات اندیکاتور وارد کرد.

اگر قیمت وارد بلوک سفارش صعودی شود، نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت است. بنابراین، معامله‌گران باید به دنبال نقطه ورود BUY بر اساس عمل قیمت در بلوک سفارش صعودی باشند. از آنجایی که بلوک سفارش صعودی نشان‌دهنده پشتیبانی قوی است، بهتر است که در صورت استفاده از سایر اندیکاتور‌ها آنها هم طبق استراتژی شما سیگنال خرید دهند بهترین محدوده برای حد ضرر می‌تواند پایین قسمت اوردر بلاک باشد.

به طور مشابه، اگر قیمت وارد یک بلوک سفارش نزولی شود، معامله‌گران فارکس باید موقعیت فروش را قرار دهند و انتظار می‌رود بازار معکوس شود. بهترین ورودی در منطقه نزولی بر اساس اقدام قیمت است. توقف ضرر بالای بلوک سفارش یا نوسان قبلی بهترین نتایج را ارائه می‌دهد. با این حال، معامله‌گران باید به دنبال ثبت سود با نسبت ریسک به پاداش خوب باشند.

آموزش اوردر بلاک

اوردر بلاک در فارکس اغلب یک منطقه است و نه یک خط یا یک نقطه. بنابراین، معامله‌گران فارکس باید به اوردر بلاک نگاه کنند و در داخل منطقه واکنش مناسب نشان دهند. شکست بلوک سفارش نشان دهنده یک نقطه معکوس بالقوه روند در جهت خلاف روند است. با این حال، بلوک‌های سفارشی که در جهت روند قبلی ادامه می‌یابند، اغلب پاداش بیشتری دارند و نسبت ریسک به پاداش خوبی دارند. اوردر بلاک order block یک اندیکاتور فنی است که بر اساس روش کار با اندیکاتور فعالیت معاملاتی بانک‌های بزرگ و موسسات مالی، مناطق را ترسیم می‌کند.

این روش به طور گسترده توسط معامله‌گرانی که روندها را دنبال می‌کنند استفاده می‌شود. این اندیکاتور سعی بر آن دارد که نواحی یا زون‌هایی که توسط این معامله‌گران اوردر یا سفارش گذاری می‌شود را شناسایی کند. بازیگران بزرگ بازار سطوح با احتمال زیاد تغییر روند را انتخاب می‌کنند. بنابراین، اگر بتوانیم بلوک‌های سفارش order block را در نمودار پیدا کنیم، می‌توانیم سطوح احتمال بالا را پیدا کنیم. از این سطوح می‌توان برای ترید استفاده کرد.

انواع اوردر بلاک

• Bullish order block
• Bearish order block

اوردر بلاک صعودی

هنگامی که حداقل پنج کندل صعودی در یک سری پس از کندل نزولی تشکیل می‌شود، یک منطقه بلوک صعودی تشکیل می‌شود. این نواحی قبلاً در اندیکاتور اوردر بلاک برنامه ریزی شده است، بنابراین نیازی نیست که هر بار این شرایط را به صورت دستی بررسی کنید. اندیکاتور OB به طور خودکار مناطق را ترسیم می‌کند.

اوردر بلاک نزولی

هنگامی که حداقل پنج کندل نزولی در یک سری پس از کندل صعودی تشکیل می‌شود، یک بلوک نزولی در نمودار شکل می‌گیرد.

بلوک‌های سفارش یا اوردر بلاک‌ها سطوحی هستند که توسط موسسات و معامله‌گران بزرگ به عنوان سطوح بحرانی انتخاب می‌شوند. این بلوک‌ها بعداً به مناطق با احتمال زیاد تبدیل می‌شوند. به همین دلیل است که از این بلوک‌ها برای باز کردن سفارشات خرید و فروش معلق استفاده می‌کنند.

این نکته را در نظر داشته باشید که این اندیکاتور هم مانند سایر ابزارها به تنهایی نمی‌تواند سود مداوم یک تریدر را تضمین کند. بنابراین بهتر است از این ابزار در کنار سایر روش‌های معاملاتی مثل پرایس اکشن استفاده شود تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، روش کار با اندیکاتور برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، روش کار با اندیکاتور بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.

نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح روش کار با اندیکاتور روش کار با اندیکاتور حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.

اندیکاتور CCI چیست؟

تحلیلگران حرفه‌ای در بازار‌های مالی همچون بازار فارکس همواره سعی می‌کنند تا با استفاده از ابزار‌های بهتر، کیفیت تحلیل و نتیجه‌گیری خود را بالاتر ببرند. یکی از ابزار‌های پرکاربرد در تحلیل‌های معاملاتی، اندیکاتور‌ها یا نوسان‌گیر‌ها هستند. نوسان‌گیرها به ما کمک می‌کنند تا با دقت بالایی زمان خرید و فروش دارایی و سهام خود را تشخیص دهیم. از جمله اندیکاتور‌های مهمی که کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده، اندیکاتور CCI است. در این مقاله قصد داریم به بررسی صفر تا صد اندیکاتور سی‌سی‌آی و نحوه‌ی کار با آن بپردازیم.

معرفی کلی اندیکاتور CCI

کلمه‌ی CCI، کوتاه شده‌ی عبارت Commodity Channel Indicator یا نشانگر کانال کالا است. اندیکاتور CCI برای نخستین بار توسط یک تاجر حرفه‌ای ب نام لمبرت مطرح شد. لمبرت از نوسانگیرها به عنوان یک ابزار سودمند در تحلیل‌های معاملاتی خود استفاده روش کار با اندیکاتور می‌کرد. برای مثال، او از اندیکاتور CCI در تحلیل های مبادلات تجاری خود بهره می‌گرفت. اندیکاتور سی‌سی‌آی، یک اسیلاتور (Oscillator) پر کاربرد در تحلیل‌های تکنیکال به شمار می‌رود. در اسلایتور‌ها، اندیکاتور در بین دو سطح بالایی و پایینی نوسان می کند. در واقع اندیکاتوری که حاصل روند نوسان قیمت است، همواره میان دو محدوده به حرکت ادامه می‌دهد.

عملکرد

اندیکاتور CCI، قدرت فعلی روند قیمتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر این اندیکاتور، مومنتوم قیمت توسط شاخص CCI را محاسبه کرده و شتاب روند قیمت را به ما نشان می‌دهد. معامله‌گرانی که بر پایه‌ی مومنتوم روند قیمت ترید می‌کنند، به میزان سرعت تغییر قیمت توجه می‌کنند. یک نکته‌ی بسیار مهم در استفاده از این نوع اندیکاتور ها وجود دارد. ترید کنندگانی که از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند، در زمان‌های خرید و فروش، رفتاری متفاوت از سایر تریدرها دارند.

برای مثال زمانی که سطح قیمت بالاست، سایر تریدکنندگان اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند در صورتی که تریدرهای با اندیکاتور CCI تمایل دارند که در قیمت‌های پایین دارایی خود را بفروشند و زمانی که قیمت پایین‌تر رفت، اقدام به خرید کنند. این موضوع در قیمت های بالا نیز صادق است. برای مثال تریدرهای با استفاده از اندیکاتور سی‌سی‌آی، در قیمت های بالا سهام می خرند و در قیمت های خیلی بالاتر اقدام به فروش می‌کنند.

هدف استفاده از اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI معامله‌کنندگان را از زمان‌های حساس خرید و فروش با خبر می کند. این اندیکاتور هنگامی که یک دارایی با قیمت بیش از حد معمول مورد معامله قرار می‌گیرد، تریدر را با خبر می‌کند. این اقدام باعث می‌شود تا معامله کننده بتواند در لحظه‌ای ایده‌آل، نسبت به انجام معامله اقدام نماید. به شرایطی که در آن یک دارایی با قیمتی بیشتر از ارزش حقیقی آن ترید می‌شود، بیش‌خرید می‌گویند. علاوه بر اینها، اندیکاتور CCI زمانی که یک دارایی با قیمت خیلی کمتر از ارززش واقعی‌اش مورد معامله قرار می‌گیرد را نیز تشخیص می‌دهد. این کار به تریدر ها کمک می‌کند تا از زمان بیش فروش نیز با خبر شوند.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم این است که ارزش واقعی یک سهم به برداشت تریدر از آن سهم نیز بستگی دارد. ممکن است یک قیمت برای شخصی بیشتر از ارزش واقعی سهم و برای فردی دیگر برابر با ارزش واقعی همان سهم باشد. تصمیم نهایی با تریدر است که چه نوع برداشتی از روند سهم داشته باشد. از جمله مهمترین عوامل در بیش خرید و بیش فروش یک سهم، موج‌های خبری هستند. این خبرها نقش مهمی در تریدها ایفا می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور CCI

از اندیکاتور CCI می‌توان در تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس استفاده کرد. این به عنوان یک مزیت فوق‌العاده برای این اندیکاتور به شمار می‌رود. علاوه بر اینها از اندیکاتور CCI می‌توان برای ETF‌ها و شاخص‌های مختلف استفاده کرد. اندیکاتور CCI در اوایل به منظور تحلیل روند‌ها در بلند مدت استفاده می‌شد. با گذشت زمان، استفاده از این اندیکاتور در بازه‌های مختلف زمانی و برای بازارهای متعدد صورت گرفت. این ویژگی سیگنال‌های گسترده و متنوعی را در پیش روی تریدر‌ها قرار روش کار با اندیکاتور می‌دهد.

اندیکاتور CCI، در ابتدا میانگین قیمت را برای یک بازه‌ی زمانی مشخص، محاسبه می‌کند. سپس قیمت کنونی دارایی را با میانگین محاسبه شده مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI حول محور صفر بالا و پایین می‌رود. به عبارت دیگر برای مقادیر بیشتر از صفر با علامت مثبت و برای مقادیر کمتر از صفر با علامت منفی نشان داده می‌شود. بخش قابل توجه از مقادیری که اندیکاتور CCI نشان می‌دهد بالاتر از ۱۰۰ و یا پایین‌تر از ۱۰۰ را نشان می‌دهند. این مقادیر در واقع بیانگر مومنتوم خیلی کم یا خیلی زیاد قیمت در آن بازه‌ی زمانی هستند.

نحوه کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI به صورت ماهیانه عمل می‌کند. با کمک این اندیکاتور می‌توان قیمت کنونی سهام را با متوسط قیمت آن در بازه‌ی زمانی دلخواه مقایسه کرد. از طرفی این مقایسه با کمک روند‌های متغیر در محدوده مثبت صد و منفی صد صورت می‌گیرد. در برخی موارد مقادیر از مثبت صد و یا منفی صد فراتر می‌روند که در این مواقع می‌توان شدت روند قیمت را نتیجه گرفت. بیش از سه چهارم مقادیر اندیکاتور در بین ۱۰۰+ و ۱۰۰- نوسان می‌کنند؛ مابقی بیرون از این محدوده ثبت می‌شوند.

دوره‌های اندیکاتور CCI به صورت سی تایی تعریف می شوند. البته دوره‌های بیست و حتی چهل تایی نیز در تحلیل های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر همین اساس برای دوره های سی تایی، متوسط قیمت سی ماه اخیر محاسبه می‌شود. اگر بازه های زمانی را بلند‌تر انتخاب کنیم در این صورت سیگنال های کمتری دریافت خواهیم کرد و از طرفی احتمال خارج شدن اندیکاتور از سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰-کمتر است. به همین ترتیب اگر بازه های زمانی کوچکتر را انتخاب کنیم، میله های بیشتری را برای بررسی خواهیم داشت. تعداد میله های بیشتر علاوه بر اینکه احتمال خروج از بازه ی ۱۰۰+ و ۱۰۰- را بیشتر می‌کند، سیگنال‌های بیشتری نیز به ما می‌دهد.

تریدرها در معاملات کوتاه مدت تمایل دارند دوره‌های کوتاه‌تر را برای محاسبات خود در تحلیل تکنیکال انتخاب کنند. این کار سیگنال بیشتری را به آنها ارائه می‌دهد. نکته‌ی جالب در کار با اندیکاتور CCI این است که معامله‌گران حرفه‌ای گاهی اوقات از بازه‌های زمانی خیلی کوتاه همچون ساعتی و حتی دقیقه‌ای استفاده می‌کنند.

محاسبات اندیکاتور سی‌سی‌آی

هرچند بسیاری از پلتفرم‌هایی که برای ترید کردن طراحی شده‌اند، می‌توانند به محاسبه‌ی CCI بپردازند، اما یک تریدر حرفه‌ای نیاز دارد تا آگاهی کاملی از نحوه‌ی عملکرد و نیز رفتار CCI داشته باشد. این موضوع به تریدر کمک می‌کند تا واکنش و تعامل درستی با این اندیکاتور داشته باشد و بیشترین بهره را ببرد. برای کار با اندیکاتور CCI در ابتدا تعداد دوره هایی که مد نظرتان است را مشخص کنید. این دوره‌ها شامل مواردی هستند که شما می‌خواهید آن‌ها را مورد تحلیل قرار دهید. به طور معمول دوره‌های CCI بیست تایی می‌شوند؛ همانطور که می دانید هر چقدر دوره‌ها کمتر شوند، نوسانات شدید‌تری را شاهد خواهیم بود.

برای محاسبه‌ی CCI باید بتوانیم در ابتدا میانگین متحرک و انحراف میانگین مطلق را محاسبه کنیم. همچنین در محاسبه‌ی این کمیت ها نیز باید بیشترین قیمت، کمترین قیمت و نیز قیمت بسته شدن سهم در انتهای دوره را داشته باشیم. در محاسبه‌ی انحراف میانگین مطلق در ابتدا باید برای هر دوره، مجموع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن را محاسبه کرده و سپس بر عدد ۳ تقسیم کنیم. پس از آن مقادیر بدست آمده برای تمام دوره‌ها را با هم جمع کرده و بر تعداد دوره ها تقسیم کنیم. فرمول‌های محاسبه‌ی CCI، میانگین متحرک و انحراف میانگین مطلق را در زیر مشاهده می‌کنید.

در فرمول بالا Tn برابر است با:

در فرمول بالا، n نماینده‌ی تعداد دوره ها است همچنین L کمترین قیمت، H بیشترین قیمت و C قیمت بسته شدن سهم در انتهای دوره را نشان می‌دهند. علاوه بر اینها MA یا میانگین متحرک به شکل زیر محاسبه می‌شود:

محاسبه‌ی انحراف میانگین مطلق

عدد ۰.۰۱۵ در فرمول CCI با عنوان ضریب لمبرت شناخته می‌شود. لمبرت به عنوان بنیان گذار استفاده از اندیکاتور cci، از این ضریب به منظور قرار گرفتن مقادیر اندیکاتور بین بازه‌ی ۱۰۰+ و ۱۰۰- استفاده می‌کرد. با کمک این ضریب بیش از سه چهارم مقادیر بین این دو سطح قرار می‌گیرند اما مابقی خارج از این بازه تعریف می‌شوند. به طور کلی درصد قابل توجهی از مقادیر در محدوده‌ی تعریف شده جای می‌گیرند.

با نگاه به اندیکاتور CCI چه نکاتی می‌فهمیم؟

به طور کلی ما زمانی از اندیکاتور سی‌سی‌آی استفاده می‌کنیم که بخواهیم روند‌های قیمتی که در حال ایجاد شدن هستند را بررسی کنیم. از طرفی از اندیکاتور CCI برای آگاه شدن از مقادیر بیش خرید و بیش فروش نیز استفاده می‌شود. بعضی مواقع در روند‌ها ممکن است روش کار با اندیکاتور اندیکاتور به صورت واگرا عمل کند. در این صورت CCI به خوبی می‌تواند این نقاط حساس را شناسایی کرده و به تحلیل ما کمک کند.

روندها در اندیکاتور CCI

زمانی که اندیکاتور CCI از زیر صد شروع به حرکت می‌کند و روند صعودی به خود می‌گیرد، می توان نتیجه گرفت که سهم در آغاز یک روند افزایشی قرار گرفته است. البته این موضوع ممکن است با یک کاهش نسبی قیمت و دوباره با روند افزایشی همراه شود. به همین ترتیب چنانچه روند به سمت زیر صد حرکت کند، احتمال می‌رود شاهد روند کاهش برای قیمت باشیم. زمانی که اندیکاتور CCI از ناحیه‌ی مثبت وارد ناحیه‌ی منفی می‌شود و این روند را ادامه می‌دهد، در واقع یک روند نزولی برای قیمت سهم آغاز شده است.

از طرفی مقادیر سطوح بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستند. این به معنای بدون مرز بودن اندیکاتور CCI است. بنابراین یک تریدر حرفه‌ای برای تشخیص زمان بازگشت قیمت باید روند قیمتی گذشته را بررسی نماید. در هنگام کار با اندیکاتور CCI متوجه خواهید شد که روند بازگشت قیمت برای یک سهم ممکن است در محدوده ی سطوح ۲۵۰+ و ۲۰۰- نمایان شود ولی برای یک دارایی دیگر در محدوده‌ی سطوح ۳۰۰+ و ۲۵۰- نمایان گردد. حال اگر چارت را Zoom Out کنید و نگاهی به دورنمای چارت داشته باشید، با تعداد خیلی بیشتری از نقاط بازگشت رو به رو خواهید شد.

واگرایی در اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتورهایی است که در مواقع کار با آن احتمال دارد با واگرایی رو به رو شوید. به همین دلیل باید آشنایی کاملی از واگرایی داشته باشید تا در مواقع حساس بتوانید به درستی عمل کنید. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که روند قیمت و اندیکاتور یکدیگر را قطع کرده و به دو سمت مختلف بروند. حال اگر قیمت رو به بالا و اندیکاتور CCI در حال کاهش باشد، می‌توان نتیجه گرفت که روند قیمت دارای مومنتوم کم قدرتی است. با این شرایط اگر این روند کم قدرت ادامه دار شود، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.

اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که روند واگرایی همیشه به معنای نزدیک بودن به نقطه‌ی بازگشت قیمت نیست. بنابراین بهتر است معامله کنندگان یک بازه برای ضرر خود معین کنند. برای مثال یک معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را روی ۱۵٪ معین کند. در این صورت هنگامی که قیمت دارایی به مرز ۱۵٪ زیر قیمت خرید رسید، تریدر می‌تواند اقدام به فروش دارایی خود کند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های اندیکاتور CCI با استوکاستیک

اندیکاتور CCI شباهت‌ها و تفاوت‌های خاصی با اندیکاتور استوکاستیک دارد. به همین دلیل آگاهی از این مشخصه‌ها می تواند در مواقع ترید به ما کند تا انتخاب درستی بین آن ها داشته باشیم. اندیکاتور استوکاستیک به طور مشخص، قیمت بسته شدن دارایی را با قیمت‌های بسته شده در یک بازه‌ی زمانی انتخاب شده قیاس می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور CCI هر دو می‌توانند سطوح بیش خرید و بیش فروش را تشخیص دهند.

اسیلاتور استوکاستیک برای تشخیص سطح بیش خرید در یک بازه‌ی صفر تا صد تعریف شده است. زمانی که روند اندیکاتور به سمت مقادیر بالای هشتاد حرکت کند، سطح بیش خرید و زمانی که به سمت زیر بیست حرکت کند، سطح بیش فروش شناخته می‌شود. با این وجود نباید فراموش کرد که این نکته به معنای نزدیک بودن به نقطه‌ی بازگشت قیمت نیست. روندهایی که از قدرت بیشتری برخوردارند، زمان بیش خرید و یا بیش فروش بیشتری دارند. یک تریدر حرفه‌ای باید با نگاه مستمر به اسیلاتور استوکاستیک از نوسانات روند در آینده‌ی پیش روی با خبر شود.

مشخصه‌ی واضح اندیکاتور CCI این است که هیچگونه مرز و یا بازه ای ندارد؛ این در حالی است که اندیکاتور استوکاستیک در بازه‌ی ۰ تا ۱۰۰ تعریف می‌شود. از آنجا که هر کدام از این اندیکاتورها دارای معادلات و مبانی محاسباتی مخصوص به خود هستند، بنابراین هر یک از آن‌ها سیگنال‌های مخصوص به خود را نیز صادر می‌کنند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های اندیکاتور CCI با RSI

اندیکاتور سی‌سی‌آی دارای شباهت‌های ویژه ای با اندیکاتور RSi است. RSI به عنوان یک اسیلاتور معروف که کاربرد گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال دارد، روی مومنتوم شدید قیمت تمرکز کرده و آن را تشخیص می‌دهد. اندیکاتور CCI نیز همچون RSI روندهای قوی و حرکات قدرتمند قیمت را با دقت تشخیص می‌دهد؛ البته این دو نوسانگیر با یکدیگر تفاوت‌هایی نیز دارند که کاربرد هرک دام از آن‌ها را متفاوت می‌کند.

برای مثال اندیکاتور CCI، میزان انحراف میاتگین متحرک قیمت را محاسبه کرده و قطع شدن خط قیمت با اندیکاتور را تشخیص می‌دهد. اندیکاتور RSI، برای یک بازه‌ی زمانی مشخص به محاسبه‌ی میانگین قیمت بسته شدن در بیشترین قیمت و میانگین قیمت بسته شدن در کمترین قیمت پرداخته و سپس آنها را مقایسه می‌کند. این بازه‌ی زمانی برای اندیکاتور RSI معمولا ۱۴ روز است.

استراتژی ها

اندیکاتور CCI دارای استراتژی‌هایی است که تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از آن‌ها به معامله می‌پردازند. البته بهتر است پیش از استفاده از این استراتژی ها، تریدر برای خود یک سطح ضرر معین کند تا اگر میزان ضرر از حد ضرر عبور کرد، بلافاصله اقدام به فروش کند. یکی از اولین استراتژی‌هایی که کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده، تمرکز روی مقادیر بالای ۱۰۰ است. در روش کار با اندیکاتور واقع زمانی که اندیکاتور به مقادیر بالای ۱۰۰ رسید، می‌توان به عنوان سیگنال خرید برداشت کرد.

معایب کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI همچون سایر اندیکاتورها علاوه بر مزیت‌هایی که برای استفاده کردن دارد، دارای ایراداتی نیز هست. برای مثال :

• اندیکاتور CCI سطوح بیش‌خرید و بیش فروش را تخیص می‌دهد و همین موضوع وابستگی زیادی به نظر شخصی و سلیقه‌ی معامله کننده دارد؛ بنابراین خیلی دقیق نیست.
• اندیکاتور CCI سیگنال ها را با کمی تاخیر اطلاع می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده‌ی این است روش کار با اندیکاتور که گاهی اوقات این احتمال وجود دارد که سیگنال ضعیفی را به ما ارائه دهد. برای مثال سیگنال خرید را با کمی تاخیر اطلاع دهد و همین موضوع باعث شود که تریدر نتواند از یک فرصت استثنائی خرید استفاده کند.

اندیکاتور‌ها یا نوسانگیرها یکی از ابزارهای بسیار ضروری در معاملات فارکس به شمار می‌روند. تریدر‌های حرفه‌ای معمولا در ابتدا با انواع اندیکاتور‌ها آشنا می شوند. پس از آن متناسب با نیاز خود برای معامله یک کدام از آن‌ها را انتخاب می‌کنند. البته گاهی نیاز است تا از دو یا چند اندیکاتور برای تشخیص بهتر سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل به معرفی اندیکاتور CCI بپردازیم. شما در این مقاله با مفهوم، ویژگی‌ها و نیز نحوه ی کار با این اندیکاتور آشنا شدید. اندیکاتور سی‌سی‌آی از حدود ۴۰ سال پیش توسط لمبرت مورد استفاده قرار گرفته است. آشنایی کامل با این اندیکاتور می‌تواند کمک بسیار زیادی به شما در انجام یک معامله‌ی موفق و نیز ترید حرفه‌ای کند.