پیش بینی روند DXY

شاخص دلار چیست و چگونه می توان آن را معامله کرد؟

معامله گران ارز تغییرات نرخ جفت ارزهایی که یکی از ارزهای آن دلار آمریکا می باشد را بررسی می کنند. این معامله گران معمولا از خود می پرسند که آیا این نوسات قیمت ناشی از تغییر ارزش ارز خارجی است یا به علت تغییر ارزش دلار آمریکا است.

برای اینکه پاسخ به این سوال پیش بینی روند DXY برای معامله گران راحت تر باشد بانک رزرو فدرال، دو شاخص را ارائه می دهد که ارزش دلار آمریکا را نسبت به سبدی از ارزهای دیگر مقایسه می کند. در هر دو شاخص، سبدها شامل ارزهای تعداد زیادی از شرکای تجاری اصلی آمریکا می باشد.

بخش هایی که در ادامه مطالعه می کنید به شاخص دلار که در بازار بورس آمریکا با نمادهای USDX یا DXY معامله می شود تمرکز دارد. علاوه بر این به “شاخص تجارت وزنی دلار آمریکا” اشاره می شود که توسط بانک رزرو فدرال ارائه می گردد. بانک مرکزی از این شاخص جهت ارزیابی جایگاه دلار در مقایسه با ارزهای شرکای تجاری اصلی ایالات متحده استفاده می کند.

شرکای تجاری اصلی ایالات متحده آمریکا

از آنجاییکه هر دو شاخص دلار آمریکا وزنی هستند پیش بینی روند DXY و وزن آنها ارزش تجاری با هر شریک تجاری می باشد، بهتر است ابتدا به شرکای تجاری اصلی آمریکا توجه کنیم. زیرا در محاسبه شاخص های دلار، نرخ برابری ارزهای این کشورها با دلار در نظر گرفته می شود. جدولی که در ادامه آمده است 26 شریک تجاری ایالات متحده را بر اساس میزان تجارت بین دو کشور به ارزش دلار را نشان می دهد که به ترتیب از بیشترین به کمترین لیست شده است. این جدول مربوط به سال 2011 می باشد.

توجه داشته باشید که برخی از این کشورها مانند آلمان، انگلستان، بلژیک و ایتالیا، بخشی از بلوک تجاری اتحادیه اروپا هستند که در ابتدای جدول آمده است.

مجموع تجارت بین ایالات متحده با سایر نقاط دنیا در ابتدای جدول جهت مقایسه آمده است.

ستون های جدول بالا به ترتیب نشاندهنده رتبه، کشور یا منطقه، کل ارزش تجاری، میزان خالص ارزش تجاری، میزان صادرات و میزان واردات می باشد. سایر کشورهایی که رتبه پایین تر از شیلی دارند تحت عنوان “سایر کشورها” در انتهای جدول درج شده است. همچنین مجموع کل ارزش تجاری در اولین ردیف جدول درج شده است.

شاخص دلار چیست؟

شاخص دلار آمریکا شناخته شده ترین شاخص پیش بینی روند DXY ارز است که تحت عنوان USDX یا DXY در بورسها معامله می شود. این معیار مهم ارزش نسبی دلار، از سال 1973 زمانیکه مقدار آن 100،000.00 بود شروع شد.

پس از اینکه سیستم ارزی برتن وودز شروع به فروپاشی کرد و به طور یکجانبه نرخ برابری طلا را به جای نرخ برابری دلار در نظر گرفتند شاخص دلار به یک معیار بسیار مفید تبدیل شد.

سبد استفاده شده جهت محاسبه شاخص دلار آمریکا تنها یکبار پس از اینکه در شروع 1999 یورو جایگزین ارز کشورهای منطقه یورو شد تغییر کرد.

در حال حاضر، قراردادهای آتی USDX در بورس بین قاره ای(ICE) معامله می شود. این بعنوان یک معیار ارزش دلار در بین الملل و رسانه های مالی مطرح است.

ترکیب ارزی در شاخص USDX

ارزش شاخص دلار آمریکا با در نظر گرفتن میانگین هندسی نرخ برابری دلار با سبدی شامل ارزهای دیگر محاسبه می گردد. هر یک از ارزهای سبد به یکی از 6 گروه شرکای تجای اصلی آمریکا تعلق دارد که جهت محاسبه شاخص دلار با وزن های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول زیر شامل 6 ارز با وزن های متفاوت را نشان می دهد که سبد ارزی برای محاسبه شاخص دلار آمریکا را نشان می دهد. این جدول بر اساس وزن هر ارز مرتب شده است.

برخی معامله گران و اقتصاددانان بر این عقیده اند که شاخص دلار باید بروز شود. زیرا امروزه تجارت ایالات متحده با کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، مکزیک و برزیل بیشتر و با کشورهایی نظیر سوئیس و سوئد کمتر شده است.

چگونه شاخص دلار(USDX) محاسبه می شود؟

همانگونه که در بالا اشاره شد شاخص دلار یک میانگین موزون هندسی است. در عمل معامله گران می توانند از صفحه گسترده ها مانند اکسل جهت محاسبه ارزش تئوریک شاخص دلار استفاده کنند. فرمول کلی شاخص دلار به شرح زیر است.

در یک صفحه گسترده می توان نرخ های برابری و وزن نرخ ها را بطور جداگانه ثبت و سپس وزن هر نرخ را ضربدر نرخ برابری کرد. درنهایت، همه نتایج و فاکتور 50.14348112 در یکدیگر ضرب می شوند. در زیر یک مثال را مشاهده می کنید.

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود ارزش تئوریک USDX برابر با 96.63935446 می باشد. این نرخ با مقدار شاخص دلار که توسط بازارگردان ها در بازار بین قاره ای قیمت گذاری شده است دائما مقایسه می گردد.

شاخص وزنی تجاری دلار فدرال (TWDI)

یک شاخص دیگر مهم دلار، “شاخص وزنی تجاری دلار فدرال” یا TWDI می باشد که از سال 1998 توسط بانک رزرو فدرال آمریکا محاسبه، بررسی و نشر می شود. این شاخص، یک ارزیابی گسترده تری از ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از 26 ارز را ارائه می دهد. بدین ترتیب، سیاست گذاران پولی رزور فدرال می توانند توان رقابتی کالاهای ساخته شده در آمریکا را نسبت به کالای ساخته شده در دیگر کشورها ارزیابی کنند.

با توجه به جامع بودن این شاخص، بسیاری از اقتصاد دانان بر این عقیده هستند که شاخص اصلی دلار، TWDI می باشد که می تواند شرایط اقتصاد آمریکا را به بهترین نحو نشان دهد. علاوه بر این، این شاخص وزنی جامع توسط سیاست گذاران رزرو فدرال جهت تنظیم ضعف و قدرت دلار مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، این شاخص نسبت به شاخص USDX، تاثیر بیشتری بر نرخ بهره دلار در ایالات متحده دارد.

ترکیب ارزها در شاخص TWDI

جدول زیر، لیستی از 26 ارز به همراه وزن هر ارز در سال 2016 را نشان می دهد که در محاسبه شاخص TWDI بکار گرفته می شود.

توجه داشته باشید که پیش بینی روند DXY در جدول روبرو پس از نام برخی کشورها علامت ستاره(*) مشاهده می شود. این علامت نشان می دهد که ارز مربوط به آن کشورها بخشی از شاخص “ارزهای اصلی رزور فدرال” می باشد. همچنین ارز کشورهایی که در جدول دارای ستاره نمی باشند در شاخص “دیگر شرکای تجاری مهم (OITP)” می باشند.

نمودار تاریخی شاخص دلار آمریکا

قرارداد آتی USDX بطور فعال در بورس فیوچرز بین قاره ای (ICE) معامله می شود. بنابراین یک نمودار تاریخی برای تحلیل گران تکنیکال فراهم است تا بتوانند از این طریق، مسیر شاخص را پیش بینی کنند.

نمودار زیر، شاخص DXY را از سال 1992 نشان می دهد.

بر روی نمودار بالا، وقایع بنیادی مهم مانند بحران مالی آسیا، بحران مالی روسیه و نکول بدهی، ترکیدن حباب سهام شرکت “دات کام”، ترکیدن حباب بازار مسکن آمریکا، بحران مالی 2008 و شوک رفراندوم برگزیت نشان داده شده است.

تفسیر شاخص دلار آمریکا

مقدار شاخص دلار USDX، میزان کاهش یا افزایش ارزش دلار را نسبت به سال پایه 1973 به تحلیلگران و معامله گران نشان می دهد. برای مثال اگر شاخص بر روی رقم 96.65 باشد بیانگر این است که ارزش دلار نسبت به سبد شش ارزی مد نظر در سال 1973 به میزان 3.35 درصد کاهش یافته است. به همین صورت اگر شاخص دلار در حال معامله بر روی 115 باشد بدان معنی است که ارزش دلار نسبت به ارزهای مد نظر نسبت به سال پایه به میزان 15 درصد افزایش یافته است.

معامله قراردادهای آتی(فیوچرز) شاخص دلار

فیوچرز شاخص دلار، در یک سبد وزنی شامل ارزهای یورو، ین ژاپن، پوند انگلستان، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس در دسترس معامله گران و پوشش دهندگان ریسک قرار دارد و می توانند آن را در بورس بین قاره ای(ICE) معامله کنند. قراردادهای فیوچرز شاخص دلار با نماد USDX مورد معامله قرار می گیرند. همچنین در 21 ساعت از هر روز معاملاتی می توان این قراردادها را از طریق پلتفرم های آنلاین معامله کرد.

ساعت معاملات الکترونیکی ICE از ساعت 8:00 بعد از ظهر به وقت شرقی تا 5:00 بعد از ظهر روز بعد می باشد. همچنین روزهای معاملاتی از یکشنبه تا جمعه است. پلتفرم معاملاتی ICE سی دقیقه قبل از شروع بازار در دسترس معامله گران قرار می گیرد و می توانند سفارش های خود را در این مدت وارد سیستم کنند.

اندازه هر قرارداد فیوچرز شاخص دلار USDX برابر با 1000 دلار ضربدر رقم شاخص است. مظنه های فیوچرز شاخص دلار به رقم شاخص اعلام می گردد که تا سه رقم اعشار محاسبه و اعلام می شود. همچنین، تیک سایز قراردادهای آتی USDX برابر با 0.005 می باشد. قراردادها بدون محدویت دامنه نوسان قیمت، معامله می شوند.

تاریخ اعمال قراردادهای فیوچرز USDX چهار بار در هر سال می باشد که این چهار مرتبه برابر با اتمام فصل ها در انتهای ماه های مارچ، ژوئن، سپتامبر و دسامبر است. آخرین روز معاملاتی هر قرارداد، دو روز قبل از تسویه می باشد و معاملات در ساعت 10:16 دقیقه به وقت شرقی بسته می شود.

قراردادهای USDX در سومین چهارشنبه ماه تسویه بصورت فیزیکی تسویه می شوند. این تسویه فیزیکی با توجه به درصد وزن هر ارز در سبد شاخص انجام می پذیرد. قیمت تسویه روزانه قراردادهای آتی USDX برابر با میانگین موزون یک دقیقه آخر جلسه معاملاتی که از ساعت 14:59 تا 15:00 شرقی می باشد. نرخ های تسویه می تواند تا سه رقم اعشار اعلام شود.

برای آندسته از معامله گرانی که تمایل به معامله قراردادهای اختیار معامله دارند بورس ICE، قراردادهای اختیار معامله شاخص دلار را با سررسیدهای مشابه با قراردادهای آتی ارائه می کند. آخرین روز معاملاتی برای این قراردادها، دو جمعه قبل از آخرین چهارشنبه ای است که قراردادها منقصی می شوند.

معاملات سی اف دی شاخص دلار USDX

ابزار مالی شاخص دلار توسط برخی بروکرهای آنلاین جهت معاملات سی اف دی(CFD) ارائه می گردد. همانگونه که می دانید قراردادهای CFD صرفا بصورت نقدی تسویه می شوند.

این سی اف دی ها قراردادهای مشتقه ای هستند که مظنه های خود را از بازار بین قاره ای دریافت می کنند. در مورد سی اف دی USDX، هر بروکر شرایط معاملاتی خود را دارد. بنابراین بهتر است قبل از معامله این ابزار مالی، پارامترهای قرارداد و نحوه تسویه آن را بررسی کنید.

برای شروع معاملات سی اف دی شاخص دلار می توانید از این پیج ثبت نام کنید.

استفاده از حرکات شاخص دلار در معاملات فارکس

معامله گران می توانند با استفاده از تغییرات مشاهده شده در شاخص های دلار مانند شاخص USDX، تغییرات ارزش دلار در برابر ارزهای موجود در سبد شاخص را پیش بینی کنند. برای مثال اگر USDX در حال افزایش باشد احتمالا دلار نیز به همین جهت در حال حرکت است.

بسیاری از رسانه های مالی، گزارشات خود درباره تغییرات شاخص دلار را به جای اعلام تک تک نرخ ها به فعالان بازار فارکس ارائه می کنند.

همچنین شاخص USDX می تواند بعنوان یک نشانگر معکوس از ارزش یورو باشد. زیرا 57.6 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص داده است. بیشترین وزن بعد از یورو به ین ژاپن اختصاص دارد که 13.6 درصد از وزن شاخص را دارا می باشد.

موضوع کلیدی دیگری که معامله گران فارکس بایستی به آن توجه کنند نحوه ارتباط حرکت شاخص دلار با ارزهای موجود در شاخص می باشد. برای مثال اگر مظنه جفت ارز موجود در شاخص بصورت دلار/ین بیان شود، یعنی دلار بعنوان ارز پایه و ارز مقابل بعنوان ارز قیمت گذاری باشد، حرکت شاخص و مظنه آن جفت ارز بایستی در یک جهت باشند.

در مقابل، زمانیکه جفت ارز مانند یورو/دلار بیان می شود، یعنی دلار بعنوان ارز قیمت گذاری و ارز مقابل بعنوان ارز پایه می باشد، حرکت شاخص دلار و مظنه آن جفت ارز بایستی در جهت مخالف باشند. بدین ترتیب زمانیکه شاخص دلار افزایش می یابد نرخ جفت ارز کاهش و زمانیکه شاخص دلار کاهش می یابد نرخ جفت ارز مورد نظر افزایش می یابد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.2 / 5. تعداد آرا 17

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

درآمد منفعل یا درآمد فعال؟ کدامیک بهتر است؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت پیش بینی روند DXY در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

EUR USD پیش بینی های FX هفتگی

EUR/USD: FOMC Meeting Results: Why the Dollar Is Falling and Stocks Are Rising So, the meeting of the FOMC (Federal Open Market Committee) of the US Federal Reserve took place on Wednesday, July 27. There were no doubts that the key interest rate would be raised. But how much? By 100 basis points (.

EUR/USD: The ECB's Monetary Experiment: Crossing a Hawk with a Dove The single European currency showed slight growth at the beginning of last week, fixing a local high at 1.0272. There are three reasons for this. The first and most banal one is a corrective rebound after the EUR/USD pair, having .

EUR/USD: Parity 1:1 Achieved What پیش بینی روند DXY we've been talking about over the last few months has come true: the EUR/USD hit 1.0000 on Tuesday, July 12. The local bottom was fixed on Thursday July 14 at 0.9951. The last time the pair was so low was in December 2002. Note that the dollar strengthened not only.

EUR/USD: One Step to 1.0000 We have repeatedly written about the dollar's desire to achieve parity with the euro 1:1. But we did not expect that this could happen so quickly: the EUR/USD pair found a local bottom at the level of 1.0071 on Friday, July 08. Only 71 points remained until 1.0000. The .

EUR/USD: دلار دوباره در حال قدرت گرفتن است جفت‌ارز EUR/USD یک هفته و نیم در کانال ساید ۱٫۰۶۰۰-۱٫۰۵۰۰ حرکت کرد، البته واضح است که نه سرمایه‌گذاران و نه سفته‌بازان به این رکود علاقه‌مند نیستند. اما چکیده شدن نوعی ماشه برای شکستن این کانال لازم بود. آخرین جلسه رهبران G7 و اجلاس ناتو، هیچ کدام بیانیه.

EUR/USD: Just a Calm Week The last week was quite calm for the EUR/USD pair. It moved along the Pivot Point 1.0500, and the maximum range of fluctuations was less than 140 points (1.0468-1.0605), which is quite small for today. President Joe Biden's appeal to the US Congress, with the exception of.

EUR/USD - نتایج جلسه FOMC در فدرال رزرو وقایع هفته گذشته با جمعه ۱۰ ژوئن مرتبط بودند، روزی که آمارهای تورم آمریکا منتشر شدند و مشخص شد که تورم به ۸.۶% رسیده است درحالی‌که قبلا انتظار می‌رفت، تورم ۸.۳% باشد. فعالان بازار که از این اطلاعات ناخوشایند مطلع شده بودند، احتمال افزایش نرخ بهره تا ۰.۷۵% ب.

EUR/USD: منتظر جلسه فد هستیم می‌توان حرکت جفت‌ارزEUR/USDاز ۲۳ می تا ۹ ژوئن را یک حرکت ساید در دامنه ۱٫۰۷۶۰-۱٫۰۶۴۰در نظر گرفت (البته چند شکست کاذب که در هر دو جهت اتفاق افتادند را در نظر نمی‌گیریم). ولی بعد از جلسه هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا در ۹ ژوئن، این آرامش نسبی برهم خورد. بازارها بیدار شدند، .

EUR/USD: تورم و بازار کار همه چیز را تعیین می‌کنند نتیجه کلی این هفته تقریباً صفر است. جفت‌ارز EUR/USDدوره پنج‌روزه قبلی را در ۱٫۰۷۳۰ به پایان رساند و این بار قوس نهایی را در ۱٫۰۷۲۰ به اتمام رساند. البته نمی‌توان گفت هفته گذشته خیلی کسل‌کننده بود: در این دوره حداکثر نوسان ۱۶۰ نقطه با سقف ۱٫۰۷۸۶ و .

EUR/USD: پروتکل «کسالت‌بار» کمیته بازار باز فد بعد از شش هفته افزایش، جمعه ۱۳ می، شاخص دلار DXY به قله چندساله خودش یعنی ۱۰۵٫۰۵ رسید. البته پس از این نقطه، روند حرکت آن معکوس شد و اکنون، یعنی دو هفته بعد، این شاخص دقیقاً در سطح ۱۰۱٫۵۰ قرار گرفته است. جفت‌ارز EUR/USDنیز با دنباله‌روی از روند عمومی ت.

EUR/USD : رشد جفت‌ارز به دلیل اصلاح DXY جمعه ۱۳ می، شاخص دلار DXY بعد از یک صعود شش هفته‌ای به قله چندساله خودش یعنی ۱۰۵٫۰۵ رسید. آخرین باری که این شاخص تا این ارتفاع بالا رفته بود، ۲۰ سال قبل بود. البته پس از آن یک معکوس شدن روند اتفاق افتاد و DXY در روزهای ۱۹ تا ۲۰ می زیر افق ۱۰۳٫۰۰ قرار گرفت. عد.

EUR/USD: در مسیر رسیدن به ۱٫۰۰۰۰ درحالی‌که جفت‌ارز EUR/USD به سقوط خودش ادامه می‌دهد، دلار همچنان در حال صعود است. شاخص دلار DXY روز پنجشنبه ۱۲ می به نزدیکی ۱۰۴٫۹ رسید. آخرین باری که این شاخص تا این حد اوج گرفته بود، ۲۰ سال قبل بود. این جفت‌ارز در ۱٫۰۳۴۹به نقطه کف خود رسید، منطقه‌ای که کف قیمت دس.

EUR/USD: هفته‌ای سرشار از رکوردهای چندساله اگرچه افراد بی‌پروایی مثل «جیمز بولارد» رئیس بانک فدرال رزرو در سنت لوئیس عقیده داشتند که نرخ بهره می‌تواند مستقیماً ۰.۷۵% افزایش پیدا کند اما همه چیز همان‌طوری اتفاق افتاد که بازار انتظار داشت. پس از جلسه ۴ می‌، کمیته بازار باز فدرال (FOMC) نرخ منابع فدرا.

EUR/USD: یورو به کف پنج‌ساله جدیدی می‌رسد. انتظار برای جلسه فد (FOMC) شاخص DXY که دلار را با سبدی از شش ارز اصلی دیگر می‌سنجد، پنجشنبه، ۲۸ آوریل به بالاترین مقدار ۲۰ ساله اخیر خودش رسید. دلیل این رشد هم همان دلیلی است که بارها درباره آن نوشته‌ایم: فدرال رزرو سیاست پولی خودش را خیلی زودتر از سایر ب.

EUR/USD: واژه‌ها، روندها را هدایت می‌کنند اظهارات مسئولان مهم بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو، عوامل اصلی هدایت‌کنندة روند هفته گذشته بودند. البته شروع این دوره پنج‌روزه، نسبتاً آرام بود: تعطیلات عید پاک تأثیر خودش را گذاشته بود. اروپا بر خلاف آمریکا نه‌تنها جمعه ۱۵ آوریل بلکه دوشنبه ۱۸ آوریل هم تعطی.

EUR/USD: سیب فدرال رزرو و پرتقال بانک مرکزی اروپا دلار به تقویتش ادامه می‌دهد و جفت‌ارز EUR/USD هم پایین می‌رود. کف هفتگی بعد از جلسه‌ی بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه ۱۴ آوریل به ۱٫۰۷۵۷ رسید. آخرین نوسان بعد از اصلاح در حدود ۱٫۰۸۰۸ بود. ما در پیش‌بینی قبلی‌مان سه دلیل برای رشد ارز ایالات متحده ذک.

EUR/USD: سه دلیل برای تقویت دلار در پیش‌بینی قبلی، طرفداران دلار با اختلافی اندک برنده شدند. پنجاه درصد از تحلیل‌گران می‌گفتند دلار بالا می‌رود، ۴۰ درصد می‌گفتند پایین میاید و ۱۰ درصد هم موضعی خثی گرفته بودند. دلیل این ابهام و اختلاف این بود که بازار از همان جای کار، در قیمت‌هایش این را لحاظ کرده ب.

EUR/USD: ابهام بسیار زیاد حرکت ارزهای اصلی با گزارش‌های درگیری بین روسیه و اوکراین، جنگ تحریم و انرژی با روسیه و میزان انقباض سیاست پولی تعیین می‌شود. به لطف افزایش شدید سود اوراق قرضه‌ی ایالات متحده و سیگنال‌هایی که درباره‌ افزایش نرخ بهره‌ی فدرال رزرو به گوش رسیده، دلار آمریکا در ماه‌های اخیر به.

EUR/USD : کلافی از آشوب‌ها و پارادوکس ها عنوان بررسی قبلی ما درباره EUR/USD حاوی سؤالی درباره آن بود که آیا بازار دیوانه شده است؟ تحلیل‌گران بسیاری عقیده دارند که رفتار بازارهای مالی پس از جلسه مارس فد، در بهترین حالت، بی‌منطق و در بدترین حالت، مضحک بوده است با وجود سختگیرانه شدن قاطع سیاست پولی .

EUR/USD: آیا بازار دیوانه شده است؟ اتفاقی که بعد از جلسه‌ی فدرال رزرو در بازار افتاده است را می‌توان «تیاتر بی‌منطق‌ها» نامید. همان‌طور که انتظار می‌رفت، این نهاد ناظر در روز چهارشنبه ۱۶ مارس، برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ نرخ بهره‌ی اصلی را از ۰٫۲۵ درصد به ۰٫۵ درصد برد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، پس.

EUR/USD: ابر رویداد این هفته: جلسه‌ی فدرال رزرو همان طور که انتظار می‌رفت، مهمترین اتفاق هفته‌ی گذشته در روز سه‌شنبه ۱۰ مارس افتاد؛ جلسه‌ی بانک مرکزی اروپا. نرخ بهره در این جلسه در سطح فعلی صفر درصد باقی ماند و کسی هم از این اتفاق شوکه نشد. با وجودی که این تصمیم برای همه قابل انتظار بود، اما جفت‌ار.

EUR/USD: The Dollar Is Gaining Strength Again The EUR/USD pair moved in a sideways channel of 1.0500-1.0600 for a week and a half. However, it is clear that neither investors nor speculators are interested in such stagnation. But some kind of trigger is needed to break out of it. The last meeting .

EUR/USD: Just a Calm Week The last week was quite calm for the EUR/USD pair. It moved along the Pivot Point 1.0500, and the maximum range of fluctuations was less than 140 points (1.0468-1.0605), which is quite small for today. President Joe Biden's appeal to the US Congress, with the exception of.

EUR/USD: Fed FOMC Meeting Results Last week's events were based on Friday, June 10, when US inflation statistics were released, which amounted to 8.6% against the expected 8.3%. Having learned these disturbing data, market participants began to include in dollar quotes the possibility of raising t.

EUR/USD: We Are Waiting for the Fed Meeting The movement of the EUR/USD pair from May 23 to June 09 can be considered as sideways in the range of 1.0640-1.0760 (several false breakdowns in both directions do not count). However, this relative calm ended after the meeting of the Board of the Europea.

EUR/USD: Inflation and Labor Market Decide It All The total result of the week can be considered close to zero. If the EUR/USD pair completed the previous five-day period at 1.0730, the final chord sounded at 1.0720 this time. At the same time, we cannot say that the past week was very boring: the.

EUR/USD: Fed's "Boring" FOMC Protocol The DXY dollar index hit a multi-year high of 105.05 on Friday, May 13, after a six-week rise. The last time it climbed this high was 20 years ago. However, a reversal followed, and it was already at the level of 101.50 exactly two weeks later. Following the g.

EUR/USD: Growth of the Pair as a Result of DXY Correction The DXY dollar index hit a multi-year high of 105.05 on Friday, May 13 after a six-week rise. The last time it climbed this high was 20 years ago. However, a reversal followed, and the DXY was below the 103.00 horizon on May 19-20. According.

EUR/USD: On the Way to 1.0000 The dollar continues to rise, while the EUR/USD pair continues to fall. The DXY dollar index crept close to 104.9 on Thursday, May 12. The last time it climbed this high was 20 years ago. The pair found the bottom at the level of 1.0349, in the area of the lows of Dec.

EUR/USD: A week of Many Multi-Year Records Although some hotheads, such as James Bullard, the head of the Federal Reserve Bank of St. Louis, believed that the interest rate could be raised by 0.75% straight away, everything happened as the market expected. Following the May 4 meeting, the FOMC (Fe.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار ۰۳ آذر ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال شاخص دلار (DXY (U.S Dollar Currency Index در تاریخ ۰۳ آذر ۱۴۰۰

در تحلیل انجام گرفته از شاخص دلار در روز ۰۳ آذر ۱۴۰۰ به بررسی تکنیکال روند تغییرات قیمت پرداخته ایم. در این ویدیو مقاله می‌توانید این تحلیل را ببینید. تحلیل این نماد در وبسایت TradingView.com صورت گرفته است.

برای دیدن تحلیل های مشابه از بازارهای مالی مختلف و کلیپ های آموزشی به روز، صفحه اینستاگرام مدرسه تحلیل را دنبال کنید.

تایم فریم هفتگی

در تحلیل گذشته در خرداد ماه ۱۴۰۰ احتمال اتمام اصلاح و شروع حرکت صعودی را بیان کردیم. همچنین احتمال ضعف در برخی جفت ارزها مانند یورو را پیش بینی نمودیم که هر دو سناریو تحقق یافت. در تحلیل گذشته روند صعودی را در غالب الیوت به صورت ۵ موج شمارش کرده و در ادامه اصلاح را به صورت ABC‌در نظر گرفتیم. با توجه به شکل گیری حمایت و رشد قیمت انتظار عبور قیمت از محدوده قیمتی ۱۰۲ واحد را خواهیم داشت.

تایم فریم روزانه

با بررسی نمودار در تایم فریم روزانه شاهد شکل گیری رفتار صعودی هستیم که می‌توان به صورت موج ۱ یا A، موج ۲ یا B و سپس موج ۳ یا C شمارش نمود. موج ۳ یا C را نیز در غالب الیوت شمارش می‌کنیم به گونه‌ای که اکنون در موج ۳ پیش بینی روند DXY از موج ۳ یا C قرار گرفته‌ایم که موج ۳ خود نیز می‌تواند به صورت ۵ موج شکل گیرد. با استفاده از ابزار فیبوناچی سه نقطه‌ای محدوده قیمتی ۹۹ واحد را میتوان به عنوان انتهای موج ۳ در نظر گرفت. در محدوده قیمتی ۹۹.۴۵ واحد نیز یک محدوده مقاومتی برای انتهای موج ۳ مینور از موج ۳ خواهیم داشت.

ترسیم ابزار چنگال در تایم فریم روزانه

با استفاده از ابزار چنگال اورجینال صعودی (Pitchfork) مشاهده می‌کنیم که باله بالایی چنگال (mlh) محدوده مقاومتی ۹۹ واحد را تایید می‌نماید.

ترسیم ابزار چنگال در تایم فریم ۴ ساعته

از ترسیم چنگال اورجینال صعودی (Pitchfork) در تایم فریم ۴ ساعته خواهیم مطلوب است قیمت تا باله بالایی چنگال (mlh) در محدوده قیمتی ۹۷.۴۵ واحد رشد نماید سپس در صورت اصلاح تا خط میانه چنگال (ml) می‌توان اقدام به معامله نمود.

بررسی اندیکاتور

در اندیکاتور آر اس آی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD) در تایم فریم ۴ ساعته شاهد ضعف روند و واگرایی منفی (RD-) هستیم. در تایم فریم روزانه اندیکاتور آر اس آی (RSI) وارد ناحیه اشباع خرید شده است همچنین اندیکاتور مکدی (MACD) حاکی از مومنتوم مثبت بازار می‌باشد.

جهش ناگهانی طلا به بالاترین قیمت چند هفته اخیر

قیمت طلا در روز جمعه با وجود افزایش شاخص دلار و همچنین بازده بالای خزانه داری ایالات متحده رشد چشمگیری را از خود نشان داد و تا بالاتر از 1870 دلار صعود کرد. این در حالی است که پیش تر در همان روز قیمت طلا تا محدوده 1830 دلار افت کرده بود.

هر اونس طلای جهانی در لحظه نگارش این متن با قیمت 1873 دلار در حال معامله است که رشد چشمگیری را نشان می دهد.

پس از انتشار داده های تورم آمریکا در روز جمعه، طلا به دلیل بالا بودن بازدهی خزانه داری آمریکا رشد چندانی را تجربه نکرد اما پس از صعود به بالای 1850 دلار قدرت خود را بازیافته و به بالای 1870 دلار رسید.

واکنش نشان دادن به داده های تورم به همراه عوامل فنی مهم دلایلی رشد قیمت طلا هستند. با توجه به اینکه افزایش قیمت طلا طی روز گذشته با وجود بالا بودن شاخص دلار آمریکا صورت گرفته است می توان گفت روند حرکت طلا در کوتاه مدت مثبت شده است.

در روز گذشته شاخص دلار آمریکا (DXY) با 0.80 درصد افزایش به 104.15 رسید که بالاترین سطح از 17 می است. بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 3.15 درصد و بازده 30 ساله 3.22 درصد است که هر دو بالاترین سطح از 9 می هستند.

برخلاف دلار و طلا، بازار سهام روز های خوبی را سپری نمی کند. بازار سهام طی روز های اخیر افت های زیادی را تجربه کرده است. روز گذشته دو شاخص کلیدی داو جونز و اس پی 500 نزدیک 2 درصد سقوط را شاهد بوده اند.

از منظر فنی، طلا در صورتی که بتواند بالاتر از 1870 دلار باقی بماند زمینه برای صعود بیشتر فراهم خواهد شد. همچنین طلا برای ادامه روند صعودی نیاز دارد تا از مقاومت 1890 دلار عبور کند. از طرف دیگر در صورتی که طلا به زیر 1850 دلار بازگردد روند حرکت آن بار دیگر نزولی خواهد شد.

شاخص دلار چیست و چگونه می توان آن را معامله کرد؟

معامله گران ارز تغییرات نرخ جفت ارزهایی که یکی از ارزهای آن دلار آمریکا می باشد را بررسی می کنند. این معامله گران معمولا از خود می پرسند که آیا این نوسات قیمت ناشی از تغییر ارزش ارز خارجی است یا به علت تغییر ارزش دلار آمریکا است.

برای اینکه پاسخ به این سوال برای معامله گران راحت تر باشد بانک رزرو فدرال، دو شاخص را ارائه می دهد که ارزش دلار آمریکا را نسبت به سبدی از ارزهای دیگر مقایسه می کند. در هر دو شاخص، سبدها شامل ارزهای تعداد زیادی از شرکای تجاری اصلی آمریکا می باشد.

بخش هایی که در ادامه مطالعه می کنید به شاخص دلار که در بازار بورس آمریکا با نمادهای USDX یا DXY معامله می شود تمرکز دارد. علاوه بر این به “شاخص تجارت وزنی دلار آمریکا” اشاره می شود که توسط بانک رزرو فدرال ارائه می گردد. بانک مرکزی از این شاخص جهت ارزیابی جایگاه دلار در مقایسه با ارزهای شرکای تجاری اصلی ایالات متحده استفاده می کند.

شرکای تجاری اصلی ایالات متحده آمریکا

از آنجاییکه هر دو شاخص دلار آمریکا وزنی هستند و وزن آنها ارزش تجاری با هر شریک تجاری می باشد، بهتر است ابتدا به شرکای تجاری اصلی آمریکا توجه کنیم. زیرا در محاسبه شاخص های دلار، نرخ برابری ارزهای این کشورها با دلار در نظر گرفته می شود. جدولی که در ادامه آمده است 26 شریک تجاری ایالات متحده را بر اساس میزان تجارت بین دو کشور به ارزش دلار را نشان می دهد که به ترتیب از بیشترین به کمترین لیست شده است. این جدول مربوط به سال 2011 می باشد.

توجه داشته باشید که برخی از این کشورها مانند آلمان، انگلستان، بلژیک و ایتالیا، بخشی از بلوک تجاری اتحادیه اروپا هستند که در ابتدای جدول آمده است.

مجموع تجارت بین ایالات متحده با سایر نقاط دنیا در ابتدای جدول جهت مقایسه آمده است.

ستون های جدول بالا به ترتیب نشاندهنده رتبه، کشور یا منطقه، کل ارزش تجاری، میزان خالص پیش بینی روند DXY ارزش تجاری، میزان صادرات و میزان واردات می باشد. سایر کشورهایی که رتبه پایین تر از شیلی دارند تحت عنوان “سایر کشورها” در انتهای جدول درج شده است. همچنین مجموع کل ارزش تجاری در اولین ردیف جدول درج شده است.

شاخص دلار چیست؟

شاخص دلار آمریکا شناخته شده ترین شاخص ارز است که تحت عنوان USDX یا DXY در بورسها معامله می شود. این معیار مهم ارزش نسبی دلار، از سال 1973 زمانیکه مقدار آن 100،000.00 بود شروع شد.

پس از اینکه سیستم ارزی برتن وودز شروع به فروپاشی کرد و به طور یکجانبه نرخ برابری طلا را به جای نرخ برابری دلار در نظر گرفتند شاخص دلار به یک معیار بسیار مفید تبدیل شد.

سبد استفاده شده جهت محاسبه شاخص دلار آمریکا تنها یکبار پس از اینکه پیش بینی روند DXY در شروع 1999 یورو جایگزین ارز کشورهای منطقه یورو شد تغییر کرد.

در حال حاضر، قراردادهای آتی USDX در بورس بین قاره ای(ICE) معامله می شود. این بعنوان یک معیار ارزش دلار در بین الملل و رسانه های مالی مطرح است.

ترکیب ارزی در شاخص USDX

ارزش شاخص دلار آمریکا با در نظر گرفتن میانگین هندسی نرخ برابری دلار با سبدی شامل ارزهای دیگر محاسبه می گردد. هر یک از ارزهای سبد به یکی از 6 گروه شرکای تجای اصلی آمریکا تعلق دارد که جهت محاسبه شاخص دلار با وزن های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول زیر شامل 6 ارز با وزن های متفاوت را نشان می دهد که سبد ارزی برای محاسبه شاخص دلار آمریکا را نشان می دهد. این جدول بر اساس وزن هر ارز مرتب شده است.

برخی معامله گران و اقتصاددانان بر این عقیده اند که شاخص دلار باید بروز شود. زیرا امروزه تجارت ایالات متحده با کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، مکزیک و برزیل بیشتر و با کشورهایی نظیر سوئیس و سوئد کمتر شده است.

چگونه شاخص دلار(USDX) محاسبه می شود؟

همانگونه که در بالا اشاره شد شاخص دلار یک میانگین موزون هندسی است. در عمل معامله گران می توانند از صفحه گسترده ها مانند اکسل جهت محاسبه ارزش تئوریک شاخص دلار استفاده کنند. فرمول کلی شاخص دلار به شرح زیر است.

در یک صفحه گسترده می توان نرخ های برابری و وزن نرخ ها را بطور جداگانه ثبت و سپس وزن هر نرخ را ضربدر نرخ برابری کرد. درنهایت، همه نتایج و فاکتور 50.14348112 در یکدیگر ضرب می شوند. در زیر یک مثال را مشاهده می کنید.

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود ارزش تئوریک USDX برابر با 96.63935446 می باشد. این نرخ با مقدار شاخص دلار که توسط بازارگردان ها در بازار بین قاره ای قیمت گذاری شده است دائما مقایسه می گردد.

شاخص وزنی تجاری دلار فدرال (TWDI)

یک شاخص دیگر مهم دلار، “شاخص وزنی تجاری دلار فدرال” یا TWDI می باشد که از سال 1998 توسط بانک رزرو فدرال آمریکا محاسبه، بررسی و نشر می شود. این شاخص، یک ارزیابی گسترده تری از ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از 26 ارز را ارائه می دهد. بدین ترتیب، سیاست گذاران پولی رزور فدرال می توانند توان رقابتی کالاهای ساخته شده در آمریکا را نسبت به کالای ساخته شده در دیگر کشورها ارزیابی کنند.

با توجه به جامع بودن این شاخص، بسیاری از اقتصاد دانان بر این عقیده هستند که شاخص اصلی دلار، TWDI می باشد که می تواند شرایط اقتصاد آمریکا را به بهترین نحو نشان دهد. علاوه بر این، این شاخص وزنی جامع توسط سیاست گذاران رزرو فدرال جهت تنظیم ضعف و قدرت دلار مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، این شاخص پیش بینی روند DXY نسبت به شاخص USDX، تاثیر بیشتری بر نرخ بهره دلار در ایالات متحده دارد.

ترکیب ارزها در شاخص TWDI

جدول زیر، لیستی از 26 ارز به همراه وزن هر ارز در سال 2016 را نشان می دهد که در محاسبه شاخص TWDI بکار گرفته می شود.

توجه داشته باشید که در جدول روبرو پس از نام برخی کشورها علامت ستاره(*) مشاهده می شود. این علامت نشان می دهد که ارز مربوط به آن کشورها بخشی از شاخص “ارزهای اصلی رزور فدرال” می باشد. همچنین ارز کشورهایی که در جدول دارای ستاره نمی باشند در شاخص “دیگر شرکای تجاری مهم (OITP)” می باشند.

نمودار تاریخی شاخص دلار آمریکا

قرارداد آتی USDX بطور فعال در بورس فیوچرز بین قاره ای (ICE) معامله می شود. بنابراین یک نمودار تاریخی برای تحلیل گران تکنیکال فراهم است تا بتوانند از این طریق، مسیر شاخص را پیش بینی کنند.

نمودار زیر، شاخص DXY را از سال 1992 نشان می دهد.

بر روی نمودار بالا، وقایع بنیادی مهم مانند بحران مالی آسیا، بحران مالی روسیه و نکول بدهی، ترکیدن حباب سهام شرکت “دات کام”، ترکیدن حباب بازار مسکن آمریکا، بحران مالی 2008 و شوک رفراندوم برگزیت نشان داده شده است.

تفسیر شاخص دلار آمریکا

مقدار شاخص دلار USDX، میزان کاهش یا افزایش ارزش دلار را نسبت به سال پایه 1973 به تحلیلگران و معامله گران نشان می دهد. برای مثال اگر شاخص بر روی رقم 96.65 باشد بیانگر این است که ارزش دلار نسبت به سبد شش ارزی مد نظر در سال 1973 به میزان 3.35 درصد کاهش یافته است. به همین صورت اگر شاخص دلار در حال معامله بر روی 115 باشد بدان معنی است که ارزش دلار نسبت به ارزهای مد نظر نسبت به سال پایه به میزان 15 درصد افزایش یافته است.

معامله قراردادهای آتی(فیوچرز) شاخص دلار

فیوچرز شاخص دلار، در یک سبد وزنی شامل ارزهای یورو، ین ژاپن، پوند انگلستان، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس در دسترس معامله گران و پوشش دهندگان ریسک قرار دارد و می توانند آن را در بورس بین قاره ای(ICE) معامله کنند. قراردادهای فیوچرز شاخص دلار با نماد USDX مورد معامله قرار می گیرند. همچنین در 21 ساعت از هر روز معاملاتی می توان این قراردادها را از طریق پلتفرم های آنلاین معامله کرد.

ساعت معاملات الکترونیکی ICE از ساعت 8:00 بعد از ظهر به وقت شرقی تا 5:00 بعد از ظهر روز بعد می باشد. همچنین روزهای معاملاتی از یکشنبه تا جمعه است. پلتفرم معاملاتی ICE سی دقیقه قبل از شروع بازار در دسترس معامله گران قرار می گیرد و می توانند سفارش های خود را در این مدت وارد سیستم کنند.

اندازه هر قرارداد فیوچرز شاخص دلار USDX برابر با 1000 دلار ضربدر رقم شاخص است. مظنه های فیوچرز شاخص دلار به رقم شاخص اعلام می گردد که تا سه رقم اعشار محاسبه و اعلام می شود. همچنین، تیک سایز قراردادهای آتی USDX برابر با 0.005 می باشد. قراردادها بدون محدویت دامنه نوسان قیمت، معامله می شوند.

تاریخ اعمال قراردادهای فیوچرز USDX چهار بار در هر سال می باشد که این چهار مرتبه برابر با اتمام فصل ها در انتهای ماه های مارچ، ژوئن، سپتامبر و دسامبر است. آخرین روز معاملاتی هر قرارداد، دو روز قبل از تسویه می باشد و معاملات در ساعت 10:16 دقیقه به وقت شرقی بسته می شود.

قراردادهای USDX در سومین چهارشنبه ماه تسویه بصورت فیزیکی تسویه می شوند. این تسویه فیزیکی با توجه به درصد وزن هر ارز در سبد شاخص انجام می پذیرد. قیمت تسویه روزانه قراردادهای آتی USDX برابر با میانگین موزون یک دقیقه آخر جلسه معاملاتی که از ساعت 14:59 تا 15:00 شرقی می باشد. نرخ های تسویه می تواند تا سه رقم اعشار اعلام شود.

برای آندسته از معامله گرانی که تمایل به معامله قراردادهای اختیار معامله دارند بورس ICE، قراردادهای اختیار معامله شاخص دلار را با سررسیدهای مشابه با قراردادهای آتی ارائه می کند. آخرین روز معاملاتی برای این قراردادها، دو جمعه قبل از آخرین چهارشنبه ای است که قراردادها منقصی می شوند.

معاملات سی اف دی شاخص دلار USDX

ابزار مالی شاخص دلار توسط برخی بروکرهای آنلاین جهت معاملات سی اف دی(CFD) ارائه می گردد. همانگونه که می دانید قراردادهای CFD صرفا بصورت نقدی تسویه می شوند.

این سی اف دی ها قراردادهای مشتقه ای هستند که مظنه های خود را از بازار بین قاره ای دریافت می کنند. در مورد سی اف دی USDX، هر بروکر شرایط معاملاتی خود را دارد. بنابراین بهتر است قبل از معامله این ابزار مالی، پارامترهای قرارداد و نحوه تسویه آن را بررسی کنید.

برای شروع معاملات سی اف دی شاخص دلار می توانید از این پیج ثبت نام کنید.

استفاده از حرکات شاخص دلار در معاملات فارکس

معامله گران می توانند با استفاده از تغییرات مشاهده شده در شاخص های دلار مانند شاخص USDX، تغییرات ارزش دلار در برابر ارزهای موجود در سبد شاخص را پیش بینی کنند. برای مثال اگر USDX در حال افزایش باشد احتمالا دلار نیز به همین جهت در حال حرکت است.

بسیاری از رسانه های مالی، گزارشات خود درباره تغییرات شاخص دلار را به جای اعلام تک تک نرخ ها به فعالان بازار فارکس ارائه می کنند.

همچنین شاخص USDX می تواند بعنوان یک نشانگر معکوس از ارزش یورو باشد. زیرا 57.6 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص داده است. بیشترین وزن بعد از یورو به ین ژاپن اختصاص دارد که 13.6 درصد از وزن شاخص را دارا می باشد.

موضوع کلیدی دیگری که معامله گران فارکس بایستی به آن توجه کنند نحوه ارتباط حرکت شاخص دلار با ارزهای موجود در شاخص می باشد. برای مثال اگر مظنه جفت ارز موجود در شاخص بصورت دلار/ین بیان شود، یعنی دلار بعنوان ارز پایه و ارز مقابل بعنوان ارز قیمت گذاری باشد، حرکت شاخص و مظنه آن جفت ارز بایستی در یک جهت باشند.

در مقابل، زمانیکه جفت ارز مانند یورو/دلار بیان می شود، یعنی دلار بعنوان ارز قیمت گذاری و ارز مقابل بعنوان ارز پایه می باشد، حرکت شاخص دلار و مظنه آن جفت ارز بایستی در جهت مخالف باشند. بدین ترتیب زمانیکه شاخص دلار افزایش می یابد نرخ جفت ارز کاهش و زمانیکه شاخص دلار کاهش می یابد نرخ جفت ارز مورد نظر افزایش می یابد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.2 / 5. تعداد آرا 17

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

درآمد منفعل یا درآمد فعال؟ کدامیک بهتر است؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار