فراکتال در بورس
گزارش بازار امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
بررسی گزارش ماهانه سیمان خاش و شاهرود
فیلم آموزشی آشنایی با مفاهیم بورس تهران با حامد مددی بخش ۶
گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
فرضیه فراکتالی با نگاهی بر خمیدگی قیمت و زمان با مجید آریانژاد
فراکتال (Fractal) یک ساختار هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید. به گفتاری دیگر فراکتال ساختاری است که هر بخش از آن با کل‌اش همانند است. فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود که فراکتال در بورس به این ویژگی خود همانندی یا Self Similarity می گویند.
در سال ۱۹۸۱ آقای مندلبرو هندسه فراکتالی را پایه گذاری کرد و حدود ده سال بعد آقای پیترز با چاپ دو کتاب در موسسه انتشاراتی جان وایلی (Wiley) دنیای جذاب هندسه فراکتالی را به دنیای اقتصاد مالی پیوند داد. با بررسی ایشان ساختارهای سهام داوجونز و S&P 500 از ساختار همبستگی بلند مدت و فراکتالی برخوردارند.
تحقیقات بسیار وسیعی طی ۴ دهه اخیر در بازارهای مالی و بورس کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و بورس تهران در این زمینه انجام شده است. در این دوره آموزشی با مروری بر موضوع فراکتالها، پیشینه تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته و برای اولین بار با مبحث خمیدگی پارامتریک قیمت-زمان (PriceTime) شما را آشنا خواهیم کرد.
ساختار فراکتالی بازار های مالی
این واژه Fractal از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده یکی از مهمترین خصوصیات فراکتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به این معنی که فراکتالها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می ایند.
تشکیل از راه تکرار (Iterative formation)
مقصود از تشکیل از راه تکرار چیست؟ یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی ( مثلاً یک خط ) را انتخاب کنیم و با آن یک شکل بسازیم. سپس با شکل به دست آمده; شکل پیچیده تری مانند شکل های قبلی بسازیم; و همین طور به این کار ادامه دهیم.
اگر شکل قرمز را شکل پایه در نظر بگیریم ; در شکل آبی چند نمونه از آن وجود دارد؟
اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه های کامپیوتری متعددی برای ایجاد آن ها نوشته شده است که هر کدام نام و روشی خاص فراکتال در بورس دارند در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:
– مثلث سیرپینسکی :
به این مثلث خاص در شکل زیر نگاه کنید. این مثلث بزرگ (فراچارت: که با نام لاتین ierpinskitriangle معروف است); از مثلث های مشابه کوچک تر تشکیل شده است که همین طور کوچک تر و کوچک تر هم میشوند.
چند سایز مثلث وجود دارد و آیا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟ در واقع مثلث بزرگ از چیدمان چندین مثلث دیگر بوجود آمده اند که هر کدام از آنها نیز به نوبه خود از مثلثهای کوچتکر و هر کدام از آن مثلث های کوچکتر نیز از مثلثهای کوچکتر از خود و … بوجود آمده است.
– دانه برف کخ :
این دانه برف تنها از یک مثلث و بصورت زیر ساخته می شود. (فراچارت: این نام از نام آن ریاضیدان; نیلز فابین هلگ وان کُخ Niels Fabian Helge Von Koch گرفته شده است. )
برای ملموس تر شدن موضوع اجازه دهید کمی از این هندسه زیبا را در اطرافمان بیابیم: ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل ساختمان دانه های برف; شکل کوه ها; ابرها و شکل ریشه; تنه و برگ درختان; رویش بلورها در سنگهای آذرین; شبکه آبراه ها و رودخانه ها; رسوبگذاری الکتروشیمیایی; رویش توده باکتریها و سیستم عروق خونی وغیره دیده میشوند و با آنها میتوان پدیده های طبیعی بسیاری را تشریح; تفسیر و پیش بینی کرد
– فراکتال طبیعی گیاه آلوئه پلی فیلا
شکل زیر از دوران یک تک برگ حول محور مرکز (به گونه ائی که شعاع دوران دائمآ در حال کاهش است) بوجود آمده است.لذا میتوان بجای مطالعه کل شکل, تنها به مطالعه همان تک برگ پرداخت زیرا کل شکل فوق چیزی به جز قرار گیری هدفمند تعداد زیادی از این تک برگها در کنار یکدیگر نیست.
– کلم بروکلی رومانسکو
کلم بروکلی رومانسکو; یکی از کلم های عجیب در جهان به حساب می آید; چرا که ترتیب قرارگیری و شکل هندسی برگ ها و دانه های آن از معادلات و اشکال هندسی کاملا متقارن و هندسی تبعیت می کند.
– دانه برف طبیعی:
در عکس میکروسکوپی زیر می بینید که دانه های برف با چه زیبایی وصف ناپذیری بصورت فرکتالی ساخته شده اند
موارد کاربرد فراکتالها آنچنان زیاد است که حتی نمیتوان لیستی از آن ارائه داد. چند مورد از کاربرد های روزمره با فراکتال ها: مثلآ در کامپیوتر (برای فشرده کردن تصاویر یا پردازش تصاویر); فیزیک (آنتن های گوشی موبایل); پزشکی (برای تفسیر نوار قلبی و پیش بینی رفتار بدن); معماری و شهرسازی; اقتصاد; شیمی; پیش بینی وضع هوا; زمین شناسی و حرکت گسل ها و بسیاری از مواد دیگر؛ همچنین میتوان رد پای فراکتال ها را در خلق آثار هنری جست و با استفاده از آنها ایده های بدیع و زیبایی خلق نمود.
ارتباط فراکتال با بازار های مالی
در بازار های مالی نیز مانند سایر بخشهای کتاب خلقت; سیستم فراکتالی نیز صادق است.
اگر تایم فریم را مانند یک طیف در نظر بگیریم; و جهت حرکت از سمت چپ به راست باشد; در سمت چپ و در نقطه آغاز این طیف; تیک چارت را بعنوان کوچکترین آجر و سنگ بنای تایم فریم های دیگر خواهیم داشت. در واقع تیک چارت حکم اتم (به معنای غیر قابل تجزیه به عوامل کوچکتر) را دارد.
در هر زمانی که قیمت جدیدی برای یک جفت ارز (Ask) اعلام شود; تیک چارت تغییر خواهد کرد. در مرحله بعدی تایم فریم یک دقیقه را داریم که اطلاعات تیک چارت را به مدت یک دقیقه خلاصه کرده و در یک کندل حاوی: قیمت شروع یک دقیقه مورد بررسی (open); قیمت در پایان یک دقیقه مورد بررسی (close); قیمت حد اکثر در یک دقیقه مورد بررسی (high) ; و قیمت حداقل در یک دقیقه مورد بررسی (low) قرار می گیرد.
تایم فریم بعدی در طیف می تواند تایم فریم ۵ دقیقه باشد که اطلاعات ۵ کندل یک دقیقه ائی را در خود جا داده و در یک کندل نمایش می دهد: قیمت شروع پنج دقیقه مورد بررسی (open); قیمت در پایان پنج دقیقه مورد بررسی (close); قیمت حداکثر در پنج دقیقه مورد بررسی (high) ; و قیمت حداقل در پنج دقیقه مورد بررسی (low)
جزوه فارکس جیک فارکس چارت زنده فارکس حساب فارکس خاطرات فارکس خامسی فارکس
همینطور که از سمت چپ این طیف به سمت راست طیف حرکت می کنیم تایم فریم بزرگتر و بزرگتر می شود اما جزء غیر قابل تجزیه در تمام آنها (مانند تمام ساختارهای فراکتالی) فقط یک چیز است که در این مورد (تایم فریمها) همان تیک چارت می باشد.
نکته اساسی که در ساختار فراکتالی تایم فریمها وجود دارد آنست که تمام تکنیکها; روشها ; اندیکاتورها; استراتژی ها و … که برای یک تایم فریم قابل استفاده است; برای تمام تایم فریمهای دیگر با همان دقت قابل بکارگیری می باشد. یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان نحوه ائی عمل می کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم ها بکار گرفته شود.
این اعجاز بزرگ ساختار فراکتالی در بازار سرمایه است. البته بدیهی است که تایم های پایین تر میکروسکوپیک و حرکتها دارای برد های کمتر و تایم های بالاتر ماکروسکوپیک بوده و در نتیجه حرکتها با برد های بیشتر اتفاق می افتند. (فراچارت: دید فرکتالی به بازار می تواتند تحلیل تکنیکال شما را بهبود ببخشد)
اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی
اندیکاتور فراکتال یکی از اندیکاتورهای پیش فرض اکثر پلتفرم های معاملاتی از جمله متاتریدر می باشد. اما استفاده از این اندیکاتور قلق های خاص خود را می طلبد زیرا به شدت اصلاحی است و به سیگنال هایش نمی توان اطمینان کرد مگر آن که از فیلترهای مختلفی جهت اعتبار سنجی سیگنال ها استفاده کرد. امروز قصد داریم اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی را به مخاطبان وبسایت ارائه کنیم. همانطور که از اسم آن پیداست این اندیکاتور با کمک فیلترهای مختلف سیگنال های فرکتال را اعتبار سنجی می کند سپس آن ها را بدون اصلاح به تریدر عرضه می کند.
اندیکاتور فراکتال چیست؟
اندیکاتور فراکتال یکی از ۵ اندیکاتور سیستم معاملاتی معروف آقای دکتر بیل ویلیامز می باشد که به شما اجازه می دهد قله یا دره ها را تعیین کنید. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از اندیکاتور فراکتال داشته باشیم می توانیم بگوییم که یک فراکتال قله شامل ۵ کندل پشت سرهم است درصورتی که کندل میانی بالاترین مقدار را داشته باشد و کندلهای اطراف مقادیر کمتری نسبت به آن داشته باشند. به همین ترتیب فراکتال دره را نیز می توان تعریف کرد.
ویژگی های اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت
- استفاده بسیار آسان و عدم وجود تنظیمات پیچیده و گیج کننده
- فیلتر کردن فراکتال های نامناسب و پیدا کردن فراکتال های معتبر
- نمایش سیگنال پس از بسته شدن کندل
- وجود هشدارهای لازم در خود اندیکاتور
- عدم ریپینت یا پاک کردن و نمایش چندباره سیگنال ها
معامله با اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت
استفاده از این اندیکاتور به تنهایی پیشنهاد نمی شود و توصیه می گردد حتما درکنار سیستم معاملاتی خود از فراکتال ها استفاده کنید. در هر صورت برای استفاده ازاندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی پیشنهاد می گردد حداقل در کنار اندیکاتور Alligator معامله شود. به عبارت دیگر تا زمانی که فراکتال از دندان های alligator بالاتر است شما نباید معامله خرید را ببندید و تا زمانی که فراکتال پایین تر از دندان اندیکاتور Alligator است شما نباید معامله فروش خود را ببندید.
نوشته‌های مرتبط
مفهوم چرخه‌های بازار و تحلیل تکنیکال
مقدمه: هر پدیده‌ای چرخه‌های مربوط به خود را دارد. این مطلب یافته جدیدی نیست. اگر به فلسفه یونانیان باستان رجوع کنید، بر این موضوع توافق نظر داشتند که دایره بیان و نمای دقیقی از کمال است، چرا که تمام پدیده‌ها دارای چرخه هستند. در این میان، بازارهای مالی و فارکس که انعکاسی هستند از تغییر […]
الگوهای نموداری – کانال‌های قیمتی
مقدمه: کانال قیمتی یکی از الگوهای ادامه روند است که می‌تواند شیب منفی یا مثبت داشته باشد و توسط دو خط روند در بالا و پایین کانال، محدود می‌شود.کانال قیمتی در آموزش فارکس می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.زیرا نشان دهنده یک روند شفاف در سقف ها و کف هاست. خط روند بالایی ناحیه […]
الگوهای فراکتال در بورس نموداری – فنجان و دسته
الگوهای نموداری در آموزش فارکس برای معامله گران بسیار معروف و مورد علاقه هستند.اما باید خاطر نشان کنم, اینکه یک الگو در کجای مارکت اتفاق می افتد(اصالت منطقه)در نحوه عمل کردن آن بسیار موثر است.فنجان و دسته یک الگوی ادامه روند صعودی است که در آن یک ناحیه رِنج و خروج از آن وجود دارد. […]
چگونه با نمودار خطی معامله کنیم؟
گاهی اوقات در طول دوران معامله‌گری و ابتدای آموزش فارکس، احساس سردرگمی داشته‌ام. نمودارهایم بقدری شلوغ بود که نمی‌توانستم یک تصمیم واضح بگیرم. خلاصه همه تحلیل‌ها و بررسی‌ها حسابی درهم و بی‌نظم بود. هر وقت سیگنالی در یک جهت دریافت می‌کردم، سایر مطالبی که آموخته بودم سیگنالی در خلاف جهت سیگنال قبلی به من می‌دادند. […]
۷ نکته برای تسلط بر مفهوم «آن چیزی را که می‌بینید معامله کنید»
در مقاله آن چیزی را که می‌بینید معامله کنید توضیح دادیم که اکثر معامله گران بعد از طی دوره آموزش فارکس و در ورود به معاملات بدنبال خواسته های ذهنی خود در چارت هستند.و آن چیزی را که می‌بینند، معامله نمی‌کنند. توضیح دادیم که منظور و معنای واقعی این جمله کاملا درک نشده است و با سه […]
چگونه با الگوی سر و شانه معامله کنیم؟
الگوی سر و شانه یکی از الگوهای ساده و محبوب در تحلیل تکنیکال و آموزش فارکس است که یک خط پایه و سه قله را نشان می‌دهد و در آن قله میانی بالاتر از دو قله دیگر قرار دارد. الگوی سر و شانه تغییر روند از صعودی به نزولی را به تصویر می‌کشد و هشدار […]
فراکتال در بورس
گزارش بازار امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
بررسی گزارش ماهانه سیمان خاش و شاهرود
فیلم آموزشی آشنایی با مفاهیم بورس تهران با حامد مددی بخش ۶
گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
فرضیه فراکتالی با نگاهی بر خمیدگی قیمت و زمان با مجید آریانژاد
فراکتال (Fractal) یک ساختار هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید. به گفتاری دیگر فراکتال ساختاری است که هر بخش از آن با کل‌اش همانند است. فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود که به این ویژگی خود همانندی یا Self Similarity می گویند.
در سال ۱۹۸۱ آقای مندلبرو هندسه فراکتالی را پایه گذاری کرد و حدود ده سال بعد آقای پیترز با چاپ دو کتاب در موسسه انتشاراتی جان وایلی (Wiley) دنیای جذاب هندسه فراکتالی را به دنیای اقتصاد مالی پیوند داد. با بررسی ایشان ساختارهای سهام داوجونز و S&P 500 از ساختار همبستگی بلند مدت و فراکتالی برخوردارند.
تحقیقات بسیار وسیعی طی ۴ دهه اخیر در بازارهای مالی و بورس کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و بورس تهران در این زمینه انجام شده است. در این دوره آموزشی با مروری بر موضوع فراکتالها، پیشینه تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته و برای اولین بار با مبحث خمیدگی پارامتریک قیمت-زمان (PriceTime) شما را آشنا خواهیم کرد.
ساختار فراکتالی بازار های مالی
این واژه Fractal از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده یکی از مهمترین خصوصیات فراکتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به این معنی که فراکتالها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می ایند.
تشکیل از راه تکرار (Iterative formation)
مقصود از تشکیل از راه تکرار چیست؟ یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی ( مثلاً یک خط ) را انتخاب کنیم و با آن یک شکل بسازیم. سپس با شکل به دست آمده; شکل پیچیده تری مانند شکل های قبلی بسازیم; و همین طور به این کار ادامه دهیم.
اگر شکل قرمز را شکل پایه در نظر بگیریم ; در شکل آبی چند نمونه از آن وجود دارد؟
اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه های کامپیوتری متعددی برای ایجاد آن ها نوشته شده است که هر کدام نام و روشی خاص دارند در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:
– مثلث سیرپینسکی :
به این مثلث خاص در شکل زیر نگاه کنید. این مثلث بزرگ (فراچارت: که با نام لاتین ierpinskitriangle معروف است); از مثلث های مشابه کوچک تر تشکیل شده است که همین طور کوچک تر و کوچک تر هم میشوند.
چند سایز مثلث وجود دارد و آیا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟ در واقع مثلث بزرگ از چیدمان چندین مثلث دیگر بوجود آمده اند که هر کدام از آنها نیز به نوبه خود از مثلثهای کوچتکر و هر کدام از آن مثلث های کوچکتر نیز از مثلثهای کوچکتر از خود و … بوجود آمده است.
– دانه برف کخ :
این دانه برف تنها از یک مثلث و بصورت زیر ساخته می شود. (فراچارت: این نام از نام آن ریاضیدان; نیلز فابین هلگ وان کُخ Niels Fabian Helge Von Koch گرفته شده است. )
برای ملموس تر شدن موضوع اجازه دهید کمی از این هندسه زیبا را در اطرافمان بیابیم: ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل ساختمان دانه های برف; شکل کوه ها; ابرها و شکل ریشه; تنه و برگ درختان; رویش بلورها در سنگهای آذرین; شبکه آبراه ها و رودخانه ها; رسوبگذاری الکتروشیمیایی; رویش توده باکتریها و سیستم عروق خونی وغیره دیده میشوند و با آنها میتوان پدیده های طبیعی بسیاری را تشریح; تفسیر و پیش بینی کرد
– فراکتال طبیعی گیاه آلوئه پلی فیلا
شکل زیر از دوران یک تک برگ حول محور مرکز (به گونه ائی که شعاع دوران دائمآ در حال کاهش است) بوجود آمده است.لذا میتوان بجای مطالعه کل شکل, تنها به مطالعه همان تک برگ پرداخت زیرا کل شکل فوق چیزی به جز قرار گیری هدفمند تعداد زیادی از این تک برگها در کنار یکدیگر نیست.
– کلم بروکلی رومانسکو
کلم بروکلی رومانسکو; یکی از کلم های عجیب در جهان به حساب می آید; چرا که ترتیب قرارگیری و شکل هندسی برگ ها و دانه های آن از معادلات و اشکال هندسی کاملا متقارن و هندسی تبعیت می کند.
– دانه برف طبیعی:
در عکس میکروسکوپی زیر می بینید که دانه های برف با چه زیبایی وصف ناپذیری بصورت فرکتالی ساخته شده اند
موارد کاربرد فراکتالها آنچنان زیاد است که حتی نمیتوان لیستی از آن ارائه داد. چند مورد از کاربرد های روزمره با فراکتال ها: مثلآ در کامپیوتر (برای فشرده کردن تصاویر یا پردازش تصاویر); فیزیک (آنتن های گوشی موبایل); پزشکی (برای تفسیر نوار قلبی و پیش بینی رفتار بدن); معماری و شهرسازی; اقتصاد; شیمی; پیش بینی وضع هوا; زمین شناسی و حرکت گسل ها و بسیاری از مواد دیگر؛ همچنین میتوان رد پای فراکتال ها را در خلق آثار هنری جست و با استفاده از آنها ایده های بدیع و زیبایی خلق نمود.
ارتباط فراکتال با بازار های مالی
در بازار های مالی نیز مانند سایر بخشهای کتاب خلقت; سیستم فراکتالی نیز صادق است.
اگر تایم فریم را مانند یک طیف در نظر بگیریم; و جهت حرکت از سمت چپ به راست باشد; در سمت چپ و در نقطه آغاز این طیف; تیک چارت را بعنوان کوچکترین آجر و سنگ بنای تایم فریم های دیگر خواهیم داشت. در واقع تیک چارت حکم اتم (به معنای غیر قابل تجزیه به عوامل کوچکتر) را دارد.
در هر زمانی که قیمت جدیدی برای یک جفت ارز (Ask) اعلام شود; تیک چارت تغییر خواهد کرد. در مرحله بعدی تایم فریم یک دقیقه را داریم که اطلاعات تیک چارت را به مدت یک دقیقه خلاصه کرده و در یک کندل حاوی: قیمت شروع یک دقیقه مورد بررسی (open); قیمت در پایان یک دقیقه مورد بررسی (close); قیمت حد اکثر در یک دقیقه مورد بررسی (high) ; و قیمت حداقل در یک دقیقه مورد بررسی (low) قرار می گیرد.
تایم فریم بعدی در طیف می تواند تایم فریم ۵ دقیقه باشد که اطلاعات ۵ کندل یک دقیقه ائی را در خود جا داده و در یک کندل نمایش می دهد: قیمت شروع پنج دقیقه مورد بررسی (open); قیمت در پایان پنج دقیقه مورد بررسی (close); قیمت حداکثر در پنج دقیقه مورد بررسی (high) ; و قیمت حداقل در پنج دقیقه مورد بررسی (low)
جزوه فارکس جیک فارکس چارت زنده فارکس حساب فارکس خاطرات فارکس خامسی فارکس
همینطور که از سمت چپ این طیف به سمت راست طیف حرکت می کنیم تایم فریم بزرگتر و بزرگتر می شود اما جزء غیر قابل تجزیه در تمام آنها (مانند تمام ساختارهای فراکتالی) فقط یک چیز است که در این مورد (تایم فریمها) همان تیک چارت می باشد.
نکته اساسی که در ساختار فراکتالی تایم فریمها وجود دارد آنست که تمام تکنیکها; روشها ; اندیکاتورها; استراتژی ها و … که برای یک تایم فریم قابل استفاده است; برای تمام تایم فریمهای دیگر با همان دقت قابل بکارگیری می باشد. یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان نحوه ائی عمل می کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم ها بکار گرفته شود.
این اعجاز بزرگ ساختار فراکتالی در بازار سرمایه است. البته بدیهی است که تایم های پایین تر میکروسکوپیک و حرکتها دارای برد های کمتر و تایم های بالاتر ماکروسکوپیک بوده و در نتیجه حرکتها با برد های بیشتر اتفاق می افتند. (فراچارت: دید فرکتالی به بازار می تواتند تحلیل تکنیکال شما را بهبود ببخشد)
دیدگاه شما