استوکاستیک و واگرایی

اسیلاتور چیست؟ چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

معامله‌گران در بازار بورس از روش‌های متفاوتی برای تحلیل سهام شرکت‌های بورسی استفاده می‌کنند. تسلط به این مهارت‌ها و داشتن سواد بورسی برای انجام معاملات، دو مولفه بسیار مهم برای کسب بازدهی در این بازار است. تحلیل تکنیکال هم یکی از بازوان قدرتمند تحلیل در بازار بورس است. تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بهترین موقعیت‌های معاملاتی را تشخیص داد. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها هستند که با نام‌های نوسانگر یا نوسان ساز نیز شناخته می‌شوند. در این مقاله به صورت کامل به اسیلاتورها و تفاوت آن‌ با اندیکاتورها می‌پردازیم.

ویدئو اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور چیست؟

برای آشنایی با اسیلاتورها بهتر است ابتدا با اندیکاتور آشنا شویم. اندیکاتورها یکی از ابزارهای محبوب و پرطرف‌دار هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها روند آینده یا سطوح حساس سهم را بری ورود و خروج از آن، شناسایی می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور یک تابع ریاضی محسوب می‌شود که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات سهم، خروجی مورد نظر را در قالب یک نمودار به تحلیل‌گر نمایش می‌دهد. از این ابزار بیشتر برای نوسان‌گیری و دریافت سیگنال خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود.

حال گفتنی است که اسیلاتور ( oscillator ) یک نوع اندیکاتور است ولی تفاوت‌هایی با خود اندیکاتور دارد. بسیاری از معامله‌گران تفاوت میان اسیلاتورها و اندیکاتورها را متوجه نمی‌شوند و از این ابزارها به اشتباه به جای یکدیگر استفاده می‌کنند.

فرق اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

برای درک تفاوت یا فرق اندیکاتور و اسیلاتور لازم است به سه مولفه مهم اسیلاتورها اشاره کنیم:

اندیکاتور اغلب به صورت پس زمینه به نمودار قیمتی سهم افزوده می‌شود. اسیلاتورها به شکل یک صفحه یا پنجره مجزا در بخش پایین نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند. به عبارت دیگر، اندیکاتورها در نمودار اصلی سهم ترسیم می‌شوند در صورتی که اسیلاتور خود دارای یک پنجره مجزا است.

در اکثر اسیلاتورها، نواحی بالا و پایین آن به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود. منظور از اشباع خرید و فروش در روند معاملات سهم، بیش از اندازه گران یا ارزان بودن قیمت سهم است که در یک بازه زمانی معامله می‌شود؛ در صورتی که این فرایند در اندیکاتور‌ها کمتر مشاهده می‌شود.

واگرایی استوکاستیک و واگرایی یکی از معتبرترین روش‌های دریافت سیگنال خرید و فروش سهام در بازار بورس است تا جایی که بعضی از معامله‌گران، واگرایی را به استراتژی معاملاتی خود تبدیل می‌کنند. منظور از واگرایی اختلاف رفتار قیمت و اسیلاتور در روند حرکت سهم است. واگرایی‌ قیمت در اسیلاتورهای معروف مانند macd و rsi از اعتبار بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها، برخوردار است.

انواع اسیلاتورها در بورس

در حال حاضر اسیلاتورهای متنوعی وجود دارد که تحلیل‌گران با استفاده از آن‌ها موقعیت‌های مناسب معاملاتی را در بازار بورس پیش‌بینی می‌کنند. مکدی، آر اس آی و استوکاستیک از اسیلاتورهای معروف و پرکاربرد هستند که معامله‌گران حرفه‌ای از مزایای آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. در ادامه به معرفی هر یک از این اسیلاتورها می‌پردازیم:

مکدی (MACD)

اندیکاتور macd مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند مولفه‌های مهمی نظیر میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را از طریق نمودار آن، بررسی کنند. اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توانید سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.

اندیکاتور مکدی از دو بخش تشکیل شده است. مطابق با تصویر زیر، بخش اول «میله‌ها» هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر نزدیک می‌شوند، شاهد یک «حمایت» در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک «مقاومت» در روند معاملات سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور، تشخیص دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهم است.

نکته مهم: در بعضی موارد، ممکن است شاهد یک واگرایی در اندیکاتور مکدی باشیم. این واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم، استوکاستیک و واگرایی یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خطوط روند دو قله نمودار اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود. واگرایی منفی به معنی سیگنال فروش است. در نقطه مقابل، واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور مکدی، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.

آر اس آی (RSI)

RSIیا شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index به منظور کشف نقاط بازگشتی سهم، نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق RSI، بازه ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

در نمودار RSI، دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که بین بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته‌ است. سهم‌ها در بازار بورس، به طور معمول بین بازه ۳۰ تا ۷۰ در حال نوسان هستند. سطح افقی ۳۰ به عنوان سطح حمایتی و سطح افقی ۷۰ به عنوان سطح مقاومت روند سهام، محسوب می‌شود. معامله‌گران با استفاده از پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومتی سهم در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. علاوه بر این، با استفاده از ترکیب خطوط روند و RSI می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد.

نکته مهم: در بعضی مواقع بین نمودار اصلی سهم و RSI، یک واگرایی به وجود می‌آید. تشکیل واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اسلاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد. این واگرایی به عنوان سیگنال بورسی معتبر شناخته می‌شود.

استوکاستیک (stochastic)

نام دیگر stochastic نوسان‌گر تصادفی است. استوکاستیک به عنوان یک شاخص مومنتوم محسوب می شود که قیمت بسته شدن یک سهم را در بازه‌ای از زمان معین شده مقایسه می‌کند. به زبان ساده، استوکاستیک یک اسیلاتور پرطرفدار برای ایجاد تشخیص نقاطی است که سهم، در منطقه اشباع خرید و فروش قرار دارد. همیشه در نظر داشته باشید که نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا به قیمت مطلق سهم. همینطور بازه زمانی مناسب در اسیلاتور استوکاستیک، ۱۴ روزه است. با این حال معامله‌گر می‌تواند این بازه را متناسب با نیازهای خود تنظیم کند. در تصویر زیر نمونه‌ای از استوکاستیک در نمودار سهام ایران خودرو مشخص شده است.

نکته مهم: درمواقعی که بازار نوسان‌های زیادی دارد، پیشنهاد می‌کنیم از این اسیلاتور استفاده نکنید چراکه ممکن است نتایج نهایی اشتباه باشند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

کلام آخر

معامله‌گرانی که با استفاده از سواد بورسی و مهارت تحلیلی خود در بازار بورس فعالیت می‌کنند، بازدهی بهتر و بیشتری دارند. این موفقیت تا حد زیادی به آشنایی معامله‌گر با ترفندهای تحلیلی و ابزارهای متنوع در این بستر وابسته است. در این مقاله به صورت کامل به تعریف یکی از ابزارهای پرکاربرد به استوکاستیک و واگرایی نام اسیلاتور در بازار بورس پرداختیم. اسیلاتورها از خانواده اندیکاتورها هستند ولی چند تفاوت‌ با یکدیگر دارند. بسیاری از معامله‌گران متوجه تفاوت میان آن دو نمی‌شوند، برای همین در این مقاله به مولفه‌های مهم اسیلاتورها اشاره کردیم. با استفاده از اسیلاتورها می‌توانید روند آینده سهم را به راحتی پیش‌بینی کنید، در موقعیت مناسب وارد سهم مورد نظر شوید و سودهای قابل توجهی به دست آورید.

استوکاستیک و واگرایی

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس
• خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس
• دانلود رایگان اندیکاتور AwesomeModPips تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس و فارکس
• دانلود اندیکاتور رگرسیون خطی رنگی Linear Regression Color برای متاتریدر پنج مخصوص بورس و فارکس
• دانود رایگان اندیکاتور رگرسیون خطی Linear Regression مخصوص نوسان گیری مخصوص بورس و فارکس

• دانلود رایگان فیلتر نوسان گیری حرفه ای با تشخیص ورود پول هوشمند و داغ HF-503 20 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 15 views
• دانلود رایگان فیلتر ورود پول در یک دوره سه ماهه مخصوص بورس تهران HF-506 13 views
• دانلود رایگان فیلتر نوسان گیری کراس میانگین HF-163 11 views
• فیلم آموزشی رفع خطاهای رایج در فیلتر نویسی 11 views
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 10 views
• استراتژی نوسان گیری معجزه هیکن آشی مخصوص بازار ارزدیجیتال و فارکس 10 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 10 views
• دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 10 views
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس 9 views

• 1467 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 408 مطلب کل مطالب سایت
• 1398 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس
• خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس
• دانلود رایگان اندیکاتور AwesomeModPips تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس و فارکس
• دانلود اندیکاتور رگرسیون خطی رنگی Linear Regression Color برای متاتریدر پنج مخصوص بورس و فارکس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

اسیلاتور چیست؟ چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

معامله‌گران در بازار بورس از روش‌های متفاوتی برای تحلیل سهام شرکت‌های بورسی استفاده می‌کنند. تسلط به این مهارت‌ها و داشتن سواد بورسی برای انجام معاملات، دو مولفه بسیار مهم برای کسب بازدهی در این بازار است. تحلیل تکنیکال هم یکی از بازوان قدرتمند تحلیل در بازار بورس است. تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بهترین موقعیت‌های معاملاتی را تشخیص داد. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها هستند که با نام‌های نوسانگر یا نوسان ساز نیز شناخته می‌شوند. در این مقاله به صورت کامل به اسیلاتورها و تفاوت آن‌ با اندیکاتورها می‌پردازیم.

ویدئو اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور چیست؟

برای آشنایی با اسیلاتورها بهتر است ابتدا با اندیکاتور آشنا شویم. اندیکاتورها یکی از ابزارهای محبوب و پرطرف‌دار هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها روند آینده یا سطوح حساس سهم را بری ورود و خروج از آن، شناسایی می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور یک تابع ریاضی محسوب می‌شود که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات سهم، خروجی مورد نظر را در قالب یک نمودار به تحلیل‌گر نمایش می‌دهد. از این ابزار بیشتر برای نوسان‌گیری و دریافت سیگنال خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود.

حال گفتنی است که اسیلاتور ( oscillator ) یک نوع اندیکاتور است ولی تفاوت‌هایی با خود اندیکاتور دارد. بسیاری از معامله‌گران تفاوت میان اسیلاتورها و اندیکاتورها را متوجه نمی‌شوند و از این ابزارها به اشتباه به جای یکدیگر استفاده می‌کنند.

فرق اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

برای درک تفاوت یا فرق اندیکاتور و اسیلاتور لازم است به سه مولفه مهم اسیلاتورها اشاره کنیم:

اندیکاتور اغلب به صورت پس زمینه به نمودار قیمتی سهم افزوده می‌شود. اسیلاتورها به شکل یک صفحه یا پنجره مجزا در بخش پایین نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند. به عبارت دیگر، اندیکاتورها در نمودار اصلی سهم ترسیم می‌شوند در صورتی استوکاستیک و واگرایی که اسیلاتور خود دارای یک پنجره مجزا است.

در اکثر اسیلاتورها، نواحی بالا و پایین آن به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود. منظور از اشباع خرید و فروش در روند معاملات سهم، بیش از اندازه استوکاستیک و واگرایی گران یا ارزان بودن قیمت سهم است که در یک بازه زمانی معامله می‌شود؛ در صورتی که این فرایند در اندیکاتور‌ها کمتر مشاهده می‌شود.

واگرایی یکی از معتبرترین روش‌های دریافت سیگنال خرید و فروش سهام در بازار بورس است تا جایی که بعضی از معامله‌گران، واگرایی را به استراتژی معاملاتی خود تبدیل می‌کنند. منظور از واگرایی اختلاف رفتار قیمت و اسیلاتور در روند حرکت سهم است. واگرایی‌ قیمت در اسیلاتورهای معروف مانند macd و rsi از اعتبار بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها، برخوردار است.

انواع اسیلاتورها در بورس

در حال حاضر اسیلاتورهای متنوعی وجود دارد که تحلیل‌گران با استفاده از آن‌ها موقعیت‌های مناسب معاملاتی را در بازار بورس پیش‌بینی می‌کنند. مکدی، آر اس آی و استوکاستیک از اسیلاتورهای معروف و پرکاربرد هستند که معامله‌گران حرفه‌ای از مزایای آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. در ادامه به معرفی هر یک از این اسیلاتورها می‌پردازیم:

مکدی (MACD)

اندیکاتور macd مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند مولفه‌های مهمی نظیر میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را از طریق نمودار آن، بررسی کنند. اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توانید سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.

اندیکاتور مکدی از دو بخش تشکیل شده است. مطابق با تصویر زیر، بخش اول «میله‌ها» هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر نزدیک می‌شوند، شاهد یک «حمایت» در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک «مقاومت» در روند معاملات سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور، تشخیص دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهم است.

نکته مهم: در بعضی موارد، ممکن است شاهد یک واگرایی در اندیکاتور مکدی باشیم. این واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم، یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خطوط روند دو قله نمودار اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود. واگرایی منفی به معنی سیگنال فروش است. در نقطه مقابل، واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور مکدی، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.

آر اس آی (RSI)

RSIیا شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index به منظور کشف نقاط بازگشتی سهم، نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق RSI، بازه ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

در نمودار RSI، دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که بین بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته‌ است. سهم‌ها در بازار بورس، به طور معمول بین بازه ۳۰ تا ۷۰ در حال نوسان هستند. سطح افقی ۳۰ به عنوان سطح حمایتی و سطح افقی ۷۰ به عنوان سطح مقاومت روند سهام، محسوب می‌شود. معامله‌گران با استفاده از پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومتی سهم در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. علاوه بر این، با استفاده از ترکیب خطوط روند و RSI می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد.

نکته مهم: در بعضی مواقع بین نمودار اصلی سهم و RSI، یک واگرایی به وجود می‌آید. تشکیل واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اسلاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند استوکاستیک و واگرایی روند نزولی دارد. این واگرایی به عنوان سیگنال بورسی معتبر شناخته می‌شود.

استوکاستیک (stochastic)

نام دیگر stochastic نوسان‌گر تصادفی است. استوکاستیک به عنوان یک شاخص مومنتوم محسوب می شود که قیمت بسته شدن یک سهم را در بازه‌ای از زمان معین شده مقایسه می‌کند. به زبان ساده، استوکاستیک یک اسیلاتور پرطرفدار برای ایجاد تشخیص نقاطی است که سهم، در منطقه اشباع خرید و فروش قرار دارد. همیشه در نظر داشته باشید که نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا به قیمت مطلق سهم. همینطور بازه زمانی مناسب در اسیلاتور استوکاستیک، ۱۴ روزه است. با این حال معامله‌گر می‌تواند این بازه را متناسب با نیازهای خود تنظیم کند. در تصویر زیر نمونه‌ای از استوکاستیک در نمودار سهام ایران خودرو مشخص شده است.

نکته مهم: درمواقعی که بازار نوسان‌های زیادی دارد، پیشنهاد می‌کنیم از این اسیلاتور استفاده نکنید چراکه ممکن است نتایج نهایی اشتباه باشند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

کلام آخر

معامله‌گرانی که با استفاده از سواد بورسی و مهارت تحلیلی خود در بازار بورس فعالیت می‌کنند، بازدهی بهتر و بیشتری دارند. این موفقیت تا حد زیادی به آشنایی معامله‌گر با ترفندهای تحلیلی و ابزارهای متنوع در این بستر وابسته است. در این مقاله به صورت کامل به تعریف یکی از ابزارهای پرکاربرد به نام اسیلاتور در بازار بورس پرداختیم. اسیلاتورها از خانواده اندیکاتورها هستند ولی چند تفاوت‌ با یکدیگر دارند. بسیاری از معامله‌گران متوجه تفاوت میان آن دو نمی‌شوند، برای همین در این مقاله به مولفه‌های مهم اسیلاتورها اشاره کردیم. با استفاده از اسیلاتورها می‌توانید روند آینده سهم را به راحتی پیش‌بینی کنید، در موقعیت مناسب وارد سهم مورد نظر شوید و سودهای قابل توجهی به دست آورید.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک STOCHASTIC

در بازارهای مالی که روند ها بسیار کوتاهند و یا بعارت ساده تر حرکت روند دار (صعودی – نزولی) سخت به چشم می خورد، تریدرها به دنبال اندیکاتورهایی هستند که نسبت به تغییرات سریعتر عکسالعمل نشان دهند. اندیکاتور استوکاستیک از اندیکاتورهایی است که در این گونه بازارهای برای نوسانگیری زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. استوکاستیک که گاها استوکستیک هم تلفظ شده و یا نوشته می شود ممنتوم حرکتی را نشان می دهد، به همین منظور در بازارهایی که نوسان زیادی وجود دارد و به سرعت مسیر حرکت قیمتی تغییر می کند به بهترین صورت از خود عملکرد نشان میدهد. در ادامه ایم مقاله با ما همراه باشید تا بیشتر با اندیکاتور Stochastic آشنا شویم.

• نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک
  • نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک

  نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

  همانطور که اشاره شد این اندیکاتور ممنتوم حرکت قیمت را اندازه می گیرد، برای درک عملکرد اندیکاتور استوکاستیک بهتر است اول ممنتوم را یاد بگیریم. اگر بخوایم بسیار ساده در مورد ممنتوم صحبت کنیم باید یک توپ را در نظر بگیرید که بسمت بالا پرتاب می شود، قبل از آنکه توپ بخواهد به سمت پایین برگردد ابتدا سرعت بالا رفتنش کم و کمتر می شود و در یک لحظه متوقف شده و دوباره به سمت پایین شروع به حرکت می کند، این تغییرات سرعت و ایست در نقطه چرخش را ممنتوم می گویند. حال اگر ممنتوم یک حرکت را بتوان دقیق اندازه گرفت می توان نقاط چرخش را حدس زد، چرا نگفتم محاسبه و گفتم حدس؟ ببینید در فیزیک تمامی نیروهای وارده بر مثلا توپ شناسایی و اندازه گیری می شود اما در حرکت قیمتی شرایط را نمی شود صد در صد شناسایی نمود.

  نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک

  برای اینکه بتوانیم ممنتوم حرکتی را بدست آوریم بایستی آخرین وضعیت را با وضعیت های قبلی مقایسه کنیم، در اندیکاتور استوکاستیک نیز وضعیت همانگونه است که با توجه به تنظیمات اندیکاتور 5 یا 14 کندل آخر به عنوان معیار سنجش انتخاب می شود. استوکاستیک از دوخط تشکیل شده است که یکی را ضریب K و دیگر درصد D است.

  هر دوی این خطوط توسط فرمول زیر محاسبه میشود، علاوه بر متفاوت بودن فرمول آنها تعداد کندل های در نظر گرفته شده نیز برای هر کدام متفاوت می باشد. برای K تعداد 5 یا 14 کندل و برای D 3 کندل در نظر گرفته می شود، پس k کندتر از D می باشد.

  K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

  نحوه نمایش اندیکاتور استوک استیک

  اندیکاتور استوکاستیک از جمله اندیکاتورهای نوسانگر می باشد و به همین منظور در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. همانند دیگر اسیلاتورها اندیکاتور استوکاستیک استوکاستیک و واگرایی نیز در پایین چارت قیمتی در یک پنجره جدا گانه نمایش داده می شود. این اندیکاتور بین دو مقدار 0 تا 100 نوسان می کند و این محدوده توسط 3 خط تفکیک شده است، خط وسط که 50 را نشان می دهد و دو خط بالا و پایین حد بالای و پایین ممنتوم را مشخص می کند مقدار این دو خط بر حسب تنظیمات کاربر تغییر می کند.

  سیگنال دهی اندیکاتور Sochastic

  ما قبلا در مورد مووینگ اوریج ها و انواع کند و سریع بودن آنها و نحوه برخود با نقاط تلاقی دو مووینگ کند و سریع در یک مقاله جدا مفصلا صحبت کرده ایم و همچنین شما می توانید در صورت نیاز به دوره آموزش مووینگ اوریج مراجعه نمایید. داستان استفاده از استوکاستیک نیز شبیه مووینگ های می باشد.

  

  بطوری که هر دو خط در زیر سطح پایین قرار گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند یعنی خط K بالاتر از خط D قرار گیرد، سیگنال خرید به کاربران میدهد چرا که در این حالت شتاب خرید در بین فعالین بازار افزایش می یابد. وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح بالایی می‌باشند و خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند یعنی خط k در زیر خط D قرار می گیرد در این حالت سیگنال فروش صادر شده، چراکه شتاب منبوط به فروشندگان در حال افزایش می باشد.

  اگر شما به روش های دیگر تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن و مبحث واگرایی نیز تسلط داشته باشید می توانید از اندیکاتور استوکاستیک برای تشخیص واگرایی و یا واگرایی مخفی استفاده کنید. در برخی موارد دیده شده است که استوکاستیک واگرایی هایی کهه توسط RSI تشخیص داده نشده را نیز بخوبی نشان می دهد، اما باتوجه به سرعتی که دارد مناسب برای تریدهای بلند مدت نمی باشد.

  بطور کلی اگر جزء آندسته از تریدرهایی هستید که دوست دارید در تمامی حالات بازار به معامله کردن بپردازید، و یا در بازاری فعالیت دارید که اغلب به صورت نوسانی بوده و کمتر شاهد روند های صعودی و نزولی بلند مدت می باشید، حتما با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شده و از آن برای معاملات و تحلیل های خود استفاده کنید. اندیکاتور استوکاستیک چون اندیکاتوری است که خیلی سریعتر از دیگر اندیکاتور هابه تغییرات عکس العمل نشان میدهد، یک ابزار مفید و کاربردی برای ترید های کوتاه مدت و سریع می باشد.

  اندیکاتور Stochastic

  استوکاستیک اسیلاتوری است که از حجم معاملات پیروی نمی‌کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است. در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می‌شود که یکی را %K و دیگری را %D ‌‌‌می‌نامند. خط %D اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط %K دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می‌کند.

  2.نحوه محاسبه اندیکاتور Stochastic :

  قیمت بسته شدن (C)

  پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر (L₅)

  بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر (H₅)

  

  اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

  3.اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور stochastic:

  1.3. واگرایی در اندیکاتور stochastic :

  واگرایی های مخفی موجود بین اندیکاتور stochastic و نمودار قیمت را به خوبی می‌توان تشخیص داد و در فرصت مناسب به معاملات ورود پیدا کرد .

  

  شکل1 : واگرایی مخفی مثبت (HD+) در اندیکاتور stochasticبا نمودار قیمت سهام بانک ملت

  2.3. تشخیص روند قیمت با استفاده از اندیکاتور stochastic :

  دو خط %K و %D بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط%K خط سریع تر می باشد و خط %D با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط %K خط %D را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط %K خط %D را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

  

  شکل 2 : خارج شدن از منطقه اشباع خرید در اندیکاتور stochastic و نزول قیمت پس از آن در سهام بانک ملت