تعیین روند به کمک MA

انواع شاخص‌های تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)

تریدرها علاوه بر مطالعه در مورد الگوهای شمعی، می‌توانند از منابع بی‌شمار شاخص‌های تکنیکال استفاده کنند تا در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها کمک کنند. شاخص‌های تکنیکال (اندیکاتورها) سیگنال‌های ابتکاری یا مبتنی بر الگوها هستند که توسط قیمت، حجم یا قراردادهای باز مورد استفاده تریدرها تولید می‌شوند.

شما در معاملات ارزهای دیجیتال و هر دارایی دیگری می‌توانید از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود استفاده کنید و این امر شامل مطالعه شاخص‌های تکنیکال مختلف نیز هست. شاخص‌های تکنیکال محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم شده و می‌توانند به تریدرها در شناسایی سیگنال‌ها و روندها کمک کنند.

تحلیلگران تکنیکال با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته، از شاخص‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند. نمونه‌هایی از شاخص‌های تکنیکال رایج عبارتند از میانگین متحر‌ک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول (MFI)، استوکستیک‌، واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) و باندهای بولینگر.

نحوه عملکرد شاخص‌های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک دانش است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی مانند حرکت قیمت و حجم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر خلاف تحلیلگران فاندامنتال که سعی می‌کنند ارزش ذاتی یک دارایی یا ارز دیجیتال را بر اساس داده‌های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند، تحلیلگران تکنیکال بر الگوهای حرکت قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی تمرکز می‌کنند تا قدرت یا ضعف یک دارایی را ارزیابی کنند.

شاخص‌های تکنیکال که به عنوان «تکنیکال» نیز شناخته می‌شوند، روی داده‌های معاملاتی مانند قیمت، حجم و قراردادهای باز تمرکز می‌کنند، نه اصول اولیه یک معامله، مانند درآمد، بازده یا حاشیه سود. شاخص‌های تکنیکال معمولاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شوند، زیرا برای تجزیه و تحلیل حرکت‌های کوتاه مدت قیمت طراحی شده‌اند، اما سرمایه‌گذاران بلند مدت نیز ممکن است از این شاخص‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع شاخص‌های تکنیکال

انواع شاخص‌های تکنیکال

دو نوع عمده از شاخص‌های تکنیکال وجود دارد:

• شاخص‌های پوششی (Overlays): شاخص پوششی یک تکنیک اساسی تحلیل تکنیکال و معاملاتی است که شامل هم‌پوشانی یک روند بر روند دیگر است. این شاخص‌های تکنیکال از مقیاس‌های مشابه با قیمت‌ها استفاده کرده و معمولاً روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. از آنجایی که این شاخص‌ها با نمودار قیمت همپوشانی دارند به آنها پوششی یا همپوشان گفته می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.
• شاخص‌های نوسان‌ساز (Oscillators): یک شاخص اسیلاتور فاصله دو نقطه را روی یک نمودار تحلیل تکنیکال به منظور ردیابی مومنتوم (یا عدم وجود آن) اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص‌های تکنیکال بین یک حداقل و حداکثر در نمودار نوسان کرده و بر مومنتوم بازار تمرکز می‌کنند. این شاخص‌ها معمولاً در بالا یا پایین نمودار قیمت ترسیم می‌‌شوند. نمونه‌ها شامل استوکستیک، MACD یا RSI هستند.

تریدرها و سرمایه‌گذاران با استفاده از اسیلاتورها، نوسانات و بازگشت قیمت‌ها را در بازارهای خنثی تعریف می‌کنند، زیرا آنها در محدوده مشخصی حرکت می‌کنند.

در بسیاری از موارد، تحلیلگران تکنیکال استفاده از اسیلاتورهای متعدد در یک نمودار واحد را زائد می‌دانند، زیرا اسیلاتورها از نظر فرمول ریاضی، عملکرد و ظاهر خود شباهت قابل توجهی به هم دارند.

تریدرها اغلب هنگام تجزیه و تحلیل دارایی‌ها و از جمله ارزهای دیجیتال از شاخص‌های تکنیکال مختلفی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، تریدرها باید شاخص‌هایی را انتخاب کنند که برای آنها مناسب‌تر است و با نحوه کار آنها آشنا باشند. همچنین، تریدرها ممکن است شاخص‌های تکنیکال را با الگوهای نموداری ترکیب کنند. شاخص‌های تکنیکال را می‌توان با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم‌های معاملاتی خودکار نیز به کار برد.

در واقع، شاخص‌ها سنگ بنای تحلیل تکنیکال هستند و نقش مهمی در ارائه و تأیید سیگنال‌های ورود و خروج در سیستم‌های معاملاتی دارند. شاخص‌های تکنیکال را می‌توان در دو دسته عمده دیگر نیز جای داد:

• شاخص‌های پیشرو (leading): شاخص پیشرو یک سیگنال پیش‌بینی است که حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کند. به عبارت دیگر، این شاخص‌ها احتمال تغییر روند را از قبل نشان می‌دهند. این شاخص شرایط فعلی بازار را می‌سنجد تا نشان دهد در آینده رخ دادن چه اتفاقی محتمل است. بیشتر شاخص‌های پیشرو مومنتوم قیمت را در یک دوره زمانی معین ارزیابی می‌کنند. برخی از شاخص‌های برجسته و محبوب عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، اسیلاتور استوکستیک و٪ R ویلیامز.
• شاخص‌های متأخر (lagging): این شاخص‌ها پشت سر قیمت حرکت کرده و معمولاً شاخص‌های دنبال‌کننده (تعقیب کننده) روند هستند؛ یعنی به روندهای گذشته نگاه کرده و مومنتوم را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها بر اساس داده‌های اخیر قیمت ارزیابی خود را انجام می‌دهند. مانند میانگین‌های متحرک (MA) و همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD). شاخص‌های متأخر تنها پس از تغییر حرکت قیمت تغییر می‌کنند و بنابراین تأخیر دارند.

معمولاً شاخص‌های پیشرو بهتر از شاخص‌های متأخر در نظر گرفته می‌شوند، زیرا جهت احتمالی حرکت قیمت را قبل از وقوع پش‌بینی می‌کنند. با این حال، ماهیت پیش‌بینی آنها لزوماً صحت یا اعتبار آنها را افزایش نمی‌دهد.

شاخص‌های پیشرو معمولاً همراه با شاخص‌های متأخر استفاده می‌شوند. وقتی از این دو نوسان ساز (پیشرو و متأخر) با هم استفاده می‌شود، اطلاعات دقیق‌تری از احساسات بازار ارائه می‌شود و به پیش‌بینی بهتر حرکت احتمالی قیمت کمک می‌کند.

همچنین، شاخص‌ها جنبه‌های مختلف عملکرد بازار را بدون در نظر گرفتن این که پیشرو هستند یا متأخر، ارزیابی می‌کنند. علاوه بر این، بسته به نحوه محاسبه، شاخص‌ها می‌توانند در بالا و پایین یک خط صفر نوسان کنند. اینها را شاخص‌های نوسانی (اسیلاتورها) می‌نامند. انواع دیگر شاخص‌ها می‌توانند شاخص‌های تعیین روند به کمک MA روند، شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های حجمی باشند. انواع مختلف شاخص‌ها اغلب می‌توانند با یکدیگر متناقض باشند، زیرا برخی از آنها برای بازارهای رونددار مناسب‌ترند، در حالی که برخی دیگر برای بازارهای خنثی مناسب‌ هستند.

مهم است که قبل از استفاده از یک شاخص، آنچه را که ارزیابی می‌کند، نحوه محاسبه و واکنش آن نسبت به تغییرات قیمت را درک کنید. وقتی بدانید یک شاخص چگونه کار می‌کند و چگونه در برابر تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، در معاملات خود عملکرد بهتری خواهید داشت.

شاخص‌های روند

در تحلیل تکنیکال، هدف اصلی یک شاخص روند این است که به صورت عینی جهت روند را با هموار کردن ماهیت نوسانی حرکات قیمت مشخص کند. این شاخص‌های تکنیکال جهت و قدرت یک روند را با مقایسه قیمت‌ها با یک خط پایه تعیین می‌کنند. طیف وسیعی از شاخص‌های مختلف روند وجود دارند که می‌توانند برای تحلیل تکنیکال استفاده شوند. این شاخص‌ها معمولاً شاخص‌های متأخر هستند، زیرا معمولاً بر اساس حرکات قبلی قیمت شکل می‌گیرند. بنابراین، این شاخص‌ها بیشتر از آنکه قیمت را هدایت کنند، پشت سر آن حرکت می‌کنند. برخی از شاخص‌های روند مانند MACD قدرت روند را هم اندازه‌گیری می‌کنند.

آموزش میانگین متحرک و کاربرد آن در ارز دیجیتال

میانگین متحرک ساده و نمایی از متداول‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران از آن‌ها برای تحلیل وضعیت بازار استفاده می‌کنند. شاخص های تکنیکال به طور کلی، معیارهای عددی هستند که هر کدام به صورت فرمولی خاص از ترکیب پارامترهای مختلف بازار،‌ حاصل می‌شوند. بیشتر شاخص‌های تکنیکال روی قیمت معاملات تمرکز دارند. این دو شاخص در بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز دیجیتال کاربرد زیادی دارد.

در این مطلب درباره مفهوم شاخص میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی صحبت خواهیم کرد.

میانگین متحرک چیست؟

یکی از شاخص های تکنیکال ساده و رایج، میانگین متحرک (Moving Average) است. (۲۰MA یعنی: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه). این شاخص در طول زمان تعیین می‌شود؛ مثلا قیمت بیت کوین در ۵ روز گذشته.

به عنوان مثال اگر جدول زیر نشان دهنده‌ی قیمت بیت‌ کوین در ۱۰ روز گذشته باشد:

ALT: مثال برای میانگین متحرک

اگر بخواهیم شاخص MA را برای قیمت ۵ روزه بیت کوین را حساب کنیم، باید در هر روز میانگین قیمت ۵ روز اخیرش را محاسبه کنیم و چون قیمت ۵ روز قبل از روزهای ۱ تا ۴ را نداریم، نمی‌توانیم MA این ۴ روز را محاسبه کنیم.

شاخص MA یک شاخص بسیار ساده و واضح است که از نام آن هم می‌توان تعریفش را درک کرد. این شاخص از جنس میانگین است. اما میانگینی که در طول زمان حرکت می‌کند و پا به پای ما جلو می‌آید.

چگونه از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

مهم‌ترین کاربرد شاخص MA، حذف خطاهای ذهنی و ایجاد شهود بهتر نسبت به روند تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال است. اکنون فرض کنیم میخواهیم از روی این شاخص به تحلیل بپردازیم. فرض کنید می‌خواهیم ارز دیجیتالی فرضی به نام والکس کوین را بخریم، که قیمت آن در ۵۰ روز اخیر به شکل زیر بوده است.

سوال مهم این است که روند رشد این ارز چگونه بوده است. آیا با در نظر گرفتن میانگین متحرک ارز دیجیتال گزینه خوبی برای سرمایه گذاری است یا نه؟

فرض کنیم که افق زمانی مورد نظر ما برای سرمایه گذاری روی ارز والکس کوین، در حد ده روز است. با این فرض، MA10 این ارز را محاسبه و ترسیم می‌کنیم (از روز دهم شروع می‌کنیم و هر روز، میانگین قیمت ده روز اخیر قیمت والکس کوین را روی نمودار علامت‌گذاری می‌کنیم).

با نگاه به نمودار بالا، قضاوت کمی ساده‌تر است. اگر افق دید سرمایه گذاری ما ده روزه باشد (الان می‌خواهیم این ارز را بخریم و طی ده روز آینده یا کمی زودتر یا دیرتر بفروشیم یا اینکه الان ارز را داریم و می‌خواهیم بدانیم بهتر است آن را الان بفروشیم یا برای فروش آن حداقل ۱۰ روز صبر کنیم).

به نظر می‌رسد که MA قیمت والکس کوین، رو به بهبود است و اگر بخواهیم تمام تصمیم خود را به همین یک شاخص متکی کنیم (که قطعاً توصیه نمی‌شود) به نظر می‌رسد روند نزولی قیمت متوقف شده و اوضاع رو به بهبود است.

نکته مهم در ارتباط با میانگین متحرک

همان‌طور که در قسمت قبلی متوجه شدید میانگین متحرک‌ بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شود و در فرمول میانگین متحرک ساده خبری از پیش بینی آینده نیست. به همین دلیل ممکن است که گاهی قیمت نسبت به آن واکنش نشان ندهد. به همین دلیل اگر قصد ترید کردن دارید بهتر است که از اندیکاتورهای دیگر هم برای تحلیل کمک بگیرید و میانگین متحرک را به تنهایی، ملاک قرار ندهید.

میانگین متحرک نمایی چیست؟

در بخش قبلی با شاخص میانگین متحرک آشنا شدیم. چون این شاخص از قیمت های گذشته محاسبه می شود، به آن شاخص حافظه دار نیز می‌‌گویند.

گاهی اوقات از شاخص MA (میانگین متحرک) یک ایراد جدی می‌گیرند. برای مثال اگر قیمت یک ارز در نه روز اخیر به تدریج از ۳۰۰ دلار کاهش پیدا کرده و به ۱۰۰ دلار رسیده یا اینکه به تدریج از ۱۰۰ دلار افزایش پیدا کرده و به ۳۰۰ دلار رسیده. در هر دو حالت میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین‌گیری، یکسان خواهد بود.

شاخص میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با هدف رفع همین مشکل طراحی و استفاده می‌شود (EMA۲۰ یعنی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه).

در محاسبه شاخص EMA، به اطلاعات مربوط به آخرین روز، وزن بیشتری داده می‌شود. برای ساده‌تر شدن بحث بهتر است از یک مثال استفاده کنیم.

فرض کنیم قیمت ارز والکس کوین در دو ماه اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۳۰ دلار در حال نوسان بوده است:

اگر میانگین متحرک ۲۰ روزه (MA20) را حساب کنیم، می‌بینیم شاخص در اواخر دوره نسبتاً یکنواخت مانده و کمی سقوط کرده است. اگر اطلاعات قیمت روز سی ‌ام تا روز پنجاهم را وارونه کنیم، MA20، در روز آخر، مقدار قبلی خود را حفظ خواهد کرد.

وقتی MA20 را به شکل ساده حساب می‌کنیم، در واقع قیمت هر روز، ۵٪ در MA نقش دارد (یک بیستم مقدار شاخص). اکنون یک قرار جدید می‌گذاریم. ۹٪ قیمت ارز در روز آخر را با ۹۱ درصد میانگین متحرک ۲۰ روز قبل جمع می‌زنیم و به این شیوه، سهم قیمت روز آخر را دو برابر حساب می‌کنیم و این عدد جدید را به عنوان MA در روز جاری ثبت می‌کنیم (ما الان ۲۱ قیمت داریم: قیمت امروز به همراه میانگین قیمت بیست روز قبل. پس سهم هر قیمت حدود چهار و نیم درصد است).

فرض کنید میانگین قیمت ارز دیجیتال، والکس کوین در بیست روز اخیر، ۲۰۰ دلار بوده است و امروز قیمت این ارز دیجیتال به ۲۱۰ دلار رسیده است. ما ۹٪ قیمت ۲۱۰ را به ۹۱٪ میانگین۲۰۰ جمع می‌زنیم و به قیمت ۲۰۱ می‌رسیم. ۲۰۱ را به عنوان میانگین قیمت امروز ثبت می‌کنیم.

اکنون اگر فردا قیمت این ارز دیجیتال ۲۳۰ دلار شد، ۹٪ قیمت ۲۳۰ را با ۹۱٪ میانگین ۲۰۱ جمع میزنیم و نتیجه را به عنوان عدد ۲۰۳.۶ دلار ثبت می‌کنیم و این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کند. در نمودار زیر می‌توانید نتیجه را ببینید:

خط قرمز رنگ، میانگین متحرک ساده بیست روزه است و خط زرد رنگ میانگین متحرک نمایی بیست روزه است. با کمی دقت متوجه می‌شویم که میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

وقتی قیمت رشد صعودی داشته، میانگین متحرک نمایی زودتر از میانگین متحرک ساده افزایش پیدا کرده و وقتی قیمت کاهش داشته، میانگین متحرک نمایی زودتر کاهش پیدا کرده است. به عبارتی میانگین متحرک ساده در مقایسه با میانگین متحرک نمایی، دیرتر به تغییرات واکنش نشان می‌دهد.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله منظور از بازار خرسی یا گاوی در دنیای ارز دیجیتال را بخوانید.

برای تحلیل قیمت رمزارزها از میانگین متحرک استفاده کنیم یا میانگین ساده؟

به این نکته توجه کنید که هدف از تحلیل تکنیکال انجام معجزه‌ای در سرمایه گذاری نیست؛ بلکه کاهش سهم خطاهای انسانی و خطاهای احساسی در تحلیل و ارزیابی شرایط موجود است. از طرف دیگر شما باید بدانید که گاهی اوقات ممکن است میانگین متحرک بهتر از میانگین ساده عمل کند یا برعکس.

به همین خاطر به طور قطع نمی‌توان گفت که در معاملات ارزهای دیجیتال کدام عملکرد بهتری دارد. اما در حالت کلی باید بدانید که EMA نسبت به SMA تغییرات روند را سریعتر نشان می‌دهد.

در نهایت فراموش نکنید که معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که به‌جای اینکه نگران زمان مناسب برای ورود به معامله باشند باید استراتژی خود را با استفاده از ابزارهای تحلیل طوری تنظیم کنند که میزان ضرر خود را کاهش دهند.

میانگین متحرک از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که که سرمایه‌گذاران از آن‌ها برای تحلیل وضعیت بازار استفاده می‌کنند. شاخص های تکنیکال به طور کلی، معیارهای عددی هستند که هر کدام به صورت فرمولی خاص از ترکیب پارامترهای مختلف بازار،‌ حاصل می‌شوند.

گاهی اوقات ممکن است میانگین متحرک بهتر از میانگین ساده عمل کند یا برعکس.به همین خاطر به طور قطع نمی‌توان گفت که در معاملات ارزهای دیجیتال کدام عملکرد بهتری دارد و بهتر است از هر دو استفاده شود.

وقتی قیمت صعودی باشد، میانگین متحرک نمایی زودتر از میانگین متحرک ساده افزایش پیدا کرده و وقتی قیمت کاهش داشته، میانگین متحرک نمایی زودتر کاهش پیدا کرده است. میانگین متحرک ساده در مقایسه با میانگین متحرک نمایی، دیرتر به تغییرات واکنش نشان می‌دهد.

میانگین متحرک‌ بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شود و در فرمول میانگین متحرک ساده خبری از پیش بینی آینده نیست. به همین دلیل ممکن است که گاهی قیمت نسبت به آن واکنش نشان ندهد.

مهم‌ترین کاربرد شاخص MA، حذف خطاهای ذهنی و ایجاد شهود بهتر نسبت به روند تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال است. در صورت کمک گرفتن از این شاخص می‌توانید میزان خطای خود در معاملات را کاهش دهید.

بهترین اندیکاتورها — 10 انديكاتور معامله‌ای كه هر معامله‌گری باید بداند!

اندیکاتور چیست ؟ MACD چیست ؟ آیا بهترین اندیکاتورها را می‌شناسید؟ با انواع اندیکاتور آشنا هستید؟ در این مقاله به کمک تیم تحریریه هم‌رویش به معرفی اندیکاتورها می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

استفاده از انديكاتورهای معامله‌­ای بخشی از استراتژی معامله­‌ای هر معامله­‌گر تحليلی است. با استفاده از ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می‌توانید بینش بیشتری را نسبت به روند قیمت به دست آورید. بیایید ۱۰ مورد از بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای را بررسی کنیم. ​

در اين بخش انديكاتورهای معامله­‌ای توضیح داده می‌شوند. ​

فرقی نمی‌کند که شما به معاملات فارکس، کالا یا سهام علاقمند باشيد، استفاده از تحليل تكنيكال می­‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی شما مفید باشد و این شامل مطالعه­‌ی انديكاتورهای مختلف معامله‌­ای است. انديكاتورهای معامله‌­ای محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می‌­شوند و می‌توانند به معامله­‌گران کمک کنند تا سیگنال‌ها و رونده­‌های خاصی را در بازار شناسایی کنند. ​

هم رویش منتشر کرده است:

انواع اندیکاتور

انواع مختلفی از انديكاتورهای معامله­‌ای وجود دارند، از جمله انديكاتورهای پیشرو (lagging indicator ) و پسرو (lagging indicator). یک انديكاتورپیشرو، یک سیگنال پیش‌بینی است که روند قیمت را در آینده پیش‌بینی می‌کند، در حالی که یک انديكاتور پسرو (تاخيری) به روندهای گذشته نگاه می‌کند و مومنتوم را نشان می‌دهد. ​

بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای​

در بالا بهترین اندیکاتورها معرفی شد. شما می‌توانید از دانش ريسك پذيری خود به عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک از این انديكاتورهای معامله­‌ای برای استراتژی شما مناسب‌تر هستند، استفاده کنید. توجه داشته باشید که انديكاتورهای ذکر شده در اینجا رتبه‌بندی نشده اند، اما برخی از آنها محبوب‌ترین انتخاب برای معامله­‌گران هستند. ​

1.میانگین متحرک (‏MA)‏

MA یا “میانگین متحرک ساده” (‏SMA)‏ انديكاتوری است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون دخالت افزایش‌های قیمت کوتاه‌مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انديكاتورهای MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه­ی زمانی مشخص ترکیب می‌کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می‌کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده‌های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. برای مثال، یک MA ۲۰۰ روزه به ۲۰۰ روز ديتا نیاز دارد. با استفاده از انديكاتور MA می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کنید و عملكرد قیمت قبلی (‏تاریخچه­‌ی بازار) ‏را مشاهده نماييد. این به این معنی است که شما می‌توانید الگوهای احتمالی آینده را نیز تعیین کنید. ​

2.میانگین متحرک نمایی (‏EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این انديكاتور وزن بیشتری را به نقاط داده­ی اخیر می‌دهد و داده‌ها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر می‌سازد. هنگامی که EMAs با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله­‌گران کمک کند تا حرکت‌های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی، EMAs 12 و ۲۶ روزه برای میانگین‌های کوتاه‌مدت هستند، در حالی که EMAs 50و ۲۰۰ روزه به عنوان انديكاتور، برای روند­های بلند مدت مورد استفاده قرار می­‌گيرد. ​

هم رویش منتشر کرده است:

3. اسيلاتور استوكاستيك

​​​​​​​​ اسيلاتور استوكاستيك انديكاتوری است که قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را با طیفی از قیمت‌های آن، در طول زمان مقایسه می‌کند که نشان‌دهنده­‌ی حركت و قدرت روند است. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ استفاده می­‌شود. به طور کلی اگر مقدار آن زير ۲۰ باشد نشان‌دهنده­‌ی اشباع فروش (oversold market) و اگر مقدار آن بيشتر از ۸۰ باشد اشباع خريد (overbought market) است. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، یک اصلاحی لزوما رخ نخواهد داد. ​

4. ميانگين متحرك واگرایی هم‌گرایی (‏MACD)‏

​​​​​​MACD انديكاتوری است که تغییر اندازه­‌ی مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می‌دهد. این می‌تواند به معامله­‌گران کمک کند تا فرصت‌های خرید و فروش ممکن را حول سطوح حمایتی و مقاومتی شناسایی کنند. ​

“همگرایی” به این معنی است که دو میانگین متحرک به هم نزديك می‌آیند، در حالی که “واگرایی” به این معنی است که آن‌ها از یکدیگر دور می‌شوند. اگر میانگین‌های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که اندازه­ی مومنتوم در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین‌های متحرک واگرا باشند، اندازه مومنتوم در حال افزایش است.

5. باند­های بولينگر

​​​​​​​​باند بولینگر انديكاتوری است که محدوده‌ی قیمتی كه یک دارایی به طور معمول معامله می‌شود را نشان می­‌دهد. افزایش و کاهش عرص باند، نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند یا “باریک‌تر” باشند، نوسان­‌های درک شده توسط ابزار مالی کم‌تر است. هر چه باند­ها گسترده‌تر باشند، نوسان­‌های درک شده بيشتر خواهد بود. ​

باندهای بولینگر برای تشخیص اين که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می­‌شود مفيد هستند و عمدتا به عنوان روشی برای پیش‌بینی حرکت‌­ بلند مدت قيمتی استفاده می‌شوند. هنگامی که قیمت به طور مداوم بالای باند بالايی حرکت می‌کند، می­‌تواند بيانگر اشباع خريد، و زمانی که به زیر باند پایینی حرکت می‌کند، می‌­تواند بيانگر اشباع فروش باشد.​

6. شاخص قدرت نسبی (‏RSI)‏

​​​​​​​​RSI عمدتا برای کمک به معامله­‌گران در شناسایی مومنتوم، شرایط بازار و سيگنال­‌های هشدار­دهنده برای تحرکات خطرناک قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI بصورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان می‌شود. یک دارایی در حدود سطح ۷۰، اغلب اشباع خريد در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دارایی در حدود سطح ۳۰ یا نزدیک به آن، اغلب اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. ​

سیگنال اشباع خريد نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است به سقف قيمت برسند و دارایی‌ها در انتظار اصلاح قیمتی باشند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت به كف قيمت برسند و ممکن است دارایی‌ها در آستانه صعود باشند.

7. اصلاح فیبوناچی

​​​​​​​​اصلاح فیبوناچی انديكاتوری است که می‌تواند میزان حرکت بازار را برخلاف روند فعلی آن مشخص کند. اصلاح، زمانی است که بازار یک شیب موقتی را تجربه می‌کند که به آن برگشت بازار (pullback) نیز گفته می‌شود. ​

معامله­‌گرانی که فکر می‌کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب از اصلاح فیبوناچی برای تایید این موضوع استفاده می‌کنند. به این دلیل است که شناسایی احتمالی سطوح حمايت و مقاومت کمک می‌کند، تا یک روند صعودی یا نزولی شناسايي شود. از آنجا که معامله­‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این انديكاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آن‌ها کمک کند كه تصمیم بگیرند کجا باید توقف و محدودیت اعمال کنند، یا چه زمانی باید موقعیت خود را باز و بسته کنند. ​

8. ​​​​​​​​ابر ايچيموكو

​​​​​​​​ابر ایچیموکو، مانند بسیاری از انديكاتور­های تحليلی دیگر، سطوح حمايت و مقاومت را شناسایی می‌کند. با این حال، روند حرکت قیمت را برآورد، و به معامله­‌گران در تصمیم‌گیری، سیگنال‌هایی را فراهم می‌کند. ترجمه “ایچیموکو” “نمودار تعادل در یک نگاه” است که دقیقا به همین دلیل است که این انديكاتور ­توسط معامله‌­گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده می­‌شود.

به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می­‌کند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان می‌دهد و همچنین سطوح آینده را نيز پیش­‌بینی می­‌کند.

9. انحراف معيار

​​​​​​​​انحراف معيار انديكاتور­ی است که به معامله­‌گران در اندازه‌گیری اندازه‌­ی حرکت قیمت کمک می‌کند. در نتیجه، آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که نوسانات احتمالی چقدر بر قیمت‌­ها در آینده تاثیر می‌گذارد. انحراف معيار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آیا قیمت بالا خواهد رفت یا پایین، تنها تحت‌تاثیر نوسانات قرار خواهد گرفت. ​

انحراف معيار، روند حرکت قیمت فعلی را با تاريخچه­‌ی قيمتی مقایسه می‌کند. بسیاری از معامله‌­گران بر این باورند که قیمت‌های بزرگ از قیمت‌های کوچک، و قیمت‌های کوچک از قیمت‌های بزرگ پیروی می‌کنند.

10. شاخص ميانگين جهت­‌دار (‏ADX)

​​​​​​​​ADX قدرت روند قیمت­‌ها را نشان می‌دهد. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می‌کند. اگر مقدار آن بیش از ۲۵ باشد یک روند قوی، و اگر مقدار آن کمتر از ۲۵ باشد یک دريفت (drift) در نظر گرفته می‌شود. معامله‌­گران می‌توانند از این تعیین روند به کمک MA اطلاعات برای پيش بينی اینکه روند صعودی يا نزولی ادامه خواهد داشت يا نه، استفاده كنند.

ADX با توجه به علايق معامله­‌گران معمولا براساس میانگین متحرک دامنه قیمت در طول ۱۴ روز سنجيده می‌­شود،. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌دهد که يك روند قیمتی چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان می‌دهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه‌­ی روند نزولی قوی است.

آنچه که باید قبل از استفاده از انديكاتور­های معامله­‌ای بدانید

​​​​​​​​اولین قانون استفاده از انديكاتور­­های معامله­‌ای این است که هرگز از یک انديكاتور­­ به تنهایی، و یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. بر روی برخی از انديكاتور­­هايی که فکر می‌کنید برای آنچه که سعی دارید به دست آورید مناسب‌تر هستند، تمرکز کنید. همچنین باید از انديكاتور­ای تحليلی در کنار ارزیابی خود از روند حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان استفاده کنید (‏”عملكرد قیمتي”)‏. ​

به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تایید کنید. اگر شما یک سیگنال “خرید” را از یک انديكاتور و یک سیگنال “فروش”را از عملكرد قیمتی دریافت كنيد، باید از انديكاتور‌های مختلف، یا بازه­‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تایید شوند. ​

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را از دست بدهید. استراتژی معاملاتی شما همیشه باید همراه با اندیکاتورها اجرا شود.

برای تمرین استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی، حساب آزمایشی IG را امتحان کنید.

یا اگر آماده شروع معامله هستید، یک حساب کاربری باز کنید.

کلیدواژگان

بهترین اندیکاتورها | بهترین اندیکاتور | بهترین اندیکاتورها در فارکس | بهترین اندیکاتورهای بورس | اندیکاتور معامله ای | بهترین اندیکاتور معامله ای | معرفی اندیکاتورها | معرفی اندیکاتورهای پیشرو | معرفی اندیکاتورهای بورس | معرفی تمام اندیکاتورها | انواع اندیکاتور | انواع اندیکاتورهای بورس | انواع اندیکاتورها در بورس | انواع اندیکاتور بورس | اندیکاتور یعنی چه | اندیکاتور چیست و انواع آن | MACD چیست | اندیکاتور MACD چیست

خرید سهام با استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با تولید دائم یک میانگین قیمتی، داده‌های قیمتی را ساده می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می‌شود؛ مثلاً 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که تریدر بخواهد. استفاده از میانگین متحرک مزایایی دارد مثلاً اینکه دستتان برای انتخاب انواع میانگین متحرک باز است. استراتژی‌های میانگین متحرک نیز محبوبند و می‌توان متناسب با هر دوره زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت به کار برد.

نکات کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور تکنیکال است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و با حذف نویزهای ناشی از نوسانات تصادفیِ کوتاه‌مدت، روند قیمت را ساده می‌کند.
• میانگین متحرک را می‌توان با روش‌های مختلفی بدست آورد و تعداد روزهای متفاوتی را در دوره زمانی میانگین به کار برد.
• معمول‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• وقتی قیمت از میانگین متحرک عبور کند، ممکن است نوعی سیگنال معاملاتی برای تریدرهای تکنیکال باشد.
• میانگین متحرک به تنهایی کاربردی است و در عین حال مبنایی برای سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) نیز هست.

چرا میانگین متحرک؟

میانگین متحرک به کاهش میزان نویز در نمودار قیمت کمک می‌کند. نگاهی به جهت میانگین متحرک بیندازید تا ایده‌ای ابتدایی از جهت حرکت قیمت داشته باشید . اگر رو به بالا باشد، یعنی قیمت در حال افزایش است (یا اخیراً بود). اگر رو به پایین باشد، قیمت در حال پایین آمدن است. حرکت یکنواخت یعنی قیمت در حال رِنج زدن است.

میانگین متحرک می‌تواند به عنوان حمایت یا مقاومت نیز عمل کند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه ، 100 روزه یا 200 روزه می‌تواند سطح حمایتی محسوب شود. میانگین مثل کف (حمایت) عمل می‌کند و قیمت از آن به بالا جهش می‌یابد. در روند نزولی، میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل می‌کند. مثل سقف، قیمت به سطح برخورد و از آنجا ریزش می‌کند.

قیمت همیشه اینقدر به میانگین متحرک «اعتنا» نمی‌کند. ممکن است آرام از میانگین متحرک عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

توصیه کلی می‌گوید که اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر زیر آن باشد، روند نزولی است. با این وجود، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول متفاوتی داشته باشند (جلوتر به آن می‌پردازیم)، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می‌دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان با روش‌های مختلفی به دست آورد. میانگین متحرک ساده پنج روزه (SMA) قیمت‌های پایانی پنج روز اخیر را جمع و تقسیم بر پنج می‌کند تا میانگین جدیدی در هر روز بسازد. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و یک خط جریان واحد ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی(EMA) است. محاسبه این میانگین پیچیده‌تر است، زیرا به قیمت‌های جدیدتر، وزن بیشتری می‌دهد. اگر برای 50 روز از یک نمودار SMA و EMA رسم کنید، متوجه می‌شوید که EMA به خاطر وزنی که به قیمت‌های آخر اضافه می‌کند، نسبت به SMA با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

نرم‌افزارهای نمودارساز و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک محاسبات دستی لازم نیست.

هیچ نوع میانگین متحرکی از دیگری بهتر نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار مالی یا سهام بهتر کار کند و در سایر مواقع، SMA کاربرد بهتری داشته باشد. دوره زمانی انتخاب شده نیز در میزان کارآیی میانگین متحرک (صرف نظر از نوع) نقش مهمی دارد.

طول میانگین متحرک

اندازه‌های معمول میانگین متحرک 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 است. این اندازه‌ها را می‌توان بسته به افق زمانی تریدر، در هر دوره زمانی (یک دقیقه، روزانه، هفتگی و غیره) به کار برد.

دوره زمانی یا طولی که برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنید، «دوره بازگشت» نیز نامیده می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در میزان تأثیر آن داشته باشد.

یک MA با دوره زمانی کوتاه نسبت به MA با دوره بازگشت طولانی سریعتر واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین متحرک 100 روزه قیمت واقعی را پیگیری می‌کند.

این 20 روز ممکن است در تحلیل یک تریدر کوتاه‌مدت سودمند باشد؛ زیرا قیمت را با دقت بیشتری پیگیری می‌کند و بنابراین نسبت به میانگین متحرک بلندمدت «تأخیر» کمتری دارد. میانگین متحرک 100 روزه ممکن است برای یک تریدر بلندمدت مفیدتر باشد.

تأخیر میزان زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک برای تغییر بالقوه سیگنال بدهد. همانطور که قبلاً بیان شد، وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند رو به افزایش است. بنابراین وقتی قیمت تا زیر میانگین متحرک پایین می‌آید، بیانگر سیگنال بازگشت احتمالی بر اساس آن MA است. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال‌های «بازگشت» بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارائه می‌دهد.

میانگین متحرک می‌تواند هر اندازه‌ای داشته باشد: 15 ، 28 ، 89 و غیره. میانگین متحرک را تنظیم کنید تا سیگنال‌های دقیق‌تر به دست آمده از داده‌های پیشین به دریافت سیگنال‌های بهتر در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی: کراس اوور

کراس اوورها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین متحرک هستند. نوع اول کراس اوور قیمت است، یعنی زمانی که قیمت از بالا یا پایین میانگین متحرک عبور می‌کند و سیگنال تغییری احتمالی را ارائه می‌دهد.

استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک است: یکی بلند و دیگری کوتاه‌تر. وقتی MA کوتاه‌تر از MA بلندمدت را قطع ‌کند و از آن بالاتر برود، یعنی سیگنال خرید. این مسئله نشان می‌دهد که روند رو به افزایش است. به این برخورد «تقاطع طلایی» می‌گویند.

به همین ترتیب، وقتی MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت به سمت پایین عبور کند، یعنی سیگنال فروش. این تقاطع نشان می‌دهد که روند رو به پایین است و «تقاطع مرده/ مرگ» نامیده می‌شود.

معایب میانگین متحرک

میانگین متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شود و برای پیش‌بینی کاربردی ندارد. بنابراین، نتیجه‌گیری از میانگین متحرک احتمالی است. بعضی مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به سیگنال‌ها و حمایت/ مقاومت MA اعتنا می‌کند و در برخی مواقع، هیچ اعتنایی به این اندیکاتورها ندارد.

مشکل بزرگ این است که اگر حرکات قیمت پرنوسان باشد، قیمت مدام به جلو و عقب نوسان می‌کند تعیین روند به کمک MA و روندهای بازگشتی یا سیگنال‌های ترید چند برابر و متفاوت می‌شود. وقتی که این اتفاق می‌افتد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از شاخص دیگری که روند را بهتر مشخص کند، استفاده نمایید. همین امر در مورد کراس اوورهای MA رخ می‌دهد که MA ها برای مدتی “درهم‌تنیده” شوند و سرآغاز معاملات متعدد همراه با ضرر باشند.

میانگین متحرک طی روندهای قوی کاملاً کاربردی است اما در شرایط پرنوسان ضعیف عمل می‌کند. تنظیم دوره زمانی می‌تواند این مشکل را موقتاً برطرف کند، اما در بعضی موارد، دوره زمانی چندان فایده‌ای ندارد.

حرف آخر

میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با تلخیص و خطی‌سازی، ساده می‌نماید. این کار مشاهده روند را آسان‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک نمایی سریعتر از میانگین متحرک ساده نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. در بعضی موارد کاربرد دارد و در موارد دیگر باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب می‌شود. میانگین‌های متحرک با دوره بازگشت کوتاه‌تر (به عنوان مثال 20 روز) سریعتر از میانگین با دوره بازگشت طولانی‌تر (200 روز) نسبت به تغییراتِ قیمت پاسخ می‌دهند.

کراس اوور میانگین متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج است. میانگین متحرک می‌تواند زمینه‌های حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کند. اگرچه ممکن است پیش‌بینی‌کننده به نظر برسد، اما میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشینی به دست می‌آیند و صرفاً میانگین ​قیمت ​​یک دوره زمانی خاص را ارائه می‌دهند.

تعیین روند به کمک MA

محاسبه اندیکاتور MA یکی از مهم ترین فاکتورها در زمان تحلیل بازار می باشد. پس منظور از اندیکاتور MA تامین همین فاکتور مهم برای تحلیل گران است. این فاکتور حاوی اطلاعات مهمی است که به تحلیل گران سمت و جهت درستی را نشان خواهد داد. می دانیم که معامله گران برای انجام معامله های کوتاه مدت بلند مدت خود نیاز به داشتن استراتژی سرمایه گذاری دارند. همچنین نیاز به ابزار های تحلیلی برای پیش بینی قیمت ها و آینده بازار دارند. پس می توان از اندیکاتور برای انجام تحلیل های دقیق استفاده کرد.

گذشته قیمت حاوی چه اطلاعاتی است؟

اندیکاتور MA حاوی اطلاعاتی از جمله مقاومت ها، نقاط فشار فروش، حمایت ها، فشار خرید و سایر اطلاعات مفید است. برای به دست آوردن و جمع بندی داده ها بایستی میانگین آنها را محاسبه نمود. زیرا ممکن است داده های موجود که در مورد قیمت های گذشته هستند بسیار زیاد باشند. در این صورت احتمال اینکه فرد دچار سردرگمی شود بسیار زیاد است. پس راه حل موجود استفاده از میانگین داده ها می باشد. اما چگونه این مهم به دست می آید؟

محاسبه اندیکاتور MA به چه صورت است؟

اندیکاتور MA به معنی قیمت های یک دارایی در بازه زمانی مشخص است که میانگین آنها را نشان خواهد داد. میانگین قیمت ها بسیار ساده محاسبه خواهد شد. مثلا قیمت کالای معینی در روز های شنبه و یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه به ترتیب برابر با ۱۰ و ۲۰ و ۱۵ و ۵ یورو می باشد. طبق فرمول محاسبه میانگین می توان گفت میانگین این قیمت ها را برابر با ۱۲.۵ دانست. حال ممکن است داده های یک ماه را در اختیار ما قرار دهند. بایستی میانگین هر هفته و یا چهار روز را محاسبه کرد و در تعیین روند به کمک MA نمودار این نقاط را به یکدیگر متصل کرد.

منحنی به وجود آمده از اتصال این نقاط را اندیکاتور MA می گویند. این میانگین ها متحرک و متغیر هستند به همین دلیل به آن میانگین متحرک گفته می شود. منحنی به دست آمده در کنار قیمت نشان داده می شود. خب تا اینجای متن با کلیاتی در مورد MA آشنا شدیم. حال لازم است در خصوص انواع آن آشنا شویم.

محاسبه اندیکاتور MA

انواع اندیکاتور MA

اندیکاتور MA در دسته اندیکاتور های لاگینگ یا lagging قرار دارد. به این معنی که این اندیکاتور بر اساس داده های گذشته اطلاعات را به تحلیل گران ارائه خواهد داد. یکی از معایب این اندیکاتور تاخیر در انجام است. همین امر باعث شده است تا به مرور زمان اندیکاتور های جدید به وجود بیایند. انواع MOVING AVERAGE شامل؛ SMA, EMA, WMA, HM می باشند.

گفته شد که اندیکاتور MA با تاخیر اطلاعات را ارائه خواهد داد. یکی از ضعف های آن نیز این است که قیمت روز های خیلی قبل تر تاثیر یکسانی با روز های اخیر دارند. به این معنی که هیجانات روز های اخیر در این قیمت ها نشان داده نمی شود.

EMA یا میانگین متحرک نمایی به معنی حالتی از محاسبه میانگین قیمت می باشد که در آن به قیمت روز های اخیر وزن بیشتری داده می شود. تغییرات قیمت در روز های اخیر نمود بیشتری پیدا می کند. این اندیکاتور به تغییرات اخیر بازار واکنش سریع نشان می دهد. پس بنابراین باعث تشخیص زودتر تغییر روند قیمت می شود برای تحلیل معامله گران فعال در کوتاه مدت مناسب است. معامله گران برای انجام معامله در بلند مدت بیشتر از تحلیل MA استفاده می کنند.

کاربرد MOVING AVERAGE

تا اینجای متن متوجه شدیم که کاربرد اندیکاتور MA تشخیص روند می باشد. تعیین روند صعودی و نزولی قیمت ها در آینده مهم ترین کاربرد این میانگین متحرک است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی قرار بگیرد به معنی این است که روند قیمت صعودی است. همچنین اگر نمودار قیمت زیر منحنی باشد به معنی روند نزولی است.

انواع اندیکاتور MA

استراتژی MA

برای استفاده از اندیکاتور MA باید از استراتژی مختلفی استفاده کرد. همچنین لازم به ذکر است که کاربرد مووینگ اوریج استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت می باشد. این یکی از این استراتژی ها می باشد. اما برای داشتن یک استراتژی کامل باید راه های مختلف را با هم ترکیب کرد. استراتژی کراس میانگین یکی از استراتژی های مهم می باشد. به عبور میانگین های قیمتی از روی هم را کراس می گویند. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می شود. زمانی که MA کوتاه مدت MA بلند مدت را قطع کند و این تقاطع رو به بالا باشد یک سیگنال صعودی صادر می شود.

این استراتژی حالت عکس نیز دارد. به این معنی زمانی که رو به پایین قطع شود سیگنال نزولی خواهد بود. برای استفاده از کراس ها باید از اندیکاتور های کراس MA و EMA استفاده کرد. باید اسم این اندیکاتور ها در قسمت MA CrosS آن را جست و جو کرد.

تنظیمات این دو کراس ساده است. در این اندیکاتور ها از دو میانگین با دوره زمانی مختلف متفاوت استفاده شده است. بهترین حالت استفاده از میانگین قیمتی ترکیب آن با سایر ابزار های تحلیل بازار است.

ابزار هایی چون خط روند و سطوح حمایت و مقاومت و … و ترکیب با آنها باعث دادن نتیجه ای درست به تحلیلگر می شود.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

لازم است تا تحلیلگران از بهترین تنظیمات اندیکاتور MA استفاده نمایند. در این مبحث لازم است تا نحوه انتخاب تنظیمات را توضیح دهیم. ابتدا باید وارد سایت Tradingview شویم.

در قسمت CHART در بالای صفحه روی تصویر FX کلیک باید کرد.

در این قسمت باید عبارت MA یا EMA را تایپ کرد.

سپس باید اندیکاتور انتخابی را به نمودار اضافه کرد برای این کار باید در قسمتی از تصویر که indicators and strategies نوشته شده است این کار را انجام داد.

اولین نتیجه جست و جو در اضافه کردن اندیکاتور اولین انتخاب خواهد بود.

پس از اضافه کردن اندیکاتور باید تنظیمات آن را شروع کرد.

باید روی نماد تنظیمات کلیک کرد.

در تنظیمات باید بازه زمانی را مشخص کرد. مثلا در تنظیمات MA باید گزینه SOURCE را انتخاب کرد. گزینه مهم در بخش تنظیمات Indicator Time Frame می باشد.

زمانی که کندل ساعتی مانند ۴ ساعته را انتخاب می کنید تایم فریم نمودار قیمت روی ۴ ساعت قرار داده می شود. میانگین قیمت ها با استفاده از کندل ۴ ساعته محاسبه خواهد شد.

برای انجام تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت باید گزینه Style را انتخاب کرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

سخن آخر؛

اندیکاتور MA به معنی میانگین متحرک است. در واقع برای تحلیل بازار های اقتصادی لازم است که بتوان به شیوه صحیح قیمت آینده کالا یا خدماتی را پیش بینی کرد. اندیکاتور ها این وظیفه را بر عهده دارند که داده های مختلف را جمع آوری کرده و میانگین آن را محاسبه کند. سپس با استفاده از این میانگین های به دست آمده تحلیل های درستی را نسبت به بازار کالای مد نظر انجام داد.