ابزارهای مومنتوم

مومنتوم چیست💰مومنتوم در پرایس اکشن

مومنتوم قیمت واژه دیگری برای نحوه حرکت قیمت در نمودارهای شما است. این مورد یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر می‌تواند بیاموزد. جدا از اینکه همه نمودارها دارای یک فرمول می‌باشند، کاربرد همه نمودارها این است که به ما این اطلاع را بدهند که موقع ورود و یا خروج از یک سهام چه موقع است.

معنی مومنتوم

در دیکشنری مومنتوم معانی زیر را دارد:

• مقدار حرکت
• نیروی حرکت انی
• مقدار جنبش انی
• نیروی فزاینده
• شتاب آهنگ
• گشتاور
• عزم حرکت
• جنب زور
• ممنتم

«معنای بالا برگرفته از سایت آبادیس می‌باشد.»

مومنتوم چیست momentum ؟

مومنتوم یا یعنی سرعت تغییرات قیمت پایانی یک سهم را نسبت به گذشته نشان می دهد. مثلا اگر سر نمودار با یک شیب خیلی زیادی رو به بالا حرکت کرد بیانگر این است که الان قیمت پایانی در روزهای اخیر نسبت به قبل با سرعت بالاتری رو به افزایش است و این می‌تواند یک سیگنال ورود باشد و برعکس آن اگر با شیب زیادی رو به پایین باشد بیانگر این است که قیمت پایانی نسبت به میانگین قبلی در حال کاهش است و این یک سیگنال خروج برای ما می‌باشد. مومنتوم بصورت کلی شتاب و قدرت یک روند را نشان می‌دهد که هرگاه مومنتوم کاهش یابد می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا رنج شدن قیمت باشد.

در ابتدا باید بفهمیم مومنتوم در نمودار دقیقا به چه معناست. در واقع مومنتوم به معنای قدرت روند است.

برای دیدن قدرت یک روند کافی است که به چارت نگاه کنیم، در صورتی که یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند داشته باشیم می‌توان گفت که قیمت مومنتوم یا قدرت خوبی را دارد. همچنین می‌توان به کمک میانگین‌های متحرک شتاب و قدرت روند را مشاهده کرد.

به عنوان مثال در تایم فریم یک ساعته با قرار دادن MA 50 روی چارت، می‌بینیم که هرچه قیمت مومنتوم بیشتری پیدا می‌کند فاصله کندل‌ها با میانگین متحرک ما بیشتر می‌شود.

در تصویر زیر تغییر روند صعودی به نزولی و افزایش مومنتوم در روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

کندل مومنتوم چیست

در زیر سه مثال برای حالت‌های مختلف مومنتوم آورده شده است:

در تصویر سمت چپ روند با یک شتاب قوی به سمت بالا حرکت کرده، تا اینکه مومنتوم آن در انتها کاهش پیدا کرده است.

در تصویر وسط قیمت بدون مونتوم یا خنثی است. همانطور که می‌بینید قیمت بدون داشتن جهت مشخصی فقط بالا و پایین رفته است.

تصویر سمت راست بازاری را نشان می‌دهد که قیمت آن از حرکت صعودی قوی به حرکت نزولی قوی تبدیل شده است.

نحوه کار با مومنتوم

مومنتوم در فارکس و درک کندل مومنتوم

برای درک و خواندن نمودارها مانند یک حرفه‌ای، بیایید حرکت را در طول روند و سپس معکوس شدن آن بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: بررسی بروکر آمارکتس

1. ابتدا یک روند صعودی قوی داریم که قیمت آن نزدیک به نوار بالایی اندیکاتور Bollinger Bands قرار دارد. این یک مرحله با شتاب و مونتوم روبه بالاست.
2. سپس قیمت پس از اولین موج روند وارد یک موج اصلاحی شده است. این یک رفتار عادی در طول روند است و قیمت معمولاً در آن مراحل موج مانند حرکت می‌کند.
3. همانطور که می‌بینید در بالاترین نقطه روند در حال معکوس شدن است. در اینجا دنباله‌ای قوی از سه کندل خرسی یا نزولی را مشاهده می‌کنید. این اولین بار در مدت زمان طولانی بود که قیمت چنین حرکت نزولی قوی را نشان می‌داد. این یک سیگنال مهم است که چیزی در حال تغییر است.
4. وقتی قیمت پایین ترین Low قبلی را می‌شکند و به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد، حرکت به طور کامل تغییر می‌کند.

مومنتوم در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

همانطور که در بالا گفتم، فقط با مقایسه تعداد کندل‌های صعودی در برابر نزولی و قدرت آنها، می‌توانید درک عمیقی از نمودارهای قیمت بدست آورید. به هر حال، این همان چیزی است که اندیکاتورهایی مانند RSI یا Stochastic انجام می‌دهند.

کپی تریدینگ پارسی فارکس

تریدر حرفه‌ای کسی است که چندین سال در فارکس تجربه دارد. ما در پارسی فارکس به جای شما معامله می‌کنیم و بدون استرس می‌توانید درآمد دلاری داشته باشید

• ثبت نام می‌کنم
• کپی تریدینگ چیست

در تصویر زیر تغییر یک روند صعودی به نزولی را می‌بینید که در آن بعد از کاهش مومنتوم این اتفاق رخ داده و موقعیت مناسبی برای ورود در معامله فروش ایجاد شده است.

می‌بینید که روند صعودی با قدرت در حرکت بوده است تا اینکه به ناحیه آبی رنگ که سطح مقاومتی بوده رسیده و شتاب حرکتی خود را از دست داده، و بعد از آن کندل‌های نزولی پرقدرت شکل گرفته و همچنین آخرین Low هم شکسته شده است. تمام این موارد نشان از یک موقعیت فروش مناسب بوده است.

مومنتوم در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور momentum

تصویر زیر چارت USDCAD در تایم فریم ۴ ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است قیمت در یک روند صعودی قرار داشته که در انتهای آن مومنتوم کاهش پیدا کرده است و کندل‌های قیمتی در حال کوچک شدن هستند. در این جا سه حالت مختلف ممکن است رخ دهد:

• روند در حال از دست دادن قدرت است و احتمالا رنج شود.
• روند معکوس شود و به روند نزولی تبدیل گردد.
• روند فقط در حال استراحت است و سپس به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

اکثر مردم در معاملات خود این اشتباه را می‌کنند که منتظر سیگنال حرکت نهایی نیستند. اگر من به دنبال فروش USD/CAD هستم، منتظر می‌مانم تا بتوانم یک روند نزولی با شتاب بالا و شکست آخرین Low را ببینم که تأیید می‌کند قیمت در حال تغییر روند است.

آماتورها سعی خواهند کرد تا حرکتی را پیش بینی کرده و سپس خرید یا فروش کنند تا زمانی که قیمت هنوز در این محدوده باشد، باید منتطر ماند تا سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و سپس در جهت قیمت وارد معامله شد.

نمونه کندل مومنتوم

همانطور که مشاهده می‌کنید ، تحلیل پرایس اکشن به همراه مومنتوم یک روش عالی برای مشاهده نمودارها است و باید توسط همه معامله گران صرف نظر از سبک آنها مورد استفاده قرار گیرد.

فرمول اندیکاتور مومنتوم

فرمول Momentum Indicator در واقع کاملاً ساده است، با این وجود، نیازی به نگرانی در مورد انجام محاسبات نخواهید داشت، زیرا هر دو MT4 و MT5 این کار را برای شما انجام خواهند داد. با این حال، دیدن نحوه محاسبه آن به ما درک بهتری از نحوه عملکرد این اندیکاتور می دهد.

اندیکاتور مومنتوم مقایسه ای بین قیمت فعلی و قیمت N دوره های قبلی انجام می دهد، که در آن N عددی است که توسط معامله گر انتخاب می شود. اولین قدم این است که مقداری را برای N انتخاب کنید که مقدار پیش‌فرض آن در MT4 و MT5 عدد ۱۴ است، با این حال، می‌توانید آن را به هر مقداری که می‌خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه به شکل زیر است:

برای استفاده از این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر می‌توانید آن را از بخش اندیکاتورها فعال کنید تا در زیر چارت اصلی شما نمایش داده شود.

در تصویر پایین می‌بینید که اندیکاتور مومنتوم به نمودارGBPUSD در تایم فریم یک ساعته اضافه شده و در زیر نمودار قرار گرفته است.

توجه داشته باشید که در نمودار بالا، اندیکاتور مومنتوم بین مقادیر ۱۰۲.۵۶ و ۹۷.۹۱ رسم شده است. وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۴ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از۱۴ کندل قبلی می‌باشد.

علاوه بر این، مقدار اندیکاتور تا چه اندازه بالاتر یا کمتر از ۱۰۰ باشد، سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور مومنتوم مقدار ۱۰۲ را نشان دهد، قیمت با قدرت بیشتری نسبت به زمانی که اندیکاتور مقدار ۱۰۱ را نشان می داد افزایش می‌یابد.

استراتژی مومنتوم

در حالی که شاخص مومنتوم می‌تواند برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود، بهتر است به عنوان یک ابزار تأیید برای سیگنال‌های تولید شده به سبک پرایس اکشن یا سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود.

بیشتر بخوانید: الگوهای پرایس اکشن

ابتدایی‌ترین این استراتژی معاملاتی Momentum Indicator شامل توجه به زمانی است که اندیکاتور از خط ۱۰۰ خود عبور می‌کند. در زیر همان نمودار GBPUSD در بالا آمده است. با این حال، این بار، ما خط ۱۰۰ را به آن اضافه کرده‌ایم.

هر بار که شاخص مومنتوم از خط ۱۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خرید تعبیر کرد. برعکس، هر بار که از خط ۱۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال فروش تعبیر کرد.

با این حال، این استراتژی دارای نکات منفی است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، موارد زیادی وجود دارد که نشانگر از خط ۱۰۰ عبور می‌کند، اما بلافاصله بعد از آن در جهت مخالف عبور می‌کند. این اشکال را می‌توان تنها با تأیید سیگنال‌هایی که روند فعلی را تکمیل می‌کنند محدود کرد.

یکی دیگر از گزینه‌های استراتژی اندیکاتور مومنتوم شامل اضافه کردن میانگین متحرک به آن و استفاده از کراس آنها به عنوان سیگنال معاملاتی است.

برای انجام این کار، میانگین متحرک را در پوشه اندیکاتورها پیدا کنید و به جای کشیدن آن به نمودار قیمت اصلی، آن را به نمودارمومنتوم که در پایین قرار دارد بکشید و رها کنید. وقتی کادر تنظیمات میانگین متحرک ظاهر شد، روی منوی کشویی کلیک کنید و آن را روی گزینه first Indicator Data قرار دهید. به شکل زیر توجه کنید.

سپس میانگین متحرک بر روی اندیکاتور مومنتوم اعمال خواهد شد، همانطور که در زیر نشان داده شده است. در مثال ما از میانگین متحرک ساده با دوره ۳۰ استفاده کرده‌ایم. با این حال، مانند تنظیمات Indicator Momentum،شما باید دوره میانگین متحرکی را انتخاب کنید که با انجام بک تست نتایج بهتری داشته است.

سیگنال‌های اینجا به روشی مشابه قبل تولید می‌شوند. هنگامی که مومنتوم از میانگین متحرک خود عبور می‌کند، این می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود. وقتی از پایین عبور می‌کند، یک سیگنال فروش است.

با این حال، باید توجه داشت که این اندیکاتور بینش زیادی فراتر از آنچه در نمودار قیمت نشان داده شده است، ارائه نمی‌دهد. بنابراین، اندیکاتور مومنتوم زمانی بیشترین تاثیر را دارد که به عنوان یک ابزار ثانویه در کنار سایر ابزارهای فنی واستراتژی شخصی خودتان استفاده شود.

4 اندیکاتور برتر مومنتوم (Momentum) برای متاتریدر 4

یکی از بهترین سیگنال های قابل دریافت از اندیکاتور پر آوازه مومنتوم (Momentum) مربوط به مناطق اشباع خرید و فروش است که با ترکیب آن با سایر اندیکاتور ها و ابزاری های معاملاتی میتوان به یک سیستم معاملاتی بی نظیر دست یافت.

اندیکاتور Chandes Momentum Oscillator که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه رسم مناطق اشباع خرید و فروش در اسیلاتور محبوب مومنتوم (Momentum) را برعهده دارد که سیگنال های خرید و فروش کم خطایی را می توان از این مناطق طلایی دریافت کرد ، همچنین لازم به ذکر است که با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی می توان به نتایج چشمگیری دست یافت.

برخی از مزایای Chandes Momentum Oscillator

• رسم مناطق اشباع خرید و فروش در اسیلاتور محبوب مومنتوم (Momentum)
• محیط ساده در عین حال فوق العاده کاربردی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم ابزارهای مومنتوم های معاملاتی

مشخصات Chandes Momentum Oscillator

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

لازم به ذکر است که استراتژی های زیادی را با استفاده از این اندیکاتور و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی می توان در نظر گرفت که در ادامه به یکی از ساده ترین آن ها اشاره شده است .

1. قطع شدن خط 50- اسیلاتور رو به پایین و فاصله گرفتن از آن
2. برگشتن به بالای خط 50-

1. قطع شدن خط 50 اسیلاتور رو به بالا و فاصله گرفتن از آن
2. برگشتن به زیر خط 50

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور Chandes Momentum Oscillator

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور ، بازه محاسبات اندیکاتور مومنتوم (Period) و . را شاهد هستیم که میتوانید به دلخواه آن ها را تغییر دهید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

دومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر مومنتوم (Momentum) :

اندیکاتور Dss Averages of Momentum

اگر به دنبال یک اندیکاتور سیگنال ده بر پایه اندیکاتور محبوب و کاربردی مومنتوم (Momentum) می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از اندیکاتور Dss Averages of Momentum است .

این اندیکاتور که برای متاتریدر4 ساخته شده است در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک ، مومنتوم و انواع مووینگ اوریج است که وظیفه صادر کردن سیگنال های خرید و فروش را برعهده دارد و برای این امر از خطی با رنگ های زرد و سبز کمک گرفته است ، همچنین لازم به ذکر است که این اندیکاتور دارای قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) است که این قابلیت ریسک معاملات شما را به شدت کاهش می دهد.

برخی از مزایای Dss Averages of Momentum

• ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک ، مومنتوم و انواع مووینگ اوریج
• صادر کردن سیگنال های خرید و فروش کم خطا
• محیط جذاب و فوق العاده کاربردی
• مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران با تجربه
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Dss Averages of Momentum

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

لازم به ذکر است که برای دریافت سیگنال های کم خطا کافی است که وارد تنظیمات اندیکاتور شوید و در قسمت TimeFrame ، نام تایم فریمی بالاتر از تایم فریم فعلی را تایپ کنید.

تغییر رنگ خط اصلی اسیلاتور به رنگ سبز

تغییر رنگ خط اصلی اسیلاتور به رنگ زرد

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

همچنین می توانید با تغییر رنگ خط اصلی اسیلاتور از معاملات خرید یا فروش خارج شوید

تنظیمات اندیکاتور Dss Averages of Momentum

با توجه به تصویر بالا :

1 : این بخش مربوط به قابلیت تایم فریم های چند گانه اندیکاتور است

2 : تنظیمات مربوط به اندیکاتور استوکاستیک

3 : تنظیمات مربوط به اندیکاتور مووینگ اوریج

4 : بازه محاسبات (Period) اندیکاتور مومنتوم

5 : تنظیمات مربوط به نمایش اجزای اندیکاتور

6 : تنظیمات مربوط به فلش های سیگنال

7 : انواع method مووینگ اوریج (عدد متد مورد نظر را در قسمت SmoothMAMethod تایپ کنید)

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

سومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر مومنتوم (Momentum) :

اندیکاتور Momentum Divergence

همانطور که اکثر شما می دانید ، یکی از معتبر ترین سیگنال های قابل دریافت از اسیلاتور های معتبر از جمله اسیلاتور مومنتوم (Momentum) ، واگرایی ها (Divergence) هستند که با فیلتر کردن آن ها توسط سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی به نتایج چشمگیری می توان دست یافت.

اندیکاتور Momentum Divergence که مختص متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه رسم خودکار انواع واگرایی بر روی اسیلاتور محبوب مومنتوم (Momentum) را برعهده دارد و برای این امر از خطوط سبز و قرمز رنگ و همچنین فلش هایی با این دو رنگ کمک گرفته است ، لازم به ذکر است که با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی به نتایج فوق العاده ای می توان دست یافت.

برخی از مزایای Momentum Divergence

• رسم خودکار انواع واگرایی بر روی اسیلاتور محبوب مومنتوم (Momentum)
• رسم اسیلاتور مومنتوم (Momentum) با Period مورد نظر شما
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Momentum Divergence

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

به نمایش در آمدن فلش سبز رنگ در اسیلاتور (بهتر است که جهت روند جفت ارز مورد نظر صعودی باشد)

به نمایش در آمدن فلش قرمز رنگ در اسیلاتور (بهتر است که جهت روند جفت ارز مورد نظر نزولی باشد)

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور Momentum Divergence

با توجه به تصویر بالا :

1 : تنظیمات مربوط به رسم اسیلاتور مومنتوم (Momentum)

2 : تنظیمات مربوط به نمایش خطوط واگرایی و هشدارهای معاملاتی

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

چهارمین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر مومنتوم (Momentum) :

اندیکاتور Momentum MTF

بدون شک یکی از راه های افزایش کاربرد اندیکاتور مومنتوم (Momentum) ، اضافه کردن قابلیت تایم فریم های چند گانه (Multi Time Frame) به آن است ابزارهای مومنتوم که این امر توسط اندیکاتور محبوب Momentum MTF به وقوع پیوسته است و استفاده از این اندیکاتور به تمامی معامله گران توصیه می شود .

این اندیکاتور که مختص متاتریدر4 ساخته شده است در واقع ترکیبی از اندیکاتور پر آوازه مومنتوم (Momentum) و قابلیت تایم فریم های چند گانه (Multi Time Frame) است که این قابلیت توانایی کاهش چشمگیر ریسک معاملات شما در استفاده از اندیکاتور مومنتوم را دارد و این امر موجب محبوبیت این اندیکاتور در بین معامله گران شده است.

برخی از مزایای Momentum MTF

• ترکیبی از اندیکاتور پر آوازه مومنتوم (Momentum) و قابلیت کاربردی تایم فریم های چند گانه (Multi Time Frame)
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Momentum MTF

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

همانطور که در قبل اشاره شد ، این اندیکاتور در واقع یک اندیکاتور مومنتوم ساده است که قابلیت تایم فریم های چند گانه (Multi Time Frame) به آن اضافه شده است و آن را به ابزاری بسیار کاربردی تبدیل کرده است .

برای استفاده از این قابلیت کاربردی کافی است که وارد تنظیمات اندیکاتور شوید و در قسمت TimeFrame ، عدد تایم فریم مورد نظرتان را تایپ کنید .

عدد تایم فریم ها :

تایم فریم فعلی : 0

قانون معامله

تمامی استراتژی هایی که با استفاده از اندیکاتور مومنتوم قابل استفاده هستند ، در استفاده از این اندیکاتور نیز کاربرد دارند

تنظیمات اندیکاتور Momentum MTF

با توجه به تصویر بالا :

1 : تنظیمات مربوط به قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) اندیکاتور

2 : تنظیمات مربوط به رسم اسیلاتور مومنتوم (Momentum)

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتورها به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

M: مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نشان داده شده است . زمانی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند

شکل بالا نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) می باشد و همان طور که مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از ابزارهای مومنتوم پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

تصویر بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) است که به خوبی ارتباط بین روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را مشخص کرده است.

نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

همان طور در شکل بالا مشخص شده است ، باید گزینه Navigator را انتخاب کرده و در پایین صفحه ، Navigator باز می شود .

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب کرده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . بعد از اضافه شدن ابزارهای مومنتوم میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید.

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود . به مثال زیردر خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه نمایید.

واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم . مثال زیر در خصوص سهم تاپیکو (نفت و گاز و پتروشیمی تامین) نزولی شدن روند سهم را پس از وقوع واگرایی منفی نشان می دهد.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

شکل بالا نمایی از سهم مخابرات ایران (اخابر ) است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم هم روندی صعودی پیدا کرده است.

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که فقط تغییرات قیمت سهم را دنبال نکند ، بلکه می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه کند.این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو محسوب می شود ولی میانگین متحرک ، اندیکاتور تاخیری است.

مومنتوم momentum چیست؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری وکار با اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم momentum ، یکی دیگر از اندیکاتور هایی که در تحلیل از آن استفاده می کنیم اندیکاتور مومنتوم momentum می باشد.این اندیکاتور جزو اندیکاتور های مهم محسوب می شود.در این مقاله شما را با نحوه کار و تحلیل با اندیکاتور MOM آشنا می کنیم .همراه ما باشید.

اندیکاتور مومنتوم Momentum

MOMENTUM اندیکاتوری است که سرعت حرکت قیمت را بررسی میکند،این اندیکاتور ابزاری برای شناخت ضغف و قدرت روند بازار است و قیمت فعلی را با قیمتهای قبلی مقایسه میکند.یکی از مهمترین ویژگی های این اندیکاتور پیشرو بودن ان است. بدین صورت که به سرعت میتواند تغییرات بازار و اینده ی بازار را پیش بینی کند.مقدار عددی این اندیکاتور روند شناس، بر خلاف سایر اندیکاتورهای روندشناس بین دو عدد محدود نیست و این اندیکاتور میتواند هر عددی را قبول کند.

مومنتوم در کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد

این اندیکاتور در دسته ی اندیکاتورهای پیشرو قراردارد،لذا ان را اسیلاتور (oscillator) مینامیم.این اندیکاتور نیز مانند همه ی اندیکاتورهای روند شناس در پایین نمودار قیمت قرار میگیرد وقادر به پیشبینی اینده بازار است.

نحوه ی محاسبه اندیکاتور مومنتوم MOMENTUM

همانطور که گفته شد اندیکاتور مومنتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.محاسبه ی این اندیکاتور از یک رابطه ی ساده تبعیت میکند.فقط باید قیمت پایانی هرروز را از قیمت پایانی روزهای قبل تر از ان کم کنیم و باید این کار را هروز انجام دهیم تا برای هرروز،یک نقطه به دست بیاید و در اخر کافی است که این نقطه هارا به هم وصل کنیم تا نمودار نهایی این اسیلاتور به دست بیاید.
اگر بخواهیم ان را در یک فرمول ساده خلاصه کنیم به شرح زیر است:
۱۰۰ *(M=(V/Vn
دراین فرمولVقیمت پایانی روز و Vnبرابر با قیمت پایانی 10روزقبل است. که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

کاربرد اندیکاتور مومتوم mom

با استفاده از این اندیکاتور میتوانیم سیگنالهایی مبنی بر خرید و فروش دریافت کنیم.که در ادامه به تفصیل توضیح خواهم داد.لازم به ذکر است این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور MOMENTUM

چگونه اندیکاتور مومنتوم را در tradingview پیدا کنیم

همانطور که در شکل زیر میبینید کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر، در بالای صفحه قسمت اندیکاتورها،MOMرا سرچ کنیم.

سیگنالهای خرید در مومنتوم به چه صورت است؟

این اندیکاتور سیگنالهای بسیار خوب و معتبری مبنی برخرید یافروش به ما می دهد اما این نکته را فراموش نکنید که این ابزار به تنهایی نمیتواند استراتژی خوبی برای معاملات ما باشد و بهتراست که در کنار سایر اندیکاتورها ،این ابزار نیز بررسی شود.

1.عبور از خط 100

اولین چیزی که در بررسی این ابزار به ان توجه میکنیم این است که موقعیت شاخص اندیکاتور را نسبت به سطح مرجع میسنجیم.سطح مرجع در شکل بالا با رنگ بنفش مشخص شده است.سطح مرجع در مورد این اندیکاتور خط 100 است،لذا هنگامی که شاخص اندیکاتور خط 100را به سمت بالا بشکند روند نزولی و هرگاه به سمت پایین بشکند روند نزولی است.
انچه بدیهی است این است که هرگاه شاخص این خط را به سمت بالا قطع کند سیگنالی برای خرید وهرگاه به سمت پایین قطع کند سیگنالی برای فروش است، شکل بالا نمودار ارز NEOدر تایم فریم روزانه است. نقطه ای که با دایره نارنجی رنگ مشخص شده است ناحیه ای است که شاخص اندیکاتور خط 100را به سمت بالا قطع کرده است،اگر نگاهی به نمودار قیمت بیندازیم به خوبی میبینیم که پس از شکست نمودار، قیمت، روند صعودی را در پیش گرفته است.این نکته حایز اهمیت است که تا زمانی که شاخص اندیکاتور در بالا یا پایین خط مرجع تثبیت نشده باشد روند صعودی یا نزولی قبلی ادامه خواهد داشت.

2.خط روند در اندیکاتور مومنتوم

نکته ی قابل توجه این اندیکاتور این است که کشیدن خط روند برای این ابزار،سیگنال های خوبی مبنی بر خرید و فروش به ما می دهد.شکل بالا نمودار قیمت ETCدر تایم فریم روزانه را نشان میدهد.با توجه به خط روندی که برای نمودار کشیده شده است درست زمانی که شاخص اندیکاتور خط روند را میشکند و به سمت بالا حرکت میکند،نمودار قیمت نیز صعودی میشود.

3.واگرایی در اندیکاتور مومنتوم

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتورMOM برویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگنال های خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا می بینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.
واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

واگرایی معمولی(REGURAL DIVERGENCE)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.
این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:
واگرایی معمولی مثبت(RD+)

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.
واگرایی معمولی منفی(RD-)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(HIDDEN DIVERGENCE)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:
واگرایی مخفی مثبت(HD+)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.
واگرایی مخفی منفی(HD-)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.
درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:
واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)
واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)
واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)
واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)
در اندیکاتور مومنتوم میتوانید واگرایی مثبت ،منفی و مخفی را مشاهده کنید،در ادامه با اوردن مثالی این موضوع برای شما به تفصیل شرح داده میشود.

همانظور که در شکل میبینید پس از یک روند صعودی ،واگرایی ایجاد شده و هشدار بازگشت میدهد.پس از این اتفاق سهم وارد یک روند صعودی شده است.دراینجا اندیکاتور مومنتوم یک نقش اساسی ایفا میکند.در واقع قیمت ارز بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده ولی با ایجاد یک واگرایی هشدار بازگشت داده شده است.در اینجا نقش پیش رو بودن اندیکاتور مومنتوم به خوبی درک میشود.
حجم معاملات
یک نکته ی بسیار جالب دررابطه با مومنتوم این است که زمانی که حجم معاملات افزایش می یابد این اندیکاتور با سرعت بیشتری تغییر میکند و بالعکس.

نتیجه گیری کلی:
انچه حایزاهمیت است توجه به این نکته است که این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید یا فروش باشد.در طول سالیان دراز و بازارهای مالی مختلف ،معامله گر حرفه ای و موفق ان کسی است که با اندیکاتورهای مختلف ،استراتژی های جدیدی میچیند، در نهایت ان استراتژی ای که بیشترین بازده مالی را داشته است مورد استفاده قرارمیدهد.هیچ معامله گر عاقلی تنها به استفاده از یک اندیکاتور اکتفا نمیکند.اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو میتواند جزیی از استراتژی های معاملات شما باشد.

ممنون از اینکه تا پایان” مومنتوم momentum چیست ” همراه ما بودید.

آشنایی با اندیکاتور مومنتوم و مزایای استفاده از آن

در تحلیل تکنیکال مبحث نمودار خوانی بسیار مهم است. شناسایی چگونگی رفتار قیمتی همواره به معامله‌گران کمک می‌کند. بنابراین با شناسایی جهت رفتار قیمت می‌توانیم در جهت آن وارد معامله شویم. مومنتوم (momentum) میزان شتاب قیمت نمودار را نشان‌ می‌دهد.

به بیان دیگر اجسام در حال حرکت همواره تمایل به حرکت در همان جهت را دارند مگر اینکه نیرویی خلاف جهت به آنها وارد شود. بنابراین می‌توانیم بگوییم قیمت‌ها در بازار سهام مایل به ادامه حرکت در جهت روند خود هستند تا زمانیکه نیرویی در خلاف جهت حرکت، از طرف خریداران یا فروشندگان وارد شود.

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه معامله با مومنتوم و مزایا و مشکلات آن صحبت کنیم. تا پایان با مدرسه تحلیل همراه باشید.

مومنتوم

بیاید قبل از هرچیز شما را با مفهوم مومنتوم آشنا کنیم. منظور از مومنتوم چگونگی سرعت حرکت قیمت است، بنابراین با استفاده از شناسایی مومنتوم می‌توانیم روند‌ها پر شتاب را شناسایی کنیم.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

در شکل زیر شما اندیکاتور مومنتوم را در نمودار قیمتی شرکت ایران خودرو با نماد خودرو میبینید.

وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۰ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از ۱۰ کندل قبلی می‌باشد.

چگونگی شناسایی مومنتوم

• یکی از روش‌های بررسی مومنتوم استفاده از اندیکاتور مومنتوم مشابه آنچه در بالا گفتیم است. اما با استفاده از سایر اندیکاتور‌ها نیز می‌توانیم مومنتوم را شناسایی کنیم.

• اندیکاتور مومنتوم به ما در تجزیه و تحلیل سرعت کاهش یا افزایش قیمت سهام کمک می‌کنند.

• در اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را با قیمت بسته شدن قبلی در هر بازه زمانی مقایسه می‌کند.

چگونه با اندیکاتورهای مومنتوم معامله کنیم؟

اندیکاتورهای مومنتوم برای صدور سیگنال‌های معاملاتی در روند‌های پر شتاب استفاده می‌شوند. البته بهتر است ابتدا با استفاده از استراتژی شخصی خودتان سیگنال ورود را دریافت و سپس با استفاده از اندیکاتور، مومنتوم را بررسی کنید.

چند راه وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با این اندیکاتورها معامله کنند:

۱.کراس اوورها

• سیگنال‌های معاملاتی زمانی که از خط میانی یا خطوط دیگر عبور می‌کنند توسط اندیکاتورهای حرکت تولید می‌شوند.

• به عنوان مثال، زمانی که از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنیم، هنگامی که خط MACD ،خط سیگنال را از بالا یا پایین قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

۲. مفهوم واگرایی

زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد.

• دو نوع واگرایی داریم: واگرایی منفی و واگرایی مثبت.

• واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند اما اندیکاتور حرکت در حال حرکت بالاتر است. این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال کاهش است روند ممکن است به یک روند صعودی معکوس شود.
• زمانی که قیمت به اوج های بالاتر حرکت می‌کند اما اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت پایین‌تر است، به آن واگرایی منفی می‌گوییم. این نشان می‌دهد که در حالی که قیمت در حال افزایش است، روند ممکن است نزولی شود.

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که قدرت روند را تجزیه و تحلیل می‌کنند

• معامله‌گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای تشخیص سرعت حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

• با مشابه نمودار قیمتی دارایی‌ها مشاهده می‌کنیم که گاهی اوقات قیمت سهام به سرعت سقوط می کند، اما در برخی مواقع ممکن است به کندی سقوط کند.

• با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می‌توان سرعت ریزش یا افزایش سهام خاص را تحلیل کرد.

در زیر ۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که به معامله گران در سنجش سرعت قیمت‌ها کمک می‌کند را به شما معرفی می‌کنیم:

1. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
2. نرخ تغییر (ROC)
3. استوک استیک (Stochastic Oscillator)
4. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
5. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX)

۱. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD):

• اندیکاتور MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین دو میانگین متحرک یعنی 26 EMA و 12 EMA را نشان می دهد.

• این اندیکاتور از دو خط MACD line و signal line تشکیل می‌شود. خط MACD تفاوت بین 26 EMA و 12 EMA و خط سیگنال 9 EMA است.

• در صورتیکه MACD line از پایین signal line را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. از طرفی سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که MACD line از بالا signal line را قطع کند.

شکل زیر تقاطع خطوط و صدور سیگنال در اندیکاتور مکدی (MACD) را در نمودار فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد نشان می‌دهد.

همچنین در شکل بالا شاهد واگرایی مثبت (RD+) هستیم که با فلش سبز رنگ مشخص شده است.

شناسایی مومنتوم با استفاده از اندیکاتور MACD

یکی از اندیکاتور‌های مناسب برای شناسایی مومنتوم بازار اندیکاتور مکدی است. اگر خطوط در اندیکاتور مکدی در بالای سطح صفر قرار گیرد حاکی از مومنتوم مثبت بازار است. از طرفی زمانیکه خطوط در زیر سطح صفر قرار داشته باشد، مومنتوم بازار منفی است.

در شکل زیر مومنتوم منفی و مثبت را در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد میبینید.

۲. نرخ تغییر (ROC):

• نرخ تغییر، سرعت تغییر قیمت در یک زمان خاص را نشان می‌دهد. این شاخص به صورت نسبتی بین تغییر یک متغیر نسبت به تغییر در متغیر دیگر بیان می‌شود.

• سهامی که مومنتوم بالا دارند دارای ROC مثبت هستند. در حالی که سهام با مومنتوم پایین دارای ROC منفی هستند و احتمالاً ارزش آنها کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

شکل زیر نحوه نمایش اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) در نماد شستا است.

• شایان ذکر است، با استفاده از واگرایی بین قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌شوند. در شکل بالا واگرایی مثبت را با فلش سبز رنگ نشان دادیم.

۳. استوک استیک (Stochastic Oscillator):

• این اندیکاتور مومنتوم توسط معامله گران برای مقایسه قیمت بسته شدن فعلی سهام در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

• این اندیکاتور مومنتوم و سرعت بازار را دنبال می‌کند و حجم و قیمت را در نظر نمی‌گیرد.

• به عبارتی استوک استیک (Stochastic Oscillator) به شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش بیش از حد کمک می کند و در محدوده 0 و 100 نوسان می کند.

• وقتی این اندیکاتور بالای 80 باشد، منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود و زمانی که زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش را نشان می دهد.

شکل زیر مناطق اشباع خرید و فروش را در نماد شستا نشان می‌دهد.

۴. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI):

یکی دیگر از شاخص‌های مورد علاقه تحلیلگران تکنیکال است. این اندیکاتور به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت‌ها و همچنین سرعت تغییر قیمت‌ها برای یک دوره خاص عمل می‌کند.

• اندیکاتور بین صفر تا 100 در نوسان است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از واگرایی‌ها سیگنال‌های معاملاتی دریافت کنند. همچنین خروج اندیکاتور از ناحیه اشباع خرید و شکست سطح ۷۰ به معنای سیگنال فروش و شکست سطح ۳۰ به بالا و عبور اندیکاتور از ناحیه اشباع فروش، سیگنال خرید است.

در شکل زیر نواحی اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمتی شرکت سایپا با نماد خساپا می‌بینید.

• به عبارتی دیگر هنگامی که RSI از بالای 50 عبور می‌کند، سیگنال مثبت و شتاب روند صعودی را نشان می‌دهد، اما اگر RSI به 70 یا بالاتر برسد، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) است.

• از سوی دیگر، وقتی RSI از زیر 50 عبور کند، حرکت منفی و نزولی را نشان می‌دهد. اگر RSI زیر 30 باشد، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد (ناحیه اشباع فروش) است.

• دقت کنید زمانیکه اندیکاتور سطح ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند بیانگر مومنتوم مثبت بازار است.

۵. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX):

• در نهایت، اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) که توسط ولز وایلدر ارائه شد، سیستم حرکت جهت‌دار را ایجاد کرد که از ADX، اندیکاتور جهت‌دار منفی(-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) تشکیل شده است.

• این اندیکاتورها به عنوان یک گروه برای کمک به اندازه گیری حرکت و همچنین جهت حرکت قیمت استفاده می‌شوند.

• معامله گران باید توجه داشته باشند که مقادیر ADX بیست یا بالاتر نشان می‌دهد که بازار در حال روند (روند صعودی یا روند نزولی) است و برای هر میزان کمتر از 20، بازار به عنوان “بی جهت” یا متراکم در نظر گرفته می‌شود.

در شکل زیر اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) در نمودار قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی را نشان می‌دهد.

مزایای معامله با اندیکاتورهای مومنتوم:

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

معایب:

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

همانطور که خواندید در این مقاله شما را با اندیکاتور مومنتوم و همچنین ۵ اندیکاتور دیگر برای شناسایی مومنتوم آشنا کردیم. البته نیازی به استفاده از تمامی این اندیکاتور‌ها نیست و تنها با استفاده از اندیکاتور RSI و MACD به راحتی می‌توانید مومنتوم بازار را شناسایی کنید.

حرف آخر

اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای مهمی برای معامله‌گر هستند، اما به ندرت به صورت مجزا از آنها استفاده می‌شود. این اندیکاتور‌ها در بیشتر مواقع با سایر ابزار‌های تکنیکالی برای یافتن جهت و سرعت روند‌ها استفاده می‌شود.

هنگامی که جهت روند قیمت مشخص شد، شاخص‌های مومنتوم ارزشمند هستند زیرا قدرت روندها و زمان معکوس شدن را نشان می‌دهند.

سوالات متداول

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

منابع

Top 5

“Momentum Indicator (MOM) — Technical Indicators — Indicators and Signals — TradingView”, TradingView, 2022.