فرمول اندیکاتور فیشر

رولینگ پیوت سه روزه

بورس و سهام

true==function()var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci
var stp=0
var snd=0
for(i=0;i<14;i++)
j= 13 - i
tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3
stp=stp+ tp
smtp=stp/(i+1)
nd=Math.abs(smtp - tp)
snd=snd+ nd
smnd=snd / (i+1)
cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015
>
(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)
return (1)
>()

// * مقادیر در فیلد c0 نمایش داده میشود

RSI 14

var CalculateRSI =function(period)

for (var i = 0; i < len ; i++) var rec=[ih][len-1-i];

if (change> 0) rec.gain=change;
rec.loss=0;
>
else
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
>
>

// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
>
>;

if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")
CalculateRSI(14);

// * مقادیر در فیلد c0 نمایش داده میشود

ترکیب اندیکاتورها

* میتوانید سه اندیکاتور را با هم ترکیب کرده تا در صفخه شخصی بطور همزمان مقادیر همه انها را داشته باشید

مثلا کد برای نمایش همزمان اندیکاتورهای stochastic , wiliamse , cci , که در اینصورت فیلدها شامل :

در فیلد c0 مقادیر CCI در فیلد c1 مقادیر ویلیامز (R%) در فیلد c2 مقادیر استوک استیک (K%) نمایش داده میشود

میتوانید مقادیر دوره ها یعنی 14 (موجود در متن کد ها) را به اعداد دیگر مثلا 21 تغییر دهید

میتوانید بجای CCI فیلتر RSI را درج نمایید که در اینصورت در فیلد c0 مقادیر RSI نمایش داده میشوند

بعلت تداخل کد از RSI و CCI بطور همزمان استفاده نگردد

true==function()var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci
var stp=0
var snd=0
for(i=0;i<14;i++)
j= 13 - i
tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3
stp=stp+ tp
smtp=stp/(i+1)
nd=Math.abs(smtp - tp)
snd=snd+ nd
smnd=snd / (i+1)
cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015
>
(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)
return (1)
>()

true == function ()
<
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
< if (min >[ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; >

R = (max - (pc)) /(max - min) * -100

true == function ()
<
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
< if (min >[ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; >

K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);

D = (K+((([ih][0].PClosing - min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min) )*100))/3

نحوه ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه

نحوه ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه

اندیکاتورها در سه طبقه‌بندی قرار می‌گیرند و می‌توان چند اندیکاتور از طبقه‌بندی مشابه را با هم ترکیب کرد که به افزونگی اندیکاتور معروف است، از طرفی می‌توان چند اندیکاتور از طبقه بندی‌های متفاوت را با هم ترکیب نمود تا به روشی هدفمند دست یافت.

سه نوع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها وجود دارد:

1. اندیکاتورهای مومنتوم (مقدار حرکت) (momentum indicators)
2. اندیکاتورهای تعقیب روند (trend-following indicators)
3. اندیکاتورهای تغییر‌پذیری (volatility indicators)

دانستن این که کدام اندیکاتور به کدام طبقه‌بندی تعلق دارد و نحوه ترکیب آنها با یک روش هدفمند، بهتر می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های تجاری کمک کند. از سوی دیگر، ترکیب اندیکاتورها به روش اشتباه منجر به سردرگمی زیاد، تفسیر قیمت اشتباه و در نتیجه تصمیمات اشتباه در تجارت می‌شود.

افزودن چندین اندیکاتور- دیدن موارد مشابه در اندیکاتورهای مختلف

افزودن چند اندیکاتور به این معنی است که یک معامله‌گر از اندیکاتورهای چندگانه استفاده می‌کند تا اطلاعات مشابهی را نشان دهد؛ چنانچه معامله‌گر از دو یا چند اندیکاتور از طبقه‌بندی یکسان استفاده کند، افزونگی اندیکاتور وجود دارد.

تصویر زیر نموداری با سه اندیکاتور مومنتوم را نشان می‌دهد (MACD، RSI و استوکاستیک). اساسا فرمول اندیکاتور فیشر هر سه اندیکاتور اطلاعات مشابهی را ارائه می‌دهد زیرا آنها مقدار حرکات را در رفتار قیمت بررسی می‌کنند؛ شما می‌توانید مشاهده کنید که تمام اندیکاتورها به طور همزمان بالا و پایین می‌روند، از هم عبور می‌کنند و در دوره‌های بدون حرکت، مسطح می شوند (مستطیل‌های قرمز رنگ).

ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب

تصویر بعدی نموداری، دو اندیکاتور روند را نشان می‌دهد (ADX و باند بولینگر). باز هم هدف هر دو اندیکاتور، یکی است، یعنی شناسایی قدرت روند. در طول روند می‌توانید ببینید باند بولینگر به سمت پایین حرکت می‌کند و قیمت به سمت باندهای بیرونی نزدیک می‌شود؛ در همان لحظه ADX بالا می‌رود، در طول محدوده، باند بولینگر باریک می‌شود و به یک سمت حرکت می‌کند و قیمت در مرکز روند معلق می‌ماند. ADX در طول محدوده، مسطح است یا به سمت پایین حرکت می‌کند.

تاکید بر اطلاعات

مشکل افزونگی اندیکاتور این است که وقتی معامله‌گر از اندیکاتورهای چندگانه استفاده می‌کند که اطلاعات مشابه را نشان می‌دهد او با توجه به اطلاعات زیادی که توسط اندیکاتورها ارائه می‌شود، بسیاری از چیزها را از دست می‌دهد. معامله‌گری که از ۲ یا چند اندیکاتور روند استفاده می‌کند، ممکن است بر این باور باشد که روند قوی‌تر از آن باشد و ممکن است بعضی از سر نخ‌های مهم دیگر نمودار را از دست بدهد.

استفاده از اندیکاتورهای چندگانه که یک کار را انجام می‌دهند و داده‌ها را به شیوه‌ای مشابه تحلیل می‌کنند، باعث می‌شود موارد دیگر از اهمیت کمی برخوردار باشد زیرا شما چندین بار داده‌های مشابه را مشاهده می‌کنید.

طبقه‌بندی‌های اندیکاتور

جدول زیر بیشترین اندیکاتورهای مورد استفاده بر اساس طبقه‌بندی را مرتب کرده است. اکنون می‌توانید از اندیکاتورهایی که متعلق به طبقه‌بندی مشابه هستند جلوگیری کنید و اندیکاتورهایی با طبقه‌بندی متفاوت که مکمل یکدیگر هستند را ترکیب نمایید.

توجه: اندیکاتورها کار می‌کنند اما نمی‌دانید چگونه از آنها استفاده کنید.

ترکیب ابزارها به روشی هدفمند

در این قسمت با بخش جالبی آشنا می‌شوید. تصویر زیر نموداری با سه اندیکاتور مختلف را نشان می‌دهد که مکمل یکدیگر هستند و همدیگر را پشتیبانی می‌کنند. RSI بازی‌ حرکتی (مومنتوم) را می‌سنجد، ADX روند را پیدا می‌کند و باند بولینگر نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند. نقاط ۱ تا ۵ را بررسی می‌کنیم تا مشاهده کنیم چگونه اندیکاتورها مکمل یکدیگر هستند و چگونه انتخاب یک اندیکاتور از هر طبقه‌بندی به شما در درک بهتر قیمت می‌تواند کمک کند.

نقطه ۱: قبل از نقطه ۱، ADX یک روند مداوم را نشان می دهد و RSI روند صعودی را ثابت می‌کند. در طول این روند، حمایت و مقاومت زمانی که ADX بیش از ۳۰ و بالاتر بود، شکسته شده است.

نقطه ۲: ADX تغییر مسیر داده و روند قوی صعودی (بولیش) را از دست می‌دهد ، به بیانی دیگر سطح حمایت شکسته نشده است و قیمت از باند بولینگر عبور نکرده اما روی باند بیرونی بانس می‌کند.

نقطه ۳: در نقطه ۳، قیمت در محدوده است و ADX اعتبار خود را از دست می دهد، ADX زیر ۳۰ محیط محدوده را تایید می‌کند. در محدوده اندیکاتور RSI می‌تواند در شناسایی نقاط برگشتی همراه با باندهای بولینگر کمک کند.

نقطه ۴: همین مسئله برای نقطه ۴ صدق می‌کند، ADX هنوز هم زیر ۳۰ قرار دارد، در این محدوده معامله‌گر بایستی به دنبال خطوط روند و رد شدن از باندهای بولینگر بیرونی باشد، ؛ RSI نشان می‌دهد که سرعت حرکت در محدوده است.

نقطه ۵: نقطه ۵ یک واگرایی حرکتی را درست در خط روند و سطح مقاومت نشان می‌دهد که بیانگر این است احتمال بیشتر در این محدوده وجود دارد. باز هم قیمت نمی‌تواند از باند بولینگر خارج شود و ADX نیز مسطح است.

مثال ۲

نمودار بعدی ترکیب RSI با باند بولینگر را نشان می‌دهد. شما می توانید اطلاعات مکمل را نیز دریافت کنید.

RSI اطلاعات حرکتی را فراهم می کند: RSI پایین و نزولی بیانگر افزایش حرکت نزولی می‌باشد؛ RSI حدود ۵۰، سیگنال کمبود حرکت است؛ RSI بالا و صعودی، حرکت صعودی قوی را نشان می‌دهد.

باند بولینگر نه تنها اطلاعات نوسانات و تغییرپذیری را ارائه می‌دهد، بلکه اطلاعات مربوط به روند را نیز فراهم می‌کند: قیمت فرمول اندیکاتور فیشر بین باندهای میانی و بیرونی فاز روند را نشان می‌دهد؛ زمانی که قیمت، باند میانی را می‌شکند حاکی از پتانسیل برگشتی است و زمانی که قیمت به باندهای بیرونی نرسد، حاکی از کمرنگ شدن حمایت روند است.

همیشه تعداد ابزارهای بیشتر، بهتر نیست بلکه ترکیب مناسب ابزارها اهمیت دارد.

ترکیب کاملی از اندیکاتورها به این معنی نیست که همیشه به مسیر مشابه اشاره کند، بلکه بایستی اطلاعات را نشان دهد. دانستن این که کدام اندیکاتور تحت چه شرایطی در معاملات استفاده شود، بسیار مهم است.

اندیکاتورهایی را ترکیب نمایید که اندازه‌گیری‌های مختلف را بر اساس حرکت قیمت مشابه محاسبه می‌کنند و سپس این اطلاعات را با مطالعات نمودار خود ترکیب کنید که به سرعت، تاثیر مثبت بسیاری بر روی معاملات شما می‌گذارد.

راهنمای نهایی استفاده از اندیکاتورها در معاملات

استوکاستیک

• به طور کلی اندیکاتور محدوده‌ای و برگشتی است.
• سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
• حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند.گسترش استوکاستیک نشان دهنده قدرت قیمت است. استوکاستیک محدود و باریک در مقابل نشان دهنده کاهش حرکت در روند می‌باشد.
  

RSI

• اندیکاتور قدرت روند
• مقایسه کندل صعودی و نزولی
• اندازه گیری قدرت و حرکت

هنگامی که RSI بالا است، به این معنی است که از قبل تعداد زیادی کندل‌ صعودی وجود داشته و به لحاظ اندازه نیز بزرگتر بودند. RSI پایین نشان می‌دهد که حرکت قیمت گذشته کاهش یافته بود.

ADX

• قدرت و ضعف سیگنال‌ها

۲۵> روند ضعیف یا محدوده‌ای

۲۵-۵۰ روند معتدل

اندیکاتور ADX برای تمایز بین شرایط روند و محدوده‌ای به کار می‌رود.

MACD

• اندیکاتور تعقیب روند و مقدار حرکت
• MACD بالا یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. MACD پایین نشان‌دهنده روند نزولی قوی است.
• خطوط متقاطع (میانگین متحرک) MACD می‌تواند سیگنال پوزیشن خرید یا فروش را صادر نماید.

MACD در طول روند موثر است و باید زمانی به کار رود که ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

فیلتر الگوی تیک صعودی [معرفی اندیکاتور ADX] +کد فیلتر ها

در زمان ‌هایی اعمال فیلتر الگوی تیک صعودی برای پیش‌ بینی افزایش ارزش سهم در بورس بسیار مهم است. به‌ عبارت ‌دیگر فیلتر تیک صعودی بورس به شما کمک می‌کند که الگوی صعودی موجود در سری زمانی بورس مجازی را پیدا کنید. بدین صورت که با اعمال فیلتر الگوی ساعت صعودی، نمادهایی که روند افزایش دارند، در یک بازه زمانی مشخص به کاربر نشان داده می شود. در این صورت تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال نیز برای سهامداران شفاف‌تر و راحت‌تر می شود.

از همه مهم‌تر معامله گران بازار سرمایه با استفاده از این اطلاعات، درزمینه انجام معاملات (خرید و فروش سهام) موفق تر خواهند بود. با این توصیف می‌توان گفت پس از فیلتر اندیکاتور dmi، استفاده صحیح و به‌موقع از فیلتر الگوی ساعت صعوی، یکی از رموز موفقیت نوسان گیران در بازار بورس و اورق بهادار است. به شما پیشنهاد می‌کنیم که می‌خواهید در زمینه نوسانگری، سود زیادی به دست آورید، حتماً از این فیلتر کاربردی استفاده نمایید.

البته شما باید در نظر داشته باشید که رشد انتهایی که در پایان معاملات نسبت به شروع معاملات در نظر می‌ گیرید باید محسوس باشد تا بتوان الگوی تیک صعودی را به آن نسبت داد.کارشناسان الگوی تیک صعودی را نشانه ‌ای از افزایش حمایت‌ها و شکسته شدن مقاومت‌ ها برای افزایش ارزش سهام می ‌دانند.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

موزش بورس و کسب دانش بورس پیش‌نیاز ورود به این بازار است. داشتن دانش در یکی از دو نوع تحلیل فاندامنتال(بنیادی) یا تحلیل تکنیکال بورس برای ورود به حوزه بازارهای بورس لازم و ضروری است.

دوره ورود به بورس

دوره ورود به بورس که به صورت کاملا کاربردی و عملی برگزار می‌گردد به شیوه بسیار ساده، آموزش‌های مقدماتی و پایه‌ا‌ی جهت ورود به بورس و خرید و فروش در بازار سرمایه را بدست خواهید آورد

در مقابل الگوی تیک صعودی، الگوی تیک نزولی وجود دارد که دقیقاً عکس روند تغییر ارزش سهام برای الگوی تیک صعودی است. شما برای تشخیص این نوع روند نزولی می ‌توانید از فیلتری که عکس فیلتر تیک صعودی در بورس است، استفاده کنید. در شکل زیر الگوی تیک نزولی را مشاهده می‌ کنید که به شکل یک علامت تیک برعکس است.

فیلتر الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی که با فیلتر تیک صعودی در بورس شناخته می‌شود، یکی از الگوهای سنتی و مهم برای شناخت بازار سرمایه و بهترین ارز برای سرمایه گذاری است. دلیل نام ‌گذاری این الگو به خاطر شبیه بودن ظاهر این الگو به نماد تیک (check mark) است. با استفاده از این الگو می‌توان نمادهای در حال رشد را شناسایی نموده و در مورد خرید یا فروش آن تصمیم گیری کرد. البته به یاد داشته باشید که برای یک سرمایه گذاری مؤثر و موفقیت آمیز می‌بایست از تمامی جهات نماد را مورد بررسی قرار دهید. برای این کار ابتدا باید گروه نماد خود را مشخص نمایید.

به طور مثال از بین گروه تولید کنندگان خودرو، وسایل آشپزخانه، منسوجات، فولاد و …. یکی را انتخاب نموده و عملیات فیلتر کردن را انجام دهید. در این مرحله با استفاده فیلتر اندیکاتور dmi، فیلتر روند صعودی پر قدرت و فیلتر تیک ساعت می‌توانید نمادها را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کنید. زیرا با انجام هرکدام از این فیلترها، تعداد مشخصی نماد به شما نشان داده می شود و به طبع انتخاب را برای شما آسان تر و سریع‌تر خواهد کرد.

برای مثال در نظر بگیرید در ابتدای باز شدن تابلوی بازار سرمایه قیمت برای یک سهم روی عدد 100 باز شود، اگر بعد از مدت‌زمانی ارزش سهم افت کند و به پایین‌تر از 100 برسد و پس‌ازآن در انتهای بازار، آخرین معامله بالاتر از قیمت اولین بسته شود، الگوی نموداری که برای سهم نمایان است به علامت ✓ شباهت دارد.

الگوی تیک صعودی بیان می کند که اگر برای مثال سهم 2 درصد مثبت نسبت به قیمت پایانی باز شود و تا منفی 2 درصد کاهش یابد بعد از آن افزایش پیدا کند و به صف خرید برسد، یک الگوی تیک صعودی شکل گرفته است. دلیل اینکه این اتفاق می‌افتد این است که گاهی اوقات این اتفاق به دلیل عرضه و تقاضای عادی در بازار ایجاد می شود که سهم با افت همراه بوده و بعد از اخبار مثبت ممکن است تقاضا برای آن افزایش یابد و قیمت به سقف خرید برسد اما در بیشتر مواقع بازیگر سهم این رفتار را از خود نشان می دهد.

کوچکترین و بزرگترین سهم بازیگر دارند، حقیقی ها و حقوقی های سهام بزرگ در بازار بازیگر سهام دولتی و بزرگ هستند و برای سهام کوچک افراد دیگر هستند. اگر برای سهمی این اتفاقات نمی‌افتد به این دلیل است که بازیگر ندارند.

اساس کارتیک صعودی شناسایی ورود پول است. برای مثال بازیگری سهمی را دارد و قصد دارد به آن سهم اضافه کند، نماد را در درصد مثبت باز می‌کند و برای آن عرضه ایجاد می‌کند که به حدود منفی یا حتی صف فروش ممکن است برساند. از آن میزان عرضه، تعداد سهمی را که می‌خواهد در کف قیمت میخرد و با رنج مثبت زدن و تشکیل صف خرید، علاوه بر اینکه سود می کند سهم را به چشم بازار هم می آورد.

زمانی که تیک صعودی اتفاق می‌افتد اگر صف خرید ادامه‌دار باشد می توان ۸۰ درصد احتمال داد که در فردای روز معاملاتی سهم با صف خرید کار خود را شروع می‌کند، اما مشخص نیست که این صف خرید پایدار باشد یا نه! ولی به احتمال ۸۰ درصد میتوان متوجه شد که با صف خرید فعالیت خود را آغاز می‌کند. اگر صف خرید در اواخر ساعات بازار باز شود و عرضه ایجاد شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که به احتمال ۸۰ درصد سهم معاملات خود را با مثبت شروع می‌کند اما امکان اینکه عرضه برای آن ایجاد شود وجود دارد چون هنوز برای صف خرید تشکیل شده، عرضه وجود داشته است .

الگوی تیک صعودی

شما به‌ عنوان یک معامله‌ گر حرفه ‌ای باید کاملاً مراقب الگوی تیک نزولی باشد چون برخلاف الگوی تیک صعودی در ابتدای معاملات، شما را به افزایش ارزش سهام امیدوار می ‌کند اما پس از مدت کوتاهی سهم دچار کاهش ارزش می ‌شود به‌گونه ‌ای که از ابتدای معاملات نیز ارزش کمتری خواهد داشت. فیلترنویسی الگوی تیک صعودی برای شروع کار به نسبت مناسب ‌تر است. پیشنهاد می شود آموزش فیلترنویسی را مطالعه نمایید.

به عبارت دیگر می‌توان گفت همیشه خرید سهام هایی که در پایین‌ترین حد ارزش قرار دارند، کار درستی نیست. زیرا بعضی از سهم‌ها آن‌قدر دچار رکود و کاهش ارزش شده‌اند که دیگر مجالی برای رشد و سوددهی ندارد. علاوه بر این سرمایه گذاری روی چنین نمادهایی، نیازمند صرف وقت است و می‌بایست مدت زمان زیادی صبر کنید تا سهام خریداری شده در مسیر رشد و افزایش قیمت قرار بگیرد.

بدین جهت خرید این گونه نمادها برای افرادی که از طریق نوسان گیری مشغول به فعالیت در بازار سرمایه هستند، توصیه نمی‌شود. چراکه این قبیل افراد به دنبال سوددهی روزانه و در کمترین زمان ممکن است و این روش خرید به طور کامل با فیلتر تیک ساعت، فیلتر الگوی سروشانه و فیلتر adx در تناقض است.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX همانند الگوی تیک صعودی یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بورس و سری‌ های زمانی در بازار سهام است. اندیکاتور ADX توسط ولز وایلدر (Welles Wilder)، که یک تحلیلگر تکنیکال بود، معرفی شد. وایلدر پدید آورنده چندین اندیکاتور تکنیکال است که در حال حاضر به ‌عنوان اندیکاتور اصلی در نرم ‌افزارهای تحلیل تکنیکال مطرح هستند. فیلتر اندیکاتور ADX برمبنای محاسباتی که وایلدر انجام داد، طراحی شده است.

در این راستا فیلتر اندیکاتور dmi و فیلتر adx بستری مناسب برای تحلیل گران و معامله گران بازار سرمایه فراهم نموده‌اند. بدین صورت که با استفاده از این فیلترها و روش صحیح فیلترنویسی در کمترین زمان ممکن می‌توانید سهام هایی را که در طول روز، هفته و ماه رشد چشمگیری داشته‌اند، انتخاب نموده و نسبت به خرید یا فروش آن‌ها اقدام کنید.

با این کار نه‌تنها در مدت زمان کوتاهی به سود قابل قبولی دست می‌یابید، بلکه به یک سهامدار موفق و باتجربه تبدیل خواهید شد. بر اساس تحقیقاتی که در زمینه نحوه عملکرد فیلترنویسی انجام‌گرفته، بیشترین تحلیل‌های تکنیکال در بازار سرمایه بر مبنای فیلتر اندیکاتور dmi و فیلتر روند صعودی پر قدرت انجام می‌گیرد.

درواقع اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت ‌دار (Average Directional Movement Index) یا ADX، یک شاخص تجزیه‌ و تحلیل فنی است که توسط برخی معامله ‌گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می‌ شود.

یک روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که این مسئله توسط دو شاخص همراه نشان داده می‌شود، شاخص جهت ‌دار منفی (DI-) که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص است و شاخص جهت ‌دار مثبت (DI+) که با رنگ سبز مشخص است. بنابراین ADX معمولاً همراه با دو خط جداگانه دیگر است. نحوه استفاده از فیلتر در بورس را بشناسید .

آیا ADX شاخص خوبی است؟

مزایا و معایب نشانگر ADX شامل موارد زیر است:

هیچ نشانگر واحدی نمی تواند سیگنالی با دقت سود 100% به شما بدهد.

ADX به تنهایی سیگنال خرید و فروش نمی دهد، زیرا برای تعیین وجود یک روند طراحی شده است. با این حال، اطلاعاتی که نشان می دهد نیز می تواند ناامید کننده باشد.

طرفداران

• نشانگر ADX در تمام بازه های زمانی و بازار کار می کند
• تفسیر آن آسان است
• به طور پیش فرض در سیستم عامل های معاملاتی محبوب گنجانده شده است
• دارای یک دوره متغیر برای تنظیم حساسیت

مزیت این اندیکاتور این است که به طور خودکار نوسانات فعلی بازار را در نظر می گیرد زیرا فرمول محاسبه از مقادیر ATR (متوسط ​​محدوده واقعی) استفاده می کند.

معایب

• هنگامی که ADX روند قوی را نشان می دهد، حرکت ممکن است در واقع تمام شود.
• اندیکاتور یک ابزار خودکفا نیست، زیرا سیگنال معاملاتی نمی دهد.
• از اطلاعات ADX در ارتباط با سایر روش های تصمیم گیری برای ایجاد یک استراتژی جامع استفاده کنید.

معمولا معامله گران قدرت روند را با استفاده از ابزار ADX تجزیه و تحلیل می کنند و پس از اطمینان از حرکت بازار، به دنبال نقطه ورود در جهت روند می گردند .

تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

پیش‌تر گفتیم که از کاربردهای مهم اندیکاتور ADX، که با استفاده از فیلتر اندیکاتور ADX شناسایی می ‌شود، تشخیص قدرت روند است. در نظر داشته باشید که زمانی که منحنی ADX حالت صعودی دارد بازار به سمت یک روند قوی پیش می ‌رود که البته این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد. هم‌ چنین صعودی بودن منحنی ADX به معنی نداشتن یک روند واضح از سوی بازار است.

مقدار ADX	قدرت روند
فقدان روند فرمول اندیکاتور فیشر یا روند بسیار ضعیف	0-25
روند قوی	25-50
روند خیلی قوی	50-75
روند بسیار قوی	75-100

نکات طلایی اندیکاتور ADX

• وقتی‌که DI+ بالاتر از -DI است قیمت سهم در حال افزایش است و زمانی که -DI بالاتر از DI+ باشد قیمت در حال کاهش است.
• وقتی ADX بیش از سطح 25 باشد یک روند قوی و زمانی ADX زیر سطح 20 باشد یک روند ضعیف را مشخص می‌کند.
• از تقاطع خطوط DI- و DI+ می‌توان برای کشف سیگنال ‌های معانلاتی استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال ، اگر خط DI+ از بالای خط DI- عبور کند و ADX بالای 20 باشد ، یا در حالت ایدئال بالاتر از 25 باشد ، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است.
• اگر DI- از بالای DI+ عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد ، این فرصتی برای ورود به یک معامله کوتاه بالقوه است.
• از تقاطع خطوط DI+ و DI- می‌توان برای خروج از معاملات نیز استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال، اگر عبور DI- از DI+ طولانی‌مدت است، از معامله خارج شوید.

فیلتر الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی در بورس صعودی زمانی تشکیل میشود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود برسد، قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. این الگوی یکی از الگوهای مهم در تکنیکال به حساب می‌آید که می تواند سیگنال بسیار خوبی از سهام را در اختیار ما قرار دهد.

اگر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت تشکیل شود نشانه بسیار خوبی هست و می تواند نوید بخش روزهای خوب برای سهم باشد.

بر اساس قیمت روز قبل با 6 درصد انحراف از دامنه نوسان می تواند معامله شود که در قسمت تابلوی سم قیمت مجاز مشخص میشود. گاهی پیش می آید که در طول روز به قیمت‌های پایین معامله می‌شود و بعد از آن بر اساس گزارش خبری یا اطلاعاتی یا موضوع مثبتی که برای سهم پیش می‌آید استقبال از آن در بازار به یک دفعه زیاد میشود.

وقتی که سهم آزادانه معامله شود و بیشتر از حجم مبنا معامله شود و قیمت آخرین معامله حداقل ۲ درصد از قیمت پایانی بیشتر باشد به اصطلاح گفته می‌شود که الگوی ساعت اتفاق افتاده است. مثلاً اگر قیمت آخرین معامله حدود 3.5 درصد از قیمت پایانی بالاتر باشد یعنی افراد حاضرند ۳.۵ درصد مثبت قیمت تابلوی فردا را بخرند. درواقع مبنای قیمت گذاری امروز هر چه هست افراد حاضرند ۳.۵ درصد بیشتر از آن را بخرند .

فیلتر الگوی ساعت تکنیک مناسبی برای خرید سهم است به شرطی که موارد زیر را حتما چک کنید:

اندازه‌گیری قدرت حرکت بازار با سیستم معاملاتی ACD!

بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی با ضرب‌المثل معروف «روند دوست شماست» آشنا هستند.

اما نظر دادن در مورد اینکه چه حرکتی روند محسوب می‌شود اغلب چالش برانگیز است زیرا تصمیم‌گیری در این رابطه به تایم فریم ترجیحی معامله‌گر در چارت قیمت بستگی دارد. علاوه بر این، معامله‌گر پس از شناسایی روند حالا باید قدرت آن را بسنجد.

مارک فیشر در کتاب خود به نام «معامله‌گر منطقی» چند تکنیک کاربردی را معرفی می‌کند که خواننده به کمک آن‌ها می‌تواند شکست‌های (بریک آوت‌ها) روند را تشخیص دهد و قدرت آن‌ها را بسنجد.

سیستم معاملاتی ACD فیشر از داده‌های روزانه برای شناسایی رنج باز شدن روزانه قیمت به منظور یافتن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کند.

البته ممکن است این تکنیک روزانه برای معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب نباشد؛ در ادامه نحوه استفاده از این تکنیک در تایم فریم‌های بزرگ‌تر را بررسی خواهیم کرد.

نکات کلیدی

• در این مقاله، «سیستم معاملاتی ACD» مارک فیشر و نحوه عملکرد آن از دیدگاه تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم.
• اساساً، این سیستم فرمول اندیکاتور فیشر نقاط A و C را برای ورود به معامله و نقاط B و D را به عنوان نقاط خروج ارائه می‌دهد – از این رو این نام برای آن انتخاب شده است.
• سیستم معاملاتی ACD یک استراتژی شکست است که در بازارهای پر نوسان یا روند دار با گروه خاصی از سهام و کالاها مانند نفت خام بهترین کارایی را دارد.

رنج باز شدن (OR) در سیستم معاملاتی ACD

• ابتدا به نحوه وارد شدن به معاملات کوتاه‌مدت در نمودار پنج دقیقه‌ای نگاه می‌کنیم.
• سپس با استفاده از پنج تا 30 دقیقه اول روز، بسته به سهام یا کالا، بالاترین و پایین‌ترین نقاط رنج باز شدن (OR) را تعیین می‌کنیم.
• سپس «A ups» و «A downs» بر اساس تعداد مشخصی از نقاط در بالا یا پایین OR روزانه محاسبه می‌شوند.

در شکل 1 زیر، سهام Broadcom را بررسی می‌کنیم. اگر قیمت سهام 0.27 دلار بالاتر از (یا پایین‌تر) OR حرکت کند، یک A up (A down) (خطوط سبز) در چارت قیمت ایجاد می‌شود.

رنج باز شدن قیمت (OR) در یک نمودار قیمتی

رنج باز شدن ماهانه و شش ماهه

رنج باز شدن را می‌توان برای دوره‌های طولانی‌تری نیز اعمال کرد.

همان‌طور که OR روزانه نسبت به تایم فریم‌های دیگر در طول روز شانس بیشتری برای تبدیل شدن به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه دارد، OR ماهانه نیز شانس بیشتری نسبت به یک روز دیگر در ماه دارد که در طول 20 (یا بیشتر) روز معاملاتی آینده، بالاترین یا پایین‌ترین نقطه باشد.

معامله‌گر با دانستن این واقعیت می‌تواند از آن برای افزایش شانس کسب درآمد استفاده کند.

این موضوع در مورد دو هفته اول (10 روز معاملاتی) هر دوره شش ماهه نیز صدق می‌کند. مجموعه بالاترین و پایین‌ترین نقاط در دو هفته اول ژانویه و ژوئن اغلب مناطق حمایت یا مقاومت مهمی را برای پنج ماه و نیم آینده ارائه می‌دهد.

خوشبختانه محاسبه ORهای ماهانه و شش ماهه بسیار آسان است. برای این کار کافی است بالاترین و پایین‌ترین نقطه اولین روز معاملاتی ماه را برای محاسبه OR ماهانه پیدا کنید؛ یا برای محاسبه OR شش ماهه، بالاترین و پایین‌ترین نقاط 10 روز معاملاتی اول ژانویه یا ژوئن را شناسایی کرده و دو خط افقی در نمودار قیمت بکشید.

اگر قیمت به بالای خط عبور کند، می‌توان دیدگاه صعودی داشت. اگر قیمت به زیر خط بشکند، دیدگاه تحلیلی نزولی خواهد بود.

رنج باز شدن ماهانه در شکل 1 (خطوط نارنجی) رسم شده است. همان‌طور که می‌بینید پس از شکست قیمت به زیر OR ماهانه، قیمت سهام به ریزش خود ادامه می‌دهد و جو نزولی بازار در میان‌مدت را تأیید می‌کند. شکل‌گیری واگرایی نزولی در اندیکاتور RSI در پنجره بالای نمودار در شکل 1 پیشاپیش هشدار ریزش قیمت را داده است.

پیوت و پیوت رنج در سیستم معاملاتی ACD

اکثر معامله‌گران با تجربه با مبحث پیوت‌ها آشنا هستند.

به بیان ساده، پیوت پوینت نقطه‌ای است که در آن قیمت دارایی تغییر جهت می‌دهد و این یک نقطه عطف در چارت قیمت محسوب می‌شود.

کندل‌های قبل و بعد از شکل‌گیری پیوت Low (پایین) بدنه‌های بزرگی دارند، به طوری که پیوت Low الگویی شبیه به «V» یا «U» تشکیل می‌دهد. پیوت High (بالا) درست مانند شکل پیوت Low است اما به صورت وارونه.

شکل‌گیری پیوت‌ها به معنای پایان حرکت کوتاه‌مدت و بازگشت جزئی قیمت یا پایان روند اصلی و تغییر جهت مهم قیمت است.

معامله‌گران از پیوت پوینت‌ها برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی، نقاط ورود و خروج معاملات سوینگ (swing trade)، و در بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی دیگر استفاده می‌کنند.

پیوت رنج نیز بر اساس بالاترین و پایین‌ترین و قیمت بسته شدن است، اما تا حدودی متفاوت از پیوت پوینت محاسبه می‌شود. همان‌طور که از نام آن پیداست، پیوت رنج‌ها دارای حد بالا و پایین هستند.

در زیر محاسبات مربوط به پیوت را که از کتاب «معامله‌گر منطقی» برگرفته شده است مشاهده می‌کنید. از همین فرمول می‌توان برای محاسبه پیوت رنج‌های روزانه، ماهانه و شش ماهه استفاده کرد، اما توجه داشته باشید که برای محاسبات ماهانه باید از بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن روز اول ماه استفاده کنید.

همچنین، برای پیوت رنج‌های شش ماهه، باید از بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن 10 روز معاملاتی اول ژانویه و جولای استفاده کنید:

• قیمت پیوت (با فرمول پیوت پوینت هم یکی است) = (بالاترین + پایین‌ترین + قیمت بسته شدن) / 3
• عدد دوم = (بالاترین + پایین‌ترین قیمت) / 2
• دیفرانسیل پیوت = قیمت پیوت روزانه – عدد دوم
• بالاترین قیمت پیوت رنج = قیمت پیوت روزانه + دیفرانسیل پیوت
• پایین‌ترین قیمت پیوت رنج = قیمت پیوت روزانه – دیفرانسیل پیوت

در زیر، پیوت رنج‌های ماهانه (خطوط آبی) و شش ماهه (خطوط نارنجی) برای سهام Broadcom رسم شده است. در هر دو مورد، پیوت رنج‌ها یا به عنوان مقاومت (زمانی که در روند نزولی هستند) یا حمایت (در روند صعودی) عمل کردند.

پیوت‌های ماهانه و شش ماهه در نقش حمایت و مقاومت

از رنج باز شدن در پیوت‌ها می‌توان برای اجرای معاملات استفاده کرد. مشابه سیستم معاملاتی ACD، در اینجا نیز از A ups و A downs و همچنین C ups و C downs استفاده می‌شود، اما از آنجایی که معامله‌گر از تایم فریم‌های بلندتر استفاده می‌کند، مقادیر بزرگ‌تری نسبت به زمانی که مقادیر روزانه محاسبه می‌شوند به کار می‌روند (در شکل بالا نشان داده نشده است).

هنگام معامله کردن سهام Broadcom، به جای استفاده از A up معادل 0.27 دلار برای معامله کوتاه‌مدت با استفاده از OR روزانه، معامله‌گر بلندمدت بسته به نوسانات و قیمت سهام در آن لحظه، از A up شش ماهه 2.50 تا 3 دلاری بالاتر از پیوت رنج شش ماهه استفاده می‌کند.

در این حالت اگرچه تایم فریم متفاوت است اما روش استفاده از مفهوم یکسان است. هدف ما در این روش شناسایی شکست‌ها، ارزیابی پتانسیل آن‌ها و سپس معامله کردن بر اساس آن است.

رولینگ پیوت سه روزه

یکی دیگر از تکنیک‌های مفید برای شناسایی شکست‌ها، رولینگ پیوت سه روزه (three-day rolling pivot) است.

زمانی که پیوت رنج سه روزه زیر قیمت است، معاملات لانگ و وقتی قیمت در بالای پیوت باشد، معاملات شورت اولویت بیشتری برای معامله‌گران دارند.

رولینگ پیوت سه روزه

در تصویر بالا، یک سیگنال خرید در یکم مارس (شماره 1)، زمانی که قیمت به بالای A up عبور می‌کند، تولید می‌شود. عملکرد رولینگ پیوت سه روزه به عنوان حمایت یک تأیید دیگر برای ورود به معامله لانگ است.

سپس قیمت سهام شروع به نوسان در رنجی می‌کند که در آن تا پنجم مارس رولینگ پیوت سه روزه از حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود. هنگامی که قیمت سهام در ششم مارس و در نقطه 2 از A down به پایین سقوط می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

نحوه محاسبه رولینگ پیوت سه روزه به شرح زیر است:

• قیمت رولینگ پیوت سه روزه = (بالاترین قیمت سه روزه + پایین‌ترین قیمت سه روزه + قیمت بسته شدن) / 3
• عدد دوم = (بالاترین قیمت سه روز + پایین‌ترین قیمت سه روز) / 2
• دیفرانسیل پیوت = قیمت پیوت روزانه – عدد دوم
• بالاترین قیمت رنج رولینگ پیوت سه روزه = قیمت پیوت روزانه + دیفرانسیل پیوت
• پایین‌ترین قیمت رنج رولینگ پیوت سه روزه = قیمت محوری روزانه – دیفرانسیل محوری

جمع‌بندی محاسبات سیستم معاملاتی ACD

هدف فیشر در کتاب «معامله‌گر منطقی» منتقل کردن این مفهوم است که معامله‌گران حرفه‌ای تحت آموزش او از رنج‌های پیوت و OR برای ارزیابی دیدگاه غالب بر بازار استفاده می‌کنند و استفاده از این روش‌ها در مقایسه با اتکای مطلق بر نواحی حمایت و مقاومت بسیار قابل اعتمادتر است.

اما از رنج‌های باز شدن پیوت چگونه با هم استفاده می‌شود؟

به عنوان مثال، اگر OR کمتر از پیوت رنج باشد و با فرض وجود فاصله بین A up و پیوت رنج، هنوز هم می‌توان وارد معاملات لانگ شد؛ اما در این شرایط معامله‌گر باید حجم کمتری را خریداری کند چرا که می‌داند که احتمال توقف یا تغییر جهت قیمت با رسیدن به پیوت پوینت وجود دارد.

اما زمانی که قیمت به بالای OR و پیوت رنج برود، معامله‌گر بیشتر مطمئن می‌شود که قیمت جا برای حرکت دارد، از این رو حجم بیشتری خریداری می‌کند. در واقع، حالا روز معاملاتی صعودی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

رنج باز شدن ناحیه وسیع‌تری را با این احتمال که به بالاترین یا پایین بودن قیمت دوره مورد بررسی تبدیل خواهد شد، فراهم می‌کند.

پیوت رنج، چه روزانه و چه شش ماهه، یک سطح حمایت یا مقاومت دیگر به دست می‌دهد. معامله‌گر با ترسیم این مقادیر در نمودار می‌تواند بلافاصله ببیند که قیمت سهام یا بازار چه زمانی قدرت و شتاب به دست می‌آورد یا از دست می‌دهد.

معامله‌گر با تعیین محل OR و پیوت رنج نسبت به یکدیگر و نسبت به قیمت فعلی می‌تواند با اطمینان بیشتری در مورد ورود به معاملات تصمیم بگیرد. این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار مفید است.

سیستم معاملاتی ACD مانند تکنیک‌های معاملاتی مطمئن دیگر، در تمام تایم فریم‌ها به خوبی کار می‌کند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

انکر پلاستیکی SX 4/20

انکر SX جزو خانواده انکر پلاستکی (رول پلاک) برند فیشر FISCHER ساخت کشور آلمان در سایز M4 به طول 20 میلی متر مناسب برای استفاده پیچ 2 – 3 میلی متر در مصالحی مانند بتن – آجر سوراخ دار به صورت عمودی – بلوک تو خالی ساخته شده از بتن سبک – آجر ماسه آهکی – آجر ماسه آهکی مجوف – سنگ طبیعی با ساختار متراکم – آجر ساخته شده از بتن سبک – آجر فشاری همچنین مناسب برای فوم بتن و پانل های ساخته شده از گچ می باشد .

از مزایای انکر پلاستیکی SX می توان به باز شدن در 4 جهت باعث توزیع مناسب نیرو در بستر های مختلف شده و بابری زیادی را در مصالح مجوف و متراکم ایجاد می کند . ساختار انکر پلاستیکی SX باعث جلوگیری از انتقال نیروی حاصل از عکس العمل باز شدن در هنگام بستن پیچ به سطح اجسام در حال نصب می گردد، بنابراین از ایجاد خسارت به مصالحی مانند کاشی و یا سیمان اندود ها (پلاستر) جلوگیری می کند . لبه دار بودن این انکر پلاستیکی مانع از نفوذ انکر در داخل سوراخ می گردد و به همین دلیل برای اتصال ساده بسیار کاربردی می باشد .

از موارد کاربردی انکر پلاستکی SX می توان به استفاده در نصب سیستم روشنایی و چراغ – کمد – طاقچه – قفسه های نور – کابینت های آینه دار – جعبه های دیواری – کنسول تلویزیون – نصب قفسه – پنجره های کرکره تاشو – حمام و توالت تاسیسات اشاره نمود .

برای مشاهده و ذخیره سازی جدول باربری انکر پلاستیکی SX بر روی عبارت زیر کلیک کنید و یا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه فرمایید
lt_01_sx_f_#sen_#aip_#v3

با سفت شدن پیچ داخل رول پلاک ، نیرو در 4 جهت وارد می گردد و باعث توزیع نیرو در در مصالح و بالا بردن امنیت و استحکام می شود . طول پیچ مورد نیاز انکر با فرمول : طول انکر + ضخمت اتصال + X1 قطر پیچ ، محاسبه می گردد . فاطله دو انکر با هم و یا فاصله انکر تا لبه حداقل باید به اندازه طول یک انکر باشد . برای نصب در کنار لبه کار ، برای باز شدن بهتر رول پلاک ، جهت آن را بر خلاف سمت لبه قرار دهید . همچنین این انکر مناسب برای چوب و نئوپان می باشد .

– اگر برای خرید انکر پلاستیکی SX نیاز به مشاوره تخصصی و یا هنگام نصب انکر به راهنمایی نیاز داشتید، با کارشناسان کالا عمران در ارتباط باشید
– تمامی مطالب ذکر شده برگرفته شده از کاتالوگ های شرکت فیشر بوده و توسط کارشناسان فنی کالا عمران ویرایش شده، استفاده از این مطالب در هر شرایط تجاری و غیر تجاری غیر قانونی بوده و پیگرد قانونی دارد .

فیشر/FISCHER

معرفی برند فیشر

بیش از ۷۰ سال است که شرکت فیشر/ FISCHER آلمان انواع اتصالات ساختمانی را به مشتریان خود در سراسر دنیا عرضه می کند. این شرکت که در منطقه والدشتال درنزدیکی اشتوتگارد آلمان واقع شده با ارائه بالاترین کیفیت، بیشترین ایمنی و راحتی نصب، به دنبال جلب رضایت متخصصین و مصرف کنندگان است. مجموعه کالا عمران افتخار دارد از سال 1380 نمایندگی محصولات فیشر آلمان در بازار ابزار ایران باشد. تنوع بولت مکانیکی و بولت شیمیایی از برند فیشر FISCHER را می توانید در فروشگاه کالا عمران مشاهده کنید.